什么是bara多因子模型？

探普學(xué)堂 2021-03-26

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Barra多因子是啥，很多人不知道。但要搞清楚量化選股這個(gè)策略，還真沒法繞不開Barra。

關(guān)于這個(gè)因子，大家可以記住這3點(diǎn)：

第一，Barra模型主要用來做市場分析和風(fēng)險(xiǎn)歸因；

第二，Barra不對股票進(jìn)行分組，而是直接對全市場的股票既定的因子暴露進(jìn)行多元回歸，從而確定風(fēng)格因子和行業(yè)因子的因子收益率。

第三，Barra用的是截面數(shù)據(jù)，用已知的因子暴露去求解各因子的收益。

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來自：探普學(xué)堂 > 《量化多頭》

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