|
交易系統(tǒng)：決定交易成敗的最核心東西 (內(nèi)部培訓(xùn)發(fā)言提綱） 這是公司內(nèi)部培訓(xùn)時的整理發(fā)言，其實只能代表個人的思想。而本人的觀點是否正確，也無把握，只是一個經(jīng)驗的總結(jié)。希望論壇上有高手能指出存在的問題和改進(jìn)措施，理由等。相信論壇上是有高人的。 ----題記 這堂課很重要，十多年來的交易成功、失敗，教訓(xùn)、淚水都包括在其中。當(dāng)然，內(nèi)容是我個人的看法，不同意見，一起研究。交易系統(tǒng)內(nèi)容多，得分幾次來發(fā)言。 一、什么是交易系統(tǒng)？從來沒有人定義交易系統(tǒng)是什么，但很多人都在說交易系統(tǒng)。更多的人關(guān)注交易系統(tǒng)的重要性，或是關(guān)注交易系統(tǒng)的一部分，這是不徹底的想法。所以，談交易系統(tǒng)應(yīng)該首先為它定義。什么是交易系統(tǒng)？這個問題我問過很多人，有人說，交易計劃就是交易系統(tǒng)。還有人說，他的交易系統(tǒng)就是五日線上做多，五日線下做空。我想還有很多其它的答案，但我認(rèn)為要想完整的回答這個問題，應(yīng)該從自我開始出發(fā)。因為，交易系統(tǒng)是自己的，所以交易系統(tǒng)只能控制自己能控制的。而自己能控制的有這幾樣：資金管理（包括頭寸、加倉）、介入、止損、止盈。除此沒有了。再結(jié)合《海龜交易法則》一書，我個人認(rèn)為，交易系統(tǒng)的定義如下：交易系統(tǒng)指包括交易什么，介入模型，頭寸規(guī)模、止損、目標(biāo)價位，應(yīng)對策略（加減倉位）等6個方面在內(nèi)的交易計劃。 二、制定交易系統(tǒng)的原則。第一個問題回答了交易系統(tǒng)的組成部分，也就是一個完整的交易系統(tǒng)由什么構(gòu)成。這些構(gòu)件是缺一不可的，應(yīng)該分別認(rèn)真的思考和理清。但在此之前，更重要的應(yīng)該是做交易系統(tǒng)要遵守什么樣的原則。起碼有兩個： 一是簡單原則。簡單最有力量，尤其體現(xiàn)在導(dǎo)入模型上，而簡單原則更適用的也是導(dǎo)入模型。天下技術(shù)沒有一樣是能分出高低的，有很多人認(rèn)為纏論最強(qiáng)，有的人認(rèn)為K線形態(tài)最實用。這個問題永遠(yuǎn)沒有結(jié)果。記得有個外國大師說過，如果你的交易系統(tǒng)連12歲的兒童都看不懂，那說明你的系統(tǒng)太復(fù)雜了。很多人學(xué)了一門技術(shù)，再學(xué)一門技術(shù)，多門技術(shù)疊加，力求多個技術(shù)相印證，提高成功率，這是不可取的。很多時，多種指標(biāo)會相互矛盾，讓你無法決策。很多使用電腦標(biāo)準(zhǔn)化交易程式的人都覺得，超過三種技術(shù)指標(biāo)的交易系統(tǒng)不可取，應(yīng)該放棄。關(guān)于這一點，網(wǎng)上有很多表述，很深刻，可以好好看看。 二是一致性，守紀(jì)律原則。有的人今天設(shè)置一個系統(tǒng)，明天設(shè)置一個系統(tǒng)，天天一換。最終什么也沒有得到。而天底下是沒有100%正確系統(tǒng)的，遇到虧損時就開始懷疑自己的系統(tǒng)。每天換一個都不可能成功。介入信號出來后，按導(dǎo)入模型打單入場，錯了止損出局就是，沒什么值得埋怨和不爽的。最可怕的是虧損了也不知道虧在什么地方。有了系統(tǒng)才可以檢視自己。 三、組成交易系統(tǒng)的各個部分闡述 （一）介入什么市場？這包括兩個問題，一是介入什么品種。期貨簡單些，因為品種只有那么多。這個也要結(jié)合你的精力和資金進(jìn)行。有精力可以關(guān)注一個、五個甚至幾十個市場。如果資金只有2萬元，最好還是關(guān)注商品期貨市場，因為保證金少，抗風(fēng)險能力大些。一般情況下，期貨市場同時關(guān)注3個品種就可以了，已有足夠多的機(jī)會和盈利。股票就太多了，可供選擇的太多，容易犯選擇性失誤。但流動性、業(yè)績這些是考慮因素，但他們都不是主要的。一定程度上，基本面、流動性可以不考慮，只選擇符合你介入形態(tài)的股票就行了。這樣簡單且不會犯迷糊。二是什么周期？這個也是自己確定的，看個人是什么性格。期貨的話，有些人有耐心，可以做波斷，有些人心急，可以做5分鐘。波斷和長線沒有對錯之分，主要取決于個人天賦。但有兩點很重要，一方面絕大部分的人不適合做日內(nèi)，那些是給天才們做的，對市場的靈敏性和要求相當(dāng)高。建議做幾天持有的波斷比較好，這已經(jīng)算是短線了。另一方面，如果你非要做日內(nèi)波斷，要堅決放棄1分鐘周期。1分鐘的交易信號太頻繁，而且不穩(wěn)定?？鄢杀局?，沒有意義。除非有大的行情。這是有經(jīng)驗教訓(xùn)的。一般情況下，至少要在5分鐘周期以上才具有一定的穩(wěn)定性。
|
|
|
