前面回測基于券商漲停策略。為探索新策略，也為驗證之前研發(fā)的指標。特開啟新的回測。

20日均線是常用指標。一般為突破的基準，站上20日線開倉。這樣開倉符合邏輯?？蓵霈F(xiàn)價格反復穿越均線的情況，比較難處理。為了解決這個問題。我開發(fā)了角度指標。角度就是20日均線的斜率。當斜率大于某值時開倉。回測對比（回測標的300ETF，全倉，設(shè)置虧損和追蹤止損）:

1、站上20日均線開倉：

2、斜率大于0時開倉：

3、斜率大于10時開倉：

4、斜率大于20時開倉：

5、斜率大于30時開倉：

對比看出：基于突破20日均線開倉，信號頻繁，無法避開調(diào)整。基于斜率開倉，可避開調(diào)整，獲得較好的收益。斜率取值太小會頻繁開倉，太大則無法抓住機會，經(jīng)測試16-20之間合適。這個角度指標是三年前琢磨的?，F(xiàn)在學了量化回測，驗證了有效性。將分享代碼，需要請自取。要不要憑借它“闖天下”,大家自己度量。

斜率計算，取當日20日均線的值，上一個20日均線的值，用atan公式求解，后轉(zhuǎn)化為角度。

公式如下：

1、python環(huán)境下：

angle_norm = math.atan((ma20/ma20_last-1)100)180/3.1415926

2、交易軟件環(huán)境下：

MA20:=MA(C,20);

MA19:=REF(MA20,1);

角度:ATAN((MA20/MA19-1)100)180/3.14115926;

STICKLINE(角度>20,角度,0,6,1),colorred;

STICKLINE(角度<20,角度,0,6,1), color009100;