海龜交易是什么

作為經(jīng)典的交易策略，相信很多人都已經(jīng)很清楚什么是海龜交易法了，如果你已經(jīng)清楚明白的知道了什么是唐奇安通道、真實(shí)波幅、N值（ATR）和Unit，也能夠熟練地掌握他們的算法，那你大可直接跳過(guò)這一部分，進(jìn)入策略實(shí)現(xiàn)的部分。

如果你想快速認(rèn)識(shí)什么是海龜交易策略，或是想重新回顧一下，那就讓我們開(kāi)始吧！

唐奇安通道

先讓我們上一張圖！

圖中這個(gè)完全將K線包裹在內(nèi)的通道線就是唐奇安通道，它的上線與下線分別取的是20日最高價(jià)與最低價(jià)，因此當(dāng)當(dāng)前價(jià)格突破上線或者下線的時(shí)候，都能作為很好的突破信號(hào)。

就像上圖圖中所示，當(dāng)價(jià)格突破上線的時(shí)候，往往意味著一輪向上行情的開(kāi)啟，我們?cè)谶@個(gè)時(shí)候進(jìn)行多倉(cāng)買(mǎi)入操作。

類(lèi)似的，當(dāng)價(jià)格突破下線的時(shí)候，往往意味著一輪向下行情的開(kāi)啟，我們?cè)谶@個(gè)時(shí)候進(jìn)行賣(mài)空操作。

這就是海龜交易法的基礎(chǔ)，當(dāng)然，作為一個(gè)成熟的交易法則，我們還需要一些指標(biāo)來(lái)判斷加倉(cāng)點(diǎn)、止損點(diǎn)與每次買(mǎi)入賣(mài)出的數(shù)量。而用來(lái)判斷的依據(jù)，我們叫做真實(shí)波幅與N值。

真實(shí)波幅

話不多說(shuō)先上公式！

其中：High是指當(dāng)日最高價(jià)，Low為當(dāng)日最低價(jià)，pre_close是指前一日收盤(pán)價(jià)。

公式看上去很復(fù)雜，其實(shí)它要表達(dá)的就是昨日收盤(pán)以后股票的最大波幅，讓我們來(lái)看看K線圖里真實(shí)波幅具體指哪一部分。

從圖片中我們可以很容易的看出，真實(shí)波幅就是昨天收盤(pán)后股票的最大振幅，也就是圖片中最長(zhǎng)的那一根箭頭所表示的位置。

N值（ATR）

N值是海龜交易法當(dāng)中非常重要的一個(gè)概念，它還有一個(gè)名字，那就是ATR（Average True Range），也就是平均真實(shí)波幅的意思，話不多說(shuō)，老規(guī)矩上公式先！

或者用滑動(dòng)平均的方法：

其中：days是取平均的天數(shù)，比如我們要取真實(shí)波幅20日的平均，days就取20；TrueRange是真實(shí)波幅。

從公式可以看出，N（ATR）值其實(shí)就是標(biāo)的days日內(nèi)的平均真實(shí)波幅，當(dāng)這個(gè)值大的時(shí)候，就說(shuō)明這段時(shí)間股票每一天的波動(dòng)率都很大，當(dāng)這個(gè)值小的時(shí)候，就說(shuō)明這段時(shí)間每一天的波動(dòng)率都很小。

因此在海龜交易法中，每當(dāng)標(biāo)的價(jià)格上漲（下跌）0.5個(gè)N（ATR）時(shí)，我們就加倉(cāng)1個(gè)Unit的多頭（空頭）倉(cāng)位；當(dāng)標(biāo)的價(jià)格上漲（下跌）2個(gè)N（ATR）時(shí)，我們就對(duì)空頭（多頭）倉(cāng)位進(jìn)行平倉(cāng)止損。

讓我們舉一個(gè)例子來(lái)看看N值究竟怎么算~為了方便起見(jiàn)，我們就令days=5，由于TrueRange計(jì)算時(shí)用的是前一日的收盤(pán)價(jià)，因此我們自己計(jì)算時(shí)收盤(pán)價(jià)要取前一日的數(shù)據(jù)而不是當(dāng)天的：

收盤(pán)價(jià)：

35190.,35490.,36060.,35840.,35710.

最高價(jià)：

35700.,36080.,36210.,36060.,35990.

最低價(jià)：

35280.,35640.,35610.,35630.,35640.

用以上三行價(jià)格中的最大值減去最小值便能得到真實(shí)波幅數(shù)據(jù)：

TrueRange： 510., 590., 600., 430., 350.

計(jì)算這五個(gè)數(shù)的平均值有5日N（ATR）便為548。

Unit

知道了買(mǎi)點(diǎn)、賣(mài)點(diǎn)、止損點(diǎn)與加倉(cāng)點(diǎn)，我們就需要知道每一次建倉(cāng)與加倉(cāng)都需要購(gòu)買(mǎi)多少數(shù)量，老規(guī)矩，看公式！

其中：Account表示賬戶(hù)中的總資金，coef為該商品期貨一手的數(shù)量，如銅為5噸一手，則對(duì)銅的商品期貨來(lái)說(shuō)，coef就等于5。下面是一些常見(jiàn)商品期貨的coef表格：

我們接著用之前那個(gè)例子來(lái)看看Unit的計(jì)算。之前的數(shù)據(jù)小編取的是期貨銅的價(jià)格，則coef應(yīng)該為5，假設(shè)我們的賬戶(hù)當(dāng)中有1,000,000的現(xiàn)金。

可以得到每一次購(gòu)買(mǎi)、加倉(cāng)，我們都需要購(gòu)買(mǎi)4手的期貨銅。

策略實(shí)現(xiàn)

到這里，相信你已經(jīng)知道什么是海龜交易法了，讓我們來(lái)總結(jié)一下這個(gè)策略究竟是怎樣的吧！

> 計(jì)算期貨標(biāo)的的N（ATR）與Unit；

> 判斷價(jià)格是否突破了唐奇安通道，若是向上突破則多頭倉(cāng)位開(kāi)倉(cāng)，空頭倉(cāng)位平倉(cāng)；向下突破則空頭倉(cāng)位開(kāi)倉(cāng)，多頭倉(cāng)位平倉(cāng)；

> 若期貨價(jià)格高于（低于）上次買(mǎi)入價(jià)格0.5個(gè)ATR，則加倉(cāng)一個(gè)Unit的多頭（空頭）倉(cāng)位；

> 若期貨價(jià)格低于（高于）上次買(mǎi)入價(jià)格2個(gè)ATR，則平倉(cāng)多頭（空頭）倉(cāng)位止損。

劃重點(diǎn)——商品期貨代碼一定要注意

商品期貨策略開(kāi)始一定要記得設(shè)置賬戶(hù)屬性為期貨賬戶(hù)，不然是沒(méi)有辦法交易的哦~具體的代碼參考如下：

回測(cè)

構(gòu)建好策略以后，小編便用滬銅期貨“CU”作為標(biāo)的來(lái)試驗(yàn)了一下大名鼎鼎的海龜交易法：

結(jié)果還不錯(cuò)哦~大家可以克隆代碼以后自己改標(biāo)的嘗試一下，還可以根據(jù)自己以往海龜交易的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)化一下買(mǎi)點(diǎn)賣(mài)點(diǎn)與止損函數(shù)。

以上就是海龜交易法在商品期貨的嘗試，大家快把代碼克隆起來(lái)，商品期貨走一波！