漲停板數(shù)據(jù)分析---漲停行為綜合評估對漲停次日表現(xiàn)的概率研究

      《漲停行為綜合評估對漲停次日表現(xiàn)的概率研究》
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       同樣是漲停板，次日表現(xiàn)各有不同。漲停行為，究其本質(zhì)而言，屬于市場強勢表現(xiàn)的極致。認真考量漲停數(shù)據(jù)的各個層面，其統(tǒng)計學(xué)意義也各有不同。本文，收集了滬深股市連續(xù)產(chǎn)生的漲停樣本近5000只次，對于漲停數(shù)據(jù)從多個角度進行數(shù)學(xué)統(tǒng)計，從而得出當(dāng)日漲停綜合得分對于次日表現(xiàn)的概率影響。
       
       要素之一：封板時長
       
       封板時長，指的是漲停行為發(fā)生后股價登頂漲停板所停留的分鐘數(shù)。從定性分析角度看，一字板當(dāng)然是最強的。不是一字板，勢必在封板時間上有所區(qū)別。那么封板時長和次日表現(xiàn)有何關(guān)系呢？如下圖：
       
       
       
       結(jié)論1：封板時長和漲停次日的表現(xiàn)存在明顯的線性關(guān)系。特別地，封板時長大于150分鐘的漲停個股，次日表現(xiàn)十分優(yōu)秀。
       
       要素之二：相對量比
       
       量比，選用系統(tǒng)默認量比數(shù)值，反映了漲停當(dāng)日量能和前一個5日均量線的比例關(guān)系。從這個角度看，到底是放量漲停好還是縮量漲停更好呢？統(tǒng)計結(jié)果如下：
       
       
       結(jié)論2：封板量比和漲停次日表現(xiàn)也存在明顯的線性關(guān)系。特別地，封板量比小于0.5的漲停個股，次日表現(xiàn)非常優(yōu)異。值得一提的是，這和傳統(tǒng)的說法“放量漲?！眲偤孟喾?。
       
       要素之三:封成比
       
       封成比，取用當(dāng)日漲停收盤時買一封板量和當(dāng)日累積成交量之比。這反映了市場多方買票意愿和空方拋售意愿的關(guān)系。統(tǒng)計結(jié)果如下圖：
       
       
       
       結(jié)論3：封成比數(shù)值也和漲停次日表現(xiàn)存在明顯的線性關(guān)系。特別地，當(dāng)封成比介于2-8時，漲停個股次日表現(xiàn)也是十分優(yōu)秀。
       
       要素之四:流通市值
       
       流通市值，反應(yīng)了當(dāng)前主力拉升可能遭遇的空方極限，一般而言，盤子越大，越難于拉升。就定量分析而言，統(tǒng)計結(jié)果如下圖：
       
       
       
       結(jié)論4：流通市值的大小，比較明顯地影響著漲停個股次日的表現(xiàn)。從圖表可以看出，線性特征雖然沒有前面三個明顯，但是可以發(fā)現(xiàn)：流通市值小于20億元的漲停個股，次日表現(xiàn)極其優(yōu)秀。
       
       綜合數(shù)據(jù)的處理：
       
       綜上所述，從漲停板整體樣本出發(fā)，可以選取四個方面針對漲停板進行綜合考量，它們分別是：流通市值，相對量比，封成比，封板時長。
       
       取滬深最近8個月所有漲停樣本（超過9000只漲停個股）以及跟蹤得到的次日表現(xiàn)，按照數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法，對如上四項進行加權(quán)處理和標(biāo)準差分析，我們可以得到每一只個股綜合得分。其結(jié)果如下：
       
       
       
       由此可見，漲停綜合得分對于次日表現(xiàn)的指導(dǎo)意義在數(shù)學(xué)概率上是均衡穩(wěn)定的。根據(jù)收盤漲停數(shù)據(jù)綜合評分，大致可以把漲停質(zhì)量分成5大類別：
       
       A類封板，得分超過120分。這類屬于高質(zhì)量封板，次日最起碼還有高點甚至直接一字板。
       
       B類封板:得分介于100--120分，屬于準A類封板。這類漲停個股，往往是次日的重要標(biāo)的。如果出現(xiàn)低開或者走低的機會，可以按照概率考慮介入。
       
       C類封板:得分介于60--100分，其漲停質(zhì)量屬于中等，次日絕大多數(shù)個股會有沖高機會，但很難繼續(xù)漲停。
       
       DE類封板：這兩類的封板質(zhì)量屬于低級的，有底倉者，可以考慮漲停當(dāng)日減倉。無底倉者，漲停次日謹慎介入。原因很簡單---概率統(tǒng)計不支持追殺此類漲停股。
       
       以今日（2014年9月26日）為例，漲停數(shù)據(jù)實戰(zhàn)結(jié)果如下圖：
       
       
       實戰(zhàn)分析：
       
       
       
       如上漲停數(shù)據(jù)每天收盤計算后，可以直接以自定義數(shù)據(jù)TXT文本格式導(dǎo)入到通達信或者大智慧自定義數(shù)據(jù)庫，并使用列表功能對當(dāng)日盤中漲幅或者昨日封板得分進行排序，盤中只要找到合適標(biāo)的，就可以考慮操作了。
       
       實戰(zhàn)案例：
       
       
       
       綜上所述，漲停數(shù)據(jù)分析 ，基于滬深多達9000只漲停個案的概率統(tǒng)計。其統(tǒng)計學(xué)意義是不容忽視的。
       
       封板級別的ABCDE以及對應(yīng)的分值，可以起到如下作用：
       
       1，漲停預(yù)測功能：
       
       盤中持有個股遭遇漲停板時，可以根據(jù)得分決策是否獲利賣出。
       
       2，次日撿漏功能：
       
       次日按照昨日得分，決策是否參與最大概率獲利的品種。
       
       

       有點意思，請問兄怎么聯(lián)系

       識貨的人少，求聯(lián)_系方式求加好_友

       真好

       好貼上油

       沒回歸方程你說個jb

       喜歡這種有數(shù)據(jù)支撐的概率研究,補充個人認為比較重要的因素.
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       封板時長確實是影響較大的因素,一字板必定是最長的時間,實際上我們在看漲停的案例中,經(jīng)常發(fā)生下午漲停的股票次日也有不錯的漲幅.仔細觀察后發(fā)現(xiàn),當(dāng)漲停后的股票沒有出現(xiàn)開板的情況下,次日高開的幾率較大,換言之就是第一次碰上漲停后,后面封板時長的百分比有相當(dāng)?shù)年P(guān)系. 公式就是從第一次封板后開始算 封板時長/首次漲停后總時長.
       
       第二個就是從首次封板的時間點到收盤為止, 封板后成交量/當(dāng)日總成交量 的占比,也表明當(dāng)股價在沖上漲停板是,持股者對于漲停的認可程度如何.
       
       舉個例子,當(dāng)股價在下午，首次封板后,一旦封死就不再打開,所以 封板時長/首次漲停后總時長=100%,
       首次封板后 

       

       沒抓住主要因子你說個jb

       感謝7樓，這個數(shù)據(jù)我們其實也有收集，已經(jīng)接入到新的數(shù)據(jù)統(tǒng)計中，但目前比較頭疼是有兩點：
       1，對于尾盤封板總時長很短的，非常頭疼。
       2.封板后實際成交占據(jù)全天總成交的比值，又稱 板上成交占比，在實際統(tǒng)計時，常常和封板時間有很大關(guān)系，同時和盤子大小也存在關(guān)系。
       希望在數(shù)據(jù)樣本更大之后，能夠找到普適性很強的數(shù)學(xué)關(guān)系。

       樓主好:
       
       可以把樣本的范圍縮小,例如重組和次新股的一字板會在你統(tǒng)計中占有相當(dāng)?shù)谋壤?會拔高封板時長,封板成交量的因素影響,反而令數(shù)據(jù)有些失真,就我個人研究而已,正常板后次日的3.75% 這個位置通常都有75%概率摸到.當(dāng)加入次新和重組以后,同樣是75%的概率,盈利就能到6.85%,建議剔除這部分無法買入的樣本.給吧友一些更有參考性的數(shù)據(jù).
       
       另外在流通盤上可以有一些修正就是,在公司的10大股東中,一般占據(jù)前2的都是公司原始股東,這部分很少成交,這部分可以通過對比上一季和本季的數(shù)量變化來判定這部分是否流通,可能真正流通的股票對次日的走勢影響更大.

       謝謝zy1234的提示。我們會繼續(xù)做好數(shù)據(jù)收集和歸類整理，目前新一批樣本已達6000只，將投入到老樣本中進行統(tǒng)計了。新增了次日開幅，低幅，高幅，漲幅等因子，會進一步細化次日表現(xiàn)的數(shù)據(jù)分析 。再次感謝。

       好貼不解釋?。?/p>