導(dǎo)讀

突破是動(dòng)能爆發(fā)最明顯的標(biāo)志，是確定趨勢(shì)最有效的方法之一，是形態(tài)分析中不可或缺的結(jié)構(gòu)。突破一旦形成，往往行情流暢，力量感讓人血脈噴張！

核心觀點(diǎn)：做突破的方法有很多，比如只做一根線的慣性，還有多品種趨勢(shì)跟蹤，還有品種共振，還有結(jié)合宏觀、基本面判斷方向的。什么方法不重要，重要的是，符合交易原理！

正文

很多交易者最初的研究都會(huì)涉及突破，因?yàn)橥黄剖莿?dòng)能爆發(fā)最明顯的標(biāo)志，是確定趨勢(shì)最有效的方法之一，是形態(tài)分析中不可或缺的結(jié)構(gòu)。突破一旦形成，往往行情流暢，力量感讓人血脈噴張！

然而突破里面有很多“假突破”，讓人頭痛不已。

這些“假突破”來源于市場(chǎng)對(duì)信息的理解發(fā)生轉(zhuǎn)變，以及資金的翻覆，也就是傳說中的控盤。如何區(qū)別假突破呢？今天就收集了一些高手的看法。

小高：

我是純技術(shù)交易者，對(duì)于我而言，技術(shù)分析就是一種數(shù)據(jù)語言分析，我看重的是突破帶來的慣性，慣性是技術(shù)獲利的根本！很多朋友都想用技術(shù)分析去抓取大行情，吃魚肚，放棄?mèng)~頭和魚尾，理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)卻瘦骨嶙峋！

因?yàn)槿绻惆奄Y金集中到3個(gè)以內(nèi)品種，那么趨勢(shì)對(duì)于你來說，規(guī)律性是很差的（小編：樣本不足，導(dǎo)致趨勢(shì)抓取的隨機(jī)性升高）。假突破可能占到80%，你要試錯(cuò)很多次，磨掉了你一次大的收益，另外，就算趨勢(shì)大行情被你守住了，你是無法判斷行情的幅度、時(shí)間的，這里也有磨損，而且可能是很大的磨損，因?yàn)?/span>一波行情完全體的發(fā)生概率不足20%，剩下的80%你會(huì)承受回撤甚至浮盈到虧損，被二次洗掉，抓不到最大的行情。

我的方法很簡單，無論真假突破，我只做一波慣性，這樣的慣性我只持有3分鐘以內(nèi)，弱了就走，賺了更好，大賺走運(yùn)。朋友說我是動(dòng)量交易，其實(shí)我的方法是動(dòng)量炒單的優(yōu)化，因?yàn)槲夷昙o(jì)大了，做不了快節(jié)奏炒單。

當(dāng)然擇時(shí)也很重要，我必須等到放量才介入，能量要到位，慣性才強(qiáng)，最好是開盤，因?yàn)橛型獗P的指引，盤中集體放量我也會(huì)跟，這些都是具體化的東西，大家可以自己去摸索設(shè)計(jì)。

某量化機(jī)構(gòu)：

我們公司主要做的是多品種多周期的趨勢(shì)跟蹤，對(duì)于趨勢(shì)的判斷有一套程序去識(shí)別，在趨勢(shì)中的時(shí)候，我們多個(gè)不同周期的策略會(huì)選擇多個(gè)品種去跟蹤。

（小編：多品種趨勢(shì)跟蹤相當(dāng)于擬合商品指數(shù)進(jìn)行指數(shù)投資。借用資金優(yōu)勢(shì)去增加標(biāo)的和交易次數(shù)的樣本，在長期分散的方式下，抓取散落的非隨機(jī)性。）

我們之前也嘗試過利用宏觀和基本面分析去確定方向，但發(fā)現(xiàn)因?yàn)檠芯康貌粔蛏钊?，無法高概率確定方向，反而影響客觀的量化模型，不得已只能放棄。主觀分析結(jié)合量化我們是見過的，有做得很不錯(cuò)的，只是我們暫時(shí)無法駕馭。

你讓我聊聊策略，我們的策略其實(shí)比較簡單，利用周線的突破、反轉(zhuǎn)確定趨勢(shì)，當(dāng)然也有我們自己編的指標(biāo)，畢竟現(xiàn)在市場(chǎng)很復(fù)雜，普通的趨勢(shì)跟蹤很難跑贏固收，我們做了一些核心邏輯的開發(fā)，在量、倉位、基差、月差上下了功夫，建立多維度數(shù)據(jù)模型（小編：多維度更有利于發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)的非隨機(jī)性）。

我們?cè)倮萌站€級(jí)別、小時(shí)線級(jí)別、15分鐘級(jí)別去跟蹤，其實(shí)跟蹤方法都差不多，效果有一致性，但是要在資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制上下功夫，我們所有的隔夜都會(huì)用相關(guān)品種去對(duì)沖，因?yàn)槭录偷奶湛赡軙?huì)破壞單個(gè)品種的趨勢(shì)。

我是老王、趨勢(shì)為王：

我做了十幾年交易了，多品種手工趨勢(shì)跟蹤做了七八年，蠻難的，因?yàn)橼厔?shì)行情來了你會(huì)發(fā)現(xiàn)，全都能做多或者全都能做空，賺錢很快，但是震蕩行情是趨勢(shì)跟蹤的大敵，我的回撤經(jīng)常超過30%，所以我在大幅盈利后會(huì)出金，保證落袋為安。

最大的一個(gè)體會(huì)說一下：很多朋友會(huì)說，最近行情不好做，或者最近狀態(tài)不好，收一收手或者減減倉位，我覺得這是很離譜的。因?yàn)槿绻隳芘袛嘈星榈暮脡?，就不?huì)做純技術(shù)的趨勢(shì)跟蹤，既然做了純技術(shù)趨勢(shì)跟蹤，那就應(yīng)該堅(jiān)持，憑什么說行情好或者壞呢？狀態(tài)好壞和你操作有半毛錢關(guān)系嘛？沒有的。

系統(tǒng)不能老是換，過度優(yōu)化等于送錢！堅(jiān)持一套方法就做下去，直到回撤過大而停止，再優(yōu)化，客觀交易，不能用主觀去影響倉位或者做與不做。

我在十幾年里還活著，就是因?yàn)槲覉?jiān)持交易的一致性。

后來我嘗試新的趨勢(shì)跟蹤方法：使用板塊指數(shù)的突破。有些軟件不是有板塊指數(shù)嗎？板塊的突破是因?yàn)槠贩N的共振，相當(dāng)于我使用了共振突破，這樣能提高成功率，小資金試了一段時(shí)間，大概大半年吧，虧了點(diǎn)錢，我開始結(jié)合主觀分析，每天開盤前看新聞、外盤走勢(shì)確定方向，只是我的水平還不夠，新的方法還沒成功，但我會(huì)堅(jiān)持大半年，或者和研究宏觀、基本面的朋友合作，確定當(dāng)日的方向，再根據(jù)指數(shù)的突破選擇品種進(jìn)行交易。

根據(jù)訪談內(nèi)容，小編結(jié)合指數(shù)15分鐘K線，做了舉例：

做空的話使用坐標(biāo)反轉(zhuǎn)即可。

被訪者還說過這樣一句話：其實(shí)結(jié)合市場(chǎng)情緒和事件，每個(gè)月都有1—3次非常明確的方向，結(jié)合趨勢(shì)跟蹤可以大概率盈利，但是這種情況不容易客觀定型，而且，人都是貪婪的，總不會(huì)只盯著一個(gè)月的這點(diǎn)機(jī)會(huì)，在你條件的擴(kuò)展下，勝率就下降得很可怕了。

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