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作者：李為

上一篇：我有一個(gè)目標(biāo)，做一個(gè)交易“圣杯”（一）

             我有一個(gè)目標(biāo)，做一個(gè)交易“圣杯”（二）

上周六有幸與一些外匯交易者進(jìn)行了線上分享交流，闡述了我對(duì)全自動(dòng)程序化交易的一點(diǎn)理解，分享了我在這條道路的一些探索和總結(jié)，如果對(duì)大家有所啟發(fā)，我深感榮幸。

下面我向匯商瑯琊榜的讀者朋友做個(gè)總結(jié)匯報(bào)，點(diǎn)擊文末“閱讀原文”，可回看視頻分享。

我用了自動(dòng)駕駛的實(shí)踐過(guò)程來(lái)類(lèi)比自動(dòng)交易的實(shí)踐過(guò)程。兩者具有很強(qiáng)的共性，大致分為兩塊。

第一就是傳感器部分，我們需要一些傳感器來(lái)告訴我們，當(dāng)前環(huán)境（車(chē)輛行駛環(huán)境/市場(chǎng)所處環(huán)境）。也就意味著我們可以通過(guò)一些角度，描述市場(chǎng)正在發(fā)生什么，市場(chǎng)處于什么樣的狀態(tài)。

第二就是信息處理及控制部分，在這里我們需要對(duì)采集到的實(shí)時(shí)傳感器數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)算，并作出相應(yīng)的最優(yōu)處理行為，也就實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)駕駛了（見(jiàn)下圖）。

接下來(lái)我將自動(dòng)駕駛的發(fā)展歷程類(lèi)比到了自動(dòng)交易過(guò)程。目前自動(dòng)駕駛的大概發(fā)展到 level 3 階段，而以ea為例的自動(dòng)交易，大概發(fā)展到 level 3/4的階段，而我的目標(biāo)是做到 level 5 這個(gè)層次。至于原因我此文中有提到：我有一個(gè)目標(biāo)，做一個(gè)交易“圣杯”（二）。

除了為了把人解放出來(lái)，實(shí)現(xiàn)真正的財(cái)富自由，還有一個(gè)原因是：人才是那個(gè)最不可控制的變量，是交易系統(tǒng)中最不確定的因素。

接下來(lái)，我對(duì)我全自動(dòng)交易模型里的傳感器（因子）進(jìn)行了簡(jiǎn)單介紹，這個(gè)在我有一個(gè)目標(biāo)，做一個(gè)交易“圣杯”（一） 中也有闡述，整體來(lái)看，我的傳感器需要實(shí)時(shí)告訴我每個(gè)貨幣對(duì)當(dāng)前的趨勢(shì)方向（上漲/無(wú)趨勢(shì)/下跌）和級(jí)別（微漲/小漲/大漲/暴漲），都用可量化的數(shù)值實(shí)時(shí)描述，之后順便可以對(duì)貨幣對(duì)的強(qiáng)弱進(jìn)行一個(gè)排序。

傳感器有了之后，我們來(lái)談怎么處理信息的問(wèn)題，以趨勢(shì)管理模塊為例，我向大家解釋了我在交易探索過(guò)程中一點(diǎn)想法：

1.對(duì)入場(chǎng)不是很看重，差不多就行；對(duì)出場(chǎng)非?？粗?，甚至達(dá)到了苛刻的要求。

為什么呢？交易過(guò)程絕對(duì)是一場(chǎng)長(zhǎng)跑馬拉松，你覺(jué)得對(duì)于馬拉松來(lái)說(shuō)，起跑的那一瞬間有多重要？入場(chǎng)的姿勢(shì)也不需要太漂亮。

2.放棄所謂的馬丁入場(chǎng)/網(wǎng)格入場(chǎng)。

我的出場(chǎng)方式大概設(shè)置了9種，都是對(duì)已持有倉(cāng)位的分組處理，部分/全部平倉(cāng)。每種出場(chǎng)邏輯各自獨(dú)立運(yùn)行，相互之前也會(huì)存在關(guān)聯(lián)性。

有些朋友問(wèn)我你程序一個(gè)月能賺多少錢(qián)？我只能說(shuō)：我都不知道它下一步執(zhí)行什么動(dòng)作，你竟然問(wèn)我能賺多少錢(qián)？

我想作為全自動(dòng)程序的化交易的目標(biāo)不是考慮賺多少錢(qián)這種粗暴的問(wèn)題，而是應(yīng)該專(zhuān)注于實(shí)時(shí)對(duì)賬戶持倉(cāng)進(jìn)行了最優(yōu)處理，畢竟過(guò)程決定了結(jié)果。

接下來(lái)我用我模型其中的一種出場(chǎng)方式：回撤平倉(cāng)，向大家闡述了一個(gè)比較有趣的想法：用傳感器實(shí)現(xiàn)類(lèi)形態(tài)識(shí)別。我們常見(jiàn)的形態(tài)，諸如 W底，M頭都可以用類(lèi)似思路實(shí)現(xiàn)。

后面談了一些在交易探索過(guò)程中的一些注意事項(xiàng)：

1. 所有我們所描述的市場(chǎng)都不是市場(chǎng)本身，我們只能描繪出市場(chǎng)一個(gè)影子。

   這個(gè)觀點(diǎn)主要是防止大家走入過(guò)度技術(shù)分析的誤區(qū)，很多交易老手也會(huì)沉迷于技術(shù)分析中無(wú)法自拔，因?yàn)槿鄙倭顺绦蚧闹С?，他無(wú)法用最短的時(shí)間證偽。
   

   
   

2. 貨幣對(duì)開(kāi)倉(cāng)管理（點(diǎn)差異常/隔夜費(fèi)異常）

       這條主要是應(yīng)對(duì)“無(wú)良”經(jīng)紀(jì)商的，哈哈，大家看看就好。

最后列舉了近期行情走勢(shì)進(jìn)行案例分析：2018年4月19日上午9:30，澳元非農(nóng)數(shù)據(jù)發(fā)布，假如你原本持有9單，每單0.05手audchf多單，突發(fā)大陰線，你會(huì)怎么處理？

并舉例說(shuō)明了我的程序在什么位置進(jìn)行些什么動(dòng)作，下圖中的紅色箭頭，黃色圓圈都是處理動(dòng)作。

在分析完一系列操作之后，引出了我對(duì)趨勢(shì)模型的粗淺理解：

做錯(cuò)了，通過(guò)各種操作（及時(shí)倉(cāng)位管理），做到少虧甚至不虧；做對(duì)了，拿久一點(diǎn)，讓利潤(rùn)奔騰！

截一個(gè)當(dāng)前持倉(cāng)貨幣對(duì) nzdusd 利潤(rùn)在奔跑的例子：