私募工場(chǎng)（Funds-Works）：登記備案、合規(guī)輔導(dǎo)、行政管理、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、備案及托管、FOF直投、資產(chǎn)配置、報(bào)道路演，全程護(hù)航。

一、系統(tǒng)介紹

RangeBreak區(qū)間突破交易系統(tǒng)被市場(chǎng)廣泛用于日內(nèi)交易，曾經(jīng)連續(xù)多年在《美國(guó)期貨雜志》盈利交易系統(tǒng)排行榜中位居前十。目前該交易系統(tǒng)也仍舊被很多專業(yè)機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者所推崇。

二、策略原理

RangeBreak區(qū)間突破交易系統(tǒng),區(qū)間的上下軌根據(jù)前一個(gè)交易的振幅決定.具體交易原則如下： 

區(qū)間上下軌的確定：

1、昨日振幅=昨日最高價(jià)-昨日最低價(jià);

2、今日行情區(qū)間上軌=今日開(kāi)盤價(jià)+N*昨日振幅;

3、今日行情區(qū)間下軌=今日開(kāi)盤價(jià)-N*昨日振幅;

其中，變量N的取值范圍較為靈活,可以依據(jù)交易品種的波動(dòng)屬性和個(gè)人交易經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行變換。通常情況下,N的取值范圍位于0.5-0.8之間。 

買賣信號(hào)：

1、突破上軌,買入開(kāi)倉(cāng)做多;

2、突破下軌,賣出開(kāi)倉(cāng)做空;

三、策略優(yōu)點(diǎn)

該策略屬于經(jīng)典的震蕩箱體突破類型的交易，用于趨勢(shì)比較明顯的行情中效果較好，下面我們來(lái)看看該策略在漲跌幅比較活躍的期貨品種股指上的測(cè)試情況：

測(cè)試標(biāo)的——股指

測(cè)試手續(xù)費(fèi)——萬(wàn)二

測(cè)試平臺(tái)：交易開(kāi)拓者

從測(cè)試結(jié)果上可以看到，在行情震蕩幅度比較劇烈的期間，模型表現(xiàn)不強(qiáng)，資金曲線表現(xiàn)也是震蕩不前，一旦抓住趨勢(shì)就能收獲很大的利潤(rùn)。

四、策略缺點(diǎn)

眾所周知，箱體策略最怕的就是行情的來(lái)回波動(dòng)，作為箱體策略里的經(jīng)典RangeBreak策略自然也逃脫不了這個(gè)噩運(yùn)，接下來(lái)，我們將這個(gè)策略加載在行情波動(dòng)劇烈并且趨勢(shì)不穩(wěn)定的品種橡膠上：

測(cè)試標(biāo)的——橡膠

測(cè)試手續(xù)費(fèi)——萬(wàn)四

測(cè)試平臺(tái)：交易開(kāi)拓者

從測(cè)試的結(jié)果我們可以看到，改策略對(duì)于投資標(biāo)的的流動(dòng)性有較強(qiáng)的依賴性，流動(dòng)性越好，策略表現(xiàn)越好，謹(jǐn)慎參與價(jià)格跳空的交易標(biāo)的。

五、改進(jìn)的方法

對(duì)于該策略的弊端，我們可以在活躍的品種測(cè)試結(jié)果較好的情況下加入一些過(guò)濾的方法或者加入一些風(fēng)險(xiǎn)的控制方法，大概有以下幾種建議：

1、增加止損增加虧損固定點(diǎn)數(shù)或者虧損當(dāng)前價(jià)格的百分比作為止損原則，而不是等待反手信號(hào)。

2、增加跟蹤止盈為了防止V轉(zhuǎn)，可以增加乖離止盈或者跟蹤止損策略等，以平滑資金曲線。

3、昨日振幅的定義可以變化樣例系統(tǒng)中采用的是昨天的振幅來(lái)設(shè)計(jì)通道，也可以采用ATR等振幅設(shè)計(jì)原理。

4、加入波動(dòng)性過(guò)濾對(duì)于動(dòng)量突破系統(tǒng)，可以增加大級(jí)別波動(dòng)性過(guò)濾，提出低波動(dòng)的交易環(huán)境。

寫(xiě)在最后：

在交易的世界里，無(wú)論是日內(nèi)短期趨勢(shì)跟蹤還是日間長(zhǎng)期趨勢(shì)跟蹤策略，亦或是趨勢(shì)跟蹤和趨勢(shì)預(yù)測(cè)，只要這個(gè)交易系統(tǒng)是符合市場(chǎng)規(guī)律，并且，投資者長(zhǎng)期堅(jiān)持操作便可達(dá)到穩(wěn)定盈利的目的，那么，這個(gè)交易系統(tǒng)就是值得肯定和學(xué)習(xí)的。在市場(chǎng)面前，投資者是渺小的，我們要永遠(yuǎn)保持學(xué)習(xí)的心態(tài)。希望投資者對(duì)RangeBreak區(qū)間突破交易系統(tǒng)進(jìn)行學(xué)習(xí)和研究，能夠領(lǐng)悟到一些交易之道

備注：本文測(cè)試數(shù)據(jù)來(lái)源于“軟件交易平臺(tái)--交易開(kāi)拓者”。