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《期貨兵法》十三篇（之十一）——“謀攻之法” 志曰：戰(zhàn)術(shù)定下來之后，把戰(zhàn)略形成體系 ——制訂交易系統(tǒng) 交易一定要形成體系，可以是別人的體系，也可以是自己的體系。交易系統(tǒng)的搭建，才可以算開始入期貨這扇大門。 交易系統(tǒng)應該包括的內(nèi)容： 1、 買入賣出點； 2、 交易的開倉平倉性質(zhì)； 3、 交易頭寸大小； 4、 交易時機(現(xiàn)價還是收盤價)； 5、 連續(xù)同方向信號是否加倉； 6、 流動性指示下的持倉換月條件。 好的交易系統(tǒng)應該滿足的條件： 1、 適合任何品種； 2、 適合任何時期； 3、 指令發(fā)出頻率適當； 4、 總體是盈利的； 5、 平均盈利率大于平均虧損率； 6、 平均虧損率一般不能太大(比如不能大于30%)； 7、 單筆最大虧損率一般不能太大(比如不能大于200%)； 8、 連續(xù)虧損次數(shù)一般不能太多(比如連續(xù)虧損次數(shù)10次)； 9、 最大回撤時間一般不能太長(比如回撤半年)； 10、資金最大回撤幅度不能太大(比如回撤幅度超過50%)； 11、增長曲線的斜率比較平穩(wěn)； 12、多空頭交易次數(shù)基本平衡。 制定交易系統(tǒng)的一些參考 1、 均線斜率、區(qū)間、平行均線、均線交叉等等； 2、 設定基準價格以及進出場周期； 3、 N日最高最低點為進出場的臨界位； 4、 聽從某些專家的持續(xù)性消息 編寫交易系統(tǒng)時候的注意事項 1、 理論上符合邏輯和概率的一般條件； 2、 不要刻意給定某個參數(shù)； 3、 測試數(shù)據(jù)時不能只測試指數(shù)或單個合約； 4、 如果設置以現(xiàn)價交易，必須對盤中頻繁發(fā)出信號給予處理方法； 5、 如果設置收盤價交易，必須考慮漲跌停板時無法成交的情況； 6、 必須考慮實際操作中的執(zhí)行成本； 7、 測試歷史數(shù)據(jù)時應注意一個問題：過去沒發(fā)生過的事情，不見得以后不會發(fā)生。 制定交易系統(tǒng)并非想象中那么簡單，而是將前面諸篇所說予以提取整合，包括對策選擇、趨勢判斷、盈虧控制、資金管理等等。當然，設計中針對具體情況，其設計的條件在各個維度上的參數(shù)都會有調(diào)整的可能。只有符合這一系列的先決條件，所制定的交易系統(tǒng)才有實施的前提。 |
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