本文內(nèi)容摘錄于《以交易為生》，三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)設(shè)計出來就是為了過濾趨勢跟隨指標和震蕩指標的缺陷，同時保留他們的優(yōu)勢。在不同時間周期下的趨勢很可能并非同時上升或下降的。日線圖可能展現(xiàn)的是向上的趨勢，然而周線圖顯示的卻是下降的趨勢，反之亦然。我們需要一個系統(tǒng)來解決不同時間周期之間信號的沖突。查爾斯·道是道氏理論的創(chuàng)立者，他定義了20世紀股票市場的三種趨勢，分別是持續(xù)好幾年的長期趨勢、持續(xù)幾個月的中期趨勢、和更短一些的短期趨勢。20世紀30年代一位偉大的市場技術(shù)分析大師，羅伯特 ·雷亞，將這三種趨勢分別比之為潮流、波浪和浪花。他建議沿著潮流的方向交易，學(xué)會利用波浪，而去忽略一些小的浪花。他建議沿著潮流的方向交易，學(xué)會利用波浪，而去忽略小的浪花。

三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)建立的基礎(chǔ)是，市場的每一個時間周期對其大一號或小一號的時間周期，大概是五倍的關(guān)系。周線圖、日線圖，還是10分鐘或者其他線圖？無論你喜歡用哪一個時間周期，三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)稱之為中期時間周期。長其一號的是長期時間周期，短其一號的是短期時間周期。一旦你選定了中期時間周期，你先不用去看它，因為先去看它會使你產(chǎn)生先入為主的偏見，而是先去查看大一號的長期時間周期的線圖，找出長期圖標中的大趨勢，這是三重在那里你將做出市場是牛市還是熊市的戰(zhàn)略決策。然后，再回到中期時間周期來，開始做策略性的決策，比如在什么位置買入和在什么位置設(shè)置止損。進場位由中期時間周期來確定，而買入時機應(yīng)縮小到60分鐘短期時間周期來把握。大多數(shù)交易者僅僅對日線圖給予關(guān)注，每個人都看著相同的幾個月的數(shù)據(jù)。如果你開始分析周線圖時，你的視角會比你的競爭者大出五倍。它僅允許你順著大趨勢的方向進行交易，它使用中期圖表中的趨勢與長期趨勢方向相反時的機會建立頭寸。就是當周趨勢是上升的時候，則在日趨勢下降時買入。當周趨勢是下降的時候，則日趨勢上升時是賣出的機會。

使用周線圖MACD作為三重濾網(wǎng)中的第一重，它要求我們在看日線之前，先要去分析周線圖。MACD柱狀線的斜率由最近兩根MACD線柱之間的關(guān)系確定。這個指標會在它的斜率轉(zhuǎn)而向上時發(fā)出買入的信號，在斜率向下時發(fā)出賣出的信號。最佳的買入信號出現(xiàn)在MACD低于中心線位置，但方向轉(zhuǎn)而向上的時候。最佳的賣出信號出現(xiàn)在當它的斜率在中心線上方位置，但方向轉(zhuǎn)而向下的時候 。三重濾網(wǎng)系統(tǒng)中的第二重，定義的是和 “浪潮 ”相對應(yīng)的 “波浪 ”這一概念。當周趨勢是上升的，日趨勢的回調(diào)正是很好的買入機會。當周趨勢是下降的，日趨勢的上升正是很好的賣出機會。第二重濾網(wǎng)應(yīng)用的是震蕩指標，當周線MACD柱狀線上升，但日線隨機指標下降到30以下時，它確認為超賣的區(qū)域，是一個買入的機會。當周線MACD下降，但日線隨機指標上升到70以上時，它確認為超買的區(qū)域，是一個賣空的機會。第三重濾網(wǎng)是買入的技術(shù)，這里你可以選擇使用短期時間周期，也可以用中期時間周期。