主連是主力合約連續(xù)走勢(shì)的簡(jiǎn)稱，是不同時(shí)段主力合約的連接，指數(shù)是所有合約按照成交量加權(quán)而形成的。

很顯然，主連合約因?yàn)橛袚Q月的狀況所以有跳空情況，而指數(shù)是全部合約的加權(quán)，所以會(huì)有很優(yōu)秀的連續(xù)性。

主連的優(yōu)勢(shì)自然是作為短期內(nèi)精準(zhǔn)的分析工具，劣勢(shì)是換月時(shí)出現(xiàn)跳空;指數(shù)的優(yōu)勢(shì)是連續(xù)性較好恰是主連的劣勢(shì)。

而指數(shù)合約，是以每個(gè)合約的成交量做權(quán)重算出的該商品的指數(shù)。包括了所有的期貨合約。但是總體而言，依然是主力合約的比重最大。它的計(jì)算方式應(yīng)該是，每一個(gè)期貨合約的價(jià)格*成交量加起來(lái)，然后除以成交量而得出。

至于用哪種來(lái)測(cè)試程序化交易，應(yīng)該是因人而異。但我覺(jué)得主要取決于你使用的這套程序化交易的設(shè)計(jì)原理。

希望回答可以幫助到有需要的朋友；

贊同的可以點(diǎn)贊、評(píng)論支持謝謝；