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交易的學(xué)習(xí)過程中，我們遇到的最大的敵人就是“無視客觀事實(shí)”，做不到“無我”。 交易的操作過程中，我們遇到的最大的敵人就是“為了提高勝率的糾結(jié)”，認(rèn)識(shí)不到交易是一個(gè)“敗中求勝”的游戲，本質(zhì)上也是屬于做不到無我。 于是乎百年來人們開始研究各種技術(shù)手段來提高勝率。研究來研究去，勝率的提高似乎沒有一個(gè)完美的答案。為什么？【股海藏經(jīng)樓(微信號(hào)guhai66)評(píng)注：交易是概率游戲，需要在勝率、盈虧比、破產(chǎn)率之間尋求平衡，而不是只看勝率。單單的高勝率未必就能盈利，比如10次操作，9次盈利，每次賺1元，1次虧損，虧10元，勝率90%，夠高了，但總的還虧一元。對(duì)于趨勢(shì)系統(tǒng)來說，一般勝率是低于50%的，它是通過小虧大贏的方式獲得總體盈利?！?/span> 首先，我們必須明白，我們的交易操作皆依賴于一些技術(shù)手段——無論你是用基本面分析法、還是技術(shù)面分析法、抑或是交易規(guī)則（系統(tǒng)）方法。 這些方法所不同的是方法背后的思想理念，前二者是依賴于分析預(yù)測(cè)——把技術(shù)手段當(dāng)做分析工具來企圖預(yù)知未來的行情走勢(shì)；后者是依賴于概率——把技術(shù)手段當(dāng)做行為標(biāo)準(zhǔn)或尺度來確定當(dāng)下的行情應(yīng)對(duì)。前者是“博”，用較大的代價(jià)、甚至是很大的、極大的代價(jià)（就看一個(gè)人是用中期、還是長(zhǎng)期來博了）博未來的收益，風(fēng)險(xiǎn)極大，因?yàn)楹翢o理性可言；后者是“賭”，用較小的代價(jià)賭下一步的市場(chǎng)取向，因?yàn)閮H僅是下一步，代價(jià)可想而知是有限的，就單筆交易而言，風(fēng)險(xiǎn)很小，就總體來說幾乎沒有風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)檫@樣做是非常理性的行為。【股海藏經(jīng)樓(微信號(hào)guhai66)評(píng)注：趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)采取的就是后者的思路，識(shí)別當(dāng)前狀態(tài)，根據(jù)當(dāng)前狀態(tài)采取行動(dòng)，賭下一步，對(duì)了持倉(cāng)盈利，錯(cuò)了認(rèn)錯(cuò)止損，用小虧大贏的方式獲取整體盈利?！?/span> 分析預(yù)測(cè)不是我信賴的方法，就不加以評(píng)述了。我們來看看交易系統(tǒng)的方法。 交易系統(tǒng)，無外乎建立在一種或幾種混合起來的技術(shù)手段之上的交易方法，比如說，均線交易系統(tǒng)就是建立在均線技術(shù)手段之上的交易方法。 均線，本身沒有什么奇妙之處，它只是忠實(shí)地記錄了市場(chǎng)的平均交易成本。【股海藏經(jīng)樓(微信號(hào)guhai66)評(píng)注：關(guān)于均線，最經(jīng)典的就是葛蘭碧八大法則，點(diǎn)擊文章底部閱讀原文《葛蘭碧均線八大法則詳解》】 我們用經(jīng)過統(tǒng)計(jì)、確認(rèn)在過去的行情中這是一條在某一個(gè)操作級(jí)別中的大概率正收益的均線作為交易的參照系統(tǒng)（標(biāo)準(zhǔn)或尺度）來交易，在人性不變的前提條件下，推論出這條均線在未來的行情中會(huì)出現(xiàn)類似的概率——這就是我們依賴于均線交易系統(tǒng)進(jìn)行交易獲利的理論依據(jù)。 關(guān)于這條均線的勝率，和盈利率是沒有正相關(guān)的邏輯關(guān)系的。 如果一個(gè)人，不明白勝率和盈利率沒有正相關(guān)的邏輯關(guān)系這個(gè)道理，他就會(huì)糾結(jié)——總想著提高勝率這幾個(gè)字。【股海藏經(jīng)樓(微信號(hào)guhai66)評(píng)注：勝率不是穩(wěn)定盈利的唯一標(biāo)準(zhǔn)，勝率高的操作，未必能夠最終盈利。要達(dá)到穩(wěn)定盈利，需要在勝率、盈虧比和破產(chǎn)率之間尋求平衡?！?/span> 另外，我們來看看某個(gè)技術(shù)手段的勝率高低的問題。 某個(gè)技術(shù)手段，你會(huì)發(fā)現(xiàn)它的勝率時(shí)高時(shí)低，為什么？ 比如說，一條20日均線，有的時(shí)候很好用，當(dāng)下的行情一直處于它的上（下）方，很明確；而有的時(shí)候就不是如此了，當(dāng)下的行情時(shí)而在它的上方、時(shí)而在它的下方。 如果僅僅依據(jù)上方做多、下方做空作為操作標(biāo)準(zhǔn)，那么勝率的變化太大了。 同樣的技術(shù)手段，情形太不一樣了。所以很多人說，要依據(jù)行情調(diào)整操作系統(tǒng)。這樣的話對(duì)不對(duì)呢？當(dāng)然是不對(duì)的。因?yàn)槟愕恼{(diào)整永遠(yuǎn)是滯后的。 說上述的話的人，其實(shí)反映出這個(gè)人對(duì)于當(dāng)下的價(jià)格和平均價(jià)格之間的關(guān)系的認(rèn)知有限、或根本沒有認(rèn)知。 總體來說，在所謂的單邊行情中，任何的技術(shù)手段的勝率會(huì)自然提高，在所謂的盤整行情中會(huì)自然降低。 這就是說，選取某個(gè)較為合理的技術(shù)手段可以比不太合理的技術(shù)手段勝率要高一些，但技術(shù)手段本身不是決定勝率高低的關(guān)鍵因素。真正決定勝率高低的關(guān)鍵因素只能是行情的本身。 我們做交易，目的是賺錢。賺錢和勝率有關(guān)系嗎？有。但是，賺錢和盈利率更有關(guān)系。 在具體的操作中，我們首先需要關(guān)注的是盈利率。比如說1分鐘級(jí)別的操作的勝率總體來說比30分鐘級(jí)別操作來得低，但是，盈利率一定比30分鐘級(jí)別的操作來得高。 然后，才是考慮在1分鐘級(jí)別的操作中提高勝率。如何提高勝率？這不僅僅是均線的數(shù)值選取的單一問題，還涉及到對(duì)行情結(jié)構(gòu)和均線的關(guān)系的認(rèn)知問題。只有綜合考慮了行情結(jié)構(gòu)和均線的關(guān)系問題，然后選取一條較為合理的均線，才會(huì)提高勝率。 |
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