本發(fā)明屬于計(jì)算機(jī)技術(shù)領(lǐng)域，尤其涉及一種ATR棘輪止損調(diào)整方法、系統(tǒng)及ATR棘輪止損模型。

背景技術(shù)：

在資金投資領(lǐng)域，技術(shù)止損法是一種相對(duì)比較復(fù)雜的止損方法，是指利用技術(shù)分析，在關(guān)鍵的技術(shù)支撐位置設(shè)立止損出局的價(jià)位，將止損設(shè)置與技術(shù)分析相結(jié)合，拋開市場(chǎng)的隨機(jī)波動(dòng)、政府政策干預(yù)等之后，在關(guān)鍵的技術(shù)位設(shè)定止損單，從而避免虧損的進(jìn)一步擴(kuò)大的目的。在實(shí)際操作中，技術(shù)止損法主要是根據(jù)貢要的技術(shù)支撐位的破位來止損，這就要求投資者具有較高的技術(shù)分析能力，是股票實(shí)際操作中一種常用的方法。

在傳統(tǒng)意義上，棘輪止損法是其中一種止損方法，其靈活多變，且較為有效，為大多平臺(tái)使用。但是，現(xiàn)有的基于ATR的棘輪止損算法中，止損價(jià)的計(jì)算比較復(fù)雜，需要借助專門的計(jì)算工具來完成，而且現(xiàn)有的棘輪止損算法中變量較多，導(dǎo)致止損價(jià)的計(jì)算數(shù)值不穩(wěn)定，而且，對(duì)于一個(gè)價(jià)格不斷下跌且每日變化減小的趨勢(shì)，TR不停地變小，最低價(jià)也不斷減少，ATR棘輪法算出來的止損值將不斷變小，這不符合“止損”的邏輯定義，因?yàn)橐恢痹谔潛p卻沒有觸發(fā)止損的保護(hù)機(jī)制。

技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素：

本發(fā)明的目的在于提供一種計(jì)算較為簡(jiǎn)單且更能合理的起到止損保護(hù)功能的ATR棘輪止損調(diào)整方法。

本發(fā)明是這樣實(shí)現(xiàn)的，ATR棘輪止損調(diào)整方法，所述方法包括下述步驟：

讀取已有的基于ATR棘輪的止損價(jià)計(jì)算模型算法公式，所述止損價(jià)計(jì)算模型算法公式為：P(d)＝MIN(N)+d*f*MA(M，TR)，其中，TR＝MAX{high–low，abs(high–close_1),abs(low–close_1)}，d和N均表示天數(shù)，MIN(N)為最近N天的最低價(jià)，f是一個(gè)系數(shù)，MA(M，TR)表示最近M天內(nèi)真實(shí)價(jià)格波動(dòng)TR的平均值，high為當(dāng)前的最高價(jià)，low為當(dāng)天的最低價(jià)，close_1為上一個(gè)交易日的收盤價(jià)，abs代表求絕對(duì)值，MAX代表取最大值；

對(duì)所述止損價(jià)計(jì)算模型算法公式進(jìn)行解析，利用預(yù)設(shè)的一個(gè)固定參數(shù)值K替代所述最近N天的最低價(jià)MIN(N)；

根據(jù)對(duì)所述止損價(jià)計(jì)算模型算法公式的解析，將d*MA(M，TR)的計(jì)算方式替換為對(duì)真實(shí)價(jià)格波動(dòng)TR的求和運(yùn)算，即SUM(TR)；

根據(jù)對(duì)所述止損價(jià)計(jì)算模型算法公式的解析，利用一個(gè)定值替代所述系數(shù)f；

根據(jù)對(duì)所述最近N天的最低價(jià)MIN(N)、d*MA(M，TR)和系數(shù)f替換操作，生成新的基于ATR棘輪的止損價(jià)計(jì)算模型算法公式：P(0)＝K，P(d)＝P(d-1)+0.1*SUM(TR)。

作為一種改進(jìn)的方案，所述固定參數(shù)值K為20天內(nèi)的最低價(jià)M(20)。

作為一種改進(jìn)的方案，所述系數(shù)f選取的定值＝0.1。

作為一種改進(jìn)的方案，所述系數(shù)f的取值范圍為0.05-0.15。

本發(fā)明的另一目的在于提供ATR棘輪止損調(diào)整系統(tǒng)，所述系統(tǒng)包括：

讀取模塊，用于讀取已有的基于ATR棘輪的止損價(jià)計(jì)算模型算法公式，所述止損價(jià)計(jì)算模型算法公式為：P(d)＝MIN(N)+d*f*MA(M，TR)，其中，TR＝MAX{high–low，abs(high–close_1),abs(low–close_1)}，d和N均表示天數(shù)，MIN(N)為最近N天的最低價(jià)，f是一個(gè)系數(shù)，MA(M，TR)表示最近M天內(nèi)真實(shí)價(jià)格波動(dòng)TR的平均值，high為當(dāng)前的最高價(jià)，low為當(dāng)天的最低價(jià)，close_1為上一個(gè)交易日的收盤價(jià)，abs代表求絕對(duì)值，MAX代表取最大值；

解析模塊，用于對(duì)所述止損價(jià)計(jì)算模型算法公式進(jìn)行解析；

第一替代模塊，用于利用預(yù)設(shè)的一個(gè)固定參數(shù)值K替代所述最近N天的最低價(jià)MIN(N)；

替換模塊，用于根據(jù)對(duì)所述止損價(jià)計(jì)算模型算法公式的解析，將d*MA(M，TR)的計(jì)算方式替換為對(duì)真實(shí)價(jià)格波動(dòng)TR的求和運(yùn)算，即SUM(TR)；

第二替代模塊，用于根據(jù)對(duì)所述止損價(jià)計(jì)算模型算法公式的解析，利用一個(gè)定值替代所述系數(shù)f；

生成模塊，用于根據(jù)對(duì)所述最近N天的最低價(jià)MIN(N)、d*MA(M，TR)和系數(shù)f替換操作，生成新的基于ATR棘輪的止損價(jià)計(jì)算模型算法公式：P(0)＝K，P(d)＝P(d-1)+0.1*SUM(TR)。

作為一種改進(jìn)的方案，所述固定參數(shù)值K為20天內(nèi)的最低價(jià)M(20)。

作為一種改進(jìn)的方案，所述系數(shù)f選取的定值＝0.1。

作為一種改進(jìn)的方案，所述系數(shù)f的取值范圍為0.05-0.15。

本發(fā)明的另一目的在于提供ATR棘輪止損模型，所述ATR棘輪止損模型的算法公式為：P(0)＝K，P(d)＝P(d-1)+0.1*SUM(TR)；

其中，TR＝MAX{high–low，abs(high–close_1),abs(low–close_1)}，d表示天數(shù)，high為當(dāng)前的最高價(jià)，low為當(dāng)天的最低價(jià)，close_1為上一個(gè)交易日的收盤價(jià)，abs代表求絕對(duì)值，MAX代表取最大值，K為選取的一個(gè)固定參數(shù)值。

作為一種改進(jìn)的方案，所述固定參數(shù)值K為20天內(nèi)的最低價(jià)M(20)。

在本發(fā)明實(shí)施例中，讀取已有的基于ATR棘輪的止損價(jià)計(jì)算模型算法公式，對(duì)所述止損價(jià)計(jì)算模型算法公式進(jìn)行解析，利用預(yù)設(shè)的一個(gè)固定參數(shù)值K替代所述最近N天的最低價(jià)MIN(N)；根據(jù)對(duì)所述止損價(jià)計(jì)算模型算法公式的解析，將d*MA(M，TR)的計(jì)算方式替換為對(duì)真實(shí)價(jià)格波動(dòng)TR的求和運(yùn)算，即SUM(TR)；根據(jù)對(duì)所述止損價(jià)計(jì)算模型算法公式的解析，利用一個(gè)定值替代所述系數(shù)f；根據(jù)對(duì)所述最近N天的最低價(jià)MIN(N)、d*MA(M，TR)和系數(shù)f替換操作，生成新的基于ATR棘輪的止損價(jià)計(jì)算模型算法公式：P(0)＝K，P(d)＝P(d-1)+0.1*SUM(TR)，從而實(shí)現(xiàn)將止損價(jià)的簡(jiǎn)易計(jì)算，既考慮TR的值，又考慮價(jià)格的變動(dòng)幅度。

附圖說明

圖1是本發(fā)明提供的ATR棘輪止損調(diào)整方法的實(shí)現(xiàn)流程圖；

圖2是本發(fā)明提供的ATR棘輪止損調(diào)整系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)框圖。

具體實(shí)施方式

為了使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案及優(yōu)點(diǎn)更加清楚明白，以下結(jié)合附圖及實(shí)施例，對(duì)本發(fā)明進(jìn)行進(jìn)一步詳細(xì)說明。應(yīng)當(dāng)理解，此處所描述的具體實(shí)施例僅僅用以解釋本發(fā)明，并不用于限定本發(fā)明。

圖1示出了本發(fā)明提供的ATR棘輪止損調(diào)整方法的實(shí)現(xiàn)流程圖，其具體包括下述步驟：

在步驟S101中，讀取已有的基于ATR棘輪的止損價(jià)計(jì)算模型算法公式，所述止損價(jià)計(jì)算模型算法公式為：P(d)＝MIN(N)+d*f*MA(M，TR)，其中，TR＝MAX{high–low，abs(high–close_1),abs(low–close_1)}，d和N均表示天數(shù)，MIN(N)為最近N天的最低價(jià)，f是一個(gè)系數(shù)，取值范圍是0.05-0.15，MA(M，TR)表示最近M天內(nèi)真實(shí)價(jià)格波動(dòng)TR的平均值，high為當(dāng)前的最高價(jià)，low為當(dāng)天的最低價(jià)，close_1為上一個(gè)交易日的收盤價(jià)，abs代表求絕對(duì)值，MAX代表取最大值。

在步驟S102中，對(duì)所述止損價(jià)計(jì)算模型算法公式進(jìn)行解析。

其中，該解析的步驟是對(duì)上述止損價(jià)計(jì)算模型算法公式進(jìn)行變量拆分，拆分出最近N天的最低價(jià)MIN(N)、d*MA(M，TR)的計(jì)算方式和系數(shù)f，作為后續(xù)替代變換的依據(jù)。

在步驟S103中，利用預(yù)設(shè)的一個(gè)固定參數(shù)值K替代所述最近N天的最低價(jià)MIN(N)。

其中，該固定參數(shù)值K可以選擇20天內(nèi)的最低價(jià)M(20)，當(dāng)然也可以是其他數(shù)值，在此不再贅述。

在步驟S104中，根據(jù)對(duì)所述止損價(jià)計(jì)算模型算法公式的解析，將d*MA(M，TR)的計(jì)算方式替換為對(duì)真實(shí)價(jià)格波動(dòng)TR的求和運(yùn)算，即SUM(TR)。

在該步驟中，d*ATR這種計(jì)算方法，理念上考慮的是類似于積分的策略，就是想把時(shí)間的積累效果展現(xiàn)出來，但是取均值再乘以一個(gè)增量的方法，在微觀上，跟不斷求和是一樣的。所以，對(duì)于這一部分，我改進(jìn)為：用SUM(TR)來代替d*ATR。這在邏輯上是一樣的，同時(shí)，求和比求均值再算乘積要簡(jiǎn)單得多，基本上只需要口算就可以了。

在步驟S105中，根據(jù)對(duì)止損價(jià)計(jì)算模型算法公式的解析，利用一個(gè)定值替代所述系數(shù)f。

正常情況下，系數(shù)f的取值為0.05-0.15，在此選取0.1這個(gè)定值來取代系數(shù)f。

在步驟S106中，根據(jù)對(duì)所述最近N天的最低價(jià)MIN(N)、d*MA(M，TR)和系數(shù)f替換操作，生成新的基于ATR棘輪的止損價(jià)計(jì)算模型算法公式：P(0)＝K，P(d)＝P(d-1)+0.1*SUM(TR)

其中，

在該實(shí)施例中，在止損價(jià)的計(jì)算過程中，減少了復(fù)雜的乘除法的計(jì)算，每天的止損價(jià)通過前一天的止損價(jià)即可建議計(jì)算出來，第一個(gè)止損價(jià)為入場(chǎng)當(dāng)前20天內(nèi)的最小值，不再變化，可以防止止損越來越低，起不到止損的作用，而且3.由TR的計(jì)算方法可以知道，TR一定是個(gè)正數(shù)，所以新的方案P(d)一定是遞增的，也就是說只要股價(jià)下跌，則總有一天會(huì)遇到止損，上述方法保留了TR，考慮了價(jià)格的變化幅度，也就是說，如果價(jià)格變化很快，止損也會(huì)很快跟上，保護(hù)利潤(rùn)。

圖2示出了本發(fā)明提供的ATR棘輪止損調(diào)整系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)框圖，為了便于說明，圖中僅給出了與本發(fā)明實(shí)施例相關(guān)的部分。

讀取模塊11，用于讀取已有的基于ATR棘輪的止損價(jià)計(jì)算模型算法公式，所述止損價(jià)計(jì)算模型算法公式為：P(d)＝MIN(N)+d*f*MA(M，TR)，其中，TR＝MAX{high–low，abs(high–close_1),abs(low–close_1)}，d和N均表示天數(shù)，MIN(N)為最近N天的最低價(jià)，f是一個(gè)系數(shù)，MA(M，TR)表示最近M天內(nèi)真實(shí)價(jià)格波動(dòng)TR的平均值，high為當(dāng)前的最高價(jià)，low為當(dāng)天的最低價(jià)，close_1為上一個(gè)交易日的收盤價(jià)，abs代表求絕對(duì)值，MAX代表取最大值；

解析模塊12，用于對(duì)所述止損價(jià)計(jì)算模型算法公式進(jìn)行解析；

第一替代模塊13，用于利用預(yù)設(shè)的一個(gè)固定參數(shù)值K替代所述最近N天的最低價(jià)MIN(N)；

替換模塊14，用于根據(jù)對(duì)所述止損價(jià)計(jì)算模型算法公式的解析，將d*MA(M，TR)的計(jì)算方式替換為對(duì)真實(shí)價(jià)格波動(dòng)TR的求和運(yùn)算，即SUM(TR)；

第二替代模塊15，用于根據(jù)對(duì)所述止損價(jià)計(jì)算模型算法公式的解析，利用一個(gè)定值替代所述系數(shù)f；

生成模塊16，用于根據(jù)對(duì)所述最近N天的最低價(jià)MIN(N)、d*MA(M，TR)和系數(shù)f替換操作，生成新的基于ATR棘輪的止損價(jià)計(jì)算模型算法公式：P(0)＝K，P(d)＝P(d-1)+0.1*SUM(TR)。

其中，各個(gè)模塊的功能如上述方法實(shí)施例所記載，在此不再贅述。

在本發(fā)明實(shí)施例中，ATR棘輪止損模型的算法公式為：P(0)＝K，P(d)＝P(d-1)+0.1*SUM(TR)；

其中，TR＝MAX{high–low，abs(high–close_1),abs(low–close_1)}，d表示天數(shù)，high為當(dāng)前的最高價(jià)，low為當(dāng)天的最低價(jià)，close_1為上一個(gè)交易日的收盤價(jià)，abs代表求絕對(duì)值，MAX代表取最大值，K為選取的一個(gè)固定參數(shù)值。

該模型的核心內(nèi)容即為該算法公式，其具有如上述實(shí)施例所記載的內(nèi)容和作用，在此不再贅述。

在本發(fā)明實(shí)施例中，讀取已有的基于ATR棘輪的止損價(jià)計(jì)算模型算法公式，對(duì)所述止損價(jià)計(jì)算模型算法公式進(jìn)行解析，利用預(yù)設(shè)的一個(gè)固定參數(shù)值K替代所述最近N天的最低價(jià)MIN(N)；根據(jù)對(duì)所述止損價(jià)計(jì)算模型算法公式的解析，將d*MA(M，TR)的計(jì)算方式替換為對(duì)真實(shí)價(jià)格波動(dòng)TR的求和運(yùn)算，即SUM(TR)；根據(jù)對(duì)所述止損價(jià)計(jì)算模型算法公式的解析，利用一個(gè)定值替代所述系數(shù)f；根據(jù)對(duì)所述最近N天的最低價(jià)MIN(N)、d*MA(M，TR)和系數(shù)f替換操作，生成新的基于ATR棘輪的止損價(jià)計(jì)算模型算法公式：P(0)＝K，P(d)＝P(d-1)+0.1*SUM(TR)，從而實(shí)現(xiàn)將止損價(jià)的簡(jiǎn)易計(jì)算，既考慮TR的值，又考慮價(jià)格的變動(dòng)幅度。

以上所述僅為本發(fā)明的較佳實(shí)施例而已，并不用以限制本發(fā)明，凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi)所作的任何修改、等同替換和改進(jìn)等，均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。