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交易之道
期貨市場是沒有硝煙的戰(zhàn)場，除了戰(zhàn)爭和愛情，沒有什么職業(yè)比他更讓人充滿激情。他既充滿機會、又布滿陷阱，既充滿誘惑、又飽含挑戰(zhàn)。沒有人與生俱來就是天才交易員，走向成功的交易之道，除了不斷學(xué)習、研究、反復(fù)實踐和總結(jié)，沒有別的捷徑可走。
期貨交易的制勝理念
順勢而為是期貨交易最重要的投資理念。
最好的順勢 == 良好的大局觀 + 捕捉龍頭。
時刻保持大局觀，用大視野選龍頭，大周期定方向，小周期找進出場點。以便做到擒賊擒王，精確打擊。
3、有效的控制風險
4、建立交易系統(tǒng)和交易規(guī)則。計劃你的交易，交易你的計劃，不打無準備之仗。
5、鐵的紀律保障計劃的執(zhí)行
6、穩(wěn)定盈利的概念是指交易結(jié)果所對應(yīng)的交易方法應(yīng)當是相對具體而且固定的，應(yīng)當對應(yīng)的是具有一致性、穩(wěn)定性特征的交易系統(tǒng)如果你缺少系統(tǒng)完整的交易方法，你需要學(xué)習建立交易方法的方法--交易理念和交易策略。
如果你缺少有效執(zhí)行交易策略的辦法，你需要重新認識自己，不斷修煉提升自己的耐心、果斷、自信的優(yōu)秀品質(zhì)（自律），外加實行有效的監(jiān)督（他律）。
如果你要確保交易策略不斷應(yīng)對市場變化，你需要不斷總結(jié)學(xué)習交易系統(tǒng)的組合與優(yōu)化（相同的交易原理不同的交易策略）。
要想穩(wěn)定盈利：你必須樹立正確的理念，建立穩(wěn)定的交易系統(tǒng)，制定相應(yīng)的交易規(guī)則，通過自律加他律堅決遵守交易規(guī)則。
因此，樹立正確的理念和思維模式，構(gòu)筑交易系統(tǒng)，塑造行為規(guī)范（自律），修煉自己的耐心、自律、果斷、自信的優(yōu)秀品質(zhì)，再配合實施有效的監(jiān)督（他律）。這才是告別虧損，逐漸走向穩(wěn)定盈利的必由之路。
所有的三無者（無理念無方法無規(guī)則）在胡亂虧錢。
大多數(shù)有理念有方法但不能堅決執(zhí)行交易規(guī)則的人在后悔自責中虧錢。
極少數(shù)有理念有系統(tǒng)又能遵守交易規(guī)則自律加他律的人在輕松賺大錢。
期貨交易的贏家策略——系統(tǒng)化交易
趨勢交易盈利的原理----趨勢理論是趨勢交易系統(tǒng)設(shè)計的基石。
道氏理論和技術(shù)分析的三個假設(shè)認為：影響價格的所有信息最終都會通過價格反應(yīng)出來，當前趨勢一旦形成必將延續(xù)直至反轉(zhuǎn)結(jié)束。正是根據(jù)這個原理，才有了利費默趨勢交易系統(tǒng)和格蘭威爾均線買賣8原則及海龜交易法等經(jīng)典盈利模式。
趨勢交易系統(tǒng)是右側(cè)跟進而非預(yù)測的交易系統(tǒng)，主張在趨勢形成初期的反轉(zhuǎn)關(guān)鍵點進場，用趨勢跟蹤移動止損方式出場。
右側(cè)交易就是做趨勢的跟隨者而不是預(yù)測者，要求在趨勢轉(zhuǎn)折的右側(cè)追漲殺跌。
趨勢交易系統(tǒng)主要包括以下環(huán)節(jié)：確定目標和方向 + 擇機進場 + 初始止損
+ 目標或背馳止盈 + 移動止損（盈）
確定目標
要以大局觀、大視野選龍頭，以大周期定方向，以小周期找進出場點。龍頭往往是春江水暖鴨先知，只有通過比較篩選才能發(fā)現(xiàn)領(lǐng)頭羊。
擇機進場
移動止損（包括初始止損）是獲取趨勢利潤的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，截斷虧損，讓利潤奔跑，有風使盡帆就是對它的最好描述，這是交易最難的環(huán)節(jié)，是對人性的考驗。
期貨交易的制勝保障——規(guī)則和紀律
成功的交易 == 正確的損失 + 正確的盈利 ==
嚴格執(zhí)行交易計劃
交易系統(tǒng)建立之后要建立與之相應(yīng)的配套規(guī)則，主要規(guī)則有：
沒有進場信號決不可進場交易，堅決杜絕逆勢、搶跑、情緒化沖動和頻繁交易；
沒有出場信號不可隨意出場，只要趨勢線持倉信號未破就沒有理由害怕盈利平倉。
信號出現(xiàn)果斷出擊，只要交易信號出現(xiàn)必須果斷出擊，容不得任何猶豫。
設(shè)置初始止損和移動止損保護，開倉同時就要設(shè)置初始止損保護，獲利后實行移動止損跟蹤。
執(zhí)行系統(tǒng)規(guī)則，虧損也是對的，那是必須付出的勝率以外的交易成本。違反交易規(guī)則，盈利也是錯的，因為那是運氣不可持續(xù)。
能否等待系統(tǒng)進出場信號，考驗的是交易者的耐心和信心；
信號出現(xiàn)能否果斷出擊，考驗的是交易者的果斷和勇敢；
能否自始至終執(zhí)行規(guī)則，是對交易者的耐心、果斷、自律等人性的比拼，同時也是對交易者是否具備有效監(jiān)督（他律）的考驗。
天賦極高的大作手利費默的幾起幾落悲劇的主要原因就是在于難以戰(zhàn)勝的人性弱點，更重要的是他駕馭龐大資金缺少有效地監(jiān)督。
現(xiàn)在流行的程序化交易就是系統(tǒng)交易的實踐工具，我們也可以把它說成是客觀交易。但有很多很好的趨勢交易策略不是用簡單的一對一的程序能夠表達出來的，因此簡單的短線波段交易策略可以用程序化，而中長期的趨勢交易策略則無法采用程序化，可以用決策與執(zhí)行分開的方式（事前計劃、事中控制、事后總結(jié)，分工協(xié)作）來保證計劃的執(zhí)行。
團隊交易——用制度和規(guī)則來實現(xiàn)人性化的系統(tǒng)化交易，事前計劃、事中控制、事后總結(jié)，分工協(xié)作，各司其職，用制度和規(guī)則擺脫朝令夕改的隨意交易和情緒化交易。這對于采取趨勢交易和波段交易的規(guī)模資金來說應(yīng)該是理想的模式。
優(yōu)秀交易員的成長路徑
初級階段——閱讀學(xué)習期混沌摸索期
a.學(xué)習期貨交易的基本知識與基本操作原理，經(jīng)歷初步模擬盤或?qū)嵄P操作
b.所學(xué)技術(shù)方法的片面機械運用，風險和機會的逐步體會。
c.被困于隨機性強化的混沌狀態(tài) ，時間延續(xù)、虧損擴大
中級階段——系統(tǒng)形成與執(zhí)行困惑期
a.實現(xiàn)一致性強化策略，交易策略的前后一致性要求引導(dǎo)出交易系統(tǒng)。
b.逐步建立交易系統(tǒng)和規(guī)則，實現(xiàn)理論盈利。
c.執(zhí)行力不夠、不能自律，實際盈利和理論盈利偏差嚴重。
認識到：嚴格的執(zhí)行力 == 自律 + 他律（有效地監(jiān)督）
高級階段——系統(tǒng)化交易實現(xiàn)與運用期
a.交易系統(tǒng)量化，交易規(guī)則明確。
b.交易系統(tǒng)優(yōu)化與組合
C.交易系統(tǒng)有效地運行，嚴格執(zhí)行交易計劃 == 自律 +
他律（有效的監(jiān)督）
邁入穩(wěn)定盈利的系統(tǒng)化交易員的成長路徑:
如果我們繪制一張成長路線圖，來描述一個投資者，從初入期市開始，逐漸成長為一名具備盈利能力的系統(tǒng)化交易員，大概的過程應(yīng)該如下所述：
 A.開始接觸期貨。
B.經(jīng)過初步學(xué)習，經(jīng)歷初步模擬和實盤交易。
C.混沌摸索期，交易能力停滯不前，持續(xù)虧損，多數(shù)人不得不含恨離場。
D.掌握了正確的理念和策略，具備交易系統(tǒng)規(guī)則的構(gòu)建和優(yōu)化能力，交易水平實現(xiàn)質(zhì)的飛躍。告別大幅度、惡性虧損時期，進入中級階段。
E.遭遇執(zhí)行力瓶頸，實際盈利和理論盈利嚴重偏差，提高和改善的速度較慢
。
F.實現(xiàn)系統(tǒng)化交易（自律+他律），執(zhí)行力得到質(zhì)的飛躍，步入穩(wěn)定盈利階段。
G.實現(xiàn)系統(tǒng)優(yōu)化、策略組合，有效的提高規(guī)模資金利用率和盈利的穩(wěn)定性。
從上圖可以看出，在交易的成長歷程中，有兩個非常困難卻又非常重要的障礙，就是從C點到D點(交易規(guī)則和交易系統(tǒng)的設(shè)計)；以及從E點到F點(執(zhí)行能力的實質(zhì)性提高)。
對于絕大多數(shù)投資人來講，他們在由B到C的混沌摸索期之內(nèi)，徘徊、困惑、虧損，由于無法實現(xiàn)向D的躍遷，最終不得不離開市場。
如果有能力從C點提高到D點，那么這個交易員的交易理念，交易系統(tǒng)的構(gòu)建能力已經(jīng)有了很長足的進步，應(yīng)該說已經(jīng)告別了混沌雜亂的交易方式，有自己的交易系統(tǒng)的保護，自身規(guī)避風險的能力也有了質(zhì)的飛躍。
這時候，在交易中遇到的最大的挑戰(zhàn)，是系統(tǒng)理論盈利與自身較差執(zhí)行力造成的實際盈利能力的巨大偏差。在這個階段，如果希望快速、有效地改變現(xiàn)狀，最好的方法就是借助外力監(jiān)督（他律）。如果不能夠做到這個飛躍，那么努力提高自己的執(zhí)行力，進而提升自己的交易業(yè)績的歷程將是漫長而艱難的。
從圖中我們可以看出，在優(yōu)秀交易員成長的道路上，最重要的環(huán)節(jié)，就是在C到D，以及E到F，這兩個位置能夠取得實質(zhì)性的突破。但是這兩個瓶頸，對于大多數(shù)人來講，具有極大的挑戰(zhàn)性。這也是期貨投資圈子里，眾多的參與者最終成為失敗者的核心原因。
因此，只有少數(shù)有理想有抱負不甘平庸的交易者，經(jīng)過刻苦努力克服重重困難之后，方能在這兩個環(huán)節(jié)尋求突破。
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