我所推介的方法是無(wú)論在中國(guó)市場(chǎng)還是國(guó)外市場(chǎng)；無(wú)論是在股票還是在期貨、外匯、債券等其他金融衍生品市場(chǎng)上，都可以在一定的時(shí)間里、通過(guò)一定次數(shù)的交易操作而達(dá)到穩(wěn)定盈利，只看K線(xiàn)和均線(xiàn)，不看任何其他技術(shù)指標(biāo)、基本面信息的簡(jiǎn)單、可復(fù)制的交易方法。

經(jīng)常有朋友詢(xún)問(wèn)：你是做期貨的，我做的是股票，你的方法也適合股票嗎？

我的回答是：只要有K線(xiàn)和均線(xiàn)，任何標(biāo)的都可以操作，都適合！

今天給大家分享一下期貨交易和股票交易，究竟哪一種交易更安全、更簡(jiǎn)單？

1，期貨的 T+0 交易機(jī)制比股票的 T+1 交易機(jī)制更容易應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。

由于可以當(dāng)日交易，期貨的操作就可以選擇相對(duì)小的操作級(jí)別，更符合【做短捕長(zhǎng)】的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)原則。這里，須明白一個(gè)事實(shí)：較小級(jí)別的操作，在同樣的時(shí)間段里，極大多數(shù)情況下，交易的結(jié)果優(yōu)于較大級(jí)別操作結(jié)果的道理。

這里，勝率和真正的盈利沒(méi)有正比關(guān)系。有的時(shí)候，在較小級(jí)別里操作的勝率比較大級(jí)別的勝率低，但是盈利則更多。這是很多人不明白的道理。

不明白這樣的道理，就不敢做較小級(jí)別的操作，覺(jué)得會(huì)發(fā)生許多失敗的操作，因?yàn)閯俾式档?、敗率提高，憑著主觀的臆測(cè)，得出莫名其妙、完全不符合事實(shí)的結(jié)論：收益降低、甚至虧損。

其次，當(dāng)日交易避免了因過(guò)夜帶來(lái)的突發(fā)的黑天鵝事件造成的短期大虧損。 這樣說(shuō)，并非說(shuō)期貨的交易是日內(nèi)交易。我們通過(guò)日內(nèi)的小級(jí)別交易開(kāi)始，一旦形成較大級(jí)別的行情機(jī)會(huì)，就可以持續(xù)持有。反之，如果沒(méi)有出現(xiàn)這樣的機(jī)會(huì)， 就可以在短時(shí)間里及時(shí)回歸原方向的操作。還可以通過(guò)倉(cāng)位的控制來(lái)減少因偶發(fā)的黑天鵝事件所帶來(lái)的短期虧損沖擊。

2，期貨的雙向交易機(jī)制比股票的單向交易機(jī)制有更多的獲利機(jī)會(huì)。

當(dāng)大盤(pán)向下運(yùn)行成為主要方向時(shí)，照樣有盈利的機(jī)會(huì)。那么，當(dāng)整個(gè)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退或調(diào)整時(shí)，你只要按照規(guī)則進(jìn)行交易，在他人的財(cái)富縮水時(shí)，你的財(cái)富還在不斷地增長(zhǎng)，甚至是大幅增長(zhǎng)（當(dāng)你遇到單邊下跌的行情時(shí)，不就是一個(gè)反過(guò)來(lái)看的大牛市嗎？）

3，期貨品種少，如果做股指期貨交易只有三個(gè)主力合約，更清晰明了，更能集中注意力。

并且，股指期貨是大盤(pán)的指數(shù)，不像個(gè)股的走勢(shì)那樣不規(guī)范（比如說(shuō)長(zhǎng)生生物），所以風(fēng)險(xiǎn)反而小。也不會(huì)出現(xiàn)停牌這樣的事件。

4，至于期貨的資金杠桿放大作用，我們可以用適當(dāng)?shù)馁Y金量來(lái)加以控制。

所謂期貨的風(fēng)險(xiǎn)大，是因?yàn)槠谪浻匈Y金的杠桿放大作用。

現(xiàn)在，我們來(lái)算一筆賬：

你在股票交易中，用100萬(wàn)元交易，某天價(jià)格波動(dòng)5%，那么你的賬戶(hù)出現(xiàn)這樣的數(shù)字——105萬(wàn)元（95萬(wàn)元）。

如果你現(xiàn)在把這筆 100 萬(wàn)元資金從股市退出，進(jìn)入期市，資金應(yīng)該如何安排呢？

如果是用 100 萬(wàn)元交易期貨，那么你現(xiàn)在不是在做 100 萬(wàn)元的生意了，而是在做 100 萬(wàn)元 x 10倍 = 1000 萬(wàn)元的生意了（國(guó)內(nèi)期貨品種杠桿率大概10倍）。如果價(jià)格波動(dòng)5%，那么你的賬戶(hù)出現(xiàn)這樣的數(shù)字 -- 150萬(wàn)元（50 萬(wàn)元），即 100 萬(wàn)元的本金 + 50 萬(wàn)元的盈利（100 萬(wàn)元 的本金 - 50 萬(wàn)元的虧損）。

這就是所謂的期貨的大起大落，原因很簡(jiǎn)單，你放大了交易的盤(pán)子，從某種意義上說(shuō)，就是變小賭為大賭或豪賭。

如何來(lái)控制這樣的欲望呢？很簡(jiǎn)單，把期貨交易看成是股票交易，原來(lái)股票交易的總量是 100 萬(wàn)元，現(xiàn)在做期貨也是 100 萬(wàn)元的盤(pán)子。那么，具體執(zhí)行就是留 90 萬(wàn)元在外，用 10 萬(wàn)元做期貨。

10 萬(wàn)元的本金進(jìn)入期貨市場(chǎng)，杠桿率為 10 倍，那就是在做 100 萬(wàn)元的交易盤(pán)子。如果某天你盈利（虧損）50%，那么你的賬戶(hù)出現(xiàn)這樣的數(shù)字 -- 15萬(wàn)元（5萬(wàn)元），即 10 萬(wàn)元的本金 + 5 萬(wàn)元的盈利（10 萬(wàn)元的本金 - 5 萬(wàn)元的虧損），你手中的資金是 90 萬(wàn)元 + 15 萬(wàn)元 = 105 萬(wàn)元（90 萬(wàn)元 + 5 萬(wàn)元 = 95 萬(wàn)元），和做股票的風(fēng)險(xiǎn)是不是一樣呢？

注意：上述的算法只是給普通交易者說(shuō)明期貨的杠桿效應(yīng)。股票和期貨之間的專(zhuān)業(yè)換算比例大概是：大盤(pán)股滿(mǎn)倉(cāng)相當(dāng)于期貨25%倉(cāng)位，小盤(pán)股滿(mǎn)倉(cāng)相當(dāng)于期貨40%倉(cāng)位（期貨以10倍杠桿計(jì)）。

所以，我們要明白，我們從股市轉(zhuǎn)到期貨市場(chǎng)，不是為了大賭或豪賭，而是為了更好地利用不同市場(chǎng)的規(guī)則來(lái)增加大概率獲利的機(jī)會(huì)。財(cái)富的增長(zhǎng)，不是立竿見(jiàn)影的事兒，而是一場(chǎng)長(zhǎng)期的戰(zhàn)爭(zhēng)。

看了這篇文章，大家知道選擇股票交易還是期貨交易了嗎？