基于K線形態(tài)的股價預(yù)測是蠟燭圖技術(shù)分析的本質(zhì)。不過對于K線形態(tài)是否具有預(yù)測能力，不同人存在較大的爭議。K線圖是否有用，是否能在市場中獲利，可能在不同時間上答案都不同。

那么我們研究和學(xué)習(xí)它是否還有意義呢？其實我自己的觀點是研究和學(xué)習(xí)是有意義的，但應(yīng)用到實際，切不可生搬硬套，不要以為說出現(xiàn)了某個形態(tài)，就直接入場。

在接下來的時間里，我將要通過模式識別、模式聚類的方法來研究K線模式的預(yù)測能力。并且用每天的盤面數(shù)據(jù)來驗證不同K線模式的效果，統(tǒng)計第二日它的盈利情況。

結(jié)果一定是不同形態(tài)的K線圖預(yù)測能力差異很大，我們需要現(xiàn)有的每種K線形態(tài)都需要根據(jù)形狀特征進(jìn)行進(jìn)一步分類，以提高預(yù)測性能。

時間序列是按時間順序列出的一系列觀察結(jié)果，時間序列是交易市場上最常見的數(shù)據(jù)類型，同時它幾乎涉及人類生活的方方面面，比如我們減肥，我們每天都會記錄自己的體重，由此形成的數(shù)據(jù)類型實際上就是時間序列。

我講時間序列，是因為時間序列有兩個重要特征。

(a) 歷史數(shù)據(jù)信息會影響未來趨勢。也就是說，觀測值的歷史值會對時間序列的未來值產(chǎn)生影響。影響可以用時間序列的周期、非平穩(wěn)性、波動性等來描述。

(b) 歷史重演。也就是說，一些特殊的時間子序列會在整個時間序列中重復(fù)出現(xiàn)。

由于這兩個特點，各種時間序列預(yù)測成為了交易市場研究的重點，其中之一就是股票時間序列的預(yù)測，股票時間序列作為一種典型的時間序列，不僅具有時間序列的特征，而且股票價格的走勢直接關(guān)系到我們交易者是否能盈利的關(guān)鍵，因此，非常多的人都投入到時間序列的研究中。

股票預(yù)測的技術(shù)分析方法有很多種，我之前寫過一篇文章《爬上來說點真話》闡述過個人對于不同分析方法的看法。（點擊下方可閱讀）

爬上來說點真話（點擊可閱讀）

如果將多根K線按不同的規(guī)則組合在一起，會形成不同的K線組合，這樣的K線形態(tài)所包含的信息就更加豐富。例如，在漲勢中出現(xiàn)烏云蓋頂K線組合，說明股價可能升勢已盡，投資者應(yīng)盡早離場。在跌勢中出現(xiàn)曙光初現(xiàn)K線組合，說明股價可能見底回升，投資者應(yīng)不失時機(jī)地逢低建倉。

可見，各種K線形態(tài)可能正以它所包含的信息，不斷地向人們發(fā)出買進(jìn)和賣出的信號，為投資者看清大勢，正確的買賣操作提供了很大幫助，從而使它成為投資者手中極為實用的操盤工具。請注意，我一直在用可能，我并沒有說一定。

為了更好的研究不同形態(tài)的K線組合的預(yù)測能里，我在下面列出了常見的多根K線組合以后所產(chǎn)生的各種形態(tài)。

1）見底形態(tài)和上升形態(tài)的K線、K線組合（圖1-圖27）

2）見頂形態(tài)和下跌形態(tài)的K線、K線組合 ( 圖28 - 圖58 )

3）既是上升形態(tài)、又是下跌形態(tài)的K線 （ 圖58 - 圖75 ）

我主要從K線形態(tài)相似度和K線位置相似度來進(jìn)行模式識別。根據(jù)K線的形狀特征，我們主要用形狀和距離來衡量兩條K線之間的形狀相似度。

首先，根據(jù)K線的形狀結(jié)構(gòu)，提取K線形狀的三個組成部分：上影線形狀、下影線形狀和主體形狀。其次，分別定義了三種形狀的相似匹配方法。最后，通過將三個形狀的相似度相加即可計算出K線的形狀相似度。

如果僅考慮K線系列的形狀相似度是不夠的，還要考慮K線系列的位置相似度。如果只考慮形狀相似度，則會出現(xiàn)形狀特征相同但位置特征不同的兩條K線系列具有相同相似度的問題。

因此，我們在利用量化方式進(jìn)行K線形態(tài)識別時，不僅需要考慮形態(tài)上的相似，還有位置上的相似。在接下來的時間里，我將使用Python代碼，實現(xiàn)各種不同類型的K線形態(tài)組合，并統(tǒng)計這種K線組合在歷史上的勝率情況。交易就是這樣，要做最有把握的事情。下一篇文章中，我將分享兩只烏鴉的回測效果，歡迎持續(xù)關(guān)注。