外匯智能交易系統(tǒng)（EA）

我們通常所說的EA就是“Expert Advisor”的簡稱，也是智能交易系統(tǒng)（外匯機器人），最早起源于1975年的美國。EA可以在MT4平臺上進(jìn)行開發(fā)，采用的語言是MQ4語言。所謂智能交易，就是通過電腦模擬交易員的下單操作來完成交易。一套EA在MT4平臺上的界面是一個完整的交易程序，首先由交易員通過將交易思路進(jìn)行編程，然后其就會對市場進(jìn)行分析，獲取市場價格，自動判斷下單與平倉時機，最后智能交易系統(tǒng)根據(jù)預(yù)先編輯好的交易策略程序來執(zhí)行無心態(tài)干擾的交易過程。EA技術(shù)發(fā)展迅速，其類型也逐漸增加。

EA的種類：

EA按照設(shè)計策略的不同可以分為幾種：貨幣相關(guān)類型、趨勢類型、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)類型、網(wǎng)格類型、剝頭皮類型（高頻交易）、震蕩類型、綜合類型等等

1）貨幣相關(guān)類型

通過不同貨幣的相關(guān)性進(jìn)行交易，此類EA的最大缺點是無法回測，你無法得知其模擬表現(xiàn)，只能通過觀察實盤運行情況來考察其效能。

2）趨勢類型

最常見也是最成熟的類型，趨勢類。最為主流的EA類型，一般根據(jù)各種指標(biāo)和策略來進(jìn)行出入場操作。

3）神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)類型

此類EA是近期剛剛發(fā)展起來的，所謂神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)說白了就是模擬大腦的思考過程，并且對歷史走勢進(jìn)行不斷的學(xué)習(xí)。因此，此類EA是無法實質(zhì)上的進(jìn)行歷史回測的，因為它已經(jīng)把它學(xué)在“腦子”里了。此類EA是個新興的品種，是否能夠穩(wěn)定盈利仍待觀察。

4）網(wǎng)格類型

網(wǎng)絡(luò)類的特征一般非常明顯，就是單子很多，而且浮虧非常大，單子都是止盈出場，好處明顯：資金曲線異常平滑，盈利非常平穩(wěn)。但是缺點也極其明顯：一個大趨勢就能讓你爆倉，幾個月的盈利加本金能在幾天之內(nèi)消失殆盡。不過對于大資金來說，使用非常小的倉位，還是比較安全的，另外配合定期出金的策略，也算是一個風(fēng)險較小的方式。

5）剝頭皮類型

此類應(yīng)該說是風(fēng)險最小，盈利效率最高的EA了，它交易時間一般只有短短的幾秒鐘。但是它對平臺點差和延遲的要求也極其之高，而且由于它異常優(yōu)異的表現(xiàn)會吸引大批人在短時間內(nèi)使用，引起B(yǎng)roker的重視，以及一些其他原因，此類EA往往只能實現(xiàn)短時間內(nèi)的暴利，無法長期穩(wěn)定盈利。

6）震蕩類型

震蕩型的EA，最重要的是對倉位的把控，一旦重倉就變得很危險。

7）綜合類型

其實很多EA都是綜合類，有些EA雖然是趨勢入場，卻采用了及其激進(jìn)的資金管理，放大了其爆倉風(fēng)險。有些網(wǎng)格類EA采用了類Martingale的資金管理（馬丁格爾法，類似于逆市加倉），放棄了市場中性的入場策略，反而采用一些指標(biāo)來判斷

EA的優(yōu)點與缺點：

EA不同于實物物品，是一種虛擬物品，由人工去編寫的策略，所以并不能保證百戰(zhàn)百勝，并且還具有風(fēng)險性。它的盈利與否，完全取決于EA系統(tǒng)設(shè)計思路和編寫水平。由于未來市場是無法預(yù)測的，因此EA可能帶來虧損，也可能帶來盈利。如果選擇一款有潛力的EA，投資者可能獲得巨大的盈利，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過外匯EA本身的價值，但同時也會伴隨風(fēng)險。所以，選擇外匯EA，其實是一種高風(fēng)險高回報的投資。

EA的優(yōu)點：

1. 由于是電腦自動下單，可以更敏感的響應(yīng)價格變動和趨勢變化，保證更快的下單。

2. 由于提前設(shè)置好了交易的策略，所以會克服人性中的某些臨時的弱點，比如說猶豫不決，彈性，我們常常說嚴(yán)格自律的重要性，在EA上可以實現(xiàn)嚴(yán)格自律。

3. 電腦24小時運行，不斷的監(jiān)控行情，選在在適當(dāng)?shù)臅r機和點位自動進(jìn)出場，只要設(shè)置好策略，就不需要你再去盯盤。

EA的缺點：

1. EA能否成功獲利，完全取決于編寫者的水準(zhǔn)，并不能保證每一個指令都能獲利，而且如果編寫者的水準(zhǔn)差的話，虧損也會很多。

2. 現(xiàn)在市場上有很多EA，但是有些EA復(fù)盤很漂亮，實盤卻不行，原因如下:

2.1 復(fù)盤時間太短

這個市場上的EA很多，但是能跑10年、15年，資金曲線依然穩(wěn)步上漲的卻很少，很多EA都是根據(jù)已走完的行情去制作，比如2008年的歐元，當(dāng)時是一個單邊的行情，你用單邊的EA去做，肯定會很好，但是這樣的EA一旦放在震蕩行情，就會很不一樣。

一個真正好的EA需要適應(yīng)的可不是一段時間，而是很多種不同的行情。但是往往很多EA不能寫到這么完美，所以就需要技術(shù)員不斷的調(diào)整。很多人會購買破解版EA沒有技術(shù)員的支持，又加上不懂得使用，以為一掛上去就自動賺錢，結(jié)果一個大行情來臨，不是半死就是爆倉。其實再將近完美的EA（市面上沒有100%完美的EA）也需要技術(shù)員不斷的調(diào)整，因為市場會不斷地改變性質(zhì)。

2.2 容錯能力低

即使是一個能跑10年的EA掛上實盤也不一定能賺錢。因為復(fù)盤都是在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境沒有意外、流動性完全不受你交易影響的情況下，而在實際的交易過程中，EA很容易就會因為網(wǎng)絡(luò)問題、流動性因素、服務(wù)器延遲等等問題而受到影響。

特別是流動性的問題，在外匯行情劇烈變動的時候，往往很短的時間價格變化就會很大，如果是市價單執(zhí)行就會產(chǎn)生滑點，非市價單就會導(dǎo)致下不了單或者平不了倉，導(dǎo)致虧損。

2.3 穩(wěn)定性不夠

有些EA的策略穩(wěn)定性比較差，怎么理解呢？

好多拼命翻倍加倉的EA往往運氣很好，可能一年盈利不少，復(fù)盤曲線也非常漂亮，但是最終結(jié)局99.99%是爆倉的悲劇。

也有很多趨勢性EA，堅挺了兩三年仍然屹立不倒，但過程是很可怕的，簡單舉個例子，一個一萬美金的賬戶，可能它一年賺了50%之多，不過在當(dāng)中某個月的時候最大浮虧也許已經(jīng)虧損了7000美金了，但是運氣很好遇到了一波大行情一下子賺回來了。

于是開始大肆鼓吹該EA如何如何牛，試想如果你是這個賬戶的主人，當(dāng)虧損到達(dá)5000以上的時候你還敢繼續(xù)平靜的面對嗎？如果運氣不好繼續(xù)虧損的話呢？結(jié)果還是爆倉。所以這和賭博沒什么兩樣，說白了你還不如直接開個戶，下個重手，也許幾天就能賺50%豈不是更痛快？

EA重要與否

1. EA真的需要嗎？

首先我們要先了解需要EA的用意，如果操盤手是看準(zhǔn)大市場才開單的，有可能一天才開那么一兩單或兩三天才開一單，這樣的操盤方式手動（Manual）都可以了還真的有需要到EA嗎？那么需要EA的用意在那里呢？通常需要EA來做迅速買賣和多單子的控制，講到這里我們不難發(fā)現(xiàn)用EA操作的都會開很多單子，幾乎99.99%的EA開發(fā)技術(shù)員都向著這方面發(fā)展，所以才需要EA不然用手動操作的就可以了。為什么EA會開很多單子呢？其實技術(shù)員把EA開發(fā)成很敏感，一有小市場就開單，不過由于是小市場所以波動也不大，方向也不明確。就因為這樣，往往有很多時候第一單都還沒平倉，EA就會再另開一單因為又檢測到小市場了。以此類推，被套住的單子就越來越多導(dǎo)致一大推的漂浮單子（Floating），情況就會越來越危險。再加上EA只能用技術(shù)面來做分析，無法讀取基本面分析（新聞/行情），如果遇到大新聞/行情來臨時，尤其是突發(fā)新聞/行情，控制得不好就會面臨爆倉的危機了。

2. EA幾乎缺點多過優(yōu)點，難道市場上就沒有好的EA嗎？

市面上是沒有100%完美的EA，由于市場會不斷地改變性質(zhì)所以不存在永動機型EA，每一款EA都需要技術(shù)員不斷的做調(diào)整。通常較完美的EA， 一般都無人知曉，因為這畢竟是開發(fā)者勞動成果，它結(jié)合了開發(fā)者太多的交易精髓，所以都不外傳。

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