前言

股票或期貨的價(jià)格波動，總會有一些可以規(guī)律可以遵循的。其中，'背離'也算是其中的一種，并且可以作為判斷趨勢結(jié)束或階段調(diào)整的預(yù)警信號。

通常情況下，我們所說的'背離'是指價(jià)格與技術(shù)指標(biāo)的運(yùn)動方向發(fā)生相反方向的運(yùn)動的情形。正如下面的MACD頂背離技術(shù)形態(tài)，仔細(xì)觀察價(jià)格與MACD兩者的走勢。

如下圖所示:

從上圖中可以看到，價(jià)格的波峰一個比一個高，而MACD指標(biāo)的波峰一浪比一浪低。這就是MACD頂背離！

而MACD底背離，如下圖所示:

其主要特征與頂背離完全相反！

價(jià)格的波谷一個比一個低，而MACD指標(biāo)的波谷一浪比一浪高。這就是MACD底背離！

一旦價(jià)格產(chǎn)生背離，說明價(jià)格的原上漲或下跌趨勢的動能減弱，預(yù)示著趨勢可能發(fā)生反轉(zhuǎn)或震蕩。

至于為什么會產(chǎn)生背離，它的內(nèi)在運(yùn)行機(jī)理是什么。作者在往期的文章中有專門的一篇文章有非常詳細(xì)的講解。

而作者在這期文章中，只分享如何利用Python對MACD頂?shù)妆畴x進(jìn)行量化，并加入簡單的開平倉指令。

Python 語言中'背離'的量化邏輯

背離的量化，不管是什么語言它的思路都是相同的。唯一的區(qū)別是實(shí)現(xiàn)這個功能的表達(dá)方式！

在Python中我用了兩個函數(shù)分別量化'頂背離'和底背離。下面我以'MACD底背離'為例，下面是圖解實(shí)現(xiàn)過程:

作者通過記錄MACD的金叉死叉時(shí)的id，然后通過前后藍(lán)色id與紅色id相減，得到計(jì)算MACD波谷所需要往前移動的k線數(shù)量(從金叉起往前數(shù) n根k線)。

然后利用Python中的max()、min()方法，求出價(jià)格及MACD的波谷位置。

當(dāng)我們量化出第一個后，第二個，第三個的思路是一樣的。同時(shí)，計(jì)算MACD波谷區(qū)間的價(jià)格波谷也是這樣的思路。

最后通過條件判斷，找出頂背離或底背離的形態(tài)，并發(fā)出開倉指令。

Python tqsdk 實(shí)現(xiàn)MACD頂?shù)?#39;背離'

在上述中，作者分享了關(guān)于頂?shù)妆畴x的量化思路。接下來，作者將用五個步驟完成背離的量化。

一、首先，導(dǎo)入相應(yīng)的包并設(shè)置參數(shù)變量。

作者用于回測的品種是螺紋鋼指數(shù)15分鐘。其中self._lowest_md 和self._highest_md 、self.lowest和self.highest 。

分別表示MACD的波谷值和波峰值、MACD波峰波谷對應(yīng)的價(jià)格波峰波谷值。

二、計(jì)算MACD指標(biāo)以及記錄金叉死叉位置。

作者直接使用天勤量化內(nèi)置的MACD、金叉和死叉函數(shù)進(jìn)行相應(yīng)計(jì)算，并將結(jié)果存入kline中。

作者打印出采用天勤內(nèi)置的上穿函數(shù)的計(jì)算結(jié)果。當(dāng)遇到MACD金叉時(shí)，值為1，其他為0。

并且，天勤的下穿函數(shù)crossdown（a,b）的返回值和上穿一致，只有1或0。

如下圖所示：

代碼中的trend_long、trend_short，只記錄MACD上穿或下穿0軸的位置，同樣返回值為1或0。

上述，作者分享了MACD指標(biāo)的計(jì)算以及金叉死叉位置的標(biāo)注方法。

下面，作者將利用指標(biāo)及標(biāo)注的金叉死叉的位置來計(jì)算MACD及對應(yīng)價(jià)格的波峰及波谷。

三、計(jì)算出用于判斷頂?shù)?#39;背離'所需要的'波峰波谷'數(shù)據(jù)

在上個一步驟中，作者已經(jīng)計(jì)算出了MACD金死叉的位置。

因此我們就可以通過這個位置所對應(yīng)的K線id，推算出死叉到金叉之間經(jīng)過了多少(n)根k線，并從當(dāng)前倒推n根k線，得到計(jì)算波谷的區(qū)間。

作者以“底背離為例”。

代碼：

其中，核心的計(jì)算部分是：self._lowest_md、self.lowest這兩個列表存儲著用于判斷底背離的指標(biāo)及價(jià)格的波谷數(shù)據(jù)。

而這段代碼的最后一部分，當(dāng)指標(biāo)在零軸之上時(shí)，重置列表及記錄的金叉死叉的id，以便于在新一輪0軸以下再記錄。

同時(shí)，頂背離的計(jì)算結(jié)構(gòu)與底背離是一致的。

如下圖所示：

四、判斷頂?shù)妆畴x并加入簡單的開平倉指令

這一部分，作者按照開篇所講的“頂背離”和“底背離”的判斷標(biāo)準(zhǔn)來判斷并加入開平倉指令。

1.開倉部分：

2.平倉部分：當(dāng)平倉后，使用del 刪除列表中已經(jīng)使用過的波峰波谷值的前一值。

最主要的部分是這段代碼：第一個If是判斷是否是“底背離”，第二個If判斷是否是“頂背離”。如果條件滿足，則開倉1手。

五、調(diào)用main() 函數(shù)，啟動策略。

驗(yàn)證代碼的正確性：底背離為例。

1.金叉：

2.底背離：

小結(jié)。

上述是用Python語言借助天勤量化平臺，量化MACD背離的整個過程。

其中重點(diǎn)在于波峰波谷值的計(jì)算和背離的判斷，難點(diǎn)在于如何通過控制代碼的運(yùn)行順序進(jìn)行計(jì)算。

最后

'背離'，僅判斷趨勢的動能減弱，而不一定預(yù)示著趨勢會反轉(zhuǎn)。因?yàn)?，很有可能是原趨勢的階段性調(diào)整，也有可能進(jìn)入長期的震蕩之中。

很有可能，在價(jià)格突破或跌破頂背離或底背離區(qū)域后，一飛沖天或是一瀉千里！