就像許多對沖基金那樣，信安環(huán)球投資公司（PGI）的宏觀貨幣部門也用計算機模型制定交易策略。不同的是，這個機器一年只運行一天。

每年一月，計算機的長期經(jīng)濟預測模型會為公司建立未來12個月的關鍵交易頭寸。今年年初，該模型預測日元將兌瑞士法郎升值，當時幾乎所有的“人類”分析師都沒看出這一趨勢。

“在年初的很長一段時間里，做多日元并不是一個流行的交易，”PGI量化策略主管Ivan Petej表示。但他稱自己對模型有信心。果然，這個模型沒有讓Petej等太久。隨著避險需求暴增，日元兌瑞郎大漲15%。

隨著日元走強，這個管理著8.3億美元的 “全球時間多元化策略”（Global Time Diversified Strategy）今年至今的回報率高達13.8%，在花旗基金排行榜中名列第三，幾乎是對沖基金研究公司HFRI 宏觀貨幣指數(shù)回報率的五倍！

這個“一年只做一次的交易”成功秘密就是機器人對經(jīng)濟指標的選擇，比如制造業(yè)數(shù)據(jù)等先行指標，對匯率的長期走勢影響較大。另外一個關鍵是，PGI的計算機并非單獨行動的，在一年剩下的時間里，基金經(jīng)理Mark Farrington會在短期波動中調整投資組合。

Petej是牛津大學的物理學博士，他和Farrington在多年前就發(fā)現(xiàn)，市場需要一種能捕捉到全球經(jīng)濟增長的基金，但又必須超越傳統(tǒng)的交易策略。多年以來，很多策略都是借入低利率國家貨幣，買進更高債券收益率國家的貨幣。