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期貨強制減倉是期貨品種的價格連續(xù)出現(xiàn)多個同方向漲跌停板的時候，交易所采取的風(fēng)控措施中的其中一種。 1、期貨擴板的規(guī)則 以上海期貨交易所為例，當(dāng)該合約出現(xiàn)停板且單邊市的，該合約D2日擴板;如果D2日該合約出現(xiàn)同向停板且單邊市的，該合約D3日繼續(xù)擴板。 舉例：例如2020年2月3日螺紋鋼2005合約出現(xiàn)了跌停單邊市，那么2月4日擴大漲跌停板幅度，如果2月4日跌停單邊市繼續(xù)出現(xiàn)，2月5日繼續(xù)擴大漲跌停板幅度，其中2月3日為D1日，2月4日為D2日，2月5日為D3日;
2、強制減倉的概念： 以上期所為例，強制減倉是指交易所將D3交易日收市時以漲跌停板價申報的未成交平倉報單，以D3交易日的漲跌停板價，與該期貨合約凈持倉盈利交易者按持倉比例自動撮合成交;同一交易者持有雙向持倉的，首先平自己的持倉，再按上述方法平倉。 除了以上方法外期貨交易所在品種連續(xù)出現(xiàn)三個同方向漲跌停板有哪些風(fēng)控措施呢?
提示：投資者如果持有與行情方向相反的虧損持倉，并希望參與交易所的強制減倉，則需要在D3交易日收市前將平倉單進行掛單申報，否則交易所不會對投資者的虧損持倉進行強制減倉。反之，如果不希望交易所執(zhí)行強制減倉措施，在D3交易日收市前不進行平倉申報即可。 以上就是有關(guān)期貨強制減倉，本文鏈接：http://www./qhdy/1780.html |
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