性價(jià)比最高的交易策略之一：如何在突破交易中出場獲利？

復(fù)利60年 2020-03-01

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做外匯交易，需要提高自己的勝率，不要妄圖100%正確，那是不可能也不切實(shí)際的。如果你的交易有良好的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率，也就是說有一小半的正確率，那你依然可以獲得良好的回報(bào)。

你必須知道怎么才能找到好的交易機(jī)會(huì)，并準(zhǔn)備好執(zhí)行交易的交易計(jì)劃，很多交易機(jī)會(huì)都是由市場突破帶來的，這篇文章，我們將探討突破交易的優(yōu)勢及其交易技巧。

什么是外匯交易突破？

K線圖上的價(jià)格行為，通常會(huì)在特定的水平位以內(nèi)運(yùn)動(dòng)，當(dāng)外匯貨幣對的價(jià)格超過并突破這一特定水平位時(shí)，即是突破。

當(dāng)價(jià)格觸碰水平位并迅速反轉(zhuǎn)時(shí)，一般認(rèn)為這是強(qiáng)勁趨勢的重要線索。此時(shí)，需要密切關(guān)注價(jià)格趨勢，并預(yù)測潛在的突破或者暫時(shí)放棄設(shè)置其他交易。

有時(shí)，價(jià)格會(huì)多次觸碰同一水平位，這表示該水平位更加堅(jiān)固，只要價(jià)格在某個(gè)時(shí)間突破水平位，就是我們開始突破交易的時(shí)候了。

為什么要進(jìn)行突破交易？

突破會(huì)帶來絕佳的交易機(jī)會(huì)，因?yàn)橥黄仆ǔ?huì)帶來新的價(jià)格波動(dòng)和趨勢。當(dāng)突破出現(xiàn)時(shí)，交易者都試圖立即進(jìn)入市場以便及早地抓住潛在的新趨勢。

許多真實(shí)的突破往往發(fā)生在高動(dòng)量（價(jià)格變化速度快）的情況下，價(jià)格趨勢交易者可以在快速的價(jià)格波動(dòng)中獲取最大利潤。突破交易容易被發(fā)現(xiàn)，因此很多外匯交易者都會(huì)采用。

突破出現(xiàn)在哪里？

交易突破可能出現(xiàn)在以下位置：

支撐位或阻力位

時(shí)間高點(diǎn)或低點(diǎn)

趨勢線

價(jià)格通道

移動(dòng)平均線

K線圖水平位

斐波那契線

樞軸點(diǎn)

以上任何一個(gè)因素都能導(dǎo)致突破，推動(dòng)價(jià)格急劇波動(dòng)。許多交易者會(huì)尋找潛在突破位，一旦價(jià)格在一側(cè)突破，他們就會(huì)迅速為反方向的交易設(shè)置止損。

如何發(fā)現(xiàn)突破？

突破有很多種類，包括：水平位突破、趨勢線突破、斐波那契突破、移動(dòng)平均線突破等。作為交易者，我們要做的是找出高概率突破機(jī)會(huì)并執(zhí)行交易。但在實(shí)際的外匯交易中，突破一般不會(huì)這么干凈利落。通常認(rèn)為，在潛在突破點(diǎn)處繪制的支撐阻力線，應(yīng)該是區(qū)域而不是固定的線。

突破系統(tǒng)需要交易者自行鑒別信號(hào)，以最大程度降低錯(cuò)誤信號(hào)和虛假信號(hào)的次數(shù)。舉個(gè)例子，假設(shè)EUR/USD的價(jià)格呈上升趨勢，但價(jià)格波動(dòng)的底部并不在一條直線上，這并不代表趨勢不存在，只能說明不能認(rèn)為趨勢被包含在一條細(xì)線之上。

因此，要認(rèn)識(shí)到趨勢是一個(gè)區(qū)域。如果價(jià)格向上穿過斜著的趨勢線，這是不是代表趨勢已經(jīng)結(jié)束了呢？絕對不是！當(dāng)然，也要提防潛在的反轉(zhuǎn)，請記住，有時(shí)價(jià)格穿過趨勢線，但卻不會(huì)導(dǎo)致反轉(zhuǎn)，因?yàn)閮r(jià)格是動(dòng)態(tài)波動(dòng)的，也有可能出現(xiàn)穿過趨勢線的小突破，這種情況很普遍；而且它不僅只出現(xiàn)在趨勢線突破之中，其他的突破類型也一樣有。

所以，我們要學(xué)習(xí)如何鑒別真正的突破，并盡可能地過濾掉那些假突破。

識(shí)別心理區(qū)域

如果你能意識(shí)到價(jià)格總是周而復(fù)始的出現(xiàn)在同一水平位，你就能認(rèn)可心理區(qū)域的存在性。那么，以該水平位附近的最低價(jià)和最高價(jià)格水平劃線，并將這兩條線之間的距離視為支撐/阻力區(qū)域。如果有一根蠟燭線的影線遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了這個(gè)區(qū)域的范圍，我們不予理會(huì)，依然將它看作是我們心理區(qū)域內(nèi)的一部分。下面，我們看一個(gè)突破支撐區(qū)域的例子：

上圖是一張GBP/USD的4小時(shí)圖。如圖所示，在一段上升趨勢之后，價(jià)格轉(zhuǎn)變方向并開始下跌，達(dá)到一定水平之后，價(jià)格開始橫向移動(dòng)，形成一個(gè)盤整區(qū)域，同時(shí)形成了幾個(gè)盤整的底部。我將蠟燭線的下影線用藍(lán)色線框起來，以它作為我們的支撐區(qū)域。最好等到蠟燭線的收盤價(jià)低于這個(gè)支撐位時(shí)，才將其確認(rèn)為突破。圖中是一個(gè)看跌突破，突破之后，價(jià)格恢復(fù)下行趨勢。

接下來，看另一個(gè)例子：

上圖是USD / JPY的日線圖，需要注意的是，價(jià)格已形成下降三角形。

下降三角形是一種表示價(jià)格收縮的技術(shù)圖表模式，這種模式和其他的收縮模式一樣，最終都會(huì)導(dǎo)致突破并帶來新的價(jià)格波動(dòng)。然而，突破方向通常是未知的，這代表圖表模式向上或者向下突破都有可能。所以，一旦確定了可能的突破方向，就應(yīng)該迅速在對應(yīng)方向的準(zhǔn)備交易。

在上圖的案例中，我用矩形框?qū)⑾陆等堑纳蠈雍拖聦佣甲隽藰?biāo)注，通過這種方法，能更清楚的知道下降三角中支撐和阻力的覆蓋區(qū)域。

注意圖中三角形的下側(cè)有一根蠟燭線的下影線深深地穿進(jìn)了支撐區(qū)域，如果此時(shí)我們僅用一條線作為支撐區(qū)域，這根影線就可能誘導(dǎo)我們認(rèn)為這是一個(gè)看跌突破。

紅色圓圈標(biāo)注了最終的突破位，是一個(gè)向上突破。

多根連續(xù)的綠色無影線蠟燭線表明突破勢頭強(qiáng)勁。在價(jià)格向上突破三角形的上邊時(shí)，價(jià)格向下回撤并測試剛被突破的阻力區(qū)域（現(xiàn)在是支撐區(qū)域），這種突破回調(diào)場景是突破交易中非常重要的確認(rèn)信號(hào)，這將在后文繼續(xù)討論。

有效突破和假突破的區(qū)分

對我來說，一個(gè)普遍的規(guī)則是心理價(jià)格區(qū)域以外的影線并非突破。我認(rèn)為，只有當(dāng)貨幣對蠟燭線的收盤價(jià)超過該心理區(qū)域，才會(huì)發(fā)生真正的突破。采用這種方式，可以找到能引起價(jià)格向相應(yīng)方向運(yùn)動(dòng)的有效突破信號(hào)。以下圖為例：

這是USD/JPY的日線圖。這次還是下降三角形，上面是阻力區(qū)，下面是支撐區(qū)，已將它們用藍(lán)色的矩形標(biāo)記（注意！采用最低價(jià)的方式畫矩形框）。下面矩形框是根據(jù)下降三角形內(nèi)第一根蠟燭線和第二根蠟燭線的最低價(jià)確定的。

上面的矩形包含了除一根蠟燭以外的所有蠟燭線的頂部。這里有兩次假突破，第一次有一根影線在阻力區(qū)以上；但這根蠟燭線的收盤價(jià)在阻力區(qū)域以下；因此，我們忽略這個(gè)突破信號(hào)，將其歸為假突破。

再看第二次假突破，蠟燭線的下影線在支撐區(qū)域以下，而且是一個(gè)錘子線形態(tài)，之后價(jià)格在支撐區(qū)域出現(xiàn)反彈。同樣，由于它的收盤價(jià)在支撐區(qū)域以上，我們繼續(xù)忽視這個(gè)突破信號(hào)。

錘子線形態(tài)之后價(jià)格走高，5期之后，我們看到了一個(gè)收盤價(jià)在阻力區(qū)域之上的蠟燭線，這是一個(gè)有效突破信號(hào)。最終的結(jié)果是，USD/JPY的價(jià)格上漲了約308點(diǎn)。

確認(rèn)突破的4大步驟

實(shí)際上，僅看到價(jià)格突破一定水平位便認(rèn)為價(jià)格會(huì)在某個(gè)方向突破是不夠的，盡管你可以在蠟燭線收盤價(jià)突破水平區(qū)域之后就開始交易，但我認(rèn)為還有更好的入場技巧，這需要更多的耐心，而且也不是每次都有用，但會(huì)增加突破判斷的準(zhǔn)確率，所以值得去學(xué)習(xí)。

為了確認(rèn)突破，我會(huì)按4大步驟操作，并設(shè)置一些觸發(fā)突破交易訂單的規(guī)則。下面以一個(gè)看漲突破來說明確認(rèn)方法：

第1步：如下圖所示，出現(xiàn)突破

觀察到價(jià)格上漲并最終穿過阻力區(qū)域，市場價(jià)格在阻力水平以上收盤，可以將其確定為突破。

第2步：出現(xiàn)底部/頂部

上圖中，價(jià)格上漲持續(xù)了兩個(gè)周期，然后開始下跌，這制造了我們需要的頂部。一般我們要尋找的頂部是“八”形的，意思是最高的高位左側(cè)有兩根稍低的影線，右側(cè)也要有兩根稍低的影線；如果是底部的話，則與之相反。

階段3：價(jià)格回到剛被突破的阻力位并測試，并將它當(dāng)做新的支撐位

價(jià)格繼續(xù)下跌，價(jià)格測試已經(jīng)突破的阻力水平并將之作為支撐位。當(dāng)價(jià)格觸及突破的阻力位時(shí)，它向上反彈，這表示現(xiàn)在這個(gè)位置是一個(gè)強(qiáng)勢支撐區(qū)域。

階段4：價(jià)格突破頂部后繼續(xù)突破

當(dāng)蠟燭線的收盤高于突破頂部之后，并在突破后持續(xù)穩(wěn)定，這便是價(jià)格可能會(huì)在該方向發(fā)展的強(qiáng)力確認(rèn)，這種情況非常有利于交易。

我們可以通過這4大步驟確認(rèn)價(jià)格的盤整區(qū)間，以K線圖中出現(xiàn)突破的情況為例，可以預(yù)測價(jià)格趨勢的大小等于趨勢形成的大小。

尋找一個(gè)好的突破指標(biāo)

如果你對以純價(jià)格趨勢作為突破判斷沒有信心，那么，你可以考慮使用其他的交易指標(biāo)來輔助判斷突破。動(dòng)量指標(biāo)，是交易者可以用于突破交易系統(tǒng)的一個(gè)非常有力的指標(biāo)之一。

動(dòng)量指標(biāo)由一個(gè)區(qū)域和一條曲線組成，曲線總在指標(biāo)區(qū)域內(nèi)波動(dòng)。當(dāng)動(dòng)量指標(biāo)向上運(yùn)動(dòng)時(shí)，它給我們一個(gè)價(jià)格趨勢可能會(huì)向上發(fā)展的信號(hào)；如果動(dòng)能指標(biāo)向下移動(dòng)，則暗示價(jià)格可能也會(huì)下降。此外，動(dòng)量指標(biāo)讀數(shù)極高時(shí)，表明上升趨勢可能會(huì)持續(xù)；相反，動(dòng)量指標(biāo)讀數(shù)極低時(shí)，則可推斷當(dāng)前的看跌趨勢可能會(huì)繼續(xù)。

個(gè)人認(rèn)為，發(fā)現(xiàn)背離是使用動(dòng)量指標(biāo)的最佳方式。當(dāng)價(jià)格下跌而動(dòng)量指標(biāo)卻在增加時(shí)，就是一個(gè)看漲背離；同樣，當(dāng)價(jià)格上漲而動(dòng)量指標(biāo)卻在降低時(shí)，則是一個(gè)看跌背離。背離是表明價(jià)格會(huì)迅速反轉(zhuǎn)的一個(gè)很好標(biāo)志。

下面，我們看一則在突破交易策略中如何運(yùn)用動(dòng)量指標(biāo)的例子：

這是USD / CHF 的日線圖，在圖表的底部，可以看到動(dòng)量指標(biāo)水平位100。

如圖所示，這是一個(gè)穩(wěn)定的上升趨勢，突然之間，隨著價(jià)格持續(xù)上漲，動(dòng)量指標(biāo)開始出現(xiàn)較低的頂部，這意味著在價(jià)格和動(dòng)量指標(biāo)之間產(chǎn)生了看跌背離，這為價(jià)格下跌提供了信號(hào)。可以看到，蠟燭線的收盤價(jià)在趨勢線以下，第二天，價(jià)格急劇下跌，隨后是第二次看跌波動(dòng)。

怎么在突破交易中出場獲利？

在突破交易計(jì)劃中，知道和決定何時(shí)出場極其重要，接下來，我們將談如何在突破交易中出場獲利。

許多價(jià)格趨勢交易者會(huì)依靠簡單卻有效的價(jià)格趨勢技術(shù)，以運(yùn)用高低波動(dòng)分析、蠟燭線形態(tài)識(shí)別等方法在價(jià)格突破后出場。此外，運(yùn)用移動(dòng)平均線獲利出場，是突破交易中的一種經(jīng)典方法，一直持倉到蠟燭線的收盤價(jià)超出移動(dòng)平均線即可。

通過下圖，我們可以了解移動(dòng)平均線出場的原理：

上圖是AUD/USD的日線圖，粉紅色曲線是34期簡單移動(dòng)平均線。盡管34期移動(dòng)平均線沒有什么神奇之處，但我發(fā)現(xiàn)這種設(shè)置能為大多市場趨勢條件提供有力的出場依據(jù)，34是一個(gè)斐波那契數(shù)，這也是我喜歡它的另一個(gè)原因。

藍(lán)色矩形框顯示了市場價(jià)格3次測試支撐區(qū)域，在紅色圓圈中，我們看到蠟燭線突破支撐區(qū)域，并在支撐區(qū)域以外收盤，可以將之作為一個(gè)做空信號(hào)，之后價(jià)格開始下跌。值得注意的是，之后價(jià)格多次試圖在看漲方向上突破34周期SMA；然而，這根簡單移動(dòng)平均線用相對有效的方式將價(jià)格包含期內(nèi)，從而讓我們能持有這筆盈利交易更長的時(shí)間。

之后，AUD/USD價(jià)格在34周期簡單移動(dòng)平均線上方收盤，這是一個(gè)出場信號(hào)。在這筆交易中，采用這種組合的進(jìn)場和出場技術(shù)分析，可以獲得338點(diǎn)的盈利。

文章譯自外文網(wǎng)站

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