正如每一個(gè)人的性格都有相對(duì)穩(wěn)定的特點(diǎn)，交易的行為動(dòng)作如果能一以貫之，呈現(xiàn)出特征鮮明的個(gè)人風(fēng)格，而且和本人的性格相匹配，交易的結(jié)果就更靠譜些，很多交易大師提出了邏輯一致性的、可重復(fù)進(jìn)行的交易模式設(shè)計(jì)原則。

設(shè)計(jì)一套交易模式考慮的因素起碼有5個(gè)，交易次數(shù)N，交易的勝率P，交易的盈虧比R，倉位Q和止損量S等。關(guān)鍵在于如何平衡這些要素之間的關(guān)系。

以勝率和盈虧比為例，如何平衡二者的關(guān)系呢？

A．假如做100次交易，盈利60次，虧損40次，每次虧損1000元，必須每次盈利40*1000/60=667元，即正確率 p=60% 的情況下，盈虧比 R=0.667即可保本平衡。

B．假如做100次交易，盈利50次，虧損50次，每次虧損1000元，必須每次盈利50*1000/50=1000元，即正確率 p=50% 的情況下，盈虧比 R=1 即可保本平衡。

C．假如做100次交易，盈利40次，虧損60次，每次虧損1000元，必須每次盈利60*1000/40=1500元，即正確率 p=40% 的情況下，盈虧比 R=1.5 即可保本平衡。

可以看出，這里面暗含著一個(gè)平衡公式P ≥ 1/(R+1) 才能盈利。如果R可以達(dá)到2倍，我們的勝率只需要1/3,即33.3%勝率就行了。如果勝率低,則盈虧比一定要大，才能保證多次交易結(jié)果是盈利的。

同樣地，會(huì)發(fā)現(xiàn)倉位Q止損量S也有關(guān)系，在虧損總額受限的情況下，如果止損小則倉位可以大些，如果止損大則倉位要低些。

交易不要過于考慮虧損錯(cuò)誤的問題，完全沒必要因?yàn)楹ε绿潛p連下單的勇氣都丟掉了，不敢下單注定與盈利無緣，過度的恐懼讓人畏足不前。尤其是在連續(xù)的虧損之后，如果對(duì)自己的模式有信心要敢于再次出手。

交易的次數(shù)和交易的周期級(jí)別直接相關(guān)，如果周期級(jí)別大，交易次數(shù)就小，反之，周期小的短線交易，次數(shù)就會(huì)頻繁些。

交易模式之所以難以建立，因?yàn)橐{(diào)整好這三個(gè)蹺蹺板各自的平衡點(diǎn)，這還不夠，還得找到三個(gè)蹺蹺板組裝在一起后的總的平衡點(diǎn)。這個(gè)難，還是技術(shù)層面的難，后面還有更困難的在于對(duì)系統(tǒng)的信任建立不起來，錯(cuò)幾次或虧損一段時(shí)間就可能放棄交易模式了。

穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)模式，好比是把止損s原料放進(jìn)去，經(jīng)過系統(tǒng)“小頭進(jìn)、大頭出”正向擴(kuò)大效應(yīng)，可能產(chǎn)生出R倍的產(chǎn)品出來。反之，放入的止損原材料很多，但賺了一點(diǎn)就走，長(zhǎng)期下去發(fā)現(xiàn)搞顛倒了，變成投入的本金多產(chǎn)出卻太少。這是“大頭進(jìn)、小頭出”的穩(wěn)定虧損模式。

在交易模式?jīng)]有固定之前，交易的結(jié)果是沒法確定的?？赡苁恰靶☆^進(jìn)、大頭出”的偶爾盈利一筆，也有可能是“大頭進(jìn)、小頭出”虧損幾次，還有的交易是打平的，最終因?yàn)榻灰仔袨榈幕靵y導(dǎo)致了交易結(jié)果的盈虧不定。這種情況下人很難建立對(duì)交易模式的信心，在模式的左右搖擺中哪里還能談得上把交易系統(tǒng)升華成信仰系統(tǒng)呢。