我們承接此前的文字表述，來看看風險百分比模型與波動性百分比模型在具體交易中的盈虧與概率比較；此處使用市場普遍應用的55/21天突破交易系統(tǒng)來運作100萬美元的資金；所不同的只是兩種不同的資金管理策略。

　　（兩種資金管理模型在成功概率、年度收益、使用杠桿、凈值表現(xiàn)、承擔風險以及最大波動風險等方面的比較）

　-----期望收益是無限多次交易后趨近的,最大回撤是多次交易后出現(xiàn)的極值,每次測試都可能不一樣.但每次冒的風險越大,出現(xiàn)更大極值的可能越大.且一旦有較大回撤,要恢復就很困難,尤其超過２５%,

要盈利４３%.若面對超過５０%的回撤,心理壓力更大

　　你可以發(fā)現(xiàn)，這兩種資金管理模型應用同一個交易系統(tǒng)所帶來的不同之處。

　　最大的風險回報率發(fā)生在風險為25％的時候，但是你必須忍受84％的賬戶Drawdown。另外，風險超過10%的時候，便會有追繳保證金的通知出現(xiàn)。

　　如果你用100萬美元和1％的風險交易，你的頭寸大小將會和10萬美元10％風險的交易一樣。因此，在上表中我們建議你最少以10萬美元且不超過0.5的風險交易。但是在0.5％的風險下，系統(tǒng)的回報非常的少?，F(xiàn)在你明白為何需要100萬美元才能開始交易了。

　　你應該在每個頭寸上承受多大的風險呢？你的總風險取決于你設置的止損的大小和你的交易系統(tǒng)的期望收益。比如，大部分長期走勢跟蹤系統(tǒng)的追蹤止損范圍非常的大，是每日價格波動的好幾倍。另外，大部分的走勢跟蹤系統(tǒng)的命中率為40－50%并且盈虧比在2.0-2.5之間。如果你的系統(tǒng)沒有落入這個區(qū)間，你就需要確定你自己的風險比率。