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作者：期貨舵手 鏈接地址:[http://www.sohu.com/a/169263869_479072 ] 其實處理震蕩的具體方法并不重要，利潤回撤一半出場也好，2B也好。總之，處理震蕩的意識才是最重要的。因為對于趨勢跟蹤系統(tǒng)來說這一塊就是木桶最短的那一塊，而最短的一塊關(guān)乎生存，其實趨勢跟蹤系統(tǒng)處理震蕩的意識一點也不亞于止損與資金管理，只是很少有人真正深刻認(rèn)識到這一點。 本文將會對這個問題進(jìn)行更加深入的探索從系統(tǒng)重要性、到趨勢跟蹤系統(tǒng)的設(shè)計、到系統(tǒng)的完善最后，到個人的資金曲線統(tǒng)計圖表都將要做深入的討論。 1、系統(tǒng)的重要性 做了5年以上的老鳥都有體會，開始都靠盤感做，但虧疼了后發(fā)現(xiàn)靈感遠(yuǎn)不如系統(tǒng)來的穩(wěn)定，盤感會無限放大人的弱點，而人性是我們無法抵觸的，只有用系統(tǒng)來規(guī)則。如果新手的你還在靠靈感在交易的話，現(xiàn)在必須開始著手構(gòu)建你自己的系統(tǒng)?。悴恍?？一開始我也不信，但時間和鈔票會改變你的想法）。 交易系統(tǒng)是什么，是你自己的交易理念的量化表現(xiàn)規(guī)則。是先有交易理念，再有交易系統(tǒng)，這個順序不可亂。隨著你的經(jīng)驗日趨豐富，你的交易理念也必定是螺旋上升（個人悟性決定螺旋上升的周期）。而交易系統(tǒng)也會不斷的修改甚至被你自己完全推翻，這在前幾年的交易中是非常正常的，我們都是凡人，都會犯錯，要敢于推翻過去的自己。才能在金融交易中走的更遠(yuǎn)。 強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)的重要性永遠(yuǎn)不為過，我更傾向于建立自己的系統(tǒng)而不是用那些通用的（比如海龜或者10/20交叉，當(dāng)然這些都能贏利）。金融交易先入為主的思想是很危險的，憑什么順勢輕倉止損是天字第一號守則，那是因為我自己試過逆勢重倉死抗，知道了這是要死人的，所以我認(rèn)可了這些通則。對系統(tǒng)而言，別人能賺錢的系統(tǒng)憑什么你用也能賺，相同的系統(tǒng)不同的理念也是要死人的。 自己的才是最好的，別人拿走也不會用，關(guān)鍵是你就是系統(tǒng)，系統(tǒng)就是你。不存在打架或抵觸的情況。當(dāng)你的系統(tǒng)已經(jīng)不能充分反映你的交易思想的時候，改進(jìn)就是必須的了。我的系統(tǒng)從5年前到現(xiàn)在已經(jīng)有了10幾個版本了，每次我都認(rèn)為無懈可擊了，但最后還是要改進(jìn)，相信以后還會是這樣。順便說下，火線上的海豚也是好幾個版本，說明思想帶動系統(tǒng)的螺旋式上升是必然的。 2、我最初的系統(tǒng)構(gòu)建和交易理念 10多年前的我和現(xiàn)在的新手一樣，低級錯誤都犯過。然后開始看經(jīng)典教科書，走上了漫漫指標(biāo)科學(xué)家之路。慢慢發(fā)覺這樣似乎是個死胡同，再看了好多的經(jīng)典評論，什么操盤三大階段圍棋9段象棋5段的，對號入座后發(fā)覺自己的方向偏了。 前輩的話還是要聽的，畢竟他們的學(xué)費疊起來比我人都要高。之后反思，不斷的反思，不斷的看前輩的書，尋找他們理念的共同點。慢慢的，順勢輕倉止損天字第一號原則就浸入了我的交易靈魂了，現(xiàn)在不設(shè)止損就渾身難受。真心希望新人也一定要這樣磨練自己，把反人性磨練成自己的第二天性。 有了些零碎的概念后，思路也逐漸開始清晰。輕倉，止損這兩條不難理解。客觀的規(guī)則，反人性經(jīng)過磨練不難做到。問題是順勢這個概念如何定義？這個概念太模糊。 我找不到答案。于是痛苦開始了。。。 家還每天都把順勢掛在嘴邊，只要順了就OK。如果我告訴大家，這兩個字就是專門放馬后炮的，你會不會罵我，先仔細(xì)想想再罵不遲。。。你說順勢是順當(dāng)下的趨勢，沒趨勢怎么辦？休息么？等你發(fā)現(xiàn)趨勢來了，那它也差不多結(jié)束了。如果還想不通，把圖表上大段趨勢用右手擋住，只留左邊的震蕩。你右手不放，現(xiàn)在入場的交易是順勢么，不是。右手一放，現(xiàn)在入場就順勢了，真奇妙?，F(xiàn)在再想想，這兩個字重要么？ 當(dāng)時的我已經(jīng)意識到了這個問題，突破非常痛苦。思想不斷的碰撞，理念不斷被自己推翻（當(dāng)時理念的框架還沒有成型）。最后的突破點還是回到系統(tǒng)這個點上來。 3、系統(tǒng)的分類區(qū)別 當(dāng)你遇到瓶頸無法突破的時候，一定要往簡單的地方想，越簡單越好。多想想交易的本質(zhì)，市場的本質(zhì)。教科書上說市場有很多形態(tài)，頭肩，旗型，楔型，雙頂。。。當(dāng)時的我非常痛苦，你告訴我雙頂下空單到底是順勢還是逆勢，破了頸線大跌空單就是順勢，不破反彈創(chuàng)新高就是逆勢。矛盾并痛苦著。。。一段時間的思考后，終于回到是市場的本質(zhì)。 所有的市場都只有兩種狀態(tài)：震蕩和單邊。（震蕩著的單邊上揚還是單邊）也就是有趨勢和沒趨勢。而兩種市場狀態(tài)只有對應(yīng)的操作手法才能賺錢，震蕩市高賣低買，單邊市追漲殺跌。2種市場狀態(tài)用對應(yīng)的操作手法，再加上嚴(yán)格止損。盈利似乎在不遠(yuǎn)處向我招手了。相信論廣大新手目前也是這樣的操作思路，這樣的想法非常完美，問題只有一個：如何判斷現(xiàn)在是單邊還是震蕩？BOLL開口，ADX，還是其他指標(biāo)。是先有價格還是先有指標(biāo)？在這個點上，我卡了一年！或許你將來能做到，不過我做不到。于是，盈利招了招手，笑了笑轉(zhuǎn)身走了。。。 我自問沒天賦判斷震蕩還是單邊，于是只能用一種操作手法，要么全都低買高賣，要么全都追漲殺跌。其實現(xiàn)在看追漲殺跌明顯是順應(yīng)市場，而低買高賣才是逆市而為，但當(dāng)時自己的理念就是一團(tuán)亂麻，加上經(jīng)驗不夠。只有日復(fù)一日的痛苦。回到前面，當(dāng)時的我決定只用一種操作方法。。。潛意識告訴我要追漲殺跌，前輩的經(jīng)典書刊也是這樣教導(dǎo)我們。但是，抱著懷疑的態(tài)度，2種手法我都做了大量的嘗試。 如果你能準(zhǔn)確判斷震蕩或單邊，或者是你目標(biāo)的話，接下來的文字可能沒有什么參考價值，因為我沒有選擇這條捷徑而是直接和市場硬干！ 4.我的交易系統(tǒng)的框架 當(dāng)時經(jīng)過一段時間的交易，慢慢地也總結(jié)出了2種系統(tǒng)的不同結(jié)果。震蕩手法---低買高賣：成功率較高，但大多數(shù)都是小盈。指標(biāo)非常敏感，一旦反叉必須立刻出場，而不可避免的止損將小盈利基本抹平，而這僅僅是在市場沒有明顯趨勢的時候。一旦市場有了非常劇烈的上漲或下跌時，震蕩手法只有追高，小賺，追的更高，再小賺，追更更高。。。再加上偶爾的止損。一波1000點的大行情可能只有200點的賺甚至更少。單邊手法---追漲殺跌，大漲大跌的行情不說，肯定能賺，可是當(dāng)市場沒有明顯趨勢的時候，正止損反止損還是止損，反復(fù)的耳光相信大家也一定有體會。怎么辦？交易仿佛又走進(jìn)了死胡同。。。 當(dāng)時我萌生了一個非?？膳碌南敕òl(fā)現(xiàn)都是不斷的小止損將我的資金曲線給磨平。于是天字第一號原則動搖了?，F(xiàn)在想想要是當(dāng)時不夠堅定的話，下場不言而喻。。。 終于在不斷的反思后，螺旋開始上升。大家都聽過，損失自己決定，盈利老天決定。震蕩手法我自問無力優(yōu)化，都是小虧小盈，只有提高成功率，我沒這個天賦。單邊手法比較符合自己的潛意識，持倉時我不怕盈利變虧損，而且30%的成功率還有提高的潛力。于是性格決定了我的操作手法和系統(tǒng)框架。 至于震蕩系統(tǒng)最終能否盈利我沒有資格評價，因為和我的性格和理念不符。不過我相信各種手法都有自己的獨特之處，只要它適合你的理念，適合你的性格。 5、系統(tǒng)的優(yōu)化磨合 終于，我慢慢創(chuàng)建了自己的交易系統(tǒng)，可如果你覺得只要創(chuàng)建了自己的交易系統(tǒng)，遵守基本的交易紀(jì)律，盈利就指日可待的話，那我告訴你是大錯特錯的。以上的所有步驟，包括基本的交易框架和交易理念的配備，我用了三年的時間就基本完成。當(dāng)時我也以為以系統(tǒng)和自己性格的吻合度，只要適當(dāng)提高成功率，過幾個星期就能穩(wěn)定盈利了。結(jié)果，盈利招了招手，連笑都沒笑就轉(zhuǎn)身走了。。。 建立交易系統(tǒng)之后，接下來的工作就是優(yōu)化和磨合。初期的系統(tǒng)框架只是你的交易理念的靈魂，沒有實質(zhì)的東西。當(dāng)然，靈魂是最重要，這也是為什么我之前不斷重申系統(tǒng)重要性的原因。打個比方的話，初始系統(tǒng)只是指明了前進(jìn)的方向，重要的還是需要一步一步地往前走。 系統(tǒng)的優(yōu)化磨合這個階段非常地漫長和痛苦。因為和一開始相比，你的交易經(jīng)驗汲取的速度逐漸變慢，理念的升華蛻變過程也逐漸放緩。這個過程中，或許你已經(jīng)可以做到虧損的很慢很少，但你還是在慢慢的死亡。。。對于我來說，這個階段已經(jīng)沒有了頓悟，有的只是水到渠成的緩緩領(lǐng)悟。對市場，對系統(tǒng)，對自身。已經(jīng)記不太清中間的突破，只知道當(dāng)時自己痛苦并堅強(qiáng)著。。。 接下來是這個專題的重點，也是我的主要目的： 趨勢交易---如何面對70%的震蕩！ 如果你是用趨勢系統(tǒng)（例如，均線），如果你是4年以上的老鳥，你一定會有相當(dāng)?shù)墓缠Q。 例如一條均線，就是所有的行情都當(dāng)單邊來操作，運氣好的時候行情直接飛起來，運氣差的時候大把的盈利變虧損，或者直接就打止損了。大家都知道，這樣的手法在有明顯趨勢的時候還行，行情去頭掐尾還能留個70%，80%。不過大量的無趨勢的市場里基本上所有的盈利都要吐光，簡單來說就是前進(jìn)一大步，虧損3中步，基本退光還有虧損。怎么辦？有人說了，震蕩的時候休息，不操縱。那就又回到判斷行情性質(zhì)的老話題了，如何判斷未來是震蕩，還是趨勢？ 趨勢交易其實就一句話：震蕩抗的住。下一步，現(xiàn)在我們不用考慮單邊行情，賺多賺少而已。教科書里怎么說的：盯住自己的虧損，盈利會照顧自己。現(xiàn)在我們來盯虧損，黑框框里你虧多少，復(fù)盤！手邊的圖表自己復(fù)。過去的我來回耳光，盈利變虧損，單邊利潤全部抹平，最重要的是對交易信心打擊太大。資金曲線永遠(yuǎn)是震蕩，偶爾創(chuàng)新高也是假突破。 相信5年以上的老鳥深有感觸，怎樣抗過去，下面是我的心得，可能你也有類似的靈感或想法！ 綜合來說操作思路就是： 大周期判斷趨勢---小周期入場---移止損至成本---看大周期移止損---止損變止盈---碰止盈---大周期趨勢改變。 我的系統(tǒng)理念就是這樣，把所有的行情都當(dāng)單邊來做，不主動平倉而讓它自己發(fā)展，只是不斷提高止損。當(dāng)碰到不可避免的震蕩時，小周期止損+盡快移至成本，系統(tǒng)也不會來回的耳光。而大單邊來時，相信也有不錯的表現(xiàn)，畢竟。。。我們已經(jīng)控制住了“虧損”，不是么！ 覺得有些細(xì)節(jié)還是沒有說清楚： 1、大周期判斷趨勢---入多單還是空單； 2、小周期入場（數(shù)量級不宜差太大）---過濾小周期逆向波，右側(cè)交易； 3、設(shè)止損--- 按照小周期圖表交易系統(tǒng)； 4、止損移至成本價---小周期有“適當(dāng)”盈利后再移； 5、入場工作結(jié)束--- 小周期關(guān)掉不看，回到大周期圖表； 6、若碰止損，重復(fù)1~5； 7、若大周期出現(xiàn)有利趨勢，止損不斷朝有利方向移動---按照大周期圖表的交易系統(tǒng)； 8、碰止損（止贏），循環(huán)以上操作； 9.在高一級周期出現(xiàn)轉(zhuǎn)向信號之后，再在低一級周期執(zhí)行同向的信號操作，逆向的則過濾掉。這樣，勝算會增加一些。止損不斷沿高一級周期的趨勢方向移動； 10.如果要抓住單邊行情，必定要舍棄在短周期頻繁操作的思維。如何避免頻繁交易？只能選擇使用高一級時間周期的信號平倉。但是，入場仍然必須在小周期，因為止損代價?。?/span> 11.小周期入場后，要盡快地（適當(dāng)）將止損移至開倉位，保證單筆交易的安全性； 以上幾點重要性依次遞增！?。√貏e是最后一條！可以說是我理念的靈魂！ 趨勢交易，大行情才有大利潤。N年前的自己天天就想著大行情，上突破就覺得價格要翻倍，下突破就覺得市場要崩盤。其實真正的行情1年1波都不一定有?，F(xiàn)在我知道了，系統(tǒng)都要按照最壞的情況來設(shè)計，如果你能頂過去，才是合格的。交易需要務(wù)實的精神，敢放膽盈（讓利潤自己跑），更要善輸（小周期止損+移至成本）。我認(rèn)為只有做到這兩點，才算真正的入門。才能夠談心態(tài)，談紀(jì)律。 想再強(qiáng)調(diào)的是： 1.無序的震蕩可能會連續(xù)地把你止損出去，市場根本就不尊重我們，所以迅速移至成本非常地重要。 2.設(shè)計和優(yōu)化系統(tǒng)一定從最壞的情況來考慮，不要老想著怎么多賺。賠的少自然就多賺了。 以小周期的止損，博大周期的止盈； 趨勢的發(fā)展都是從小周期開始，逐漸發(fā)展壯大，一級一級向上發(fā)展，最終發(fā)展成大趨勢。 選擇的入場周期越小，就越能節(jié)約止損，節(jié)約了止損也就降低了成本（目前也是用1H，4H入場）。 做外匯和做生意是一樣的，什么時候有客人來光顧你，你是不知道的，但是如果你想賺的多，降低成本絕對是不二的法則。 交易的真相:請從你的交易賬戶找原因 大多數(shù)交易者輸不起，他們討厭虧損，不停地變動止損點，找各種借口繼續(xù)交易，千方百計地為自己的行為辯護(hù)。當(dāng)他們的賬戶上還有資金時，蹩腳的交易者會一直自欺欺人，對虧損視而不見，直到虧空大到不得不割肉離場，遭受巨大損失。 他們在事態(tài)還能控制時無所作為，卻期待交易出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。他們認(rèn)為只要交易還在繼續(xù)就有機(jī)會證明自己是對的。當(dāng)交易在繼續(xù)時他們就可以避免承認(rèn)自己的錯誤，因為尚未遭受損失！人們非常不愿意承認(rèn)錯誤，多數(shù)人之所以輸不起是因為他們是蹩腳的交易者。 要知道遭受損失是交易的組成部分，明白這點是你走向成功的第一步。如果總是輸不起，那么注定貧窮。成功的長期交易要求人們輸?shù)闷稹?/span> 在我自己的交易生涯中，很多時候都會虧錢。我的短線交易平均50%會賺錢，而中線趨勢交易約30%不虧。所以，由于不能夠時時盈利，我必須輸?shù)闷鸩拍芾^續(xù)做交易，否則將身無分文，被迫停止交易。希望你也能夠輸?shù)闷稹?/span> 如果你現(xiàn)在是盈利的，你可以跳過這段話。如果你還虧著，那就抬起頭，放下筆，不去關(guān)注市場動態(tài)！這段話完全為你著想，請停止一切交易！ 如果你的交易虧了錢并正鉚足勁兒想翻本，最好的做法就是不要動你的交易賬戶。我知道這樣做很難，尤其走開后那種挫敗感很不好受。不要這樣想，這并不是失敗，只不過是將交易延遲到你認(rèn)為走勢比較好的時候進(jìn)行罷了。 不必垂頭喪氣，保持良好狀態(tài)才是最有利的。虧錢沒什么大不了的，每個人都會碰到。我就是屢虧屢戰(zhàn)輸?shù)闷鸩⒁源藶闃s的(要知道輸?shù)闷鸬娜瞬攀情L期贏家)。 如果你虧錢了，我希望你能認(rèn)真琢磨我接下來說的話。虧錢的很重要原因是方法不當(dāng)，而不是你的見識拖累了你，是你篤信不疑的交易培訓(xùn)師的權(quán)威理論而不是你的心理狀態(tài)害了你。雖然心理狀態(tài)也有影響，但并非主因。 請從你的交易賬戶找原因，正是方法不當(dāng)讓你虧了錢。你應(yīng)該驗證你的方法的有效性。你將發(fā)現(xiàn)這會反映到你的交易賬戶上，從交易賬戶不難發(fā)現(xiàn)這種方法的缺陷。 所以，深吸一口氣，暫時停止交易，著手尋思真正的交易知識，并且這些知識將教會你驗證交易理念的正確方法。 聽我說，如果你的交易賬戶現(xiàn)在還是虧的，這沒什么大不了的，因為你并非孤軍作戰(zhàn)。還有更慘的，那就是90%以上的交易者是虧的！讓我告訴你為什么會這樣吧。 雖然不少分析人士認(rèn)為首要原因是心理因素，但我堅持認(rèn)為更深層的原因是輕信與懶惰。正是人類的惰性使交易者設(shè)法投機(jī)取巧，不是嗎？誰都希望能夠輕松獲利。 |
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