傳奇微課原創(chuàng)首發(fā)

一、源碼下載地址：

https:///EliteQuant/EliteQuant_Python

二、平臺(tái)介紹

EliteQuant 是一個(gè)開(kāi)源并永久免費(fèi)的統(tǒng)一量化交易平臺(tái)，由量化投資者所寫(xiě)并為量化投資者服務(wù)。它同時(shí)在github 和 碼云上開(kāi)源。

統(tǒng)一這個(gè)詞有兩層意思

首先是統(tǒng)一的回測(cè)和實(shí)盤(pán)交易。只需將數(shù)據(jù)源在回測(cè)和實(shí)盤(pán)間切換即可，最大限度保持策略穩(wěn)定性和真實(shí)性

其次，多語(yǔ)言編寫(xiě)的平臺(tái)在交易結(jié)構(gòu)和績(jī)效評(píng)估上是一致的。所以在與其他交易員就策略，想法和績(jī)效方面進(jìn)行復(fù)制和交流就變得非常容易和方便。

Python量化投資交易平臺(tái)?；赑ython3的多線程并發(fā)式高頻交易平臺(tái), 提供一致的回測(cè)和實(shí)時(shí)交易解決方案。它遵循現(xiàn)代設(shè)計(jì)模式，例如事件驅(qū)動(dòng)，服務(wù)器/客戶端架構(gòu)和松散耦合的強(qiáng)大穩(wěn)定的分布式系統(tǒng)。它遵循與其他EliteQuant產(chǎn)品線相同的結(jié)構(gòu)和績(jī)效評(píng)估值，這使得與使用其他語(yǔ)言的交易者分享變得更加容易。

三、項(xiàng)目綱要

EliteQuant_Python 是基于Python3的多線程并發(fā)式高頻交易平臺(tái), 提供一致的回測(cè)和實(shí)時(shí)交易解決方案。它遵循現(xiàn)代設(shè)計(jì)模式，例如事件驅(qū)動(dòng)，服務(wù)器/客戶端架構(gòu)和松散耦合的強(qiáng)大穩(wěn)定的分布式系統(tǒng)。它遵循與其他EliteQuant產(chǎn)品線相同的結(jié)構(gòu)和績(jī)效評(píng)估值，這使得與使用其他語(yǔ)言的交易者分享變得更容易。

四、參與開(kāi)發(fā)

我們歡迎任何形式的貢獻(xiàn)，包括發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，發(fā)送代碼塊，或創(chuàng)建拉請(qǐng)求。通過(guò)共享代碼架構(gòu)，這還會(huì)幫助使用其他語(yǔ)言的交易者。

五、項(xiàng)目安裝

不需要安裝，直接下載代碼并使用。

回測(cè)

在Python方面，需要一些Python包。以下是基于Windows 10系統(tǒng)上全新安裝Anaconda Python 3.6之后的步驟。

將解壓縮文件夾添加到PYTHONPATH環(huán)境變量, 例如d\workspace\EliteQuant_Python

PYTHONPATH

在命令提示符cmd下執(zhí)行以下命令

pip install quandl # quandl 數(shù)據(jù)源

pip install pandas-datareader # 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)源，如雅虎，谷歌

pip install tushare # 挖地兔數(shù)據(jù)源

pip install pyfolio # 績(jī)效評(píng)估

pip install qdarkstyle # 黑色皮膚

配置 source 目錄下的 config_backtest.yaml

datasource: 歷史數(shù)據(jù)來(lái)源

hist_dir: 為本地歷史數(shù)據(jù)目錄

output_dir： 回測(cè)結(jié)果輸出目錄

其中回測(cè)現(xiàn)有數(shù)據(jù)來(lái)源接口為

Quandl

Tushare

本地CSV

還是在命令提示符下，執(zhí)行回測(cè)

cd source

python backtest_engine.py

實(shí)盤(pán)

實(shí)盤(pán)還需要一個(gè)第三方python包 -- nanomsg.

在命令窗口下執(zhí)行

cd resource

easy_install nanomsg-1.0-py3.6-win-amd64.egg

去上一步生成的C:\Anaconda3\Lib\site-packages\nanomsg-1.0-py3.6-win-amd64.egg\nanomsg-1.0-py3.6-win-amd64.egg\目錄, 剪貼移動(dòng)所有東西到上一層，并把多余的這層nanomsg-1.0-py3.6-win-amd64.egg刪除掉。

把 resource\nanomsg.dll 文件拷貝到 C:\Anaconda3\Lib\site-packages\nanomsg-1.0-py3.6-win-amd64.egg\

配置 source 目錄下的 config.yaml

如果要使用盈透證券，請(qǐng)打開(kāi)盈透證券交易平臺(tái)（TWS），進(jìn)入菜單File / Global Configuration / API / Settings，勾選“Enable ActiveX and Socket Client”，取消選中“Read-Only API”

在配置文件中，將帳戶ID更改為您自己的; 盈透證券賬戶ID通常可以在TWS窗口的右上方找到。

如果您使用CTP，請(qǐng)相應(yīng)地更改您的經(jīng)紀(jì)賬戶信息和ctp地址。

分別為log_dir 和 data_dir創(chuàng)建文件夾。前者記錄運(yùn)行日志，而后者保存分時(shí)數(shù)據(jù)

運(yùn)行l(wèi)ive_engine.py

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