《親手幫你建立交易系統(tǒng)》

無下智齒 2012-04-13

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《親手幫你建立交易系統(tǒng)》第1節(jié)
作者: 寂寞化石888

　　日期：2012-2-18 15:43:00
　　無論股票市場還是期貨外匯等投機市場里，實現(xiàn)長期穩(wěn)定的盈利，必須有一套能夠支持長期穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)，并且長期執(zhí)行。建立和完善這個系統(tǒng)是每一位投資者在市場中成長的必經(jīng)之路。本貼希望根據(jù)自已的多年交易經(jīng)驗幫助新手建立屬于自已的交易系統(tǒng)。
　　交易系統(tǒng)的組成部份如下：
　　1開平倉依據(jù)（即買賣依據(jù)）：為什么買？為什么賣？這是必須明確的，一致的。不同的交易風格和對市場的理解不同造就了不同的買賣依據(jù)，新手總在不斷地嘗試不同的方法，什么指標，量能，K線，趨勢，基本面，市盈率。。。。。。STOP，別再試了，任何方法都可以讓你盈利，任何方法也都可以讓你虧損，我們要做的是選擇一個自已最熟悉的買賣依據(jù)，固定下來，然后去優(yōu)化它。把它簡單化，熟練化，讓它像紅綠燈一樣清晰，綠燈行，紅燈停。出現(xiàn)開倉信號就買，出現(xiàn)平倉信號就賣，。

　　2交易周期：趨勢是有分級別的，同樣的開平倉依據(jù)，不同的交易周期是開倉點和平倉點是不同的，明確自已的交易周期才能掌握好開倉點，止損點和平倉點。
　　3安全倉位：滿倉交易的后果是權(quán)益回調(diào)50%需要上漲100%才能回來期初水平，這種概率不對稱的陷阱很容易讓人忽略。都知道要輕倉，但什么樣才算輕倉呢？什么樣的倉位才能避免出現(xiàn)這種概率的不對稱？80%倉位？70%？還是半倉？我的回答的要根據(jù)你的交易周期，不同的交易周期配套的安全倉位是不同的。
　　OK了！完整的交易系統(tǒng)就是：開平倉依據(jù)+交易周期+安全倉位。俱體的交易流程如下：1選定交易周期
　　2計算安全倉位，
　　3根據(jù)開倉依據(jù)開倉
　　4根據(jù)平倉依據(jù)平倉。
　　就這么簡單！祝賀你建立了自已的交易系統(tǒng)！但是千萬不要以為有了這交易系統(tǒng)就能實現(xiàn)長期的穩(wěn)定盈利，交易系統(tǒng)的作用僅僅是讓你的交易風險可控，概率對稱，實現(xiàn)一致性的交易，在一個零和的市場里能夠處于不虧或少虧的狀態(tài)，這是我們邁進長期穩(wěn)定盈利必不可少的第一步。后面要做的是不斷地優(yōu)化它，完善它。
　　日期：2012-02-25　13:49:29

　　選股的最優(yōu)法則：
　　選股的重要性，大家都知道，好的股票可以在大盤上漲時大幅超出平均上漲水平，還可以在大家下跌時表現(xiàn)抗跌，甚至不跌反漲，可以說選對了股票就成功了一半。但我們面臨的是一個多項選擇題，它不是只有ABCD四個選項，它有著數(shù)千個選項，這讓我們無所適從。
　　記得我剛?cè)胧袝r選的第一只股票是清華紫光，當時股價從100多元跌到17元左右，我果斷地買了，我的依據(jù)是跌了這么多了，再跌的空間應當不大，而如果再漲到100元，則可以有大的收益。但不到一個月股價從17元多跌到14元多，我的人生第一次交易就是以20%左右的虧損割肉出局。然后我嘗試了所有新手嘗試過的選股方法，歷經(jīng)數(shù)年仍未能擺脫持續(xù)虧損的局面。

　　改變這個局面在于從根本上改變自已的交易理念：一個交易周期里選股猶如在在一場拳賽里選擇能夠獲勝的拳手，我們決不會因為這個拳手已經(jīng)輸了很多場所以認為這一場不會再輸了，恰恰相反，我們會選擇那些連續(xù)獲勝最多的拳手，KO對手獲勝最多的拳手，從未被KO過的拳手，毫無疑問這樣的拳手獲勝的概率更大。套用在交易里，我們要選擇那種同一周期里漲幅最大的，漲停板最多的，回調(diào)時最抗跌的。這樣的股票才是我們選擇的目標股票，好消息是：在拳賽里投注于好拳手只能獲得低賠率，而在股票市場里從來不會因為你選擇強勢股交易獲利，而支付額外的費用。

　　而現(xiàn)在市場上的那些最牛的股票幾乎都在我的自選股當中，那些兩三個月翻倍的股票，那些連續(xù)漲停的股票，對現(xiàn)在的我來說已經(jīng)不再是遙不可及的事情的，這一切的轉(zhuǎn)變皆緣自“最優(yōu)法則”：
　　所謂最優(yōu)法則就是在選擇時始終做最好的選擇：
　　1市場有數(shù)千只股票，可按照行業(yè)或地域或概念分成各個版塊，選擇最強的版塊，方法是看版塊的指數(shù)和大盤指數(shù)做對比，強于大盤指數(shù)最多的為最強。
　　2從這個版塊選擇3-5只最強的股票，方法是看最近一波上漲行情里漲幅最大的股票為最強。將這幾只股票列入自選股
　　3觀察這些股票后期走勢的持續(xù)力度和時間，漲幅最大的，上漲持續(xù)時間最長的為最優(yōu)。
　　4大盤回調(diào)時觀察這里面最抗跌的股票，回調(diào)幅度最小的為最優(yōu)。

　　OK了！最優(yōu)股票產(chǎn)生了，這樣的一只股票可以在下一波的上漲中為龍頭，它將帶給我們大幅超出市場的平均利潤。
　　下面我將運用些法則，結(jié)合近期市場做出圖解。未完待續(xù)。
　　日期：2012-02-25　23:44:57
　　本周市場有一個板塊迅速崛起，成為市場最強的板塊，細心的你一定跟我一樣發(fā)現(xiàn)了------房地產(chǎn)板塊。周五房地產(chǎn)板塊更是大面積出現(xiàn)漲停板，毫無疑問在這個板塊里尋找未來的牛股要比在其他板塊里找更容易。ＯＫ，鎖定這個板塊使我們選股的范圍從數(shù)千只股票縮小到了100多只。
　　牛股哪里找？漲停板里找。周五的漲停股只有10來只，基本都是房地產(chǎn)板塊的，我們的選股范圍再一次縮小了。依次翻開每只漲停股的歷史走勢，細看過上面貼子的朋友一定跟我一樣找到了最強的三只股票：

　　000517榮安地產(chǎn)，
　　600675中華企業(yè)，
　　000918嘉凱城
　　當然還有較強的股票如600223的魯商置業(yè)，000031中糧地產(chǎn)，000046泛海建設(shè)等。其中最強的是000517的榮安地產(chǎn)如下圖：
　　選擇了最優(yōu)股票，并不是就可以開倉了，而是要根據(jù)自已的交易周期選擇開倉點，這是我根據(jù)日Ｋ線級別選出的最優(yōu)股票，要觀察后續(xù)回調(diào)過程是否抗跌，我將持續(xù)跟蹤此股。
　　日期：2012-02-26　00:02:45

　　許多朋友喜歡交易杠桿基金，這里我想分享一下我選擇的最優(yōu)交易品種：
　　日期：2012-02-28　16:54:19
　　選擇了好股票還需選擇好的進場位置，什么樣的位置是好的進場位置呢？好位置就是：進可攻退可守的位置。進可攻不必多說了，第一波上漲越強的可以認為第二波攻擊也是越強。退可守就是選擇離止損價較近的位置開倉，這樣就可以在方向判斷錯誤時，減少止損的代價，這就是索羅斯的交易理念：“重要的不是你是否看對了方向，而是看對時你賺了多少，看錯時你虧了多少”。

　　分享一些我個人認為可以現(xiàn)價買入的日線級別的好股票，供朋友們參考：
　　日期：2012-03-01　00:19:36
　　談?wù)劰善钡男郧椤?br>

許多朋友驚奇于我買的股票經(jīng)常會出現(xiàn)漲停板，而他們總是很難碰到，問我是不是有什么內(nèi)幕消息，或是認識莊家？我告訴他們我沒有任何內(nèi)幕消息也不認識莊家，我僅僅是對股票的性情有一定的認識。股票和人一樣是有性情的，只要有性情就有規(guī)律。古人有云：江山易改，本性難移。正是說明人的性情是一種長期的習慣，難以改變。而股票的性情也是如此，那些一天總在2%的范圍內(nèi)小幅波動的股票，別指望它能在短期內(nèi)有驚人的表現(xiàn)，而那些動輒漲停的股票有著火爆性情，未來的行情也總能習慣性的漲停。上漲是一種習慣，下跌也是一種習慣，漲停是一種習慣，跌停也是一種習慣，了解股票的性情對于選股有著莫大的幫助。

　　日期：2012-03-02　23:38:51
　　第一步：西北化工連續(xù)4個漲停板進入了我的自選股，觀察后期走勢保持強勢，附合我的最優(yōu)選股法則。
　　第二步：找切入點。我先選擇止損位在前期低點6.5元左右，跌破視為趨勢破位，也就是我的止損位，本次波段交易計劃止損空間5%左右，止盈空間30%，盈虧比6比1，所以我的切入點就是6.5*1.05＝6.825，在2月17日此股出現(xiàn)回調(diào)時，我掛單6.83并成交（注意這種對切入點位優(yōu)化后，不一定有機會成交，經(jīng)常會面臨踏空的風險，但控制了風險）。

　　第三步：持有到目標位。我的目標盈利空間是30%，所以我的目標位是6.83*1.3＝8.88.目前該股振蕩上漲，還沒有達到目標位，所以本次交易還沒有成功，還需持股等待市場的驗證。由于股價再上一個臺階，如果后面行情沒有繼續(xù)上漲，而是下跌的話，我的移動止損位在前一波上漲的啟動點7元左右，也就是說本次交易我已經(jīng)立于不敗之地。

　　一切風險來自開倉，開倉的位置決定你的風險控制，像這樣的交易機會就是我所追求的。
　　日期：2012-03-04　13:00:22
　　成功的不二法則：高標準！
　　無論你從事什么行業(yè)，股票投資者，企業(yè)家，技術(shù)人員，銷售人員，。。。。。，我們想要獲得比別人更大的成功，就需要有更高的做人做事的標準，技術(shù)人員要獲得更大的成功需要有更高的技術(shù)標準，管理者想要獲得更大的成功，就要有更高的管理標準，服務(wù)人員想要獲得更大的成功就要有更高的服務(wù)標準，。。。。。成功人士總是不斷得挑戰(zhàn)高標準，并把高標準當成一種習慣。可以說一個人的成就決定于做人做事的標準有多高。

　　這也是我在股票投資里提出的“最優(yōu)法則”的一個基本的理論依據(jù)。跟其他行業(yè)不同的時，股票市場比其他市場更殘酷，它對于這個市場的參與者提出了更高的標準，如果你只是一個普通工人，或是一個小店鋪的經(jīng)營者，即使沒有高標準也能獲得基本的工資收入，或是經(jīng)營中獲得微利，但在股票市場里是行不通的，如果你沒有高標準，不但無法獲利，還要承受巨大的虧損。許多人說股票市場里10個投資者有7個虧損，2個打平，1個盈利，但事實情況是這個市場遠比這個數(shù)據(jù)更殘酷，因為這只是一個周期內(nèi)的數(shù)據(jù)，或許是一年，但是把這個周期放大來看，盈利的比例將大幅將低，第一批進入股票市場的投資者到現(xiàn)在還存活在市場里的有多少？更別提到現(xiàn)在還能盈利的人的數(shù)量了。這個比例也許是百份一，也許是千份一，也許是更低。要成為這樣的姣姣者，我們的標準需要有多高呢？毫無疑問：如果我們還沒有穩(wěn)定盈利，那一定是我們的交易系統(tǒng)的標準不夠高，我們唯有不斷提高標準并堅決執(zhí)行，才能在這個市場里勝出。讓高標準成為習慣吧，不要隨意開倉，不要隨意滿倉，不要隨意做系統(tǒng)以外的交易，。。。。。。

　　良好的習慣從看貼回貼開始。。。。。。。。呵呵。。。。
　　日期：2012-03-05　17:35:57
　　關(guān)于分倉策略：
　　一個盈利的交易系統(tǒng)具備概率優(yōu)勢，長期的穩(wěn)定盈利需要穩(wěn)定的概率優(yōu)勢，如何保持概率優(yōu)勢穩(wěn)定是追求長期穩(wěn)定盈利的投資者需要思考的課題。
　　影響概率穩(wěn)定的因素有兩個：

　　1一致性的交易：同一個交易周期，同一個倉位，同一個開倉依據(jù)，同一個平倉依據(jù)。
　　2交易的次數(shù)：不管你的概率優(yōu)勢有多大，如果只交易一次，那依然面臨失敗的風險。交易的次數(shù)越多，概率越穩(wěn)定，優(yōu)勢慢慢就體現(xiàn)出來了。
　　那么增加交易次數(shù)就能實現(xiàn)概率穩(wěn)定，但許多投資者交易周期較大，一年也做不了幾波行情，所有需要使用到分倉策略，分倉越多，交易次就越大，概率就越穩(wěn)定，這也是為什么基金總是持有大量股票的原因之一。
　　如：我上貼推薦的可以當天買入的六只股票：靖遠煤電，大成股份，鑫富藥業(yè)，博盈投資，樂山電力，龐大股份。只選擇一只股票操作的話，如果出現(xiàn)止損，或者雖然上漲但沒有達到預期目標位，則本次交次無法盈利，但是如果分倉買入全部六只股票則不同，只要有一只股票完成目標交易，即使其余5只全部以止損出局，本次交易也是盈利。長期分倉操作股票，帳戶收益結(jié)果更接近于我們交易系統(tǒng)的概率優(yōu)勢，這樣的操作更穩(wěn)健，帳戶權(quán)益波動更平滑，這是我本人比較推崇的方法。

　　日期：2012-03-12　00:09:51
　　安全的交易框架
　　考核一個交易系統(tǒng)的優(yōu)劣重點不在于盈利能力，而在于控制風險的能力，評價一個操盤手的水平，不在于他有過多輝煌的成績，收益翻過多少倍，而在于控制權(quán)益回轍的能力，權(quán)益曲線是否平滑。如果你同意我這個觀點，那么建立交易系統(tǒng)時請把控制風險放在第一位。開篇時談過固定的交易周期配套安全的倉位即可控制風險，而一個周期內(nèi)的交易需要制定一個安全的交易框架如下圖：

　　市場的波動經(jīng)常會超出我們的想像，我們無法100%的預測市場的波動，但我們可以控制自已的頭寸安全，把交易限制在這樣的框架內(nèi)，我們的交易就變得可控了。無論市場怎么波動，對應自已的頭寸變化都在上圖，針對各種變化制訂相應的策略，讓所有的交易都控制在安全的框架內(nèi)。
　　日期：2012-03-14　19:15:24
　　今天的大盤在考驗我們有沒有按系統(tǒng)操作，如果你現(xiàn)在在糾結(jié)，顯然你沒有自已的系統(tǒng)。許多朋友問我大盤這么跌是不是要止損了？，我說不是因為大盤跌所以要止損，而是你的交易系統(tǒng)是否提示你要止損，如果系統(tǒng)亮了紅燈，ＯＫ，止損，如果系統(tǒng)亮了綠燈，那不用理會大盤怎么跌，也不用理會溫總理怎么講話，持有就是了。當然今天的下跌幅度對于短周期交易系統(tǒng)來說大部份個股都破壞了形態(tài)，甚至許多個股日線形態(tài)也出現(xiàn)破位，止損在所難免，但也有小部份個股還沒有破壞形態(tài)，依然保持強勢，那么不用擔心接下來的行情里它是否會補跌，拿著就是了。

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