很多靠直覺(jué)玩期貨的朋友可能對(duì)Aberration策略還是有點(diǎn)陌生，這個(gè)曾經(jīng)創(chuàng)下100%以上年收益率的傳奇交易系統(tǒng)由Keith Fitschen于1986年發(fā)明。在1993年，他將該系統(tǒng)發(fā)布在美國(guó)《Future Truth》雜志上，自策略發(fā)布之日起，其績(jī)效一直排名靠前，在1997年、2001年和2005年已發(fā)布交易系統(tǒng)的業(yè)績(jī)排名中均名列第一。 這是一款中長(zhǎng)線的交易系統(tǒng)，屬于趨勢(shì)追蹤型策略，它在谷物、肉類、金屬、能源、外匯、股指期貨等8個(gè)品種之間靈活運(yùn)轉(zhuǎn)，通過(guò)長(zhǎng)線地追蹤趨勢(shì)來(lái)獲得盈利。而由于它同時(shí)在多個(gè)不相關(guān)或相關(guān)性很低的市場(chǎng)中進(jìn)行交易，因此只需在一種或幾種市場(chǎng)中獲得趨勢(shì)的高額盈利，就能彌補(bǔ)在其他不穩(wěn)定市場(chǎng)中的虧損。它的交易頻率一般是每年交易某一品種3-4次，60%的時(shí)間都持倉(cāng)，平均每筆交易持倉(cāng)60天。 該策略的開(kāi)平倉(cāng)策略是這樣的：首先利用35日移動(dòng)平均線和35日內(nèi)收盤價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)差，得出上中下三條軌道，當(dāng)上一個(gè)Bar的收盤價(jià)上穿了上軌的時(shí)候開(kāi)多，下穿了下軌的時(shí)候開(kāi)空，下穿了中軌的時(shí)候平掉多頭，上穿了中軌的時(shí)候平掉空頭。 該策略的思想很簡(jiǎn)單，就是利用移動(dòng)平均線和標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)置通道，然后隨時(shí)判斷是否突破了通道，從而捕捉到趨勢(shì)。而當(dāng)趨勢(shì)逐漸減弱的時(shí)候，由于中軌會(huì)先趨于緩和，因此當(dāng)K線反向穿過(guò)中軌的時(shí)候，就可以認(rèn)為趨勢(shì)已經(jīng)結(jié)束，止盈出場(chǎng)。而如果有趨勢(shì)的誤判，在K線反向穿過(guò)中軌的時(shí)候，也可以及時(shí)止損。 該策略發(fā)布的年代較早，在現(xiàn)在的交易行情下可能已經(jīng)不怎么適用，但趨勢(shì)捕捉的思想?yún)s是經(jīng)久不衰的。
Abberation交易系統(tǒng)由Keith Fitschen于1986年發(fā)明，并于1993年發(fā)布到Future Trust雜志上。有趣的是Keith并不是交易員出生，他在美國(guó)空軍服役超過(guò)20年，專攻武器的導(dǎo)航系統(tǒng)，在時(shí)間序列數(shù)據(jù)的處理上有深厚的功力。 Abberation交易系統(tǒng)的特點(diǎn)是被動(dòng)的趨勢(shì)跟隨，采用長(zhǎng)期信號(hào)，在一個(gè)品種上每年交易3-4次，持有時(shí)間超過(guò)總交易時(shí)間的60%，并且可以根據(jù)不同的資金規(guī)模，分配不同的品種數(shù)目。它通過(guò)長(zhǎng)線交易捕捉趨勢(shì)來(lái)獲取巨額利潤(rùn)，同時(shí)因?yàn)榻灰自诙鄠€(gè)不相關(guān)的市場(chǎng)，當(dāng)某一品種回撤時(shí)，另一品種可能獲利。在一年的時(shí)間里，總是有某一個(gè)或多個(gè)品種能獲得巨額利潤(rùn)。這些大額的利潤(rùn)彌補(bǔ)了那些沒(méi)趨勢(shì)市場(chǎng)的小額虧損。想著馬上要看到賺錢的策略，我抑制不住內(nèi)心的激動(dòng)啊。 具體來(lái)說(shuō)，Abberation系統(tǒng)利用3條軌道進(jìn)行交易。首先計(jì)算該品種過(guò)去N日收盤價(jià)的算術(shù)平均MA(close)作為中軌(MID)，以收盤價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)差std(close)作為波動(dòng)性的衡量，計(jì)算上軌MID+mstd(close)以及下軌MID-mstd(close)。當(dāng)價(jià)格突破上軌時(shí)做多，當(dāng)價(jià)格回到中軌時(shí)平倉(cāng)；反之，當(dāng)價(jià)格突破下軌時(shí)做空，當(dāng)價(jià)格回到中軌時(shí)平倉(cāng)。
Aberration也是一個(gè)通道突破系統(tǒng),只不過(guò)其上下通道是由波動(dòng)率決定。 1、上下軌的確定： Aberration由三條通道線組成，其中中軌為一定周期的移動(dòng)平均線（AveMa），上下軌為中軌的基礎(chǔ)上上下加減一定的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)差（StdValue），也就是我們熟知的布林線，系統(tǒng)構(gòu)造十分簡(jiǎn)潔優(yōu)美。 具體計(jì)算過(guò)程如下： (1)計(jì)算中軌：AveMa=Average(Close[1],Length); (2)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差： StdValue = StandardDev(Close[1],Length); (3) 計(jì)算上軌：UpperBand=Avema+StdDevUpStdValue; （StdDevUp為上軌參數(shù)） (4) 計(jì)算下軌：LowerBand=Avema-StdDevDnStdValue; （StdDevDn為下軌參數(shù)） 2、買賣條件： 多頭：收盤價(jià)格突破上軌做多開(kāi)倉(cāng)，跌破中軌離場(chǎng)； 空頭：收盤價(jià)格跌破下軌做空開(kāi)倉(cāng)，突破中軌離場(chǎng)。
源碼地址： https://www./strategy/25943 |
|
|
