量化對很多人來說很神秘，的確，它對于很多機構(gòu)來說是相當復雜的，需要大量的計算能力，大量的數(shù)學模型，但是對于我們這種散戶呢？量化也這么復雜？我個人認為不是的，有個大神@價值趨勢派如下定義量化：

1、把自己所有的操作邏輯寫下來
2、把自己所有寫下來的邏輯梳理成清晰的規(guī)則
3、把所有這些規(guī)則的內(nèi)容數(shù)字化，排除一切無法數(shù)字化的東西

對此我深表贊同，對散戶來說，數(shù)字化自己的操作就是量化的開始，今天起我想寫一個系列“操作前算一算”，就是希望給大家一個范例，在做決定前先算一算，到底你的做法是不是最優(yōu)化的，或者說是最合理的。數(shù)字不會騙人，大家利用各種工具算一算，復雜的EXCEL就夠了，簡單的計算器就夠了，其實量化沒有那么難，真的，相信我！

下面我來說這個系列的第一個問題，到底什么倉位交易比較劃算？這個問題起源于2個朋友的爭論，一個朋友說某某大師說了“永不滿倉”，另外一個說滿倉交易收益最大！2個人似乎都說服不了對方，我覺得這個問題我們來算算就知道結(jié)果了。

首先我們假設(shè)一下交易邏輯，假設(shè)使用我的交易系統(tǒng)，我的交易系統(tǒng)的勝率在30%，也就是說交易10次，大約會盈利3次，有7次都是虧損的，我的盈虧比在1：7，就是說平均每次虧損1%，盈利的交易平均每次賺7%，因為我的止損一般是4%，所以假設(shè)我的平均虧損就是4%，那么我的平均盈利就是28%。最后，假設(shè)有100萬資金，假設(shè)我們交易10次，由于勝率是30%，所以有3次盈利的機會，我分別安排在了第4，8，10，為什么這么安排而不是每3次就有一個盈利呢？因為真實交易通常比回測要差一點，所以略微悲觀一點，連虧3次才盈利一次，其實我認為這已經(jīng)是比較好的了，我經(jīng)歷過連虧7次才盈利的。好了，題目說清楚了（象不象小學應用題？）。

這次的測試我使用EXCEL，因為這樣看的清楚。首先把框架搭好，如圖一

然后依次計算各個倉位每次交易后的結(jié)果，如圖二

結(jié)果出來了，似乎滿倉盈利最高啊，那滿倉就是最好的了，是不是這樣呢？

我們再拉一個折線圖吧，如圖三

從折線圖看就很明顯了，滿倉是回撤最大的，波動最大，而半倉的曲線就平滑多了（這話怎么這么象葛大爺在某個電影里的臺詞啊），那到底哪個好呢?我個人選擇中間那個，我不太喜歡太大的風險，但是又不愿意犧牲利潤，回到我的老話，你的性格適合哪種模式就用哪個！思想決定行為;行為決定習慣，習慣決定性格，性格決定命運！喜歡風險的可以滿倉操作，承受大回撤，也承受更高的收益。保守的半倉也可以，但是交易前你就應該知道你的能力圈就這么大，比滿倉的人一定賺的少，有這種心理準備后面就不會失衡了！

好了，第一次的操作前算一算就到這兒了，希望沒有浪費大家的時間，如果大家有什么問題想算的，可以發(fā)給我，我們一起來算一算！希望這種思路能對大家有用，如果大家有什么想法可以發(fā)給我，如果覺得我這個思路太爛也可以發(fā)給我，我就不繼續(xù)寫了，謝謝！

文章來源：雪球 ID：qs_cn(ETF+黑馬)

簡介：公眾號求索投資，歡迎關(guān)注！為了找到一個穩(wěn)定長期的盈利系統(tǒng)，吾將上下而求索！作為一個散戶，我愿意與你分享我的的量化之路！做一個守紀律的趨勢追蹤交易者，不斷完善自己的系統(tǒng)，控制好自己的貪婪和控制，盈利才是硬道理！