近期，會員群里一直在討論一個話題：一個人想做好交易太難了，咱們最好能組隊一起做。但是，如何以團隊的形式設(shè)計交易系統(tǒng)呢？

這可能也是大家關(guān)心的問題，所以，專門寫一篇文章討論一下。相關(guān)的事情比較多，我們以重要性和時間先后為序，一項一項討論。

心態(tài)

把心態(tài)放平和，這可能是最重要的問題，沒有之一。

說來也奇怪，越是虧損嚴(yán)重的人、距離盈利越遠的人，越是著急，越希望明天就把交易做好。

但是，既然我們是虧損的，甚至需要去考慮，自己一個人很難把交易做好，需要借助團隊的力量，大家分工協(xié)作。那么，我們就應(yīng)該有歸零的心態(tài)，大家一起，從最底層的工作開始做，不要再妄求一口氣吃個胖子。

如果我們過于急功近利，短時間看不到效果就著急，很可能最終導(dǎo)致團隊分崩離析。所以，一定要認(rèn)識到，交易盈利是急不得的事情，是需要耐心的、長久的、有效的工作才能夠?qū)崿F(xiàn)的事情。

當(dāng)然，大家可能會問：為什么交易這么難？

• 首先，交易的要求太高。

和創(chuàng)業(yè)、娛樂等行業(yè)類似，交易者的盈虧呈現(xiàn)典型的冪律分布，做到80%依然處于虧損區(qū)，所以，想盈利非常困難，需要我們不斷力爭上游，無論如何都不能松懈。

當(dāng)然，交易吸引我們的地方在于，一旦我們做到1%、0.1%，盈利將是極其豐厚的，這也和創(chuàng)業(yè)類似。

• 其次，市場的影響因素極其廣泛，很難、乃至于無法分析和把握所有的因素，這使得單筆交易呈現(xiàn)很強的隨機性。

尤其考慮到，人是追求完美的，希望賺到每一分錢，實際上，越是虧損嚴(yán)重的人，越是希望賺到每一分錢，這就極度放大了隨機性的危害，讓我們左沖右突、不得其法。

所以，做交易的第一件事情，就是明確自己要賺什么錢，然后是怎么賺到，最后才是具體的實現(xiàn)。但可惜的是，我們經(jīng)常直奔最后一步。

• 最后，研究交易涉及理論（技術(shù)體系）、實務(wù)（交易系統(tǒng)）、執(zhí)行、心理承受能力等多個方面，不同的方面要求又是不一樣的，如果我們不能同時處理好這些事情，就可能陷于混亂。

比如，理論學(xué)習(xí)和研究要求創(chuàng)造力，執(zhí)行卻要求死板，如果我們把兩者的要求搞混了，那就麻煩了。在理論學(xué)習(xí)的時候過于死板，就會照本宣科，直接照搬前人的成果；在執(zhí)行的時候過于靈活，就可能臨場決策、追漲殺跌。

所以，我們一定要明確，交易包含多種不同性質(zhì)的工作，在做不同工作時，我們要注意調(diào)整狀態(tài)、調(diào)動不同的工作能力。

人選

團隊是由人組成的，事情的成敗也是由人決定的，因此，人選就成了一個重要的問題。

考慮到我們自己也沒有那么優(yōu)秀，對團隊其他成員的要求也不能過高。所以，我把要求降低為最基本的兩點。

• 一、堅定的信念

如果我虧損，一定是我不行，因此，我必須致力于提升自己的能力；提升能力是一個長久的過程，因此，我必須有耐心，不能在任何地方停下來；能力的提升和盈利的實現(xiàn)之間，并不是一個簡單的線性關(guān)系，不是說學(xué)一分，交易情況就優(yōu)化一分，更可能的是跨臺階的提升模式，因此，我必須保持堅韌，不要輕易松懈，更不能盲目懷疑。

這是最基本的信念，沒有這些，我們很難在漫長的成長道路上堅持下來，更難以做出成績。

• 二、相同的道路

當(dāng)然，不能完全地同質(zhì)化，一旦如此，就沒有互補的意義了，而是說，大家想賺的是類似的錢，想走的是類似的道路，并且愿意在這條道路上不斷奮進。

舉個反例：

有一次，一位打板的會員在會員群分享了自己的操作，是一板的時候買進了某一只股票。另一位會員是做低吸的，看到之后評價說，進得太晚了。打板的會員很詫異，問，一板還晚？要知道，很多做打板的，打的是三板四板。低吸的會員堅定地說，太晚了。

我需要首先強調(diào)，他們兩位都是極其優(yōu)秀的交易者，都非常清楚自己要賺什么錢，而且都賺到了。他倆有時候在會員群發(fā)自己的資金曲線，都很漂亮。

問題是，兩位優(yōu)秀的交易員組隊，就一定更好嗎？他們兩位能組成一個優(yōu)質(zhì)的團隊嗎？

幾乎沒有可能。

可以想象的是，在思路設(shè)計和討論中，他們會不斷地有矛盾、有爭論，在任何重要的問題上，都難以取得一致，所以，我們在選擇團隊成員的時候，要注意，優(yōu)秀不是重要的，合適才是重要的。

系統(tǒng)

很多人設(shè)計交易系統(tǒng)的過程，很難體現(xiàn)出來系統(tǒng)性，這是一件很有意思的事情。

系統(tǒng)包括兩個要素：

一是可以拆分成多個部分；

二是不同的部分是有序結(jié)合的。

很多人設(shè)計交易系統(tǒng)，要么疊加指標(biāo)，要么不斷嘗試奇怪的進場思路，總是希望一舉解決所有的問題。這樣的設(shè)計過程，能拆分成多個部分嗎；能體現(xiàn)出前后工作的積累、進步和搭配嗎？

什么都沒有。

換句話說，這樣搞交易系統(tǒng)，說明我們不理解系統(tǒng)。不理解系統(tǒng)，就搞不好任何系統(tǒng)，包括交易系統(tǒng)，當(dāng)然，也包括設(shè)計交易系統(tǒng)的過程。

所以，我們嘗試拆解一下設(shè)計交易系統(tǒng)的流程，幫助大家觀察和思考，“設(shè)計交易系統(tǒng)的系統(tǒng)”應(yīng)該是什么樣的，以便于更好地安排自己的工作。

• 一、重復(fù)性特征

設(shè)計交易系統(tǒng)的第一步，是尋找一個重復(fù)性的市場特征，后續(xù)所有的工作都圍繞這個特征做。

注意，在這一步上，我們唯一的要求是，特征是重復(fù)性的，以便于我們設(shè)計好系統(tǒng)之后，可以利用它反復(fù)做單，其它不做任何要求。

比如說，小綠柱是重復(fù)性的；小波段是重復(fù)性的，這些內(nèi)容都可以進入下面的步驟。反過來，很多分析師盯著當(dāng)天的各種消息，什么導(dǎo)致了上漲，什么導(dǎo)致了下跌，都是針對偶然因素做分析，沒有可重復(fù)性，也就沒有意義。

• 二、特征的盈利能力

第二步就是找到很多（比如200個）這種特征的走勢，判斷特征的盈利能力。

在這一步上，我們不必設(shè)計任何復(fù)雜的操作條件，就是簡簡單單地看，這個特征值不值得搞，搞好了，有沒有盈利的可能性。

當(dāng)然，大家可能會說，這話太糙了，以至于我無法完成判斷。

那好，我給大家一個參考性的條件。

鑒于我們的很多思路是回調(diào)做單，該特征之前一定有一波上漲，該特征完成之后，一定又有一波上漲，我們據(jù)此把單子分成三類：該特征后的行情大于前一波，盈利；小于前一波，但有明顯的漲幅，打平；出現(xiàn)該特征即見頂，虧損。

比如，這兩個小綠柱，前一個算盈利，后一個算打平。

當(dāng)然，我承認(rèn)，這個要求似乎有點高了。

但是，只有在這種高要求的情況下，我們才能找到真正高概率的特征，并且，愿意為這樣的特征付出；只有這樣，我們才能在系統(tǒng)設(shè)計出現(xiàn)坎坷的時候，不回頭說，是不是這個特征不行，這樣，就避免了重復(fù)性的工作。

• 三、搭配條件，實現(xiàn)這個特征

比如，我們一共統(tǒng)計了300筆單子，100筆盈利，100筆打平，100筆虧損，基本確定，這個特征值得搞，下一步，就是對特征做嚴(yán)格的量化，搭配具體的進出條件了。

考慮到我們已經(jīng)看過300次這種走勢了，對這個特征做量化，應(yīng)該沒有什么問題；具體的操作思路，也應(yīng)該積累了一大堆想法了。

更重要的是，我們很容易就能評估自己的條件的質(zhì)量：

• 如果對特征做的量化不能覆蓋這300筆單子，甚至重合度很低，基本說明，這個條件是沒有意義的；

• 如果進場思路不能提升成功率，基本說明，思路是沒有價值的；

• 更不用說，我們知道了100次盈利的情況，100次虧損的情況，這能夠讓我們更好地做篩選條件的設(shè)計。

這就是系統(tǒng)性工作的意義，前一階段的工作為后一階段積累條件。

當(dāng)然，本階段的工作，也在為本階段本身做積累。

比如說，如果設(shè)計一個方法，不行，就完全拋棄掉，另起爐灶，前后的思路完全沒有關(guān)系，那么，在具體的方法設(shè)計上，就沒有任何積累；但是，如果我們圍繞同一個特征做設(shè)計，即便發(fā)現(xiàn)思路不靠譜，我們也能夠加深對這個特征的認(rèn)識，并且因此，我們能夠設(shè)計出更好的思路。

• 四、優(yōu)化

任何思路剛出來的時候，很難直接是成熟的、優(yōu)秀的，一般都需要優(yōu)化的過程。

優(yōu)化不是盲目疊加條件，更不能針對單筆盈虧做調(diào)整，而應(yīng)該更多思考總體的邏輯和復(fù)盤情況，否則，極其容易陷入過度優(yōu)化的困境中。

也就是說，在優(yōu)化的時候，我們應(yīng)該更多考慮，思路哪里有問題，我為什么需要做優(yōu)化，然后，針對自己發(fā)現(xiàn)的問題做思考，并且最終提出優(yōu)化方案。

一般來說，問題主要集中于條件的搭配性上。

比如，小綠柱要降周期做，降到哪個周期？

降得少了，沒有結(jié)構(gòu)；

降得多了，走勢復(fù)雜，都沒有意義。

在低周期上，使用什么進場位？

背離，會不會有反復(fù)背離的情況；

底部抬升，會不會有直接拉升的情況？

在各種偶然性的背景下，我們應(yīng)該做怎樣的取舍？

• 五、風(fēng)險

還有一個思考的視角很有意義：我們可以不斷思考，我這個思路的最大風(fēng)險是什么，如果我是市場，我要干掉這個系統(tǒng)，只需要有怎樣的走勢就可以了？

多想想這個問題，有助于我們更深入地理解自己的特征和交易系統(tǒng)。

當(dāng)然，考慮到復(fù)盤面對的行情是靜止的，在系統(tǒng)成熟之后，我們還應(yīng)該做模擬測試和小資金實盤測試，在動態(tài)過程中觀察系統(tǒng)的表現(xiàn)，以便于更好地做這個思考。

如果我們認(rèn)為，使用這個思路的風(fēng)險是可控的，那么，就可以考慮上實盤的問題了。

實盤

按道理來說，實盤是我們最應(yīng)該謹(jǐn)慎對待的事情，但可惜的是，我們很少思考：在什么情況下，系統(tǒng)可以上實盤，然后，在什么情況下，實盤要暫停。

甚至，同一個人，可能會思考“為什么實盤無法復(fù)制復(fù)盤和模擬的成績”，卻不會思考“如果這個系統(tǒng)上實盤，什么情況下說明系統(tǒng)有問題，需要停實盤”，也就是說，我們既知道實盤可能會出問題，又不去思考問題應(yīng)該如何處理。

這真是奇怪的事情：很多時候，很多事情，我們指望著運氣在我們這一邊，而不是我們思考得足夠全面、足夠嚴(yán)謹(jǐn)。

這就導(dǎo)致很多人的實盤做得亂七八糟，就如同開戶、入市的時候一樣，停實盤也極其隨意，完全沒有規(guī)劃，無謂地帶來了很多損失。

所以，我們一定要有規(guī)劃，在決定上實盤的那一刻，同時給出停實盤的條件。這個條件我們在《回測數(shù)據(jù)到底有沒有用》里已經(jīng)討論過了，就不再重復(fù)了。

日常工作

最后說一下日常工作的安排。

一定要有規(guī)劃、一定要有進度條；一定要知道，我們現(xiàn)在進行到哪一步了，下一階段要做什么；一定要做好工作日志。

考慮到大家主要是網(wǎng)絡(luò)協(xié)作，沒有這些，一定會如散沙一般，而一旦如此，散伙就是時間問題了。

需要注意的是，進度條、工作規(guī)劃不能針對偶然性很強的事情，比如，設(shè)計好條件、搞好交易系統(tǒng)，這個很難講需要多久；但可以針對重復(fù)性的事情，比如復(fù)盤。

所以，我們不能要求“下周必須找到一個可盈利的重復(fù)性特征”；反過來，在找到一個重復(fù)性特征之后，我們可以要求，“下周必須找到300個這種走勢，看看特征是否能夠盈利”。

還是說，要有可操作性。

最后

能找到合適的、讓自己和對方都滿意的、并且最終一起做成事情的合作者，除了上述的技巧，還需要一點運氣，所以，有一個詞叫“天作之合”。

但無論如何，它值得我們?nèi)L試。

無論我們希望有人一起討論，激發(fā)靈感；還是一起復(fù)盤，降低工作量，加快進度；還是在實盤中加入外部風(fēng)控，避免情緒化的操作，團隊都有它無可替代的價值。

所以，在決定建團隊，或者加入一個團隊之前，我們可能需要問自己一個問題：團隊對我是有意義的，那么，我對它有什么意義呢，我能為它做什么呢？