本交易系統(tǒng)是和訊論壇（http://futures.bbs.hexun.com/viewarticle.aspx?aid=33844809&bid=6&page=1&type=1#42524043）網(wǎng)友上易若水發(fā)表的。他選用了技術指標MACD，并有完整的編程和測試。
下面以MACD為例闡述如何才能建立簡單，有效的交易系統(tǒng)：
首先把MACD做成交易系統(tǒng)，放到行情軟件里測試，
我們選擇豆一901合約進行測試，為什么選901呢，因為目前（
DIFF := MA(CLOSE,SHORT) - MA(CLOSE,LONG),COLORWHITE;
DEA := MA(DIFF,M),COLORYELLOW;
SB := 2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;
SB>0,BPK ;
SB<0,SPK ;
所有參數(shù)選擇標準的 short=12 ,long=26,m=10 ;
測試結果：
模型名稱：MACD MODEL
合約名稱：豆一0901
測試時間：
測試周期：1小時
測試模式：理想模式
開倉時使用的資金比率：100%
最大開倉手數(shù)：1000
保證金比率：30%
單位：10噸/手
手續(xù)費：4圓/手
日內交易手續(xù)費減半：否
綜述
測試天數(shù)： 92
測試周期數(shù)： 319
指令總數(shù)： 16
初始資金： 100000
最終權益： 199462
總利潤率((最終權益-初始資金)/初始資金)： 99.46%
扣除最大盈利后利潤率： 60.96%
扣除最大虧損后利潤率： 117.10%
總手續(xù)費： 1328
交易統(tǒng)計 統(tǒng)計系數(shù)
總交易次數(shù)： 16 盈利系數(shù)： 56.25%
平均交易周期： 19 風險系數(shù)： 37.50%
平均利潤率： 6.22%
勝率： 56.25%
盈利交易 虧損交易
交易次數(shù)： 9 交易次數(shù)： 6
總盈利： 146.83% 總虧損： -46.04%
平均盈利率： 12.56% 平均虧損率： -5.41%
最大盈利率： 27.95% 最大虧損率：-14.54%
最大盈利額： 38500.00 最大虧損額：-17640.00
平均周期： 23 平均周期： 15
最大周期： 37 最大周期： 28
最大連續(xù)盈利次數(shù)： 4 最大連續(xù)虧損次數(shù)：4
多頭交易 空頭交易
交易次數(shù)： 7 交易次數(shù)： 8
盈利次數(shù)： 4 盈利次數(shù)： 5
空倉時間
空倉總時間： 0
空倉時間/總時間： 0.00%
最長空倉時間： 0
開倉時間 開倉價格 交易類型 平倉時間 平倉價格 手數(shù) 手續(xù)費 盈利 扣手續(xù)費盈利 總資金
20080306 09:00 4776 空頭 20080312 11:00 4420 6 48 21360 21312 121312
20080312 11:00 4420 多頭 20080318 11:00 4224 9 72 -17640 -17712 103600
20080318 11:00 4224 空頭 20080324 11:00 4109 8 64 9200 9136 112736
20080324 11:00 4109 多頭 20080328 13:00 4160 9 72 4590 4518 117254
20080328 13:00 4160 空頭 20080407 09:00 3965 9 72 17550 17478 134732
20080407 09:00 3965 多頭 20080414 14:00 4126 11 88 17710 17622 152354
20080414 14:00 4126 空頭 20080415 09:00 4191 12 96 -7800 -7896 144458
20080415 09:00 4191 多頭 20080417 13:00 4159 11 88 -3520 -3608 140850
20080417 13:00 4159 空頭 20080424 09:00 4163 11 88 -440 -528 140322
20080424 09:00 4163 多頭 20080425 14:00 4124 11 88 -4290 -4378 135944
20080425 14:00 4124 空頭 20080505 14:00 4105 10 80 1900 1820 137764
20080505 14:00 4105 多頭 20080515 10:00 4455 11 88 38500 38412 176176
20080515 10:00 4455 空頭 20080522 14:00 4550 13 104 -12350 -12454 163722
20080522 14:00 4550 多頭 20080529 10:00 4560 11 88 1100 1012 164734
20080529 10:00 4560 空頭 20080604 09:00 4510 12 96 6000 5904 170638
20080604 09:00 4510 多頭 20080606 13:46 4758 12 96 29760 29664 200302
我們從以上測試可以明白，只要我們按照以上方法完全機械的跟進，在短短的3個月時間里，資金基本已經(jīng)翻倍。
另外我們仔細研究測試報告，我們可以發(fā)現(xiàn)勝率并不高，只有56.25% ，在如此低的勝率下資金也能穩(wěn)步增長，為什么呢？
再看看 平均盈利率： 12.56% 平均虧損率： -5.41%
可以看出MACD系統(tǒng)本身也已經(jīng)對資金管理有所控制，做對會讓贏利奔跑，錯了，系統(tǒng)也能很快作出反應，這就是期貨順勢而為的含義。
那么MACD系統(tǒng)交易方法是不是放在其他品種里也可以用呢，當然沒有這么簡單，因為不同品種交易活躍度不同，參數(shù)也有所調整。
那么什么樣的品種可以使用MACD系統(tǒng)交易呢？期友們可以自己不斷測試不同品種，根據(jù)我測試表明：
1） 交易越活躍的品種準確率越高。
2） 每日平均波動超過2%以上的品種準確率高。
那么這個交易方法能否優(yōu)化？
這個問題問到點子上了，當然可以而且必須優(yōu)化。
不同的市場,品種因為波動不同,交易人氣不同,參數(shù)不同。
但光調整參數(shù)是不夠的，重要的你要理解指標的含義和特性。
關于MACD你可以從下面理念去優(yōu)化：
1）、MACD在趨勢市場中比較靈敏，對整理市場比較笨拙。
2）、MACD指標中DIFF表示均線差離值，差離值DIFF非常大時一旦轉向容易產生巨大的反向行情，差離值DIFF在0軸附近徘徊，表示市場整理明顯。
3）、均線多頭排列時，盡量過濾空頭交易，同理均線空頭排列時，盡量過濾多頭交易，DIFF非常大時除外。有舍有得。
4）指標背馳時可能會有較大的反彈回調。
有興趣的朋友不妨繼續(xù)把之完善，如果你的交易系統(tǒng)設計成功，你已經(jīng)獲得期貨，股票等投資市場的神器！恭喜！
縱上所述，你如果想在期貨市場中想有所成就你必須苦下工夫，不斷探索，最后建立一套你自己完整的交易系統(tǒng)，以后你需要做的事情只需要不斷完善之，并根據(jù)它的指示下單，剩下的時間你可以考慮喝喝茶，玩玩游戲，享受美好人生，系統(tǒng)已經(jīng)幫你完成贏利和風險控制。當然你也還是要防范系統(tǒng)可能沒有做到的突發(fā)性風險，這種風險可能一輩子你都未必遇到，但這是確實存在的，比如當年英鎊匯率從10幾如水銀泄底一樣跌到1.5的崩潰式災難,紐約1929大崩盤：一個小時內，11個投機者自殺身亡。
當然也有可能你在崩盤之前你的系統(tǒng)已經(jīng)指示你下了沽單了。這個投機的世界什么都可能發(fā)生的。
是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅。你是否有所領悟？
