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經(jīng)管愛(ài)問(wèn)︱eviews如何判斷拖尾和截尾

 霸王龍勇士 2016-06-18




來(lái)源:經(jīng)管之家


壇友 blank888 提問(wèn):


eviews如何判斷拖尾和截尾?


答疑團(tuán)隊(duì)答疑專家 胖胖小龜寶 解釋:

看ACF和PACF兩個(gè)圖是否快速收斂至虛線內(nèi)  然后看收斂后是否就縮得一點(diǎn)點(diǎn) 還是慢慢的縮進(jìn)去。

如下圖:



AR模型:自相關(guān)系數(shù)拖尾,偏自相關(guān)系數(shù)截尾;
MA模型:自相關(guān)系數(shù)截尾,偏自相關(guān)函數(shù)拖尾;
ARMA模型:自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)均拖尾。

根據(jù)輸出結(jié)果,自相關(guān)函數(shù)圖拖尾,偏自相關(guān)函數(shù)圖截尾,且n從2或3開(kāi)始控制在置信區(qū)間之內(nèi),因而可判定為AR(2)模型或者AR(3)模型。


答疑專家介紹:胖胖小龜寶,能靜能動(dòng),能?chē)?yán)肅能無(wú)厘頭。長(zhǎng)期混跡于論壇的計(jì)量經(jīng)濟(jì)與統(tǒng)計(jì)板塊,也曾舞文弄墨整理了寫(xiě)統(tǒng)計(jì)知識(shí)入門(mén)貼,致力于將枯燥的統(tǒng)計(jì)知識(shí)用通俗易懂方式來(lái)做普及。專業(yè)所長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)學(xué)及數(shù)據(jù)分析,較擅長(zhǎng)利用Eviews和SPSS軟件對(duì)行業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研究。曾多次參與區(qū)縣級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況研究課題。


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