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市場中性策略原理是什么？

 探普學(xué)堂 2021-03-24

市場中性策略的基本邏輯，是通過構(gòu)建超越指數(shù)的組合，以股指期貨或其他工具對沖大盤漲跌風(fēng)險，從而獲取獨立于大盤的Alpha收益。

下圖是市場中性策略的原理圖：通過做空股指、做多選股組合獲得區(qū)間的收益。

同時為了充分挖掘底倉股票池和對沖工具的剩余價值，部分市場中性策略投顧還會疊加股票端的日內(nèi)T0和股指期貨端的日內(nèi)T0及跨期跨品種套利增強收益。

同時市場中性策略的收益取決分為三部分：Alpha收益、資金效率和對沖成本。

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