這個(gè)問題需要結(jié)合自己的交易策略，或者說交易系統(tǒng)而定，不能一概而論的。簡(jiǎn)單來(lái)說，符合交易系統(tǒng)的周期和均線可以盈利。

以我的交易系統(tǒng)為例，我采用單均線交易系統(tǒng)，同樣的1小時(shí)120均線，經(jīng)過測(cè)算鎊日貨幣對(duì)不能盈利，而澳美貨幣對(duì)可以盈利。先看鎊日

舉例看一下常見的鎊日品種在一小時(shí)周期，120均線的情況下的測(cè)算，復(fù)盤測(cè)算從2017年3月1日0點(diǎn)開始，圖中的不在紅色框中的部分都是“遠(yuǎn)離”，紅色框中間連續(xù)達(dá)到3根K線的為“纏繞”，全部標(biāo)識(shí)出來(lái)了。這只是測(cè)算的第一步。

從表中可以看到，平均后的P為803.8微點(diǎn)，R為820.35，說明什么？說明鎊日在一小時(shí)120均線這個(gè)節(jié)奏上，每次遠(yuǎn)離可能帶來(lái)的平均收益，小于每次纏繞波動(dòng)的區(qū)間，意味著這個(gè)品種在這個(gè)節(jié)奏上使用我的單均線交易系統(tǒng)不能盈利！

接下來(lái)看澳美，

同樣是從2017年3月1日開始，同樣界定超過10根K線不接觸均線為“遠(yuǎn)離”，價(jià)差為p，兩個(gè)遠(yuǎn)離之間間隔超過3根K線為“纏繞”，波幅為r，同樣計(jì)算PTRS，得到

看到了嗎？P為340.8微點(diǎn)，而R僅為307.35，說明這個(gè)品種在1小時(shí)周期，120均線上采用平平交易系統(tǒng)是可以實(shí)現(xiàn)盈利的！

一定會(huì)有人好奇，這個(gè)市場(chǎng)盈利的秘密這么容易就被你發(fā)現(xiàn)了？不可能吧？選擇這個(gè)時(shí)間段的測(cè)算是否具有偶然性呢？關(guān)于偶然性，一定有，但是經(jīng)過大量的測(cè)算，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)，一個(gè)品種，在較長(zhǎng)的一個(gè)時(shí)間段內(nèi)，P/R比例是相對(duì)穩(wěn)定的，反應(yīng)著這品種大多數(shù)參與者的交易習(xí)慣，老手稱為“股性”或者“節(jié)奏”。為什么？沒人知道，我只能猜測(cè)，因?yàn)榻灰资袌?chǎng)的價(jià)格波動(dòng)是大量交易參與者共同參與的綜合結(jié)果，這個(gè)現(xiàn)象也許有點(diǎn)像自然界的動(dòng)物群體行為，一只鳥的飛行軌跡難以琢磨，但一大群鳥的遷徙就會(huì)有規(guī)律和節(jié)奏，這個(gè)節(jié)奏和羊群，馬群，象群，魚群必然有所不同，調(diào)整周期和均線，測(cè)算PTRS，在我的系統(tǒng)里就是尋找特定某個(gè)品種的規(guī)律節(jié)奏。

祝愿你找到屬于自己的節(jié)奏，駕馭他，信任他，他就會(huì)回報(bào)你。

歡迎關(guān)注我，一位獨(dú)立交易八年，愿意分享交易系統(tǒng)，訓(xùn)練交易執(zhí)行的老交易員平平。