接觸交易系統(tǒng)、研究交易系統(tǒng)、搭建交易系統(tǒng)，這三個步驟相信是很多交易者的交易進階之路。并且這其中包含了很多瓶頸，比如從主觀交易到系統(tǒng)交易的轉變、比如對交易系統(tǒng)一知半解到理解了交易系統(tǒng)的作用和內容、再比如從模仿別人的交易系統(tǒng)到搭建自己的交易系統(tǒng)。

這篇文章的目的在于全面展現一套交易系統(tǒng)的生成過程，并且進行回測，以及會指出其可以做到穩(wěn)定盈利的核心要素。

一個交易系統(tǒng)主要包含以下幾個方面：1.入場判斷2.止損判斷3.止盈判斷4.方向判斷5.資金管理6.加倉判斷7.減倉判斷。這7個部分其中1-5是必要的，6、7兩部分是可選擇的。

我們每個部分分別來看，看它的作用，看它的重要性，再看一個真實交易系統(tǒng)的對應部分是什么樣子的。從而給對交易系統(tǒng)一知半解的朋友做一個全面的參考。

有些朋友會認為交易系統(tǒng)是很復雜的東西，實則不然。真正能夠盈利的交易系統(tǒng)，往往很簡單。本文以一個最簡單的形態(tài)突破交易系統(tǒng)舉例，不看指標，不看量能，只看K線的形態(tài)。尋找K線形態(tài)的突破。

一步步地來看，盡管你也知道也聽說過形態(tài)突破，并且突破交易是流傳較為廣泛的交易策略，但是你還是沒辦法形成一套交易系統(tǒng)的核心在哪里。

首先在講述交易系統(tǒng)的各個部分之前，我們需要對整個交易系統(tǒng)的理論基礎做鋪墊，這是交易系統(tǒng)的底座。也就是你的交易系統(tǒng)是依靠什么理論來運行的，比如波浪理論、纏論等等。我們這里不使用這些復雜的分析工具，只講一條背景，也就是：“大部分時候，市場價格分為運行和調整兩種運動方式。并且調整結束后會伴隨一段運行。沒有永遠在運行的市場，也沒有永遠在調整的市場?！敝肋@個結論就可以構建交易系統(tǒng)了。

一、入場判斷

知道在市場中何處進場是一個交易系統(tǒng)的基礎功能。這是交易系統(tǒng)的理論部分所指明的。它必然是在等待市場進入某種狀態(tài)，比如超買超賣、趨勢結束、價格反轉、吸籌派發(fā)等等。其實，就算是沒有交易系統(tǒng)的主觀交易者，也是在無意識地等待市場進入某種“他想要”的狀態(tài)。因此，進行入場判斷是一個交易系統(tǒng)的首要功能。

在我們的形態(tài)突破交易系統(tǒng)中，顧名思義，就是要找到形態(tài)的突破，然后介入市場，在下一個調整到來時出場止盈。吃到兩個調整中間的運行段的利潤。

那么此時我們要定義出什么是調整結構以及什么是調整結構的突破。結合我們以往的經驗，調整結構就是價格在一段時間內會圍繞一個價格進行波動的K線形態(tài)。并且有一些調整結構非常容易識別，只需要將其各個端點連接起來，觀察形成的半封閉圖形的形狀就可以判斷屬于什么類型的調整。比如三角調整、矩形調整、楔形調整等等。這種形態(tài)清晰的調整，我們稱之為規(guī)則調整。特點是收斂并且好辨認。

既然市場中存在這種規(guī)則的調整形態(tài)，那我們就設定第一個入場條件：只有在規(guī)則調整形態(tài)突破時，才能介入市場。

接下來我們定義突破，突破就是K線從半封閉圖形中伸出去了，并且實體要收線在外。為了防止假突破，再加上一條對于K線的實體長度（動能）的要求，不能太低。所以此時形成了第二條規(guī)則：規(guī)則形態(tài)突破的確認，需要有一根具備動能的并且收線在半封閉調整圖形外的K線。

這就是我們搭建的兩條入場條件，聰明的讀者看到這里一定能明白一個道理。入場條件的確定關鍵不在于是否精確與實用，比精確和實用更首要的在于敢于確定一個條件。

意思是說大部分交易者在突破交易系統(tǒng)搭建瓶頸的時候，問題在于不敢建立規(guī)則，不敢確定一個條件，即使是一個粗糙的條件也確定不下來。因為他認為系統(tǒng)應當是科學的、復雜精密的，是交易高手數年搭建起來的，而非自己草草確定的。而事實恰恰相反。（全文重點）

二、止損條件

止損是風控的手段。只要有倉位，就一定要有止損。這個是所有交易者都應當提起重視的內容。不是我苦口婆心勸你提起重視，而是你的錢會以爆倉的方式提醒你重視起來。做單不帶止損，早晚會深陷泥潭，這是大部分人都體會得到的，除非你不做交易。所以其重要性不言而喻。

對于一個形態(tài)突破的交易系統(tǒng)來講，止損位置的確定很簡單，就是放在規(guī)則調整結構的突破方向的對側的極值點處。那么我們的止損位置也確定下來了。

三、止盈條件

止盈是一個很主觀的判斷。如果你認為你踩上了一個百年不遇的大趨勢的起點，那么你可以一直持有倉位，直到天荒地老，也許你確實能大賺一筆，但也很有可能在持倉中回吐大部分利潤。如果你通過設置固定的盈虧比來止盈，比如盈虧比到達2：1的時候就堅決出場，即便后面出現再多的利潤也不為所動，那么你一定能夠提高交易的勝率。

所以交易止盈是一個可以自由選擇組合的部分，這里為了簡化說明，我們也確定一個相對簡單的止盈規(guī)則：當盈虧比到達2：1的時候平倉所有倉位。

四、方向判斷

判斷方向對于趨勢交易者來說至關重要，這關系到他們的交易入場之后是不是能踩準趨勢。但是我們今天的交易系統(tǒng)不需要判斷方向，因為突破的方向就是我們的交易方向。所以在我們的系統(tǒng)里面，交易方向判斷這部分內容可以直接被簡化掉。

五、資金管理

這部分內容需要配合止損止盈來看。你的整體資金會通過止損止盈這兩個動作發(fā)生增減。止損動作嚴格，止損數量合理，就可以一直留存有資金入場交易。止盈及時，止盈策略合理，就可以保證浮盈落袋為安。

所以我們給出一個比較常見的資金管理策略：每次單筆止損金額為總資金量的1％。這意味著我們至少要經歷100筆連續(xù)止損的交易之后，資金才消耗殆盡。

至此，可以說我們的交易系統(tǒng)已經搭建完成了。再整體回顧一下為數不多的幾條規(guī)則：

1.入場：只有在規(guī)則調整形態(tài)突破時，并且規(guī)則形態(tài)突破的確認，需要有一根具備動能的并且收線在半封閉調整圖形外的K線，才能介入市場。

2.止損：放在規(guī)則調整結構的突破方向的對側的極值點處。

3.止盈：盈虧比達到2比1時平倉出場。

4.資管：每次入場金額為總資金的1％。

在對這個交易系統(tǒng)進行回測之前，我們思考：

為什么這四句話可以構成一個系統(tǒng)？

為什么這四句話的系統(tǒng)就可以保證穩(wěn)定盈利？

這不得不提到一個交易系統(tǒng)穩(wěn)定盈利的要素：1.概率2.一致性3.模式4.止盈5.風控

以上五個點，是一個交易系統(tǒng)穩(wěn)定盈利的核心。每個點都不可缺少。我們用一個比喻來說明：

交易就像去打獵，首先你要會打獵。意思是你要會用槍，要知道怎么拿槍、怎么瞄準、怎么換子彈、怎么保養(yǎng)。這是最基礎的。不會這個，出去打獵就算遇到獵物也無法殺死。這個就是模式，也就是說，一個交易策略需要是正期望的，不能是負期望。舉個負期望的例子：每次都找不規(guī)則的交易突破入場，并且不帶止損，止盈設置在10：1。這是一個作死的策略。不用回測，肯定會賠光。這就是負期望，也就是壞的模式。要想賺錢，模式要正確。這是技術層面的。

之后是概率，打獵并不是每天都有收獲，但是只要幾天中能有一天獲得獵物，就能夠吃好幾天。這就要求我們在交易中不能關注一筆交易的盈虧，要把目光放長遠，看長期的平均。用可持續(xù)的眼光審視自己的交易生涯，

然后是一致性，意思是保證執(zhí)行交易的動作不變形。如果去打獵，每天的水平發(fā)揮不穩(wěn)定。比如有的時候不瞄準，有的時候開槍了發(fā)現沒裝子彈，有的時候忘了怎么修理卡住的槍，甚至有的時候因為走神了放掉了獵物。這些都是沒有保持打獵一致性的表現，會直接導致打獵成績下降。同樣，在交易中，也必須保持嚴格執(zhí)行交易策略，才能夠最大程度發(fā)揮模式的效能。

最后是風控與止盈，兩者直接影響交易資金曲線的走勢，其重要性就不說了。不帶止損不帶止盈，最后全部都要黯然離場。

這五個部分缺一不可，大家可以嘗試拿掉其中的某個部分來思考一下這一套交易系統(tǒng)是不是還能夠穩(wěn)定盈利？沒有正期望的模式，執(zhí)行力再強只能更快賠光；沒有一致性的執(zhí)行力，就算交易系統(tǒng)再好也會被主觀的操作擾亂結果，也就是說同樣的一套交易系統(tǒng)給不同人使用結果肯定不一樣；而不追求概率上的勝利，單純瞄著一次兩次的交易結果更是不可取的做法；最后是風控和止盈，不把控好這兩個出場條件，再多的浮盈也變成浮虧爆倉。

至此，我們搭建了一套交易系統(tǒng)，并且分析了這一套交易系統(tǒng)從技術、心理、執(zhí)行層面上為什么能夠穩(wěn)定盈利。下一篇文章我們給出真實市場的例子，來看看怎么去執(zhí)行這個交易系統(tǒng)。去真實的市場中回測一下，看看這樣一套簡單的，看似是臨時搭建起來的交易系統(tǒng)是否有效？如果無效是因為什么？要怎么去修正？