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摘要:因?yàn)橐恢庇枚叹€海龜模型做一些擇時(shí)的判斷，所以好幾次都有訪客和微信號讀者來問這個(gè)所謂的短線海龜模型到底怎么回事。之前一直建議他們?nèi)タ础逗｝斀灰追▌t》這本書，因?yàn)槲业哪Ｐ鸵膊贿^是脫胎于此。不過最近開了理財(cái)QQ群，看到有人談起周四股市大跌要割肉，發(fā)現(xiàn)其實(shí)還是不少人大跌心痛中。那么就把我用來判斷大勢的這個(gè)模型再介紹下。 先來說基本用法： 我的短線海龜模型用法我只將此交易模型用于小時(shí)圖。 一般也只用于趨勢性較強(qiáng)的大盤指數(shù)，不用于個(gè)股。 首先繪制10小時(shí)和100小時(shí)兩根均線，然后繪制50小時(shí)內(nèi)最高點(diǎn)和最低點(diǎn)曲線，再加25小時(shí)內(nèi)最低點(diǎn)曲線(如果你使用通達(dá)信，可直接復(fù)制我下面的指標(biāo)源代碼，記得設(shè)為主圖疊加)。 買入條件：當(dāng)且僅當(dāng)10小時(shí)均線大于100小時(shí)均線的前提下，小時(shí)收盤突破此前50小時(shí)的最高點(diǎn)時(shí)做多。 平倉條件：當(dāng)小時(shí)收盤跌破此前25小時(shí)的最低點(diǎn)時(shí)平倉一半，跌破此前50小時(shí)最低點(diǎn)時(shí)全部平倉。
這個(gè)模型的交易思想：抓取二次低點(diǎn)而非V型反轉(zhuǎn)后的新高突破行情。 不僅僅是追逐新高在很多人的印象中，海龜交易法則是純粹的新高做法，只要?jiǎng)?chuàng)了新高就要追入，于是后來有了“海龜湯”策略，專門做這種假突破失敗后的調(diào)整。所以我看到過的某個(gè)版本的海龜交易法則會(huì)增加均線的過濾，要能夠?qū)崿F(xiàn)10小時(shí)均線站上100小時(shí)均線，對于經(jīng)歷了一波下跌行情后，往往必須有一個(gè)筑底的過程才會(huì)出現(xiàn)，那些V型反轉(zhuǎn)的失敗就可以規(guī)避，比如下圖。雖然上證指數(shù)一度出現(xiàn)五連陽的迅速上漲并且突破了50小時(shí)通道上軌，但缺乏均線配合，所以繼續(xù)按兵不動(dòng)。 如果再看下圖，我們就可以看到如果僅僅看10小時(shí)和100小時(shí)均線，那么在第二次上攻中就已經(jīng)金叉了，但因?yàn)闆]有突破前期高點(diǎn)，所以還是不做多。直到第三次上攻，均線又匹配，然后又有新高，這樣的行情就比較有把握了。 當(dāng)然，這個(gè)擇時(shí)模型本質(zhì)上是一個(gè)趨勢跟隨的模型，所以它最喜歡的是下圖這樣一氣呵成的走勢。 看到過某些回測數(shù)據(jù)，認(rèn)為10期均線和100期均線以及50期通道突破主要利潤在做多中，極少部分由做空貢獻(xiàn)，所以我對這個(gè)模型也是僅給出做多的交易規(guī)則。當(dāng)然在A股這樣今年熊市漫漫的市場中，其實(shí)用來做空也不錯(cuò)，有興趣的可以把上面的交易規(guī)則顛倒一下，自然可以用。不過考慮到股市長期是向上的，和商品期貨等還是不同，還是建議純做多。 當(dāng)然，最后要說的是：《海龜交易法則 》其實(shí)是一套很有意思的交易系統(tǒng)，我覺得其中最值得學(xué)習(xí)的不是技術(shù)擇時(shí)而是資金管理尤其是分批建倉結(jié)合ATR止損的部分，所以還是強(qiáng)烈建議買幾本相關(guān)的書研究研究。 一位朋友的回測和補(bǔ)充有朋友看到我公布這個(gè)短線海龜模型之后，自己編寫量化模型進(jìn)行了回測，證明2006年以來，這個(gè)模型的確靠譜，Sharp比率很高。當(dāng)然，對于我曾經(jīng)提出過突破后等待后一根陽線再確認(rèn)的策略，他發(fā)現(xiàn)各有所長。所以這里也將U,T,most兄的回測結(jié)果放在下面：
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