金融市場中盛行著多種交易方法，見位交易、破位交易、頂位交易、間位交易等等，而鞍馬破位交易作為破位交易中的一種經(jīng)典交易方法，長存于市場之中，必有其流傳下來的道理，我們可以通過解析它來汲取其營養(yǎng)價值。

鞍馬破位交易的實質(zhì)：用布林帶判斷破位時機，用價格形態(tài)輔助判斷是否有效破位，從而順勢操作。

名稱的來歷：因布林帶破位時機一般多會選擇在指標收口到開口的啟動時刻，此階段布林帶收斂盤整的外形酷似鞍馬而得名。因交易方式流行久遠，也演化出許多其他名稱，像保利加破位交易、通道破位交易、波動性突破系統(tǒng)等等。

原理：布林帶是根據(jù)統(tǒng)計學(xué)中的標準差原理設(shè)計出來的技術(shù)指標。一般情況下，價格在上下軌道組成的帶狀區(qū)間內(nèi)波動，多空力量也是處于均勢的狀態(tài)下，一旦出現(xiàn)破位的情況，往往說明多頭或空頭處于相對優(yōu)勢或絕對優(yōu)勢的狀態(tài)，后市將為此前暫時混沌的市場狀態(tài)指明方向，且趨勢一旦來臨后，多有慣性拉長或慣性下探的特點，所以此交易方法往往獲利較大。

參數(shù)：布林帶默認值為20，20，2。在使用參數(shù)時有幾點原則：一是根據(jù)個人性格特點，交易風格偏好設(shè)定；二是根據(jù)統(tǒng)計學(xué)規(guī)律設(shè)定；三是根據(jù)近期市場特點設(shè)定。不過，根據(jù)以往大周期統(tǒng)計規(guī)律可得，設(shè)為26，26，2勝率較高，短線可設(shè)為22，22，2，效果較佳。當然隨著市場波動規(guī)律的演變，應(yīng)有定期的參數(shù)跟蹤和調(diào)試，以便隨時與市場達成共振和諧。

周期：鞍馬破位交易可用于任何周期，無論是超短線的30分鐘、1小時，還是短線中的4小時及中線的日圖、周圖，周期越大，破位后拉升或下跌程度越大，空間利潤也就越大。

基線：布林帶收窄期間，收斂的小陰線或小陽線形態(tài)會逐步形成一個震蕩區(qū)間，一般情況下會以連續(xù)的多根收斂形態(tài)的最高點或最低點作為上下基線的標準。少數(shù)情況下，收斂情況不規(guī)則，犬牙交錯時，也會以上下密集成交區(qū)為基準。最高點或上方密集成交區(qū)稱為上基線，而最低點或下方密集成交區(qū)稱為下基線。

注意事項或難點：鑒定何為有效突破

1、有效下破。在所在周期的布林帶收窄過程中，至少要有五根收斂形態(tài)，即小陽線或小陰線至少要連續(xù)出現(xiàn)五根或五根以上。周期越大效果越好，收斂的小陰線或小陽線越多，突破的力度越大。即所謂的橫有多長，豎有多高。周期越大，突破的爆發(fā)力也就越好。（比如下破時，輔助看跌覆蓋或大陰線等有效性更好，實戰(zhàn)使用中會有詳解）

如下圖所示：

2、無效突破，即所謂的假突破。比如說，上破或下破震蕩區(qū)間后，重新回歸區(qū)間內(nèi)部，開始再一次的震蕩。如出現(xiàn)這樣的假突破，就會很容易出現(xiàn)掃損或有被套的可能。

假突破：如下所示，拉大陰線下破震蕩區(qū)間下沿，但很快再次重新回到布林帶內(nèi)，且重新選擇突破方向，向上一飛沖天！

實戰(zhàn)中的表現(xiàn)：鞍馬破位交易在趨勢行情中使用效果非常好。真正的趨勢交易，進場方式包括左側(cè)進場、反轉(zhuǎn)進場、見位進場、破位進場等，相比之下，破位進場是獲取趨勢行情利潤最大且最為切實可行的方法。

實戰(zhàn)中使用:

一、判斷進場條件

1、與看跌覆蓋或看漲覆蓋突破時結(jié)合使用，效果較好，之前介紹過看跌覆蓋，簡單說，即是下跌過程中出現(xiàn)的看跌吞沒形態(tài)，只是與看跌吞沒形態(tài)出現(xiàn)的位置不同，（詳見大道至簡系列之看跌覆蓋形態(tài)）看漲覆蓋原理同上。

2、與大陰線、大陽線綜合運用

所謂大陰線、大陽線，是指相對比最近的十根到十五根K線中實體最大的陰線或陽線，收盤上破或下破鞍馬基線效果越好，有效突破的概率也越高。

比如說，最近的白銀瘋狂上漲走勢，就很好的體現(xiàn)了破位交易的好處，應(yīng)用鞍馬破位交易，每一次大幅的拉升基本上都不會輕易錯過交易機會。

如下圖所示，近期3417-3357的震蕩區(qū)間，以拉大陽線的方式上破區(qū)間上方基線，從而一波飆升的上漲操作就會被確定下來。

二、設(shè)置止損

多單以下基線作為止損參考依據(jù)，或以中位線（即震蕩區(qū)間的中間位置）下方作為參考，來設(shè)置止損。

而空單則以上基線作為止損參考依據(jù)，或以中位線（即震蕩區(qū)間的中間位置）上方作為參考，來設(shè)置止損。

三、出場

一般情況下，是等距的震蕩區(qū)間波幅，或N倍上下基線間距離，尤其出現(xiàn)在大周期圖當中，出場利潤更為豐厚！

總結(jié)：鞍馬破位交易作為一種在各種市場中被長期驗證且存留下來的交易方法，我們有必要多加揣摩，爭取深入理解其內(nèi)在精髓，在實戰(zhàn)中多應(yīng)用，且活學(xué)活用，不拘泥于傳統(tǒng)原理，有所創(chuàng)新，在市場中不斷改進和優(yōu)化，最大化為我們所用！