網(wǎng)格交易的積學(xué)儲慧篇，接近尾聲了，呼應(yīng)一下開頭的那個模型，半年前我提出的模型框架，鏈接：網(wǎng)格交易-震蕩模型-AutoNet18，通過不斷地迭代升級，模擬測試，找Bug打補(bǔ)丁，終于成熟完善了。

網(wǎng)格交易，多空分開，對沖組合，自動調(diào)參，自動調(diào)倉，全市場自適應(yīng)。

當(dāng)多頭趨勢來的時候，多頭模型自適應(yīng)地多拿多頭頭寸，自動壓密步距，并把空頭模型加倉步距自動加大。

當(dāng)空頭趨勢來的時候，空頭模型自適應(yīng)地多拿空頭頭寸，自動壓密步距，并把多頭模型加倉步距自動加大。

本系統(tǒng)組合是全市場網(wǎng)格組合對沖模型，選取黑色、化工、金屬、農(nóng)產(chǎn)品、國債期貨50多個品種，多空分開，對沖組合，交易100多個模塊。

所謂盈虧同源，擁抱不確定性，模型自適應(yīng)，自動站位，站在贏概率大的一邊，用更大的盈利抵扣更小的損失，長期堅持，必定能穩(wěn)定盈利。

理論基礎(chǔ)：未來不可知，具有不確定性

投機(jī)的魅力在于，短期不確定性帶來的心理上的隨機(jī)強(qiáng)化。

投資的魅力在于，長期確定性對于短期不確定的隨機(jī)折現(xiàn)。

我這個系統(tǒng)的策略本質(zhì)是抄底摸頂，順的大趨勢，逆的小趨勢。

在不確定性強(qiáng)的邊界交易，當(dāng)?shù)搅苏鹗庬敃r，散戶預(yù)期繼續(xù)漲，量化策略賣出，盈利。當(dāng)?shù)搅苏鹗幍讜r，散戶預(yù)期繼續(xù)跌，量化策略買入，盈利。但是，當(dāng)量化策略的規(guī)模膨脹到超越臨界點(diǎn)后，振蕩頂與振蕩底形成了一致性的交易動作，不確定性消失了，從不確定性中享受賭博快感的對手盤也消失了。

任何復(fù)雜博弈系統(tǒng)都有自適應(yīng)性，如果做局想贏賭客的錢包，就必須在游程中注入不確定性，用概率分布來贏利。

一直輸?shù)馁€局無法持久，一直贏的賭局同樣無法持久（自適應(yīng)策略轉(zhuǎn)換）。

只有承受經(jīng)常的不確定性的隨機(jī)波動沖擊，才能構(gòu)建反脆弱的隨機(jī)系統(tǒng)。

下半年整體期貨市場大漲大跌，特別是10月份以來的下跌，很多量化私募反而沒賺到錢，產(chǎn)生大幅的回撤，就是他們的策略過于追求確定性的持續(xù)，過于追求風(fēng)格的延續(xù)、因子的延續(xù)。這輪回撤在系統(tǒng)的表現(xiàn)規(guī)律上就是將趨勢泡沫慣性發(fā)揮到極致，然后遇到復(fù)雜系統(tǒng)的均值回歸力量。然后系統(tǒng)在臨界態(tài)，如同最后的沙堆，最后一個沙粒掉下，向下的自組織過程，正反饋調(diào)整浪形成。

擁抱不確定性，才是投資入門或投機(jī)入門或交易入門的開始。

自適應(yīng)的量化模型永遠(yuǎn)擁抱不確定性，在不確定與確定的臨界相變點(diǎn)交易，永遠(yuǎn)追求風(fēng)格的高低切換，永遠(yuǎn)擇時在全市場截面上追求賠率（不是時序上的賠率，時序賠率是趨勢策略的優(yōu)化目標(biāo)函數(shù)）。

我的策略體系是投機(jī)哲學(xué)勝利，不是量化工具的勝利。

量化是工具，策略邏輯是否適應(yīng)當(dāng)下行情才是盈利根本！

所以人工智能，機(jī)器學(xué)習(xí)，量化自適應(yīng)，都是行情及時統(tǒng)計歸納，自動迭代，自適應(yīng)選取策略邏輯，以期望站在贏面一方。

希望我的策略方向是對的！