目的：把“看著像不錯(cuò)”的票，快速量化成可比、可執(zhí)行的評(píng)分，避免憑感覺上頭。
思路：結(jié)構(gòu)（籌碼集中度）× 風(fēng)險(xiǎn)（回撤） × 經(jīng)驗(yàn)（勝率） 三維合成分。
一、三大核心指標(biāo)與閾值1) 集中度（結(jié)構(gòu)強(qiáng)度）- 數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富籌碼分布。
- 口徑與公式：
- 90%籌碼集中度 = (90%集中區(qū)上沿 - 90%集中區(qū)下沿) / (90%集中區(qū)上沿 + 90%集中區(qū)下沿)
- 70%籌碼集中度 = (70%集中區(qū)上沿 - 70%集中區(qū)下沿) / (70%集中區(qū)上沿 + 70%集中區(qū)下沿)
- 快速閾值（滿足其一即可記“優(yōu)”）：
- 90%集中度 < 9%；或 70%集中度 < 5%
- 主峰貼近現(xiàn)價(jià)（“吸附”），上方套牢薄
- 評(píng)分建議（30分滿分）：
- 90%<9% 或 70%<5% 且主峰貼價(jià)：30
- 90% 9–12% 或 70% 5–7%：20
- 二者皆劣/多峰分散：10
2) 回撤（風(fēng)險(xiǎn)底線）- 目的：避免買在“漂亮但隨時(shí)砸”的位置。
- 口徑：最近一段（常用 20/40/60 日）最高點(diǎn)到當(dāng)前價(jià)的最大回撤（MDD），以及關(guān)鍵位下破風(fēng)險(xiǎn)。
- 閾值與評(píng)分（30分滿分）：
- MDD ≤ 12% 且當(dāng)前價(jià) 在關(guān)鍵位之上（箱頂/頸線/均線簇）：30
- MDD 12–20% 或關(guān)鍵位剛收回：20
- MDD > 20% 或關(guān)鍵位下方整理：10
- 附加項(xiàng)（+5分）：ATR% 收斂（ATR(10)/收盤價(jià) ≤ 2.2%，題材≤2.8%）
3) 勝率（歷史可復(fù)制性）- 目的：類似形態(tài)在該票/該板塊過去表現(xiàn)如何。
- 簡(jiǎn)法（無需寫代碼也能做）：
- 搜索近 240 交易日內(nèi)，出現(xiàn)以下同構(gòu)觸發(fā)的次數(shù)與成功次數(shù)：
- 放量箱頂/頸線突破（≥1.8–2.5×均量）
- 縮量回踩不破后二次放量
- 三角末端放量突破
- 成功定義：觸發(fā)后 10–15個(gè)交易日內(nèi)最高漲幅 ≥ 8–15% 且回撤 ≤ 8–10%
- 評(píng)分（40分滿分）：
- 過去樣本 ≥ 6 次，成功率 ≥ 60%：40
- 樣本 4–5 次，成功率 45–59%：28
- 樣本 ≤ 3 次或成功率 <45%：16
- 若個(gè)股樣本少，可用板塊/同風(fēng)格因子的歷史勝率折中賦值（×0.8 計(jì)入）。
合成總分 = 集中度（30） + 回撤（30） + 勝率（40），滿分100。
二、打分卡（可直接粘到表格）維度 | 指標(biāo)/口徑 | 閾值/規(guī)則 | 分?jǐn)?shù) | 集中度（30） | 90% 或 70%集中度 | 90%<9% 或 70%<5%；主峰貼價(jià)，上方輕壓=30；閾值略差=20；多峰=10 | ?10 ?20 ?30 | 回撤（30） | MDD(20/40/60) & 關(guān)鍵位 | MDD≤12% 且在線上=30；12–20%或剛收回=20；>20%或線下=10 | ?10 ?20 ?30 | 附加（+5） | ATR%收斂 | ATR(10)/收盤≤2.2%（題材≤2.8%） | ?+5/0 | 勝率（40） | 歷史同構(gòu)觸發(fā)成功率 | 樣本≥6且≥60%=40；4–5且45–59%=28；其余=16 | ?16 ?28 ?40 | 合計(jì)（100） | | ≥80=可操作；70–79=觀察/小倉(cāng)；<70=僅跟蹤 | |
三、執(zhí)行SOP（從評(píng)分到倉(cāng)位）- 先評(píng)分
- ≥80：允許半倉(cāng)（1/3–1/2）→ 觀察“縮量回踩/放量確認(rèn)”再補(bǔ)至目標(biāo)倉(cāng)（單票≤30%）
- 70–79：僅小倉(cāng)試錯(cuò)（≤20–30%），嚴(yán)看確認(rèn)信號(hào)
- <70：只跟蹤，不下單
- 再擇時(shí)
- 只在放量突破（≥1.5–2.5×均量）或縮量回踩不破+二次放量時(shí)入場(chǎng)
- 若放量跌回關(guān)鍵位（收盤確認(rèn)），即使評(píng)分高也機(jī)械止損
- 風(fēng)控固化
- 天量滯漲/長(zhǎng)上影→ 兩日內(nèi)先兌現(xiàn)≥1/3
- 板塊由擴(kuò)散轉(zhuǎn)分化→ 目標(biāo)倉(cāng)降級(jí)為安全倉(cāng)
四、模板示例（一支票怎么填）- 標(biāo)的：X公司
- 集中度：90%=6%（優(yōu)）；主峰貼價(jià)，上方輕壓 → 30分
- 回撤：MDD(40)=11%；當(dāng)前在線上（箱頂） → 30分
- ATR%：2.1% → +5分
- 勝率：近240日“箱頂突破”樣本 7 次，成功≥15% 4 次、≥8% 5 次 → 成功率≈57% → 28分
- 總分：30+30+5+28=93 → 可操作
- 執(zhí)行：突破日半倉(cāng)；縮量回踩不破→補(bǔ)倉(cāng)；放量失守箱頂→減/清。
五、常見誤區(qū)與修正- 誤區(qū)：集中度好=閉眼做。
- 修正：位置與量?jī)r(jià)同等重要；關(guān)鍵位下方的“高集中度”只是沒人接。
- 誤區(qū)：用歷史勝率當(dāng)未來保證。
- 修正：勝率只是先驗(yàn)，當(dāng)下承接/板塊情緒必須驗(yàn)證。
- 誤區(qū)：高分不止損。
- 修正：放量失守關(guān)鍵位=機(jī)械執(zhí)行風(fēng)控，分?jǐn)?shù)再高也撤。
六、一頁(yè)版“貼屏口訣”- 結(jié)構(gòu)優(yōu)（集中度）× 風(fēng)險(xiǎn)可控（回撤）× 經(jīng)驗(yàn)可復(fù)制（勝率）= 可操作
- 突破要放量，回踩要縮量；放量失守就止損
- 倉(cāng)位是判斷的表達(dá)：≥80分半倉(cāng)、70–79小倉(cāng)、<70不做
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