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什么是量化交易？指交易者通過數(shù)學(xué)模型以代替認(rèn)為主管的判斷，并且利用計算機技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來超額收益“大概率”事件以制定交易策略，避免投資者做出非理性的投資策略。這是一種利用大數(shù)據(jù)分析，以及計算機程序化來實現(xiàn)交易的方式，準(zhǔn)確而且高效率，于是量化交易成為國內(nèi)金融行業(yè)最熱門的領(lǐng)域之一，受到越來越多的人追捧， 然而量化交易在美國的發(fā)展時間已經(jīng)有30年，而在國內(nèi)只有幾年的時間，不管在行業(yè)的成熟度，知識領(lǐng)域還是人才領(lǐng)域都是非常的缺乏，這也是導(dǎo)致普通金融投資者只能望而卻步的原因。 現(xiàn)在，量Q從量化交易最基礎(chǔ)知識的地方來為大家做簡單的介紹。如果你想入門做量化交易其實并不難，但是你需要懂得三方面的知識：計算機、數(shù)學(xué)、金融投資，下面做一一介紹： 第一：計算機方面有兩點：一是要會編程，MATLAB、C++、; font-family:" microsoft="" font-size:="" background-color:="" text-indent:="" /> 第二：數(shù)學(xué)方面至少包括微積分、線性代數(shù)、優(yōu)化理論、概率統(tǒng)計基礎(chǔ)、線性回歸等知識點。當(dāng)然，數(shù)學(xué)專業(yè)出身最佳，肯定滿足條件，一般理工科也都基本滿足要求，即使有所欠缺，花一點時間也就自學(xué)補上了。 第三：投資學(xué)方面只要通過大學(xué)的《投資學(xué)》課程就好，像William Sharpe等3人合著的《投資學(xué)》，還要好幾部其它優(yōu)秀的《投資學(xué)》教程都可以。要是能夠通過CFA，那就最好了，知識面更廣。 想要成為一名專業(yè)的量化交易從業(yè)者，數(shù)學(xué)和計算機是基礎(chǔ)，金融投資知識是跟根本，為此在這里推薦一下書籍： 1：《投資革命》本書描述了現(xiàn)代投資理論歷經(jīng)數(shù)十年從學(xué)界走向業(yè)界，并最終推動投資革命過程中的人和事。 2：《富可敵國》，本書生動而深刻地講述了全球各類著名對沖基金的發(fā)展史，非常有趣，其中不乏量化相關(guān)的對沖基金，如文藝復(fù)興、D.E.Shaw等 3：《聰明的投資者》本書著重介紹防御型投資者與積極型投資者的投資組合策略，論述了投資者如何應(yīng)對市場波動 量化交易只是一種投資方式，不是高高在上、神神秘秘的投資法寶，將你自己想出的或者從別人那里習(xí)得的投資想法，用量化框架驗證、改進、去偽存真，并最終上實盤創(chuàng)造價值。 |
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