宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)必讀書單，一個計(jì)量愛好者的自白

霸王龍勇士 2016-07-25

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論壇君：

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是屬于經(jīng)濟(jì)學(xué)范疇的一門文理滲透的交叉學(xué)科，日益廣泛地應(yīng)用于學(xué)術(shù)研究以及經(jīng)濟(jì)社會的各個領(lǐng)域，地位頗為重要。而基礎(chǔ)薄弱的同學(xué)往往不能得心應(yīng)手地掌握并運(yùn)用模型方法。魯峰作為宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量人，將用他的必讀書單與大家共勉。

作者：魯峰來源：經(jīng)管之家

我個人偏好宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量應(yīng)用，列出一個正在學(xué)習(xí)的書單，希望志同道合之士一起研究、共同進(jìn)步：

第一階段：

Degroot《概率統(tǒng)計(jì)》（3E）和伍德里奇《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論：現(xiàn)代觀點(diǎn)》（3E）。前者是用來夯實(shí)概率和數(shù)理統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)的教材，宜認(rèn)真讀，在看高級教材時將非常受用，同時也是MIT本科統(tǒng)計(jì)學(xué)課程的主要參考書。但必須說明的是，人民郵電出的中文版內(nèi)容有較多刪節(jié)，必須在網(wǎng)上搜一下本書英文第二版加以補(bǔ)充。初級計(jì)量教材太多，例如：古扎拉蒂、斯托克和沃森、平迪克等。但是不要再猶豫了！抓起伍德里奇認(rèn)真讀下去吧，那是超值的享受！這是MIT本科生的計(jì)量教科書，其另一本參考書是Goldberger的《A Course in Econometrics》（1991），但是我很不喜歡這本書的風(fēng)格，有點(diǎn)不倫不類，不僅內(nèi)容較舊，而且有點(diǎn)不倫不類，三分之一強(qiáng)都在講統(tǒng)計(jì)推斷的內(nèi)容，在國外也是更多把它作為統(tǒng)計(jì)方法課程的參考教材。但對準(zhǔn)備搞理論計(jì)量研究的人來說也許是本好書。

第二階段：

沃爾特.恩德斯《應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：時間序列分析》（2E）。該書為時間序列入門教材，包含了應(yīng)用時間序列的大部分成熟內(nèi)容，與伍德里奇一樣是實(shí)用型的教材，大量的例子，基本上一個Eviews5.0就足夠了。建議通讀并熟練書中的例子。另外，在此階段應(yīng)該補(bǔ)充一點(diǎn)統(tǒng)計(jì)推斷理論，應(yīng)付大樣本理論和估計(jì)理論的學(xué)習(xí)。我個人在此階段是根據(jù)MIT的研究生講義和洪永淼教授的講義（2006）內(nèi)容，選學(xué)Casella&Berger的《統(tǒng)計(jì)推斷》（2E）部分章節(jié)。

第三階段（進(jìn)行中）：

格林《計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析》（5E）和肯尼迪《A Guide to Econometrics》（5E）。格林的“圣經(jīng)”不用贅言，也是MIT研究生高計(jì)1的教材。雖然很多人批評，但是在高階綜合計(jì)量教材中仍屬經(jīng)典，應(yīng)用性強(qiáng)使他成了我的首選。而且中文也是費(fèi)劍平老師翻譯的，與伍德里奇也是一脈相承，讀來省力。對于肯尼迪的書，國內(nèi)學(xué)生似乎了解不多，這是一本講解計(jì)量方法背后思想的書籍，全書幾無數(shù)學(xué)推導(dǎo)，強(qiáng)調(diào)直觀理解各種方法的應(yīng)用背景，但其對計(jì)量方法的涵蓋面相當(dāng)廣。對于真正學(xué)懂、會用計(jì)量模型，光看格林是做不到的，非得要這種能“reading with a coffee“的書。所以美國一流經(jīng)濟(jì)學(xué)院都將這部書做為課堂教科書的輔助教材，與格林正可謂珠聯(lián)璧合！最近，人大“經(jīng)濟(jì)科學(xué)譯庫”也翻譯了此書，還沒看過，不知翻譯的如何。

第四階段：

分類之一時間序列——魏武雄《時間序列分析——單變量和多變量方法》（2E）、漢密爾頓《時間序列分析》

分類之二面板數(shù)據(jù)——伍德里奇《橫截面與面板數(shù)據(jù)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析》本書亦為MIT研究生高計(jì)教材；

分類之三宏觀計(jì)量——Fabio Canova《Methods for Applied Macroeconomic Research》（2007）

注意：

1、在第三階段學(xué)習(xí)中，就我個人經(jīng)驗(yàn)來看，除了概率統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)，還有必要補(bǔ)充一下矩陣知識，推薦D.C.Lay的《Linear Algebra and Its Applications》（2003，3E）。同時，有兩種教材對于格林的書是極好補(bǔ)充。分別是林文夫《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》和戴維森、麥金農(nóng)的《計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論與方法》，上財(cái)出版社均有中文版，學(xué)有余力可以參照閱讀。前者以GMM理論統(tǒng)一計(jì)量方法，使其框架邏輯非常清晰，也是MIT研究生計(jì)量經(jīng)濟(jì)課程的參考教材；后者沒有讀過，據(jù)說更側(cè)重非線性模型。

2、由于尚未進(jìn)入第四階段的學(xué)習(xí)，因此對這些教材暫不做過多評述。但是對我個人而言，時間序列和宏觀計(jì)量更重要，面板數(shù)據(jù)伍德里奇的足矣！其中，對于時間序列又覺得魏武雄更適合宏觀計(jì)量應(yīng)用者學(xué)習(xí)，盡管MIT把漢密爾頓作為研究生時間序列課程的教材。此處開列的兩本宏觀計(jì)量教材中，前者是從宏觀計(jì)量方法發(fā)展的角度來寫的，可以讓讀者可以分清處理時間序列的經(jīng)典方法以及各種新方法，但是卻沒有包含動態(tài)面板和貝葉斯推斷兩種方法。后者（上財(cái)譯有中文版）則可以彌補(bǔ)這一缺憾，同時也是MIT研究生時間序列課程的參考教材。更有趣的是兩書作者均為意大利經(jīng)濟(jì)學(xué)家，并且前者在2008年全球經(jīng)濟(jì)學(xué)家排名中位列352名，后者位列505名，而多恩布什、伯南克、米什金、曼昆、布蘭查德、巴羅、斯蒂格利茨這些人都在前面。這說明一個道理：經(jīng)濟(jì)學(xué)真正的牛人都在寫初級教科書，絕不寫這類數(shù)學(xué)方法類教材。大牛重思想，小牛重方法！

魯峰列出的詳細(xì)書單：

具體書名如下（中文意為中文版）：

Degroot & Schervish 《概率統(tǒng)計(jì)》(3e)；

伍德里奇《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論：現(xiàn)代觀點(diǎn)》（3e）；

沃爾特.恩德斯《應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：時間序列分析》（2e）；

D.C.Lay《線性代數(shù)及其應(yīng)用》（3e）；

格林《計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析》（5e）；

Peter Kennedy《A Guide to Econometrics》(5e)；

魏武雄《時間序列分析—單變量和多變量方法》（2e）;

漢密爾頓《時間序列分析》（1994）；

伍德里奇《橫截面與面板數(shù)據(jù)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析》（2e）；

Fabio Canova《應(yīng)用宏觀經(jīng)濟(jì)研究方法》（2007）。

小小說明

首先需要感謝豬人、whaonvger、wangfaxian、lustboy等網(wǎng)友分享的珍貴學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)！其次，針對大家在回帖中提到的建議和意見，我還要做一個小小說明：

第一，本文所列是我個人的學(xué)習(xí)教材，也僅僅代表我個人的看法。

第二、本文將宏觀計(jì)量學(xué)習(xí)階段分為四個，連數(shù)學(xué)教材在內(nèi)，真正推薦使用了10本教材。似乎有點(diǎn)偏多，但是如果考慮到一個自學(xué)者，那么循序漸進(jìn)的使用教材，打?qū)嵒A(chǔ)，似乎是較好的選擇；而且本文雖然題為“宏觀計(jì)量”，事實(shí)上文中提到的教材使用已經(jīng)包含了一般的高級計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程所需要的幾乎全部教材，所以讀者不必害怕。因?yàn)?，你可以根?jù)自己的實(shí)際情況做出選擇。例如，如果你數(shù)學(xué)基礎(chǔ)較好，那么Degroot《概率統(tǒng)計(jì)》（3E）和D.C.Lay《Linear Algebra and Its Applications》（3E）基本上不用了；如果實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富，直覺力強(qiáng)，能夠很快領(lǐng)悟每種估計(jì)方法的使用范圍及局限，那么肯尼迪《A Guide to Econometrics》（5E）一書也就不用了；如果不搞計(jì)量理論研究，則Casella&Berger的《統(tǒng)計(jì)推斷》（2E）、伍德里奇的《橫截面與面板數(shù)據(jù)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析》還有漢密爾頓的《時間序列分析》三本書絕無通讀必要。這樣算下來，其實(shí)真正需要讀，并且要精讀的并不很多。

一些建議

最后，前文提到的幾位網(wǎng)友對于高級宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，特別是DSGE的學(xué)習(xí)有些很不錯的建議，貼在下面，請大家相互參考，以免受到個人意見的影響：

1、whaonvger 《DSGE模型的一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)》：http://www./bbs/thread-955610-1-1.html

2、我自己的《個人關(guān)于動態(tài)規(guī)劃及高級宏觀學(xué)習(xí)的意見》：http://www./bbs/thread-921378-1-1.html

3、豬人《“個人關(guān)于動態(tài)規(guī)劃及高級宏觀學(xué)習(xí)的意見”之我見》：http://www./bbs/thread-960616-1-1.html

4、lustboy《也說宏觀動態(tài)數(shù)學(xué)》：http://www./bbs/viewthread.php?tid=947989&page=1&from^^uid=2796

5、zerana《學(xué)習(xí)宏觀動態(tài)數(shù)學(xué)的“誤區(qū)”》：http://www./bbs/viewthread.php?tid=294992&extra=&page=1

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