能不能在期貨市場(chǎng)賺大錢更多的是看他的心胸和目標(biāo)，如果只有杯子那么大，平時(shí)下點(diǎn)小雨總是能裝一點(diǎn)水，如果遇到大暴雨，裝滿也就是那么多而已；如果是游泳池那么大，平時(shí)下點(diǎn)小雨什么也得不到，但遇到暴雨，裝滿就是暴利。
有些錯(cuò)誤屬于會(huì)影響到生存的，是大忌，必須排除，比如過度重倉(cāng)、不止損、逆勢(shì)加碼等，必須要干掉的。有些錯(cuò)誤屬于會(huì)影響績(jī)效或者影響一致性的，慢慢在實(shí)戰(zhàn)中排除，我估計(jì)吃幾次虧就會(huì)好一點(diǎn)。我自己也是這個(gè)情況，小錯(cuò)不斷，大錯(cuò)不犯，繼續(xù)鍛煉吧。
波段主要思想：
觀察K 線趨勢(shì)，多看少動(dòng)等待機(jī)會(huì)，如立場(chǎng)是做空：1.向上假突破做空 2.向下突破做空；如立場(chǎng)做多1.向下假突破做多 2.向上突破做多
止損只能說明控制了風(fēng)險(xiǎn)，不代表立場(chǎng)消失
日內(nèi)立場(chǎng)最好是根據(jù)日線，但也要尊重日內(nèi)的趨勢(shì)去調(diào)整自己。找出立場(chǎng)，根據(jù)變化來(lái)調(diào)整自己，用K線找位置用盤口去感覺和找具體點(diǎn)
立場(chǎng)本來(lái)是空的話，現(xiàn)在如果做多出場(chǎng)可以早一點(diǎn)；反之亦然。 如果立場(chǎng)本來(lái)是多，現(xiàn)在沒改變立場(chǎng)，符合預(yù)期多進(jìn)去后盡量拿。
一、為什么期貨人95％是要被市場(chǎng)打敗出局
做趨勢(shì)的人多數(shù)死在震蕩里；
做盤整的人多數(shù)死在趨勢(shì)里；
做短線的人多數(shù)死在暴拉里；
沒方法的人多數(shù)死在亂做里；
有方法的人多數(shù)死在執(zhí)行里；
靠主觀的人多數(shù)死在感覺里；
靠消息的人多數(shù)死在新聞里；
沒整死的就是勝者。
交易是一個(gè)學(xué)習(xí)型的學(xué)校，它的最熱門專業(yè)--行為學(xué)??！
二、順勢(shì)為什么這么難？
第一是因?yàn)槟悴幌嘈炮厔?shì)，趨勢(shì)不是不存在，只是你不相信。
第二是因?yàn)槟阈睦锟傁胫卣{(diào)，害怕回調(diào)，不知道如何處理回調(diào)。
第三是因?yàn)槟銢]有一套順勢(shì)的規(guī)則。
成功的期貨投機(jī)，其原理建立在這樣的假設(shè)上：
人們?cè)谖磥?lái)會(huì)重犯他們?cè)谶^去犯過的錯(cuò)誤；
期貨交易中少數(shù)的成功者在重復(fù)正確的方法；
失敗者在重復(fù)各種錯(cuò)誤；
市場(chǎng)就是靠大部分人的錯(cuò)誤存在的；
有一個(gè)人能戰(zhàn)勝市場(chǎng)，市場(chǎng)就不存在了。
順勢(shì)的本質(zhì)就是跟隨；
要順勢(shì)就要等待趨勢(shì)明確，不要走在趨勢(shì)前面；
提前行動(dòng)不是順勢(shì)，是想讓行情順你的想象；
要順勢(shì)就要放棄自己的想象，這樣才能跟隨行情實(shí)際交易；
正常的思維，正常的情感，正常的習(xí)慣都是不可能在市場(chǎng)成功的；
少數(shù)人成功的地方，必定是要超常的；
總得有與眾不同的地方，不同的思維，方法，習(xí)慣；
對(duì)紀(jì)律執(zhí)行的越是殘酷，成功的可能性就越高，不遵循潛在的規(guī)則，無(wú)強(qiáng)烈的紀(jì)律意識(shí)，無(wú)疑，淘汰！
三、投資者賠錢的原因
根本原因：沒有正確的交易理念，沒有適合自己的交易系統(tǒng)，沒有執(zhí)行交易計(jì)劃，靠預(yù)測(cè)想象交易，通常掙一點(diǎn)就平倉(cāng)，賠了遲遲不止損。掙小賠大，違背了成功的根本原則。
投資者常常是資金少，頭寸大；急于掙錢，入市越頻繁，賺錢越艱難。
冒大風(fēng)險(xiǎn)去搶蠅頭小利，注定是要踏上虧損之路。
追求完美，把自己當(dāng)神仙，總想搶頂或者搶底，那是不可能的。抓到趨勢(shì)的一段足夠了 。
許多投資人是用感覺和情緒交易，而不是用大腦去交易，用交易系統(tǒng)交易。
滿倉(cāng)操作，極小的波動(dòng)，也可能損失很大，心理壓力大無(wú)法止損，最終被迫斬倉(cāng)出局。
一年中大的機(jī)會(huì)就幾次，一天中主要的波動(dòng)幅度就在十幾分鐘內(nèi)完成，交易太多本身就是風(fēng)險(xiǎn) 。
期貨交易里沒有什么新東西！游戲規(guī)則沒有變；人性也沒有變。
生活從來(lái)就不是一條直線。每一個(gè)成年人都知道這一點(diǎn)?？墒?，當(dāng)我們?cè)谟^看圖表時(shí)太容易被引導(dǎo)得忘掉這一點(diǎn)。
警惕圖表制作者創(chuàng)造的幻覺。圖表的趨勢(shì)更是彎曲趨勢(shì)！
對(duì)市場(chǎng)寬容，市場(chǎng)也會(huì)寬容我們! 過分追求投資機(jī)會(huì)和價(jià)格的完美，只會(huì)給我們帶來(lái)意想不到的損失。
期貨上能照顧你的只有趨勢(shì)。
如果趨勢(shì)不照顧你了，那說明你錯(cuò)了或趨勢(shì)變了。
最可恨的是波動(dòng)。波動(dòng)是個(gè)騙子，老是讓你看不清趨勢(shì)和趨勢(shì)的改變。
所以區(qū)分清波動(dòng)和趨勢(shì)，就是找到了朋友和敵人。
通常情況下，市場(chǎng)不會(huì)朝任何方向直來(lái)直去。
所謂市場(chǎng)趨勢(shì)，正是由波峰加波谷依次上升或下降的方向所構(gòu)成的上升、下降、橫向延伸三種趨勢(shì)。
期貨市場(chǎng)上大多數(shù)時(shí)候，大多數(shù)投資者都是錯(cuò)的，錯(cuò)誤主要是被回調(diào)波動(dòng)誘導(dǎo)。
看對(duì)趨勢(shì)的人多，但是想到趨勢(shì)可能回調(diào)，而平倉(cāng)或做反向操作，忽視趨勢(shì)的人更多。
要想抓住趨勢(shì)，就得放棄小的波動(dòng)；找到趨勢(shì)的工具也很重要。相信感覺不如相信眼睛。
大多數(shù)技術(shù)工具和系統(tǒng)在本質(zhì)上都是順應(yīng)趨勢(shì)的，其主要設(shè)計(jì)意圖在于追隨上升或下降的市場(chǎng)。
四、賠錢是一種懲罰：
懲罰你的無(wú)知；懲罰你的貪婪；懲罰你的僥幸；懲罰你的違規(guī)
一萬(wàn)個(gè)空洞的理論，還不如一個(gè)實(shí)際的行動(dòng)規(guī)則；再多的行情分析，還不如一個(gè)實(shí)際的買賣計(jì)劃。
天才就是把全部精力注于特定目標(biāo)；交易天才就是把精力用于一種交易方法，形成交易習(xí)慣。
真正的哲人，必然象大海一樣寬厚；對(duì)市場(chǎng)寬容，市場(chǎng)也會(huì)寬容我們，放棄一些機(jī)會(huì)，才能抓到更多機(jī)會(huì)。只有一分錢的胸懷，決不可能得到二分錢的收獲。天天盯著20點(diǎn)的機(jī)會(huì)，肯定會(huì)錯(cuò)過翻翻的機(jī)會(huì)。
一旦你改變了思維方式，你就改變了自己的信念；
一旦改變了信念，就改變了期望；
一旦改變了期望，就會(huì)改變態(tài)度；
一旦改變了態(tài)度，也就會(huì)改變行為；
一旦改變了行為，績(jī)效自然會(huì)隨之改變；
一旦績(jī)效改變了，你的生活將為之一新!
五、為什么交易太多？為什么滿倉(cāng)操作？為什么搶頂逆勢(shì)？為什么不想止損？
一切的一切都是因?yàn)椋庇谇蟪?，僥幸成功。
大部分投資者在止損和持漲上，止損要做得好得多。
止損可以控制風(fēng)險(xiǎn)，但是要成功最最主要的還是在于做對(duì)看對(duì)時(shí)"持漲"。
做不到持漲，也就無(wú)法實(shí)現(xiàn)以小博大，掙大賠小的原則。
大部分投資者都在做的是掙點(diǎn)就平，賠了等等的交易習(xí)慣，這是不成功的根本原因。
打開期市的密碼是順勢(shì)？是時(shí)機(jī)？是止損？是資金管理？都不是！?。〈蜷_期市的密碼是執(zhí)行－－簡(jiǎn)單的規(guī)則，長(zhǎng)期的嚴(yán)格執(zhí)行。再好的地圖不行動(dòng)無(wú)法把你帶到目的地，再好的法律不執(zhí)行無(wú)法防止范罪。期市成功的方法，規(guī)則，大部分投資者都知道，長(zhǎng)期做到了，執(zhí)行了就成功了。成功與失敗的分界不在于你知道多少，在于你做到了多少。
六、反彈帶給你的禍害
就是因?yàn)樾睦锵胫磸?，所以過早平倉(cāng)，錯(cuò)過了更大的趨勢(shì)利潤(rùn)；
就是因?yàn)樾睦锵胫磸棧却磸楅_倉(cāng)，結(jié)果反彈遲遲不來(lái)，錯(cuò)過了一波趨勢(shì)；
就是因?yàn)樾睦锵胫磸?，本該止損也想等反彈止損，因而錯(cuò)過了更好的止損時(shí)機(jī)；
就是因?yàn)樾睦锵胫磸?，去做反彈，才走上逆?shì)操作，巨大風(fēng)險(xiǎn)因此產(chǎn)生；
要做趨勢(shì)大行情，就要過濾次級(jí)小波動(dòng)反彈；逆勢(shì)反彈是誘導(dǎo)投資者范錯(cuò)的主要原因。
七、在對(duì)客戶的觀察中發(fā)現(xiàn)，在一月內(nèi)大賠50％以上的常是兩類人
第一類是交易特別少，一月只做幾次，但是錯(cuò)了不止損死扛，最后大賠的。
第二類是交易特別多，一次賠得少，但是一直在持續(xù)的賠錢。當(dāng)日的短線沒有多少空間，追求的就是成功的次數(shù)大于賠的次數(shù)；做不到這點(diǎn)就要重新尋找短線交易方法了，持續(xù)的賠錢還不停的交易干嗎！急于掙回所賠的錢，急于交易，不按事實(shí)交易，常常賠得更多。
常常有投資者說："我知道那些是對(duì)的，能掙錢，可是我做不到。"
市場(chǎng)上沒有秘密，成功的原則人人皆知，成功者堅(jiān)持讓自己做到，失敗者順應(yīng)自己的心理感受。比如，掙一點(diǎn)就想跑，生怕到手的錢又飛了；賠了總想等回調(diào)，常常是掙小賠大，最終必?cái)?。又比如，掙大錢的是做長(zhǎng)線大趨勢(shì)，可是大部分投資者感覺當(dāng)日短線是最安全的，安全嗎？天天做當(dāng)日短線，一周，一月，一年下來(lái)帳戶上的資金是增加了，還是減少了？
順應(yīng)可以掙錢正確的原則交易；不要順應(yīng)自己感覺舒服的交易。
有人做過研究，如果不止損死扛，那么80％的交易可以扛到掙錢平倉(cāng)，但是就是這20％扛不回來(lái)，決定了最后必然暴倉(cāng)！
那么，可以開倉(cāng)小一點(diǎn)，止損幅度大一點(diǎn)，這樣即可以控制風(fēng)險(xiǎn)，也可以提高做單成功率。
相對(duì)股市，期市有了更大的權(quán)力和自由，可以做多，可以做空，可以今平也可以明天平，資金可以少用，也可以多用。哲人說過，有權(quán)力的人，沒有不被亂用的。
常見的做期貨的人，滿倉(cāng)是亂用資金的權(quán)力和自由，趨勢(shì)也做，回調(diào)也做，所以的波動(dòng)都要抓住是把交易的權(quán)力用到極限。做期貨個(gè)人有了更大的空間和靈活性，反過來(lái)自我控制就成了最重要的成敗因素。
八、做期貨有所放棄才有所得
1、放棄自已的想象、預(yù)測(cè)、多空看法；才能按技術(shù)規(guī)則和行情實(shí)際交易；
2、放棄逆勢(shì)做回調(diào)、搶頂；才能順勢(shì)而為
3、放棄局部短線小波動(dòng)機(jī)會(huì)；才能抓到長(zhǎng)線大趨勢(shì)機(jī)會(huì)；
4、放棄僥幸心理；才能按規(guī)則交易；
5、放棄異常情況；才能抓到可以把握的行情；
6、放棄金錢的觀念；才能輕松交易。
九、新手要過的5道關(guān)
1、換思維：來(lái)市場(chǎng)為了掙錢沒錯(cuò)，但是市場(chǎng)不是提款機(jī)；先想著如何控制風(fēng)險(xiǎn)少賠。
2、做止損：沒有人不知道止損，但范大錯(cuò)還是沒有止損；把止損做到吃飯睡覺一樣輕松自然。
3、掙大賠?。翰灰獟暌稽c(diǎn)就想跑，賠了不止損。掙的幅度是止損幅度三倍以上再交易。
4、交易系統(tǒng)：要開火車，先修鐵路。要做交易，先做系統(tǒng)。
5、交易習(xí)慣：大部分投資者失敗，不是不知道，是沒做到；把自己的理念和方法做成習(xí)慣。
做幾點(diǎn)的人是期市農(nóng)民，做幾十點(diǎn)的是期市工人，做波段的人是期市商人，做大趨勢(shì)的是期市老板！
以上是經(jīng)過吐血的期貨交易而得出的金石良言，每一個(gè)進(jìn)入期貨交易的兄弟姐妹務(wù)必多多學(xué)習(xí)接受?。。。?/P>
期貨短線交易心得--金元
三不可惜:
1.沒有看對(duì)方向下單了,結(jié)果砍了出來(lái),這是很正常的.
2.看對(duì)了方向下單后,進(jìn)的價(jià)位不是太好,洗盤時(shí)被洗了出來(lái).這也屬正常.如果行情起來(lái)可以再進(jìn),總比被套強(qiáng)吧.
3.看對(duì)了行情,沒有進(jìn)去,請(qǐng)有可原.因?yàn)槭袌?chǎng)太復(fù)雜,不像你想象的那么簡(jiǎn)單了.再有行情時(shí)可以再進(jìn)
三種不可犯的錯(cuò)誤:
1.在沒有把握的行情中,忍不住進(jìn)單了,而行情在向相反的方向前進(jìn)時(shí),舍不的砍倉(cāng), 這是很失敗的.
2.在看對(duì)的行情中進(jìn)單了,但這次和自己以前做的不一樣,趨勢(shì)向反方向前進(jìn)了,認(rèn)為自己以往都是正確的,所以這次也是正確的,硬撐下去.這中情況可能要死人的.
3.做短線的,切記不要留過夜倉(cāng),無(wú)論你夜倉(cāng)是賺還是賠,第二天你都會(huì)賠錢.原因很簡(jiǎn)單,如果賠的話,你心里邊難受,就會(huì)做隔夜倉(cāng)的那個(gè)品種.如果賺的話,你就會(huì)心存僥幸,而放松了警惕,最后,可能還要賠錢.
一位期貨老將的經(jīng)驗(yàn)之談 http://www./forum.php?mod=viewthread&tid=30952&extra=page%3D2%26filter%3Ddigest%26digest%3D1%26digest%3D1
錢少的朋友不用急，越急錢越少。我的建議是：你輕易別動(dòng)，象鱷魚一樣，輕易不出手，但動(dòng)了，就要咬回一大獵物。具體措施是：選擇走勢(shì)平穩(wěn)的品種，收外盤影響小的；再就是不參與盤整，來(lái)回割你受不了的，要突破跟進(jìn)，當(dāng)日就有浮贏，這樣跟對(duì)勢(shì)了又有浮贏，你就能留住單了，不怕震了
有朋友問順勢(shì)+回撤和轉(zhuǎn)折+確認(rèn)的含義,我的認(rèn)識(shí)如下:
1.期貨市場(chǎng)上的建倉(cāng)機(jī)會(huì),本質(zhì)上只有四種:
第一種,是轉(zhuǎn)折加確認(rèn),第二種是順勢(shì)+回撤,第三種是極端的遠(yuǎn)離平均價(jià)格(均線),第四種是收斂形態(tài)內(nèi)邊線雙向交易.其中,第三\第四種機(jī)會(huì)適合短線操作,這種機(jī)會(huì)我能看懂,但膽子小,不敢做,只好留給別人做了.前面兩種機(jī)會(huì),是中長(zhǎng)線機(jī)會(huì),比較容易把握.
2.說到順勢(shì)和轉(zhuǎn)折,必須在一定的時(shí)間周期上定義,我的定義是:銅要用75日以上均線+趨勢(shì)線+頸線,其它用30日以上均線+趨勢(shì)線+頸線.
3.所謂順勢(shì),是指我定義的均線系統(tǒng)+趨勢(shì)線的方向明確,所謂回撤是指價(jià)格向上述兩線靠近或者急速穿越后又回到順側(cè).
這里我特別要提醒,當(dāng)兩線(均線/趨勢(shì)線)方向明顯而價(jià)格快速?gòu)倪h(yuǎn)處回撤并穿越兩線時(shí),你千萬(wàn)別轉(zhuǎn)向操作,恰恰相反相反,應(yīng)該在價(jià)格企穩(wěn)后順兩線方向建倉(cāng).我說的可能復(fù)雜了點(diǎn),其實(shí)這就是人們常說的葛蘭維均線法則.建議各位朋友再去研究一下.
4.所謂轉(zhuǎn)折+確認(rèn),我是指30/75日或周以上均線+趨勢(shì)線+頸線都突破了,而且價(jià)格有反抗(回抽或橫盤)行為,那就可以肯定,趨勢(shì)變了,該換方向交易了.
5.我特別向大家建議兩點(diǎn):第一點(diǎn),一般而言,當(dāng)你看不明白方向時(shí),也就是說價(jià)格屬于收斂形態(tài)中時(shí),你應(yīng)該看看周線和月線,盡量順原來(lái)方向的那一條形態(tài)邊線建倉(cāng),如果形態(tài)順勢(shì)突破,就加倉(cāng),如果逆向突破,就反手.這樣條理分明,比較好操作,盡量別雙向操作,最后把自己給搞的精疲力竭,真突破了,反而不敢做了.第二點(diǎn),任何時(shí)候,不要輕易判斷說方向變了.換句話說,寧可順原來(lái)的方向,不可輕易轉(zhuǎn)向交易.因?yàn)檎嬲霓D(zhuǎn)向?qū)嶋H上是很少的,在交易機(jī)會(huì)中估計(jì)只占20%,其他都是順勢(shì)機(jī)會(huì),我們何必要舍棄可能性大機(jī)會(huì)和去抓可能性小的機(jī)會(huì)呢?
技術(shù)分析應(yīng)該堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則:
第一是客觀:就是說,我們?cè)谶x擇技術(shù)工具和運(yùn)用技術(shù)工具時(shí)候,盡量選擇沒有包含價(jià)值判斷的工具,比如K線\均線\頸線\趨勢(shì)線\價(jià)格箱等,反過來(lái)來(lái),KDJ\ADX\MACD這些擺動(dòng)指標(biāo)就包含了許多主觀判斷,比如多少數(shù)量是超買\超賣之類,依據(jù)這些擺動(dòng)指標(biāo)交易,很容易落入陷阱.
第二是本原:盡量用原始指標(biāo),比如K線平臺(tái)\價(jià)格通道等,少用后人計(jì)算出來(lái)的指標(biāo),道理很簡(jiǎn)單,環(huán)節(jié)越少,出問題的概率越低,越復(fù)雜的設(shè)備越容易出故障.
第三是簡(jiǎn)明:一個(gè)交易體系,最好只用一個(gè)工具,或者利用相互補(bǔ)充的兩三個(gè)工具,比如K線\均線\趨勢(shì)線\頸線,四者層層推進(jìn),互相支持,各司其職,而且一眼就看明白了;其他指標(biāo)都是因它們而來(lái)的.
第四是一致:千萬(wàn)別用相互矛盾的指標(biāo),均線\趨勢(shì)線\頸線與許多擺動(dòng)指標(biāo)在許多時(shí)候是互相矛盾的,趨勢(shì)越強(qiáng)勁,頸線越是要突破時(shí),擺動(dòng)指標(biāo)越表現(xiàn)為超買/賣,這一方面被主力充分利用來(lái)引誘散戶逆向交易,另一方面是散戶們內(nèi)心永遠(yuǎn)充滿矛盾,無(wú)法掙到大錢.
3.技術(shù)只是工具,技術(shù)本身不能說明你什么時(shí)候建平倉(cāng).你應(yīng)該運(yùn)用技術(shù)出現(xiàn)某一特征時(shí)候建平倉(cāng).對(duì)于這種特征,你必須大量對(duì)圖形進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和邏輯分析,找到成功率最高的圖形進(jìn)行運(yùn)用.不僅如此,最好你每隔一年統(tǒng)計(jì)一次,以便與市場(chǎng)的最新發(fā)展保持一致.
4.技術(shù)運(yùn)用離不開時(shí)間周期,如果是做中線,建議你只看日/周級(jí)別的圖表,因?yàn)闀r(shí)間周期越長(zhǎng),越不容易被操縱.
5.技術(shù)分析\技術(shù)系統(tǒng)只是交易系統(tǒng)的一部分,必須把資金管理\止損\擴(kuò)利也做好,技術(shù)才能發(fā)揮作用.
6.基本面分析必須用技術(shù)分析來(lái)補(bǔ)充,但技術(shù)分析完全可以脫離基本分析而存在,特別是錢少的人,千萬(wàn)別以基本面分析為依據(jù)交易。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
"止損如呼吸一般自然"，這句話說起來(lái)容易，做起來(lái)卻很難
要完美接受虧損并不只是當(dāng)頭寸不利時(shí)能主動(dòng)砍倉(cāng)，不能小賺即止，穩(wěn)抓盈利頭寸，這些只是最基本的要求。更全面的要求是不能關(guān)注錢，不要去數(shù)錢，而是要關(guān)注市場(chǎng)。（要想讓記分牌不斷翻滾，你就必須盯著球場(chǎng)而不是記分牌--巴菲特--我注）
你是否曾經(jīng)看到價(jià)格在狂飆，但你因?yàn)樘た栈蛘弑幌惹靶≠嵓粗古艹鰜?lái)了而沒有頭寸，然后急急忙忙，不顧一切地盲目追市？這是因?yàn)槟汴P(guān)注于錢，你在腦中計(jì)算著如果你在其中，會(huì)有多少盈利，但實(shí)際上你跟這筆錢沒沾上一點(diǎn)關(guān)系，你急了，扭曲市場(chǎng)信息，追在錯(cuò)誤的點(diǎn)位。
又或者，你是否曾經(jīng)看到自己已經(jīng)砍倉(cāng)砍了很多次，積累了不少的實(shí)際虧損了，你害怕市場(chǎng)了，看到應(yīng)上的機(jī)會(huì)時(shí)裹足不前，想再等一會(huì)去確認(rèn)而不敢進(jìn)場(chǎng)。然后價(jià)格開始狂飆，你重復(fù)上面那點(diǎn)的過程，你總是遲到入場(chǎng)，追市。
其實(shí)追市的關(guān)鍵在于不要盲目，比如你想用20個(gè)點(diǎn)的虧損換60個(gè)點(diǎn)的利潤(rùn)，風(fēng)報(bào)比是1：3，這很好。但是不是所有情況下這種性質(zhì)的交易都是有大概率的，只有在特定情況下，這種性質(zhì)的賭博才能有大概率，這個(gè)特定的情況你必須找出來(lái)，例如在消息出現(xiàn)的當(dāng)天內(nèi)，或者價(jià)格出現(xiàn)特定的走勢(shì)等，這取決于你，但方法不是重點(diǎn)。
有些情況你進(jìn)場(chǎng)必須要風(fēng)報(bào)比1：1時(shí)概率才大，如用100個(gè)點(diǎn)換100個(gè)點(diǎn)，如果用20個(gè)點(diǎn)換100個(gè)點(diǎn)的賭法失敗率可能會(huì)高達(dá)8成。但1：1風(fēng)報(bào)比的交易不是一個(gè)好的賭法，這樣賭你還不如去澳門更還快點(diǎn)，1分鐘就有結(jié)果了。如果總是想1：3的風(fēng)報(bào)比而對(duì)機(jī)會(huì)不加選擇地交易，肯定是悲劇收?qǐng)龅模驗(yàn)槿绻闳我鈺r(shí)候進(jìn)場(chǎng)做的交易都能做到1：3的風(fēng)報(bào)比，只要你操作足夠多，正期望可以讓你以指數(shù)級(jí)別增加財(cái)富，這可能么？
只有特定的機(jī)會(huì)才會(huì)出現(xiàn)"高概率的"，風(fēng)報(bào)比為1：3的交易。其他交易大部分是必須1：1才能達(dá)到高概率，永遠(yuǎn)不要隨意進(jìn)場(chǎng)，不要把止損當(dāng)免死金牌，胡亂止損還不如你從頭扛到底打死都不賣，這是真的，也是大多數(shù)門外漢認(rèn)為不止損比較好的原因。
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瘋雞給古浪的公開信
你自己說,來(lái)炒客的時(shí)間并不長(zhǎng).相信你對(duì)我并不了解.很多老炒客也是如此.
我在期貨市場(chǎng)生存時(shí)間超過十五年,和你們一樣,我的起點(diǎn)也是一名菜鳥初哥,同樣曾經(jīng)被市場(chǎng)教訓(xùn)的鼻青臉腫.最開始的三年多時(shí)間里,基本被虧損如影隨形.和你一樣,我是如此的渴望賺錢和成功.甚至在夢(mèng)里,我都在期待著擁有"圣杯".只有在徹底脫離被市場(chǎng)玩弄的境地后,我才明白,我一直在尋找的圣杯,就是我自己,我自己的內(nèi)心.這是一種必須親身經(jīng)歷的返樸歸真,必須感同身受的精神歷練.在這里,沒有一個(gè)神奇公式,或者模型,能令你成為期貨市場(chǎng)的"東方不敗".看對(duì)和賺到錢,之間的距離還很遙遠(yuǎn).很多時(shí)候,成功看似觸手可及,但卻總有一線之隔.投機(jī)更像是40%的科學(xué)+60%的藝術(shù)的結(jié)合體.后者更是一種分寸的拿捏和火候的掌握,你必須在不斷的實(shí)踐中,千錘百煉,才能掌握交易的"筋道",你的頭寸才會(huì)讓你賞心悅目,品嘗起來(lái)回味無(wú)窮.這里沒有太簡(jiǎn)單的成功路徑,雖然最終你登頂時(shí)的體會(huì),可能只有一句話,甚至無(wú)話可說.但那種簡(jiǎn)單,不是無(wú)知的簡(jiǎn)單,而是歷經(jīng)無(wú)數(shù)復(fù)雜錘煉,不斷升華萃取而出的簡(jiǎn)單.更確切的說,是精煉,是智慧的最高濃度的凝結(jié).
大眾更容易看到的是,結(jié)果.而忽略了抵達(dá)結(jié)果前的路徑.資深的老交易員大多擁有凡人難以想像的心路歷程.當(dāng)然,苦痛在經(jīng)歷之后才知道那并非苦痛,而是磨難.成功的交易者一定是由30%交易系統(tǒng)+30%風(fēng)控系統(tǒng)+40%自我管理構(gòu)成,雖然每個(gè)成功的人比例,細(xì)節(jié)上會(huì)有差別.從失敗到成功,不是一個(gè)簡(jiǎn)單線性的演變,這里面夾雜太多復(fù)雜而多維的非線性積分環(huán)節(jié).永遠(yuǎn)不要指望簡(jiǎn)單的結(jié)果,會(huì)經(jīng)由簡(jiǎn)單的推導(dǎo)而得到.你去讀讀傅雷為<<貝多芬傳>>傳寫的序,就會(huì)明白我的意思,就會(huì)明白高度凝練和簡(jiǎn)單之間,有著很多細(xì)微的區(qū)別.
你昨天晚上,餓著肚子,頂著貼,爬著樓,很辛苦.還有很多好心的朋友在給你幫忙和鼓勵(lì).這一切,大哥看在心里,疼在心里.更讓大哥對(duì)炒客的朋友多一分愛憐.但坦率的講,大哥并不感動(dòng).因?yàn)?你的努力和真誠(chéng),都太流于表象.你的真誠(chéng),目的性和功利性太強(qiáng).你反復(fù)的說,"我不負(fù)大哥,相信大哥也不會(huì)負(fù)我".你的"辛苦",也只體現(xiàn)在上百次鼠標(biāo)的點(diǎn)擊而已.和那些為了拜師學(xué)藝,在烈日驟雨中跪拜幾個(gè)月,和那些為了去朝圣,一步一拜,連續(xù)數(shù)年的那種虔誠(chéng),可以說是有著云泥之別.你的真誠(chéng),更多的體現(xiàn)在"想得到"的基礎(chǔ)上,這一點(diǎn)讓我并不舒服,言詞間更有以良心來(lái)要挾的潛在表達(dá),也許你自己體會(huì)不到.就好像圣經(jīng)里的凡人們,在見到耶穌顯示神跡之前,其實(shí)并不相信耶穌.只有當(dāng)耶穌治好了麻風(fēng)病人和讓盲人重見光明,人們才對(duì)他頂禮膜拜.這種帶有"功利性"的信仰,并非是真正單純的信仰.我來(lái)這里,是想結(jié)善緣的.我尋求的是一種由網(wǎng)絡(luò)而衍生的緣,這感覺由自我內(nèi)心而生.我不對(duì)任何人負(fù)有義務(wù),或者負(fù)擔(dān)救贖的責(zé)任.我不傳授給你我的系統(tǒng),也不代表我就"負(fù)"了你.我并沒得到你什么.而你,除了餓著肚子點(diǎn)擊了數(shù)百次以外,也并無(wú)其他的付出.我經(jīng)歷過太多,沒有任何東西會(huì)給我壓力,讓我做自己不愿意做的事.我有著自己的道德和信仰,這是我做一切事情的原則和底線.
很明顯,你還太年輕,太渴望成功.這注定成功離你的距離,還很遠(yuǎn)很遠(yuǎn).我無(wú)意對(duì)你的執(zhí)著和熱情瓢潑冷水,但你對(duì)成功的渴望,必須付出相當(dāng)?shù)呐驼鎸?shí)的汗水才能得到.你太虛浮,太想得到,卻不明白所得和付出是一個(gè)永遠(yuǎn)恒等的關(guān)系.在你的身上,我看到了每一個(gè)剛踏入期貨行業(yè)的年輕人的影子,熱情奔放,精力充沛,充滿夢(mèng)想.一遇挫折和反復(fù)打擊,自信就會(huì)徹底淪陷.半年多的虧損,在我看來(lái),根本就不算虧損.等你至少努力虧損了三年后,再來(lái)找我...
年輕人,我對(duì)你并無(wú)怪則之意.也希望我的冷水不會(huì)剿滅你對(duì)投機(jī)的滿腔熱情.生命本來(lái)就充滿曲折和失敗,虧損更是注定要與我們一路同行.我希望你能變的更加穩(wěn)重淡定,腳踏實(shí)地,去認(rèn)真的研究和思考市場(chǎng),借鑒學(xué)習(xí)別人的經(jīng)驗(yàn).當(dāng)你交易的周期越來(lái)越長(zhǎng),越來(lái)越對(duì)那些貌似恐怖的次級(jí)波動(dòng)不屑一顧,在那些波瀾壯闊的日內(nèi)波動(dòng)面前談笑自若,你就已經(jīng)走在正確的方向上...
目前我所能夠給你的提示,只有這么多.因?yàn)槟氵€缺乏太多親歷親為的歷練.而這些是無(wú)法逾越和別人難以替代的.祝愿你以后的路,走的更沉穩(wěn)些,少些不切實(shí)際的幻想,多些實(shí)實(shí)在在的磨礪.你當(dāng)然可以給我來(lái)信,詢問一些你所遇到的難題,我也會(huì)視你狀況,給你適當(dāng)提示,并教導(dǎo)你如何構(gòu)造你自己的量化模型,當(dāng)然,你必須有相當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)和計(jì)量金融的基礎(chǔ).很多時(shí)候,我會(huì)知無(wú)不言,很多時(shí)候,我又會(huì)惜字如金.
一切,都要看你自己.這個(gè)世界,沒有神.每個(gè)人的耶穌,都是自己...
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維塔斯 發(fā)表于 2010-11-2 23:18
請(qǐng)教樓主對(duì)于趨勢(shì)未走出來(lái)的小幅震蕩行情一般如何處理？特別是滿倉(cāng)操作的情況下。
所有的小幅震蕩一定是一個(gè)大的行情的構(gòu)成部分，如果你是從前面的行情做下來(lái)的
小幅震蕩不足以破壞大的形態(tài)，持倉(cāng)不動(dòng)，如果是空倉(cāng)。
可以觀望 或順著原有大趨勢(shì)建和大趨勢(shì)一致的倉(cāng)位
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八哥
止損止盈
止損：
止損對(duì)于散戶是個(gè)又愛又恨的詞，這個(gè)問題有時(shí)很深?yuàn)W，有時(shí)又很簡(jiǎn)單。止損本來(lái)的目的其實(shí)就一個(gè)，就是對(duì)你的資金做個(gè)保護(hù)，可是連續(xù)做連續(xù)錯(cuò)，止了十來(lái)八次損了，越止越虧，它就失去了止損的意義，所以以我對(duì)盤面和交易的理解，止損必須加上這么幾個(gè)方面，才顯得足夠的完善。
（1）資金曲線圖。
沒有什么能夠比資金曲線圖更能保護(hù)資金的了，止損只能保護(hù)你一次交易，但保護(hù)不了你的賬戶資金，資金曲線圖卻能保護(hù)你的全部資金。連做連錯(cuò)，一定要看看資金權(quán)益，資金沒怎么虧，你就該怎么止損還怎么止損，沒任何好猶豫的，但如果資金回撤了超過10%了，你必須要停下手來(lái)分析分析近期的操作，看看哪里出問題了，然后再降低倉(cāng)量繼續(xù)操作。在我看來(lái)，資金曲線圖就是期貨交易者的生命線，不劃資金曲線圖者，交易沒有意義，你終究是個(gè)失敗者。高手，總是會(huì)控制資金曲線圖，最近大幅盈利了，降低倉(cāng)位，等待曲線圖走的平滑，再倉(cāng)位重一些。最近盈利大幅回撤了，停手看看，降低倉(cāng)位，控制一下，小散要在這方面學(xué)的有模有樣的控制自己，千萬(wàn)別懶惰。
（2）止損保護(hù)單次交易以及整個(gè)交易系統(tǒng)
你雖然是短線交易的，但200點(diǎn)的止損能讓你10次對(duì)9次，能讓盈利絕對(duì)抵的過虧損，200點(diǎn)對(duì)你就是合適的。你要是9次賺20個(gè)點(diǎn)，1次止損200個(gè)點(diǎn)，那200點(diǎn)就是不合適的。同樣都是止損，意義和結(jié)果卻是千差萬(wàn)別的，根本上，就是因?yàn)槟愕慕灰紫到y(tǒng)。分析止損多少，一定要先看看你是用什么方法交易的，離開了交易的方法，止損無(wú)從談起。我是做波段的，我就要找買進(jìn)去就漲，賣出去就跌的位置，買了不漲，我零止損。這就體現(xiàn)出止損的意義了。止損保護(hù)單次交易，保護(hù)你的資金，但更重要的，是保護(hù)你的交易系統(tǒng)是盈利的，所以講如何止損，先分析你如何交易，分析清楚了，才能談這個(gè)問題。
止損的方法：
（1）資金止損，虧總資金2%我就出場(chǎng)，這是方式一；
（2）到某某點(diǎn)位了，或者支撐阻力破了，止損，這是方式二；
（3）某某均線破了，這是方式三；
（4）交易做錯(cuò)了，或者行情不動(dòng)，為了修正之前的交易而止損，方式四；
怎么選，你自己看，剛才我已經(jīng)說過了。
止盈
止盈和止損是一個(gè)概念，散戶糾結(jié)，無(wú)非是兩個(gè)原因，盈利回吐了，行情出早出晚了。
止盈離開了交易系統(tǒng)，也是瞎扯淡，沒有交易手法，止盈也是個(gè)空話，做波段的，三天止盈，做炒單的，3分鐘止盈，做趨勢(shì)的，三年都未必止盈。孰對(duì)孰錯(cuò)？
會(huì)不會(huì)止盈，要看你用什么方法，你做趨勢(shì)的三天止盈，你就是個(gè)笨蛋。別看你賺錢了，賺了也是個(gè)笨蛋。你做波段的，這單拿了一個(gè)月沒平，炫耀自己翻了一倍，翻了也是個(gè)笨蛋，遲早還回市場(chǎng)，為什么，因?yàn)閮烧叨紱]有按照自己的交易方法交易，隨心情隨行情而變，最后不是行情變了，而是自己變了。
我現(xiàn)在沒法發(fā)圖，新手嘛，我就跟你們說一點(diǎn)，傻到不會(huì)止盈的，找跟均線。找根合適的均線，破了就平，最簡(jiǎn)單，但也最實(shí)用。
倉(cāng)位
拉里威廉斯說了，我做盤最重要的思想，就是哥認(rèn)為哥現(xiàn)在的交易是錯(cuò)的，所以他20%的倉(cāng)位做。丁洪波認(rèn)為他的交易成功率超過80%，他才有信心滿倉(cāng)飄來(lái)回。
雖說短線手法千奇百怪，但以我看來(lái)，都是萬(wàn)變不離其宗，做短線，一定要用各種各樣的方式來(lái)過濾不適合你的交易，尋找適合你的交易，成功的交易，比如我說幾種過濾的方式：
（1）日線級(jí)別上的趨勢(shì)過濾，比如說吧，日線現(xiàn)在在30日均線上方，我做日內(nèi)就只多不空；
（2）開盤價(jià)：今天的價(jià)格在開盤價(jià)上，我就只多不空；
（3）放量，價(jià)格不放量沖，我就不操作；
（4）橫盤震蕩，沒有半個(gè)小時(shí)以上的橫盤平臺(tái)，我就不操作；
（5）開盤15-30分鐘不交易，時(shí)間不到9點(diǎn)15以后，不參與交易。
（6）價(jià)格沒有突破昨日的高低點(diǎn)，我就不交易。
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倉(cāng)位的輕重不在于持倉(cāng)比例，而在于是否超過了你交易策略的已知最大風(fēng)險(xiǎn)。
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http://www./forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=355951&pid=4734683&fromuid=88721
再說一下關(guān)于資金管理方面應(yīng)該注意的問題 前面提到的比較籠統(tǒng)
詳細(xì)說明
比如你有資金10，000元 每次交易投入資金占1/3大概是3300元 那么假設(shè)豆粕的價(jià)格是3300元 你可以開一手 你入場(chǎng)了 首次做多是3300 你的止損設(shè)置在3294 止損是6點(diǎn) 人民幣是60元 加上手續(xù)費(fèi)大概70元
你的承受是不管交易多少次 虧損最多是1000元 占總資金的10% 這是國(guó)際慣例 1000÷70=14次多一點(diǎn) 就意味著你可以連續(xù)做錯(cuò)14次 那很不幸 你要休息 之后改合約 合約價(jià)格要小于2600 這是出錯(cuò) 連續(xù)14次止損 按照現(xiàn)在規(guī)則是不會(huì)出現(xiàn)的
如果你交易后 止損幾次之后開始獲利 當(dāng)你因?yàn)橐皇侄蛊色@利達(dá)到或大于1650元的時(shí)候 你的總資產(chǎn)共有11650元
你可以交易2手合約了 你所承擔(dān)的損失最大是10% 是1165元 1165÷140=8次 在8次中 你損失達(dá)到1165了 就恢復(fù)1手合約
如果成功 再次超過合約50% 以為著你獲利達(dá)到3300元 之后晉級(jí) 交易3手 以此類推 如果錯(cuò)了 恢復(fù)1手合約 從新開始
這樣資金的曲線會(huì)平穩(wěn)增長(zhǎng) 當(dāng)交易到7手合約的時(shí)候 會(huì)出現(xiàn)加速度
大概就是這樣了
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提高勝算的方法就是：
在流暢的市場(chǎng)，
選擇流暢的品種，
找到流暢的時(shí)間周期級(jí)別，
等待流暢的形態(tài)出現(xiàn)， --做流暢的行情。等待，要學(xué)會(huì)等待。
不順的時(shí)候，對(duì)交易有點(diǎn)恐懼很正常，心理原因，因?yàn)槟悴幌胩澚?，有畏難情緒，交易上放不開。要做的就是等待自已熟悉機(jī)會(huì)的出現(xiàn)，找回交易的感覺
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K線里有殺氣
問：請(qǐng)問樓主怎樣一步步地構(gòu)建屬于自己的規(guī)則？這過程中應(yīng)該注意什么？
答：學(xué)會(huì)每天總結(jié)交易的得失，收盤后根據(jù)交易明細(xì)總結(jié)，"失敗的單子為什么失敗，怎么處理才能付出最小的代價(jià)，成功的單子為什么成功，如何處理才能利益最大化"等等，學(xué)會(huì)寫交易日記，把這些總結(jié)文字記錄下來(lái)，一定要文字記錄下來(lái)，不是想明白就算了，以后沒事經(jīng)常翻看自己的總結(jié)，成功的一部分可以復(fù)制，錯(cuò)誤的事情不能一而再再而三的犯，堅(jiān)持半年，你就知道了。 這是一個(gè)自我專業(yè)化訓(xùn)練的過程。
問：請(qǐng)問具備哪些條件就可以成為頂尖高手？
答：沒有既定的標(biāo)準(zhǔn)可以參考，有些人因?yàn)橐粋€(gè)性格因素失敗，但別人可能因?yàn)橥瑯拥男愿裉卣鲄s成功，所以沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，過程最重要，嚴(yán)格意義上來(lái)說，任何人經(jīng)過殘酷的自我訓(xùn)練都可能成為一個(gè)合格的交易者，只是真正對(duì)自己做殘酷專業(yè)化訓(xùn)練的朋友太少了。
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日內(nèi)波段的做法！
開篇第一句，我的QQ：372626300，加時(shí)注明期貨交流，我的網(wǎng)名叫八哥。
以前一直做趨勢(shì)，有6年時(shí)間了，從最初的不到20萬(wàn)賠到只剩2萬(wàn)，后來(lái)在自己總結(jié)找原因的時(shí)候看到了王向洋的視頻，當(dāng)時(shí)也是很雜的一些內(nèi)容，直到其中一個(gè)視頻，他提到了他曾經(jīng)看過的一本書《克羅談期貨交易策略》，我從網(wǎng)上買到了一本影印本，這是唯一的一本到現(xiàn)在為止我還在不斷看的書，每個(gè)星期都看，基本都可以背下來(lái)了還在看。給我的感觸和啟發(fā)特別的大。
現(xiàn)在，回歸到講日內(nèi)的波段，跟大家總結(jié)和分享一下我自己操作的經(jīng)歷，當(dāng)然不能自封什么高手，僅是看到這個(gè)論壇大家的氛圍非常好，所以就一起分享一下。
在講波段之前，首選先講一下心態(tài)，我因?yàn)槭艿侥潜緯挠绊?，所以到現(xiàn)在為止我一直認(rèn)為，日內(nèi)波段想要賺錢，一定要一根筋，那什么叫一根筋，怎么去一根筋呢？就是當(dāng)你固執(zhí)的認(rèn)為行情一直上漲的時(shí)候，就一直去做多，不要做空，直到趨勢(shì)改變了你原來(lái)的看法，你再轉(zhuǎn)向。
那么，什么時(shí)候是你確認(rèn)方向的時(shí)候？還是要從日線甚至周線的趨勢(shì)當(dāng)中說起。
我先假設(shè)行情進(jìn)入了震蕩的時(shí)期，那么無(wú)論如何的震蕩，最終肯定要選擇方向的，行情不會(huì)沒有來(lái)由的震蕩，總有它的理由，要么是低位徘徊，要么是中期調(diào)整，要么是高位遇阻動(dòng)力不足。所以在看震蕩之前，我們先看一下之前的走勢(shì)是處于什么樣的走勢(shì)之中，如果之前一直是震蕩，那么你要等，等到開始突破的時(shí)候，如果之前是漲勢(shì)，那么你要堅(jiān)持認(rèn)為價(jià)格會(huì)上漲，如果之前是跌勢(shì)，那么你要堅(jiān)持認(rèn)為價(jià)格會(huì)下跌（其實(shí)還有一個(gè)更簡(jiǎn)單的方法，我經(jīng)常用，就是看看均線，價(jià)格在均線之上，尤其是60日均線之上，我從來(lái)不輕易的看空，哪怕價(jià)格跌停呢?。?。
我個(gè)人認(rèn)為日內(nèi)波段的操作是沒有必要天天都去做的，直到有一個(gè)明確的走勢(shì)的時(shí)候。
借用一下克羅的投資理念，就是之前的行情是處于震蕩的時(shí)候，你要等到突破以后，方向明確了，再開始做日內(nèi)的波段。如果是上漲以后的下跌，你要堅(jiān)持一根筋的思路，就是下跌等到有重要的支撐站住了以后做多，如果附近沒有關(guān)鍵的支撐位的時(shí)候，你要判斷回調(diào)的幅度，也就是38.2%、50%、61.8%幾條黃金分割線，克羅強(qiáng)調(diào)在回調(diào)至45%-55%時(shí)入場(chǎng)， 同樣的，我個(gè)人也認(rèn)為你應(yīng)該等到價(jià)格回調(diào)到這個(gè)幅度并且開始繼續(xù)上漲的時(shí)候入場(chǎng)做多。不要輕易的改變你認(rèn)定的方向，絕對(duì)不要。
下面我細(xì)化到日內(nèi)的波段操作上，當(dāng)你認(rèn)定了目前大趨勢(shì)的走向的時(shí)候，日內(nèi)的波段就不會(huì)存在猶豫不決的問題，以前我也常遇到這樣一個(gè)問題，我是在這個(gè)位置做突破呢？還是遇阻做空呢？支撐阻力位往往都是帶有兩面性的，在你猶豫不決的時(shí)候，你很可能已經(jīng)錯(cuò)過了價(jià)格和合適的點(diǎn)位，從而錯(cuò)過了很好的入場(chǎng)時(shí)機(jī)，只有在收盤的時(shí)候看著價(jià)格和圖表悔恨?，F(xiàn)在你不會(huì)了，因?yàn)槟阒懒?，你確定了今天的走勢(shì)的方向，比如說是上漲，那么就堅(jiān)持突破了高點(diǎn)就做多，下跌遇到了支撐就做多，一直這樣做，直到收盤為止。
簡(jiǎn)單化了操作，確定了何時(shí)入場(chǎng)以后，我再講一下如何止損，如何止盈。關(guān)于如何止損的問題，其實(shí)都是老生常談了，大家基本都知道幾種常用到的止損，但我要強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)，就是你在做日內(nèi)的波段，價(jià)格不可能突破了高點(diǎn)就一去不復(fù)返了，它還會(huì)下跌或者回調(diào)的，也就是說，你的盈利不是無(wú)限的，一次操作的盈利是有限的，所以你不可能放很大的止損來(lái)過濾信號(hào)，我也絕對(duì)不認(rèn)為突破了高點(diǎn)或者站住了支撐會(huì)虛假的往相反的方向跑了很遠(yuǎn)再回來(lái)，如果價(jià)格這樣在走，我寧可覺得反方向行徑或者震蕩的可能性要大的多。所以我堅(jiān)持小幅的止損，3，4個(gè)價(jià)位的止損足夠多了，當(dāng)你開倉(cāng)以后價(jià)格往相反的方向去了，你可以迅速的跑出去，少賺一次沒關(guān)系，但至少你可以規(guī)避掉一次錯(cuò)誤的硬扛所帶來(lái)的巨額損失，用我們做期貨經(jīng)常講到的一句圣經(jīng)來(lái)說--投資的最大秘訣，在于保住本金。你錯(cuò)了，行情又上去了，你還可以再進(jìn)去，不怕什么，多動(dòng)一次手而已，無(wú)所謂的。
再講一下如何去止盈，我個(gè)人經(jīng)常用到的止盈的方式就是均線，尤其是10日，20日和60日的均線，如果突破以后上漲的速度比較快，那么就用10日均線去止盈，如果突破以后價(jià)格運(yùn)行的比較慢，就用20日或者60日的均線去止盈，什么時(shí)候那根1分鐘的K線的收盤價(jià)到了均線之下，什么時(shí)候我出手走人。如果是破了均線開始橫盤震蕩了，你還有一次遇支撐做多和突破高點(diǎn)做多的機(jī)會(huì)，不怕的。如果沒有，那么我們先落袋為安了，我也有很多的朋友跟我講，說自己每次都拿不出單，我說因?yàn)槲矣凶约旱姆椒ㄈブ褂晕覉?jiān)持就行，對(duì)，就那么堅(jiān)持，膽子放大一點(diǎn)，你有止損保證你的風(fēng)險(xiǎn)，你大可以多拿點(diǎn)時(shí)間，因?yàn)閮r(jià)格的上漲就是時(shí)間換空間，你不給它上漲的時(shí)間，它又怎么給你帶來(lái)豐厚的利潤(rùn)呢？
這里要講到一個(gè)很細(xì)節(jié)的問題，比如突破高點(diǎn)做多，遇支撐做多。我個(gè)人比較習(xí)慣于看5分鐘K線圖，一分鐘的高低點(diǎn)太亂了，或者你也可以用一下寶塔線(小鍵盤里輸入TWR也可以)，很清晰，一目了然。還有就是今天的開盤跳空高開了，可能價(jià)格就會(huì)偏離均線很遠(yuǎn)，沒辦法看，那我教你一個(gè)方法，看1分鐘K線的低點(diǎn)，如果價(jià)格突破的速度比較快，那么你就用前一分鐘K線的低點(diǎn)作為止盈，如果突破的速度比較慢，那么你就用再前一分鐘的K線低點(diǎn)作為止盈。很多人覺得這樣價(jià)格反向的時(shí)候不是會(huì)損失很多收益嗎？相信我，不會(huì)的，你跑的太快，永遠(yuǎn)是不會(huì)有大收益的，也就是說，如果今天的價(jià)格是持續(xù)在漲，甚至漲停，你跑的太快，都是吃不到什么利潤(rùn)的，有時(shí)價(jià)格波動(dòng)的速度太快，上下起伏也比較大，你跑的那么快，怎么能拿到大收益的。我曾經(jīng)就在做白糖的時(shí)候碰到過連續(xù)6天都是上漲，那時(shí)我的資金曲線陡峭的一塌糊涂。
當(dāng)然很多朋友肯定也會(huì)問到我這樣的問題，日間的趨勢(shì)是不可能天天漲的啊，總有下跌的時(shí)候，有時(shí)甚至連續(xù)幾天都下跌，你堅(jiān)持做多，不是連續(xù)虧，連續(xù)虧嗎？我這里說一下我自己判斷的方法，不要去管今天的開盤是高開還是低開，那都沒有用的，價(jià)格高開可以低走也可以高走，你要等，如果今天開盤后價(jià)格一直在往上走，偏離開盤價(jià)比較遠(yuǎn)的位置，我不認(rèn)為今天的行情會(huì)那么容易再跑下來(lái)，如果開盤以后價(jià)格橫盤震蕩，你就等著突破了以后跟進(jìn)去，如果價(jià)格是開盤以后往下走，那我之前強(qiáng)調(diào)了，日內(nèi)波段不是要你天天都做的，天天都做天天都賺錢的，那是神仙。你堅(jiān)持一根筋的做法是為了避免在你下單的時(shí)候猶豫是做多呢還是做空？你怎么知道今天的行情就是下跌？你卜過卦了？當(dāng)我看到價(jià)格在開盤以后持續(xù)的走低，我就等，等到價(jià)格回到了開盤價(jià)之上，我再去做多，否則我就看著不動(dòng)，不動(dòng)又不怕，又不會(huì)損失一毛錢的本金。
有的人會(huì)說，主力是會(huì)做陷阱的，有時(shí)候會(huì)沖高一些，然后開始猛跌，行情持續(xù)下行，這個(gè)我們不怕，因?yàn)橛兄箵p。有時(shí)候價(jià)格會(huì)走低，然后再上沖，那我們就盯著開盤價(jià)那根線，看看價(jià)格是否會(huì)上沖，沖的過去，就找個(gè)合適的入場(chǎng)時(shí)機(jī)做多，沖不過去，就看著它走就好了，隨你怎么玩，我就是不進(jìn)場(chǎng)。
另外強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，對(duì)于資金管理的問題，其實(shí)也說不上是什么資金管理，你總會(huì)有一天頭昏腦脹或者行情變成極端的時(shí)候，千萬(wàn)記得，當(dāng)你連續(xù)做錯(cuò)連續(xù)做錯(cuò)的時(shí)候，要停下來(lái)看看你今天虧了多少，每天虧的錢不要太大，有個(gè)5%已經(jīng)足夠多了，超過了這個(gè)數(shù)，不論接下去行情如何，關(guān)機(jī)走人，換換心情，保住本金，你才有賺錢的可能。
另外對(duì)于倉(cāng)位的問題，我是不認(rèn)為滿倉(cāng)有什么不好，我又不持倉(cāng)隔夜，怕什么，輕倉(cāng)老是做錯(cuò)，有什么用，不還是虧嗎？重倉(cāng)我對(duì)的次數(shù)多，資金才會(huì)累加。至于怎么應(yīng)用，仁者見仁智者見智罷了，收盤的時(shí)候看看自己的結(jié)算單，對(duì)的次數(shù)多，以后可以嘗試倉(cāng)位重一些，如果對(duì)的次數(shù)少，倉(cāng)位稍微放輕點(diǎn)，如果錯(cuò)的次數(shù)太多，那我告訴你，你肯定是哪錯(cuò)了，你還是停下手把之前一個(gè)月的單子一筆一筆的好好理理，為什么在這個(gè)點(diǎn)位下單，為什么這個(gè)點(diǎn)位不跑，為什么這個(gè)點(diǎn)位不止盈，相信梳理過以后，對(duì)你自己會(huì)有很大的幫助和提高。
其他的就沒什么東西好說了，如果大家還有什么更好的經(jīng)驗(yàn)可以交流和分享的話，可以聯(lián)系我，期貨里的錢是賺不完的，我不認(rèn)為分享給大家好的東西我就沒錢賺了，哈哈！
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關(guān)于AJ策略的研究和帖子合集
http://www./forum.php?mod=viewthread&tid=10381&page=1&authorid=5612
AJ的一致性交易，我是這么認(rèn)為的，充分體現(xiàn)了紀(jì)律、執(zhí)行力的完美統(tǒng)一，取得的成績(jī)更是有目共睹，這個(gè)帖子主要是這一個(gè)星期對(duì)于AJ帖子的合集以及自己的一些解讀（藍(lán)色字體），一個(gè)優(yōu)秀無(wú)私的投資導(dǎo)師是我們交易道路上最大的幸運(yùn)，很多人在錯(cuò)誤的道路上走了很久最后依然是失敗但自己還是懵懂，正如阿布說的，在正確的道路上，剩下的只是堅(jiān)持了，感謝AJ無(wú)私的分享和幫助。
一、交易紀(jì)律：根據(jù)每次交易止損許可的范圍考核當(dāng)天是否交易，每天一單是鐵打的紀(jì)律。
二、開倉(cāng)后的動(dòng)作：止損、平三一份倉(cāng)、平推、平三分之二倉(cāng)、移推、止盈或者持倉(cāng)到尾市。
三、關(guān)于止損：
1、止損位相差300多點(diǎn)，不符合300點(diǎn)內(nèi)的止損的規(guī)則，所以早上天膠的殺跌和我沒關(guān)系。（嚴(yán)格按照系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的日內(nèi)交易許可止損的范圍內(nèi)，進(jìn)行開倉(cāng)是否，即止損幅度決定了你的倉(cāng)位風(fēng)險(xiǎn)和收益，決定交易的不是信號(hào)而是否符合最小的風(fēng)險(xiǎn)博取合理的利潤(rùn)）
2、止損大于300點(diǎn)，這種情況下只能耐心等待下個(gè)開倉(cāng)信號(hào)，必須是多頭信號(hào)，否則今天就不操作了。（當(dāng)天的止損范圍大于300點(diǎn)，為什么，不開空倉(cāng)，反而等待開多倉(cāng)呢？需要結(jié)合什么判斷？）
四、關(guān)于交易規(guī)則的明確化：
1、后來(lái)自己去思考，發(fā)現(xiàn)，關(guān)鍵在于你的交易方法不夠明確，當(dāng)你的交易方法明確了后，你得按照你的方法至少統(tǒng)計(jì)以前1年的數(shù)據(jù)（建議手動(dòng)統(tǒng)計(jì)，嚴(yán)格點(diǎn)，別善待自己，要狠點(diǎn)，這是為你自己負(fù)責(zé)），然后得出了這方法可以用（各種測(cè)試數(shù)據(jù)綜合過關(guān)），而且你知道用這個(gè)方法，你會(huì)冒多大的風(fēng)險(xiǎn)，超出了這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，基本你的方法就需要調(diào)整了。在沒超出風(fēng)險(xiǎn)的任何時(shí)候都是在可接受范圍的，然后按方法執(zhí)行時(shí)，如果一開始怕控制不了自己，我的建議就是開倉(cāng)后，在止損位附近設(shè)置個(gè)價(jià)格預(yù)警，然后去做其他事，看其他品種行情也好，看電影也好，隨你自己。沒預(yù)警就代表安全，預(yù)警了就看下你持有的品種，這樣時(shí)間長(zhǎng)了，自然會(huì)有長(zhǎng)進(jìn)。前面說的這些的前提就是你要對(duì)自己的交易方法完全地了解。最后我想說的事，想做日內(nèi)波段或趨勢(shì)，必須放棄小的價(jià)格波動(dòng)，舍得，舍得就在于此，同時(shí)減少交易次數(shù)是日內(nèi)波段或趨勢(shì)必須要思考的。我之所以能不斷的按信號(hào)砍倉(cāng)，是建立在我對(duì)我的交易方法了解基礎(chǔ)上，這種情況每年都發(fā)生，去年也同樣發(fā)生過。
PS：沒有一塵不變的交易方法，她只適應(yīng)一段時(shí)間（可能是幾天、幾個(gè)星期、幾個(gè)月，也有可能是幾年）一旦風(fēng)險(xiǎn)失控，就必須調(diào)整策略。
（堅(jiān)持一種經(jīng)過統(tǒng)計(jì)驗(yàn)證的符合自己的方法，并堅(jiān)持不懈的堅(jiān)持下去，你一定會(huì)心想事成，阿布也曾說過，日本的幾個(gè)磅日外匯達(dá)人也都在證明日內(nèi)操作，堅(jiān)持一種簡(jiǎn)單策略的榜樣的力量）。
五、關(guān)于倉(cāng)位的問題：
關(guān)于倉(cāng)位問題，我簡(jiǎn)單說說我的看法：
我個(gè)人認(rèn)為倉(cāng)位重與否不在于持倉(cāng)比例，那是表面上的。倉(cāng)位重與否得結(jié)合你自身的交易方法，我做日內(nèi)天膠100萬(wàn)，我只開21手，如果超過21手我就覺得重，而低于21手就屬于保守型（多余資金根本就在浪費(fèi)），我來(lái)解釋下，按照我的方法和去年一年的驗(yàn)證，最大連續(xù)虧損時(shí)間持續(xù)15個(gè)交易日（中間有盈利的交易日可沒有創(chuàng)出權(quán)益新高），連續(xù)虧損1300點(diǎn)，按照21手計(jì)算，就是一入場(chǎng)就碰到了虧損1300點(diǎn)的最大風(fēng)險(xiǎn)情況，那么最多虧損136500，也就虧損14%不到，所以說我開21手的倉(cāng)位并不重，而是恰當(dāng)好處，很多書上和分析師讓投資者一味地降低交易資金的比例是不科學(xué)的，倉(cāng)位就和止損止盈一樣，脫離了交易方法本身，單獨(dú)拿出來(lái)說就意義不大了。中長(zhǎng)線趨勢(shì)操作系統(tǒng)道理一樣。
一個(gè)系統(tǒng)首先考慮的應(yīng)該是最大的風(fēng)險(xiǎn)，盈利則是其次。很多人經(jīng)常發(fā)現(xiàn)自己的方法，而后變來(lái)變?nèi)?，就是因?yàn)椴粔蚯趧?，沒有經(jīng)過統(tǒng)計(jì)學(xué)的嚴(yán)格驗(yàn)證，不知道自己系統(tǒng)的最大風(fēng)險(xiǎn)，所以一旦有一段時(shí)間表現(xiàn)不好，便失去了耐心，這樣下去，永遠(yuǎn)別想找到好的交易方法，因?yàn)榭赡苣惴艞壍姆椒ㄖ芯陀泻玫姆椒ā?/P>
（倉(cāng)位必須考慮到所用系統(tǒng)而且最好結(jié)合品種波動(dòng)性，通過歷史統(tǒng)計(jì)最大虧損和連續(xù)虧損的數(shù)值，從而決定倉(cāng)位的比例，短線交易秘訣中也提到關(guān)于資金這一塊，非常有價(jià)值，看來(lái)是贏家大道之簡(jiǎn)
關(guān)于日內(nèi)波段交易(china_AJ原創(chuàng))
http://www./thread-1095-1-1.html
六、關(guān)于勝率
我做不到那么高的勝率，還有的就是我沒說對(duì)現(xiàn)在的勝率滿意，當(dāng)然，也沒有不滿意，因?yàn)槟遣皇顷P(guān)鍵。
我當(dāng)然相信你的交易方法比我更好，比我好的方法肯定是存在的，這點(diǎn)我一點(diǎn)也不質(zhì)疑，也不會(huì)驚訝。
由衷希望你能在你現(xiàn)有勝率的前提下，構(gòu)建相對(duì)成熟的系統(tǒng)，也真心祝你成功，謝謝！
（勝率對(duì)于一個(gè)收益數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)預(yù)期是正的來(lái)說，勝率并不是最重要的，這在通向自由財(cái)務(wù)王國(guó)中，關(guān)于構(gòu)建系統(tǒng)要件中，勝率并不是一個(gè)關(guān)鍵要素也明確的說明，這和很多普通投資者每天研究高勝率的所謂指標(biāo)可能相悖,勝率不是決定一個(gè)系統(tǒng)是否優(yōu)秀的重要標(biāo)準(zhǔn)）
七、關(guān)于最大回撤
至于最大回撤的問題，我以前也談過，如何控制最大回撤得根據(jù)自己的交易策略，不是能不能，而是想不想（取決于你對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的厭惡），當(dāng)然，還有就是因?yàn)榻灰撞呗圆⒉豢赡軒资耆缫蝗詹粫?huì)變化，可能根據(jù)你的交易方法，在去年最大回撤只有15%，那么可能今天的行情走勢(shì)會(huì)打破去年的15%。
交易的成功與否在于：第一，你有一套預(yù)期收益為正的交易方法；第二、深入了解你的交易方法（就是對(duì)你的交易方法進(jìn)行全面的檢測(cè)），這也是我推薦《超越技術(shù)分析》的原因；第三、確定交易方法后，交易策略執(zhí)行必須要具有一致性（包括開倉(cāng)、平倉(cāng)、資金管理）。
（超越技術(shù)分析，是每個(gè)構(gòu)建交易系統(tǒng)的投資人不可多得一本教材,非常感謝AJ）
八、關(guān)于紀(jì)律執(zhí)行力
開這個(gè)貼只是為了說明紀(jì)律、執(zhí)行力和資金管理在交易中的重要性（一致性規(guī)則必須與一致性行為完美結(jié)合，否則，要規(guī)則干什么），交易方法并不是最重要的，因?yàn)槲业慕灰追椒O其簡(jiǎn)單也談不上是非常好的系統(tǒng)，同樣的，如果我現(xiàn)在的方法換成大家之中的某種方法（可以量化），那么我可能會(huì)同樣會(huì)賺錢。交易方法固然有其重要性，也是交易賺錢的必要條件，但并不是充分條件，因?yàn)橹挥薪灰追椒?，也不一定賺錢，希望大家別會(huì)錯(cuò)了我的意，切勿為了尋找'圣杯'過于浪費(fèi)時(shí)間。
九、唯一圖例（AJ系統(tǒng)的管中窺豹）
《100萬(wàn)實(shí)盤裸單（日內(nèi)趨勢(shì)）》帖子中的93樓有個(gè)關(guān)于AJ系統(tǒng)圖中波動(dòng)突破的案例，當(dāng)天一波酣暢淋漓的行情收入囊中。
（從圖示看這只是一個(gè)開盤5分鐘高低價(jià)的突破，根據(jù)AJ的論述，他的系統(tǒng)是建立在5日行情波動(dòng)突破的基礎(chǔ)之上的，顯然，這并不是，2日波動(dòng)突破的軌道，同時(shí)在這里5分鐘高低范圍超過400點(diǎn)大于止損300點(diǎn)，結(jié)論顯然這并不是AJ的真正系統(tǒng)）
下面這段話道出真?zhèn)危?/P>
跟前5分鐘的高低幅度沒任何關(guān)系，至少我是的，和止盈一樣，都要根據(jù)近兩日日內(nèi)波動(dòng)幅度有關(guān)，如果波動(dòng)幅度小，你還用大的止損止盈，那么盈虧比肯定不行，譬如，去年上半年天膠波動(dòng)小，下半年波動(dòng)幅度增大，那么相應(yīng)止盈止損都要擴(kuò)大，這是同步的，要是固守固定點(diǎn)數(shù)，肯定不適合當(dāng)下行情而導(dǎo)致無(wú)意義止損和盈利幅度跟不上行情（止盈過早）
十、止盈、平推
大概意思就是只要沒到第一減倉(cāng)位（沒有進(jìn)行減倉(cāng)），那么止損位不動(dòng)，如果到了第一減倉(cāng)位后，止損就提到開倉(cāng)價(jià)附近（平推），后面盈利如果繼續(xù)擴(kuò)大，就采用跟蹤止盈了。
（非常簡(jiǎn)單，非常明確，這也是作為日內(nèi)交易必須學(xué)會(huì)的，為什么很多人會(huì)買，而不會(huì)平倉(cāng)，學(xué)會(huì)用用虧比去平倉(cāng)，將會(huì)大大提升自己日內(nèi)的水平）
具體多少止盈得根據(jù)此品種最近兩天的波動(dòng)性做設(shè)置，波動(dòng)性大，止盈會(huì)放大，波動(dòng)性小，止盈就會(huì)縮小，而不是一根筋固定點(diǎn)數(shù)。
（波動(dòng)性即開倉(cāng)時(shí)候的止損幅度，決定了你的止盈空間設(shè)置，非常的科學(xué)并具有明確性和可操作性和預(yù)測(cè)性）
開倉(cāng)價(jià)位比你預(yù)計(jì)的要低一點(diǎn)，我不是600全部平的，是700平了三分之二（主動(dòng)減倉(cāng)），后價(jià)格回落到420平了剩下的倉(cāng)位（被動(dòng)平倉(cāng)），我一般是分三次減倉(cāng)（每次三分之一），如果突破第一減倉(cāng)位，利潤(rùn)繼續(xù)擴(kuò)大我會(huì)多持有幾分鐘（這就是你理解的止盈更的不那么緊），幾分鐘后如果價(jià)格到第二減倉(cāng)位我就毫不猶豫平三分之二倉(cāng)位，剩下的三分之一要么價(jià)格回撤到一定幅度就平，要么持有到收盤，要么到第三減倉(cāng)位。
之所以扛回撤，是為了抓日內(nèi)趨勢(shì)，也不至于利潤(rùn)被全部吞沒，所以主動(dòng)止盈和被動(dòng)止盈都要結(jié)合在一起。
這些都屬于交易策略里的止盈部分。具體怎么設(shè)置減倉(cāng)位，要結(jié)合行情的波動(dòng)大小、止損幅度等等。
昨天阻力位在今日作用有限，所以止盈并不考慮阻力位，只考慮波動(dòng)性，第一減倉(cāng)位和止損的比至少是2：1，一般都是在2.5：1附近，第二減倉(cāng)位最少4：1，第三減倉(cāng)位最少6：1.
十一、一個(gè)關(guān)于勝率、盈虧比、收益、回撤的實(shí)盤統(tǒng)計(jì)
截止昨日，共交易了25筆，盈利10筆，勝率40%，平均每筆盈利53435，平均每筆虧損13465，平均每筆盈虧比4：1，最大單筆虧損2.4%（2月17日），最大單筆盈利13.2%（3月8日），資金權(quán)益最大回撤7.4%。
十二、關(guān)于入場(chǎng)的時(shí)間
先根據(jù)波動(dòng)性確定今天止損的幅度，然后根據(jù)這個(gè)幅度設(shè)置合理的入場(chǎng)價(jià)位，如果是大幅突破后入場(chǎng)價(jià)位超過今日止損幅度，我就會(huì)等突破后的反彈或回撤入場(chǎng)。
（根據(jù)AJ的論述，一般實(shí)在開盤的10分鐘后，根據(jù)波動(dòng)性確定止損幅度，從而決定開倉(cāng)是否）
十三、關(guān)于心態(tài)
心態(tài)這東西光憑我說肯定不行，得自己去鍛煉，好心態(tài)的前提是要對(duì)自己的交易策略有信心，當(dāng)然，并不是盲目自信，要有據(jù)可循，如果非要有什么辦法，我的建議就像我以前在帖子里說過，下好單，設(shè)好止損（我都是手動(dòng)的，所以我都設(shè)置預(yù)警），然后找點(diǎn)其他事做，但是，別離開電腦。
（開倉(cāng)后，很多人都幾乎分分秒秒盯著不斷波動(dòng)的價(jià)格，經(jīng)常看著價(jià)格心驚肉跳，手心冒汗，相信很多人都有過這種情形，我也是。AJ說，下好單，設(shè)好止損（我都是手動(dòng)的，所以我都設(shè)置預(yù)警），然后找點(diǎn)其他事做，但是，別離開電腦。）
十四、關(guān)于優(yōu)化系統(tǒng)
現(xiàn)在的策略能賺錢，所以沒必要那么優(yōu)化（另外，優(yōu)化不見得是好事），可能等當(dāng)前策略失靈，會(huì)考慮調(diào)整策略。
（策略沒有超過回撤警戒線，證明系統(tǒng)依然是有效的，過多的優(yōu)化反而造成相反的結(jié)果）
十五、時(shí)間周期選擇
固定時(shí)間段，找個(gè)合理的交易策略，然后執(zhí)行的必須要有一致性。
（根據(jù)對(duì)交易系統(tǒng)的科學(xué)統(tǒng)計(jì)，選擇符合系統(tǒng)的品種，選擇符合系統(tǒng)的時(shí)段，對(duì)于交易來(lái)講，三者如能完美結(jié)合，根據(jù)系統(tǒng)交易，將會(huì)取得很好的收益）
十六、關(guān)于改進(jìn)之前關(guān)于系統(tǒng)AJ的說明
1、下面說我這做日內(nèi)的方法，
第一：很簡(jiǎn)單，當(dāng)價(jià)格在10分鐘以內(nèi)多空雙方爭(zhēng)奪形成的高低點(diǎn)被突破入場(chǎng)，止損就是如果做多，前10分鐘以內(nèi)形成的低點(diǎn)止損，具體低點(diǎn)下方多少止損，你得取統(tǒng)計(jì)不同品種的假突破幅度。
第二：要確立品種，你得統(tǒng)計(jì)所有品種主力過去1年的所有數(shù)據(jù)，找出表現(xiàn)最好的1個(gè)品種，然后盯這個(gè)品種做，當(dāng)此品種資金容不下時(shí)，再加入表現(xiàn)第二好的品種，因?yàn)槟悴僮鞑⒉活l繁，所以不會(huì)影響你的操作；直到方法的最大虧損或最大回撤被破壞，那么請(qǐng)重新修復(fù)方法，沒有亙古不變方法，可理念卻是相通的。
第三：當(dāng)你找到表現(xiàn)最好的品種，在加入資金管理，那么OK了，你同樣可以達(dá)到非常良好的收益，下面我來(lái)談如果從資金管理方面下手。
2、問：樓主的入場(chǎng)方法是突破每天開盤10分鐘高點(diǎn)就入場(chǎng)呢還是先有個(gè)多空判斷，如果判斷是空，即使突破開盤10分鐘高點(diǎn)也不入場(chǎng)？
如果入場(chǎng)止損后，又突破了高點(diǎn)繼續(xù)入場(chǎng)么？
答：是5-10分鐘，沒有硬性規(guī)定，越早發(fā)現(xiàn)對(duì)自己越有利，這就像職業(yè)賭徒，職業(yè)賭徒上賭桌會(huì)先觀察場(chǎng)上形勢(shì)，然后確立那個(gè)"燈"在哪，以它為指引去下注。所以開盤后要鍛煉自己盡量迅速了解場(chǎng)內(nèi)形勢(shì)，我一般都5-10分鐘內(nèi)判斷場(chǎng)上的形勢(shì)，確立極限被打破，然后站到勝利一方（我知道當(dāng)下是勝利者，后面我不清楚）入場(chǎng)。
我說過一天一次，如果判斷失誤，被止損，而后行情重新回來(lái)，我也放棄，因?yàn)檫@樣一旦遇到震蕩行情，你將會(huì)被來(lái)回刷，這下懂了嗎？
十七、關(guān)于資金管理
現(xiàn)在談資金管理，就是確立品種和方法后，如果具體分配資金。譬如以糖為例子，按照以前1年歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)（絕對(duì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，別欺騙自己），勝率為52%，最大盈虧比為3.5：1，平均每筆盈虧比為2.5：1，1手年凈收益額為25000，最大連續(xù)虧損為3500
好了，條件有了，根據(jù)前三項(xiàng)我們發(fā)現(xiàn)此方法判斷此系統(tǒng)的期望收益為正數(shù)，那么此方法存在賺錢的可能，那么我們來(lái)從資金入手。
首先，最大連續(xù)虧損為3500，那么我們要注意，這時(shí)為了保證我們一入場(chǎng)交易就碰到此極端情況（不是不可能，是有可能,小概率事件別忽視），那么作為職業(yè)玩家的我們不能丟掉可下注的本金，那么我們就必須保證我們?cè)谔澚?500元后有資金繼續(xù)交易，所以我們必須最少準(zhǔn)備：保證金+3500，的本金進(jìn)行交易，如果保證金為8000，那么我們至少得準(zhǔn)備11500開始交易；
其次，為了不影響心態(tài)，我們要控制我們的資金回撤，如果我們要把資金回撤控制在20%以內(nèi)，那么我們得準(zhǔn)備18000元開始交易，這樣就算虧了3500，我們資金回撤也很小；同理如果你有18萬(wàn)資金，那么你可以做10手，如何增加交易倉(cāng)位呢，道理很簡(jiǎn)單，每盈利1萬(wàn)8加一手單子，有人會(huì)問那越來(lái)越危險(xiǎn)了。其實(shí)不然，因?yàn)槟阌糜?萬(wàn)8加倉(cāng)，那么同樣，新增加的單子在以后也只承擔(dān)3500的風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)增加你的回撤幅度。
最后，當(dāng)此方法出現(xiàn)連續(xù)1手虧損超過3500，那么要小心了。你的方法可能需要修補(bǔ)了。
好了，透露了這么多，我感覺最重要的就是關(guān)于資金管理的這部分，希望對(duì)各位期友有所幫助，謝謝！
十八、日內(nèi)交易的理念
順大勢(shì)，逆小勢(shì)；
所謂順大勢(shì)，就是你要有方法確立當(dāng)前是多頭還是空頭（方法要一致）；
所謂逆小勢(shì)，就是在你確立多頭或空頭后，在多頭中等待價(jià)格回檔形成支撐，在空頭中等待價(jià)格反彈形成壓力。
關(guān)鍵點(diǎn)有兩個(gè)：第一，如何確立多空；第二，如何確立回檔支撐和反彈壓力。
確立多空每個(gè)人方法都不一樣，當(dāng)你確立后一定要耐心等待價(jià)格回檔或反彈，市場(chǎng)會(huì)給機(jī)會(huì)的，如果她真的小氣不給機(jī)會(huì)，就放棄，切記盲目追，因?yàn)槟忝つ咳プ穼?duì)于你得止損位置不好判斷。
出場(chǎng)就是最近的回檔支撐或反彈壓力被破。
說不好了，反正就那意思，這理念很重要。
十九、關(guān)于新手老手
新手老是活在交易的表面，老鳥卻能透過現(xiàn)象了解交易本質(zhì)。
新手總是害怕怕機(jī)會(huì)溜走，老鳥總是等機(jī)會(huì)到來(lái)；
新手總是幻想復(fù)利，老鳥總是想著風(fēng)控；
新手總是喜歡聽新手的吹牛而對(duì)老鳥的建議嗤之以鼻；
當(dāng)新手成為老鳥才懂得老鳥說的才是對(duì)的；
二十、交易理念(放在最后，非常重要，走錯(cuò)道路，貽誤千年)
1、交易理念的重要性。我所說的交易理念是指在進(jìn)入交易前，要樹立在投機(jī)市場(chǎng)存活正確的交易理念，她是確立交易方法的前提，如果理念錯(cuò)誤，你尋找的交易方法必不是正確的，而交易方法不正確了，你就算再如何堅(jiān)持，再如何相信自己，結(jié)果就是一個(gè)-----------在錯(cuò)誤的道路上越走越遠(yuǎn)。做好交易，當(dāng)然得有自己的思想，要相信自己，不隨便動(dòng)搖和改變自己的方法，要有一流的執(zhí)行力；這些東西很多書上都在說，可如果你的交易理念是錯(cuò)誤的，交易方法是錯(cuò)誤的，一切都是自掘墳?zāi)?，譬如交易理念第一位就是風(fēng)控，風(fēng)控做好了，盈利是水到渠成的事。
2、交易方法。每個(gè)入門的投機(jī)者都有屬于自己的交易方法，別人的方法可能你用起來(lái)就并不能成功，原因很多，譬如：我自己的趨勢(shì)跟隨系統(tǒng)，我知道他歷史上有最多的5次連續(xù)虧損，那么如果連續(xù)虧損了4次之后，我并不會(huì)放棄，而是無(wú)條件執(zhí)行信號(hào)，因?yàn)槲伊私馕业南到y(tǒng)的全部；反之，如果你用一個(gè)并不是屬于你的系統(tǒng)，對(duì)其習(xí)性并不了解，可能連續(xù)4次虧損之后你就會(huì)猶豫而放棄，這就是差別。當(dāng)你設(shè)計(jì)出交易方法之后，測(cè)試下（我是全手動(dòng)），當(dāng)然你也可以用譬如TB，文華之類的軟件測(cè)試。記住，測(cè)試（1手測(cè)試）是讓你對(duì)你的系統(tǒng)有個(gè)了解，所以請(qǐng)別自欺欺人，那沒意思，要對(duì)自己負(fù)責(zé)（當(dāng)然，如果是想忽悠別人就另當(dāng)別論了），重點(diǎn)要關(guān)注以下幾個(gè)數(shù)據(jù)：最大單筆虧損額、最大單筆盈利額、平均單筆盈虧比、最大連續(xù)虧損次數(shù)、最大連續(xù)虧損額、最大資金回撤和期望收益。以上幾點(diǎn)之所以重要，就是體現(xiàn)了你的交易方法在歷史上遇到的最大風(fēng)險(xiǎn)是什么，這樣你得根據(jù)你的系統(tǒng)設(shè)計(jì)資金管理從而在盡可能降低本金風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上取得適當(dāng)?shù)钠谕找?，所謂勝率之類的別太在意，我們要在意的第一是如何控制風(fēng)險(xiǎn)，控制住了風(fēng)險(xiǎn)，盈利就會(huì)來(lái)，最后我會(huì)舉例來(lái)具體說明。差點(diǎn)忘說了，測(cè)試數(shù)據(jù)要分很多次，首先要測(cè)試總共的，譬如天膠從97年至今的總共數(shù)據(jù)，然后再分開一年一年的測(cè)試，如果每年單獨(dú)測(cè)試的效果和總共測(cè)試的效果是差不多的，那么說明你的方法很穩(wěn)定。上面說的是趨勢(shì)交易的，關(guān)于日內(nèi)，關(guān)鍵是價(jià)格，做日內(nèi)我從不看指標(biāo)，就畫兩條水平線，就只利用水平S/R做單，日內(nèi)無(wú)定式，我認(rèn)為在開盤的一霎拉就把之前的消息消化掉了，所以日內(nèi)基本上就是參與者的不同預(yù)期，所要做的就是跟隨價(jià)格，確立水平S/R，出場(chǎng)和入場(chǎng)。
3、風(fēng)控解決了，期望收益為正，交易方法確立了，剩下的就無(wú)條件執(zhí)行吧。
現(xiàn)在舉例說明如何認(rèn)清自己的趨勢(shì)跟隨系統(tǒng)，如果我歷史上最大連續(xù)虧損時(shí)20000（1手）那么就意味著我這個(gè)系統(tǒng)存在這樣的極端情況，這時(shí)，我得保證出現(xiàn)這種情況后我還有本金賺到后面盈利的行情，這就需要我們要有多余出來(lái)的20000來(lái)抵抗風(fēng)險(xiǎn)（因?yàn)榭赡苣阋蝗胧芯统霈F(xiàn)了這樣極端對(duì)你不利得行情），光從這一點(diǎn)上來(lái)說，我們至少得需要1手保證金+20000的本金來(lái)按這個(gè)系統(tǒng)操作，當(dāng)然如果再加一個(gè)條件，要求資金回撤要小于20%，那么你至少得有10萬(wàn)的本金做1手。
上面是基礎(chǔ)的，此外個(gè)人建議，如果勝率在30%左右，那么趨勢(shì)跟隨系統(tǒng)，單筆盈虧比要達(dá)到5:1以上，最大虧盈利額要是最大虧損額的5倍以上，最大連續(xù)盈利要是最大連續(xù)虧損的5倍以上。如果是10萬(wàn)本金做一手在一年中出現(xiàn)的最大回撤是20%，那么要求你當(dāng)年度的收益至少要達(dá)到60%，80%為良，100%為優(yōu)。
上述的是針對(duì)趨勢(shì)交易方法，日內(nèi)有一曲同工的意思。不過日內(nèi)無(wú)定式所以難以統(tǒng)計(jì)，可我們有其他的方法可以利用，譬如我，當(dāng)日虧損掉日內(nèi)本金的1%停止操作，日內(nèi)不賺到本金的3%以上不考慮休息
日內(nèi)主要關(guān)注日內(nèi)得高低點(diǎn)，前幾日的只是參考，前幾日的高低點(diǎn)在開盤前應(yīng)該了然于胸，日內(nèi)價(jià)格走勢(shì)在我看來(lái)是所有參與者情緒波動(dòng)的結(jié)果，隨機(jī)性較強(qiáng)，因?yàn)樯婕暗竭@些人的交易成本，所以日內(nèi)得高低點(diǎn)，特別是最近的高低點(diǎn)非常重要。這就是水平S/R，個(gè)人不建議劃斜線（有人說是趨勢(shì)線）作為S/R,因?yàn)槟遣⒉豢茖W(xué)也不符合價(jià)格波動(dòng)的原理，那是分析師分析用的，有價(jià)值的就是水平S/R，它代表短期價(jià)格波動(dòng)的極致。現(xiàn)在說說大家心里的成交密集區(qū)，成交密集區(qū)就好比一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，如果一方戰(zhàn)敗，那么這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)就是獲勝一方的（繼續(xù)開倉(cāng)），這是敗得一方（特別是日內(nèi)交易者）會(huì)選擇退出（選擇平倉(cāng)），所以一般成交密集區(qū)發(fā)生突破就會(huì)產(chǎn)生動(dòng)能走出一段行情（有人又成為慣性或動(dòng)量），而被突破的密集區(qū)就是獲勝方的底線，當(dāng)價(jià)格再次回到這個(gè)區(qū)域，原來(lái)的獲勝方會(huì)繼續(xù)抵抗，也就形成了水平S/R。
額，感覺我說的有點(diǎn)繞，反正意思就這樣，日內(nèi)交易的本質(zhì)就這樣，其他指標(biāo)我不看。
碰到AJ這樣優(yōu)秀無(wú)私的友人，在投機(jī)道路上是我們幸運(yùn)，同樣比如鎮(zhèn)元老師、阿布我認(rèn)為都是交易界非常謙虛且優(yōu)秀的投資人，更可貴的是他們真誠(chéng)而無(wú)私的分享了關(guān)于他們對(duì)于交易的理解，同時(shí)指引很多人走出了錯(cuò)誤的道路。在當(dāng)今交易界中，能把自己的系統(tǒng)和經(jīng)驗(yàn)無(wú)私分享的人非常少，他們怕別人學(xué)會(huì)了他們的絕招，但正如阿布說的，交易只有道路錯(cuò)誤正確之分，在正確的道路上，只有堅(jiān)持了（不是原話）。可見，交易并沒有所謂的絕招，只有找到正確的道路--簡(jiǎn)單有效系統(tǒng)，紀(jì)律執(zhí)行，堅(jiān)持不懈，心想事成。
基于日K線考慮建立交易系統(tǒng)，同時(shí)每天減少交易次數(shù)，目的抓住當(dāng)天日線的最大波動(dòng)幅度。這是每個(gè)日內(nèi)交易者的努力方向，也是正確的交易道路。道路對(duì)了，建立系統(tǒng)，堅(jiān)持下去。
因?yàn)槿诵缘娜觞c(diǎn)，必須徹底清除兩個(gè)心理障礙：
一是勝率的問題，每個(gè)人都渴望每次交易都是正確的，并且抓住波段利潤(rùn)，但勝率并不是獲得收益的關(guān)鍵因素，因此從心中完全清除勝率這個(gè)概念，強(qiáng)化規(guī)則紀(jì)律的潛意識(shí)；
二是貪念的問題，每個(gè)人都希望抓住日內(nèi)（如1分鐘每一個(gè)波段），從歷史的驗(yàn)證來(lái)看，到現(xiàn)在還沒有出現(xiàn)這么一個(gè)能抓住每天每一個(gè)波段的交易員，從日內(nèi)成功的案例（不包括非日內(nèi)）可以看出，有兩類人（當(dāng)然還有其他類型)在這個(gè)市場(chǎng)上可以穩(wěn)定的持續(xù)的獲利（不是起伏型的，大賺大虧),一類是超級(jí)炒單者，以前手續(xù)費(fèi)低，但也風(fēng)貌麟角，通過者寥寥，更何況現(xiàn)在雙倍費(fèi)用，難于上青天；一類是日內(nèi)規(guī)則紀(jì)律交易者，成功者案例較多，但與第一類相比，數(shù)量的絕對(duì)少，每天最多三到五次，恰恰是兩個(gè)極端，失敗的案例是介于者兩者之間的，本來(lái)想做個(gè)日內(nèi)規(guī)則紀(jì)律交易者，卻因?yàn)樨澞钭兂闪祟惓磫握?，結(jié)果是日內(nèi)虧損累累。
因此，建立日內(nèi)的交易規(guī)則，放下貪念，堅(jiān)持規(guī)則，紀(jì)律執(zhí)行，形成一致性行為，并堅(jiān)持不懈，一定會(huì)心想事成。
交易的盈利策略有很多種，關(guān)鍵是符合自己的個(gè)性，或者是自己關(guān)于市場(chǎng)的本質(zhì)的認(rèn)識(shí)，沒有放之四海而皆準(zhǔn)的策略，策略的設(shè)計(jì)初衷考慮：一、符合品種的波動(dòng)特征。二、符合波動(dòng)特征的有效交易規(guī)則。三、符合自己的預(yù)期和性格。關(guān)鍵是第三條，因?yàn)槿绻环系谌龡l，再有效的東西，也會(huì)被忽視和忽略，但并不表示你的選擇就是錯(cuò)的。通往羅馬的道路的有很多條，如果說所有人唯一要警戒修正提升的規(guī)則，放之四海而皆準(zhǔn)的規(guī)則，我認(rèn)為只有一條，就是不要讓自己彈盡糧絕，那意味著沒有到達(dá)羅馬之前你已經(jīng)死了，即使明天有多么美好，你已經(jīng)無(wú)福消受。
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誰(shuí)能教我炒期貨從哪里開始,我是新手
http://bbs./thread-237972-1-1.html
要做好期貨，有二條，一學(xué)會(huì)趨勢(shì)分析，二風(fēng)險(xiǎn)控制。
前提是要對(duì)市場(chǎng)有深入細(xì)致的研究，要有自已一套完整的交易系統(tǒng)。
模擬只可以用來(lái)熟悉規(guī)則，除此之外不會(huì)使你有任何提高，只有在實(shí)盤操作中才可以取得真正的進(jìn)步
前面看"比較新"的新人都說勝讀十年書，少走不少?gòu)澛?。如果是這樣，當(dāng)然皆大歡喜了：）
可是事實(shí)未必是這樣，在我"比較新"的時(shí)候也有過這種感覺，但事實(shí)證明，很多書還是要讀的，很多彎路還是要走的：（
當(dāng)然，決不敢否定各位的理解能力，但這主要還是個(gè)經(jīng)驗(yàn)積累的問題。一本書，一句話，現(xiàn)在讀一番感覺，10年之后再讀領(lǐng)悟絕對(duì)大不一樣！就是這個(gè)道理：）
能夠吸取別人經(jīng)驗(yàn)的是天才，吸取自己經(jīng)驗(yàn)的是人才，不懂吸取經(jīng)驗(yàn)的是蠢材。
人群中分布大概這樣：5%天才，30%人才，65%蠢材。
如果沒有確鑿證據(jù)，完全可以按分布概率判定：100%的人都是蠢材。這樣的判定，正確的幾率絕對(duì)性大于錯(cuò)誤的幾率。
你我也是人。
同理，如果拿不出確鑿的證據(jù)，我們都是蠢材。
好，就讓我們從蠢材開始。所有的人一定都會(huì)覺得這個(gè)稱謂不好聽，我也是如此。
那就再?gòu)母怕蚀笠稽c(diǎn)的做起，假定我們都成為人才。這下大家都應(yīng)該滿足了吧？
從蠢材到人才，需要的是艱苦卓絕的努力。只要比65%的人更努力，我們就可以自稱為人才。從現(xiàn)在開始，在我們的身邊找100個(gè)人（一定要找最笨的人，這樣才容易成功：），比其中65個(gè)人更努力。
我已經(jīng)很努力了，為什么跟我區(qū)別的還有天才？
因?yàn)檫€有5個(gè)人比其他95個(gè)人更努力，也包括比你我。他們更加努力的工作，而且更加努力的思考。思考的不是95個(gè)人，而是另外5個(gè)人，因?yàn)樵谒麄冎虚g有1個(gè)上帝！
上帝也在努力，因?yàn)槭澜缟喜恢?00個(gè)人！
我也在努力（灌水：），因?yàn)槲抑郎系垡苍诳次业奶?，我不想被定為蠢材?/P>
所以，我們的路還很長(zhǎng)。。。 。。。
共勉：）
建議新手
就放手去做，不要顧及什么他人的想法，但是有一條就是永遠(yuǎn)把風(fēng)險(xiǎn)放在第一位，你什么時(shí)候認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)就學(xué)會(huì)怎么賺錢了，我做交易一年多了，感覺就是要有自己的主見，必須形成自己的交易策略，然后就照著套吧，不過還好我有個(gè)好老師，他做了10多年了，對(duì)銅的研究很深，所以收益頗多，但是他每天對(duì)我說的不是看到多大的收益而是要看到風(fēng)險(xiǎn)在哪里，進(jìn)的去要想好怎么出來(lái)！
其實(shí)這就是一個(gè)字：賭?。?！
符合原則--虧損：收益=1：3+順勢(shì)+成交量+持倉(cāng)變化--就去放手賭吧！
就說這么多，MAIL： icocacola@msn.com
1.如果有資金，先去經(jīng)紀(jì)公司開個(gè)戶。
2.如果有時(shí)間，就每日到經(jīng)紀(jì)公司盯盤作短線（即使家里可以看盤
也要先到經(jīng)紀(jì)公司去）
3.特別說明：a.本人是反對(duì)作短線的，但我認(rèn)為這很適合新兵訓(xùn)練。
b.切記不管什么品種，一次只作一手即可。
4.如果你很快就有了盈利并且戰(zhàn)果迅速擴(kuò)大，以至于使你感覺到自己可能
天生就是作期貨的料，于是決定要大干一場(chǎng)，我不得不提醒你：危險(xiǎn)！
5.算你幸運(yùn)，第4款的情況沒有在這個(gè)時(shí)候發(fā)生，相反你的資金開始不斷的
縮水，以至于使你產(chǎn)生懷疑：我是不是根本不適合作期貨？祝賀你：你對(duì)
期貨已經(jīng)有了初步的比較客觀的認(rèn)識(shí)。
6.停下來(lái)，休息 學(xué)習(xí) 思考 反省自己，然后從新開始
我的建議是：
1、了解各交易所交易合約及其規(guī)則；
2、設(shè)定初步的技術(shù)分析框架;
4、3個(gè)月的模擬操作，如模擬盈利達(dá)到30%，實(shí)盤就不要做了;
3、多讀讀一些期貨老人的經(jīng)驗(yàn)談，感受并知曉其成敗緣由
模擬基本沒有心理因素干擾，如果還不能有較好的盈利，說明交易者本身在技術(shù)上存在重大缺限，試問在這種前提下如何能保證在期貨交易中獲利，切莫自欺。
3個(gè)月的模擬操作，模擬盈利應(yīng)達(dá)到150%-250%以上才行，否則實(shí)盤就還是不要做了。
做期貨的時(shí)候需要注意：
無(wú)欲則剛！做對(duì)行情不貪、做錯(cuò)行情不恐、錯(cuò)過行情不急、等待行情不燥！做期貨就是做自已！要?jiǎng)賱e人先勝自已，勝自已就要修心性，修心性才能做好期貨，要修好心性就要存善心、做好事，要幫助需要幫助的人，眾人都想從期貨中賺錢發(fā)財(cái)，為的都是自已，怎能賺到錢呢？一個(gè)人就象一只杯子，能裝多少水呀？要想讓你那只杯子永遠(yuǎn)都裝不滿水，只有讓杯子里原來(lái)的水流出去一些呀，流給那些有需要的人吧，只有這樣你才能做到"沖虛而不盈"，你只有這樣才能在期貨市場(chǎng)里面活下去，這樣的話，老天也會(huì)讓你的杯子有永遠(yuǎn)也裝不完的水的。"不顧一切地讓自己少虧錢，虧小錢。至于賺錢，要徹底忘卻，想也不要想"
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http://www./forum.php?mod=viewthread&tid=4488&page=1&authorid=737
1、日內(nèi)交易
2、一天只做一筆，到止損位止損，沒到止損位就持有到收盤
有人對(duì)第二點(diǎn)存在質(zhì)疑，這里我要說明下：
第一，只有在出現(xiàn)極端情況，才選擇先止盈，然后再接回來(lái)持有到收盤，極端情況就如1月7日和11月10的行情，瘋狂殺跌，這時(shí)我才先止盈，其他均不止盈，這種極端情況很少；
第二，我也曾嘗試過在未止損且第一筆持倉(cāng)方向不變的情況下做高拋低吸，效果一般般，當(dāng)然如果現(xiàn)在的方法打破了我的歷史最大虧損或最大回撤（對(duì)于我是一個(gè)道理）或找到了高拋低吸概率較高的事件后，我會(huì)加入高拋低吸，隨便加入高拋低吸，最容易壞心態(tài)（我這么覺得）。
第三，之所以持有到收盤，是因?yàn)閷?shí)踐證明行情的確如拉瑞說過的，大的行情一般收盤價(jià)都比較接近最高和最低價(jià)，那我為什么不持有到收盤呢？
china_aJ日內(nèi)的方法，
第一：很簡(jiǎn)單，當(dāng)價(jià)格在10分鐘以內(nèi)多空雙方爭(zhēng)奪形成的高低點(diǎn)被突破入場(chǎng)，止損就是如果做多，前10分鐘以內(nèi)形成的低點(diǎn)止損，具體低點(diǎn)下方多少止損，你得取統(tǒng)計(jì)不同品種的假突破幅度。
第二：要確立品種，你得統(tǒng)計(jì)所有品種主力過去1年的所有數(shù)據(jù)，找出表現(xiàn)最好的1個(gè)品種，然后盯這個(gè)品種做，當(dāng)此品種資金容不下時(shí)，再加入表現(xiàn)第二好的品種，因?yàn)槟悴僮鞑⒉活l繁，所以不會(huì)影響你的操作；直到方法的最大虧損或最大回撤被破壞，那么請(qǐng)重新修復(fù)方法，沒有亙古不變方法，可理念卻是相通的。
第三：當(dāng)你找到表現(xiàn)最好的品種，在加入資金管理，那么OK了，你同樣可以達(dá)到非常良好的收益，下面我來(lái)談如果從資金管理方面下手。
現(xiàn)在談資金管理，就是確立品種和方法后，如果具體分配資金。譬如以糖為例子，按照以前1年歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)（絕對(duì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，別欺騙自己），勝率為52%，最大盈虧比為3.5：1，平均每筆盈虧比為2.5：1，1手年凈收益額為25000，最大連續(xù)虧損為3500
好了，條件有了，根據(jù)前三項(xiàng)我們發(fā)現(xiàn)此方法判斷此系統(tǒng)的期望收益為正數(shù)，那么此方法存在賺錢的可能，那么我們來(lái)從資金入手。
首先，最大連續(xù)虧損為3500，那么我們要注意，這時(shí)為了保證我們一入場(chǎng)交易就碰到此極端情況（不是不可能，是有可能,小概率事件別忽視），那么作為職業(yè)玩家的我們不能丟掉可下注的本金，那么我們就必須保證我們?cè)谔澚?500元后有資金繼續(xù)交易，所以我們必須最少準(zhǔn)備：保證金+3500，的本金進(jìn)行交易，如果保證金為8000，那么我們至少得準(zhǔn)備11500開始交易；
其次，為了不影響心態(tài)，我們要控制我們的資金回撤，如果我們要把資金回撤控制在20%以內(nèi)，那么我們得準(zhǔn)備18000元開始交易，這樣就算虧了3500，我們資金回撤也很??；同理如果你有18萬(wàn)資金，那么你可以做10手，如何增加交易倉(cāng)位呢，道理很簡(jiǎn)單，每盈利1萬(wàn)8加一手單子，有人會(huì)問那越來(lái)越危險(xiǎn)了。其實(shí)不然，因?yàn)槟阌糜?萬(wàn)8加倉(cāng)，那么同樣，新增加的單子在以后也只承擔(dān)3500的風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)增加你的回撤幅度。
最后，當(dāng)此方法出現(xiàn)連續(xù)1手虧損超過3500，那么要小心了。你的方法可能需要修補(bǔ)了。
好了，透露了這么多，我感覺最重要的就是關(guān)于資金管理的這部分，希望對(duì)各位期友有所幫助，謝謝！
樓主的入場(chǎng)方法是突破每天開盤10分鐘高點(diǎn)就入場(chǎng)呢還是先有個(gè)多空判斷，如果判斷是空，即使突破開盤10分鐘高點(diǎn)也不入場(chǎng)？
如果入場(chǎng)止損后，又突破了高點(diǎn)繼續(xù)入場(chǎng)么？
是5-10分鐘，沒有硬性規(guī)定，越早發(fā)現(xiàn)對(duì)自己越有利，這就像職業(yè)賭徒，職業(yè)賭徒上賭桌會(huì)先觀察場(chǎng)上形勢(shì)，然后確立那個(gè)"燈"在哪，以它為指引去下注。所以開盤后要鍛煉自己盡量迅速了解場(chǎng)內(nèi)形勢(shì)，我一般都5-10分鐘內(nèi)判斷場(chǎng)上的形勢(shì)，確立極限被打破，然后站到勝利一方（我知道當(dāng)下是勝利者，后面我不清楚）入場(chǎng)。
我說過一天一次，如果判斷失誤，被止損，而后行情重新回來(lái)，我也放棄，因?yàn)檫@樣一旦遇到震蕩行情，你將會(huì)被來(lái)回刷，這下懂了嗎？
http://www./forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=14886&pid=194730
設(shè)定盈利目標(biāo)的前提是
首先你要設(shè)定你交易的周期
然后要明白你期望抓住的那種級(jí)別的行情
然后基于這種級(jí)別的行情的平均價(jià)格波動(dòng)幅度
來(lái)確定你的風(fēng)險(xiǎn)，和你的預(yù)期盈利目標(biāo)
xkissdot 發(fā)表于 2011-8-22 18:27
樓主偶現(xiàn)在炒單，收益一般都為正，大多虧手續(xù)費(fèi)........請(qǐng)教下如何突破這一關(guān)啊！
收益為正，虧手續(xù)費(fèi)
說明你已經(jīng)控制住了風(fēng)險(xiǎn)
那么突破這一關(guān)的關(guān)鍵就是放開盈利端
就是做對(duì)的單子盡量多拿
止贏就是整個(gè)交易的核心
也是交易員永遠(yuǎn)都追求不到完美的遺憾
沒有人能告訴你在哪里止贏是對(duì)的
你也永遠(yuǎn)找不到一個(gè)合適的止贏位置
這就是一個(gè)度的問題
止損我們可以設(shè)的很明確
止贏，永遠(yuǎn)不知道在哪里是最好的
所以，只能把握一個(gè)度
★★★★★★★★★★★★★
100萬(wàn)實(shí)盤裸單（日內(nèi)趨勢(shì)）
http://www./forum.php?mod=viewthread&tid=5835&page=1&authorid=737
開這個(gè)帖子的目的不在于炫耀自己盈利，而是想通過這個(gè)帖子向那些未進(jìn)入交易大門之類的朋友傳遞一個(gè)信息，就是如何才能在交易之路上走的更遠(yuǎn)。首先，你要確立正確交易模式，如果是做趨勢(shì)，那么突破將是亙古不變的法則；其次，了解你交易模式的已知最大風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)這個(gè)已知的最大風(fēng)險(xiǎn)來(lái)進(jìn)行資金管理已使自己最大程度地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)而去追求最大的收益率；最后，就是在最大風(fēng)險(xiǎn)沒被破壞前堅(jiān)持自己的交易模式，這就是執(zhí)行力。
補(bǔ)充點(diǎn)，在你執(zhí)行交易策略的時(shí)候，需要關(guān)心的是你的資金狀況也可以說資金最大回撤，她才是真金白銀，也直接反映出你風(fēng)控的能力，至于虧損天數(shù)并不是那么重要，一筆交易虧10%和10筆交易虧10%差別是不言而喻的。很多人在一開始使用交易策略的時(shí)候就碰到了極端壞的情況，這是可能的，這時(shí)候不必驚慌，這是交易的一部分，因?yàn)槟悴恢里L(fēng)險(xiǎn)何時(shí)發(fā)生，這也是需要資金管理中風(fēng)險(xiǎn)控制的原因。
可能有人會(huì)擔(dān)心我現(xiàn)在的方法失效，當(dāng)然，也有可能，不過這些連續(xù)虧損的天數(shù)資金總共才回撤了6.7%，所以大家也不必?fù)?dān)心我，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)，在交易策略沒失效前，除了無(wú)條件執(zhí)行還是無(wú)條件執(zhí)行。
緣起緣滅，皆有定數(shù)。
對(duì)于我這個(gè)人，我原來(lái)也不是一個(gè)有耐心的人，一開始我也是和很多期友一樣，看很多書，基本上算上經(jīng)典的書我都看過，然后對(duì)照一段行情，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)可以用的方法，就去用，結(jié)果一段時(shí)間下來(lái)還是虧損，再后來(lái)又找其他方法再學(xué)這控制倉(cāng)位，繼續(xù)虧損，虧損是比以前少了點(diǎn)（因?yàn)閭}(cāng)位低），可同時(shí)盈利的空間也小了，關(guān)于這個(gè)等會(huì)再說。后來(lái)自己去思考，發(fā)現(xiàn)，關(guān)鍵在于你的交易方法不夠明確，當(dāng)你的交易方法明確了后，你得按照你的方法至少統(tǒng)計(jì)以前1年的數(shù)據(jù)（建議手動(dòng)統(tǒng)計(jì)，嚴(yán)格點(diǎn)，別善待自己，要狠點(diǎn)，這是為你自己負(fù)責(zé)），然后得出了這方法可以用（各種測(cè)試數(shù)據(jù)綜合過關(guān)），而且你知道用這個(gè)方法，你會(huì)冒多大的風(fēng)險(xiǎn)，超出了這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，基本你的方法就需要調(diào)整了。在沒超出風(fēng)險(xiǎn)的任何時(shí)候都是在可接受范圍的，然后按方法執(zhí)行時(shí)，如果一開始怕控制不了自己，我的建議就是開倉(cāng)后，在止損位附近設(shè)置個(gè)價(jià)格預(yù)警，然后去做其他事，看其他品種行情也好，看電影也好，隨你自己。沒預(yù)警就代表安全，預(yù)警了就看下你持有的品種，這樣時(shí)間長(zhǎng)了，自然會(huì)有長(zhǎng)進(jìn)。前面說的這些的前提就是你要對(duì)自己的交易方法完全地了解。最后我想說的事，想做日內(nèi)波段或趨勢(shì)，必須放棄小的價(jià)格波動(dòng)，舍得，舍得就在于此，同時(shí)減少交易次數(shù)是日內(nèi)波段或趨勢(shì)必須要思考的。我之所以能不斷的按信號(hào)砍倉(cāng)，是建立在我對(duì)我的交易方法了解基礎(chǔ)上，這種情況每年都發(fā)生，去年也同樣發(fā)生過。
PS：沒有一塵不變的交易方法，她只適應(yīng)一段時(shí)間（可能是幾天、幾個(gè)星期、幾個(gè)月，也有可能是幾年）一旦風(fēng)險(xiǎn)失控，就必須調(diào)整策略。
關(guān)于倉(cāng)位問題，我簡(jiǎn)單說說我的看法：
我個(gè)人認(rèn)為倉(cāng)位重與否不在于持倉(cāng)比例，那是表面上的。倉(cāng)位重與否得結(jié)合你自身的交易方法，我做日內(nèi)天膠100萬(wàn)，我只開21手，如果超過21手我就覺得重，而低于21手就屬于保守型（多余資金根本就在浪費(fèi)），我來(lái)解釋下，按照我的方法和去年一年的驗(yàn)證，最大連續(xù)虧損時(shí)間持續(xù)15個(gè)交易日（中間有盈利的交易日可沒有創(chuàng)出權(quán)益新高），連續(xù)虧損1300點(diǎn)，按照21手計(jì)算，就是一入場(chǎng)就碰到了虧損1300點(diǎn)的最大風(fēng)險(xiǎn)情況，那么最多虧損136500，也就虧損14%不到，所以說我開21手的倉(cāng)位并不重，而是恰當(dāng)好處，很多書上和分析師讓投資者一味地降低交易資金的比例是不科學(xué)的，倉(cāng)位就和止損止盈一樣，脫離了交易方法本身，單獨(dú)拿出來(lái)說就意義不大了。中長(zhǎng)線趨勢(shì)操作系統(tǒng)道理一樣。
一個(gè)系統(tǒng)首先考慮的應(yīng)該是最大的風(fēng)險(xiǎn)，盈利則是其次。很多人經(jīng)常發(fā)現(xiàn)自己的方法，而后變來(lái)變?nèi)ィ褪且驗(yàn)椴粔蚯趧?，沒有經(jīng)過統(tǒng)計(jì)學(xué)的嚴(yán)格驗(yàn)證，不知道自己系統(tǒng)的最大風(fēng)險(xiǎn)，所以一旦有一段時(shí)間表現(xiàn)不好，便失去了耐心，這樣下去，永遠(yuǎn)別想找到好的交易方法，因?yàn)榭赡苣惴艞壍姆椒ㄖ芯陀泻玫姆椒ā?/P>
至于最大回撤的問題，我以前也談過，如何控制最大回撤得根據(jù)自己的交易策略，不是能不能，而是想不想（取決于你對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的厭惡），當(dāng)然，還有就是因?yàn)榻灰撞呗圆⒉豢赡軒资耆缫蝗詹粫?huì)變化，可能根據(jù)你的交易方法，在去年最大回撤只有15%，那么可能今天的行情走勢(shì)會(huì)打破去年的15%。
交易的成功與否在于：第一，你有一套預(yù)期收益為正的交易方法；第二、深入了解你的交易方法（就是對(duì)你的交易方法進(jìn)行全面的檢測(cè)），這也是我推薦《超越技術(shù)分析》的原因；第三、確定交易方法后，交易策略執(zhí)行必須要具有一致性（包括開倉(cāng)、平倉(cāng)、資金管理）。
請(qǐng)問china_aJ ：你開倉(cāng)后，價(jià)格一旦有盈利，你是向上推止損，還是價(jià)格回到開倉(cāng)時(shí)設(shè)的止損才止損
這個(gè)問題我說過，就在這個(gè)帖子的前幾頁(yè)。。。
大概意思就是只要沒到第一減倉(cāng)位（沒有進(jìn)行減倉(cāng)），那么止損位不動(dòng)，如果到了第一減倉(cāng)位后，止損就提到開倉(cāng)價(jià)附近（平推），后面盈利如果繼續(xù)擴(kuò)大，就采用跟蹤止盈了。
我一般都是2分鐘內(nèi)建好所以倉(cāng)位，有時(shí)也會(huì)直接一次性建倉(cāng)，如果處于盈利就分三次減倉(cāng)，每次三分之一
具體多少止盈得根據(jù)此品種最近兩天的波動(dòng)性做設(shè)置，波動(dòng)性大，止盈會(huì)放大，波動(dòng)性小，止盈就會(huì)縮小，而不是一根筋固定點(diǎn)數(shù)。
連長(zhǎng) 發(fā)表于 2011-3-24 09:12
入場(chǎng)點(diǎn)要很好才可以，是不是先選好止損位，再根據(jù)止損位掛單進(jìn)場(chǎng)？
先根據(jù)波動(dòng)性確定今天止損的幅度，然后根據(jù)這個(gè)幅度設(shè)置合理的入場(chǎng)價(jià)位，如果是大幅突破后入場(chǎng)價(jià)位超過今日止損幅度，我就會(huì)等突破后的反彈或回撤入場(chǎng)。
心態(tài)這東西光憑我說肯定不行，得自己去鍛煉，好心態(tài)的前提是要對(duì)自己的交易策略有信心，當(dāng)然，并不是盲目自信，要有據(jù)可循，如果非要有什么辦法，我的建議就像我以前在帖子里說過，下好單，設(shè)好止損（我都是手動(dòng)的，所以我都設(shè)置預(yù)警），然后找點(diǎn)其他事做，但是，別離開電腦。
大膽猜一下，aJ的止損幅度應(yīng)該跟頭5分鐘的高低幅度相關(guān)？
跟前5分鐘的高低幅度沒任何關(guān)系，至少我是的，和止盈一樣，都要根據(jù)近兩日日內(nèi)波動(dòng)幅度有關(guān)，如果波動(dòng)幅度小，你還用大的止損止盈，那么盈虧比肯定不行，譬如，去年上半年天膠波動(dòng)小，下半年波動(dòng)幅度增大，那么相應(yīng)止盈止損都要擴(kuò)大，這是同步的，要是固守固定點(diǎn)數(shù)，肯定不適合當(dāng)下行情而導(dǎo)致無(wú)意義止損和盈利幅度跟不上行情（止盈過早）
急速大幅度殺跌肯定先平。
還有你止損位置的設(shè)置是選擇介入點(diǎn)位的ART參考嗎，除非到達(dá)第一平倉(cāng)位置才會(huì)選擇下移動(dòng)？
是的。
樓主建倉(cāng)不是一次完成，而是在止損范圍內(nèi)的允許價(jià)格區(qū)間開倉(cāng)嗎？謝謝！
是的。
deagle 發(fā)表于 2011-4-12 09:35
明知道不對(duì)，可總是想抗一下，結(jié)果。。。
唉！
入場(chǎng)可以等，止損必須快刀斬亂麻。
老師，請(qǐng)問您是看五分鐘的K線做交易的嗎？ 建倉(cāng)時(shí)是滿倉(cāng)，然后按技術(shù)位分批止盈是嗎？那止損是分倉(cāng)止還是全倉(cāng)止呢？
1、是5分鐘；
2、對(duì)我來(lái)說交易沒有滿倉(cāng)或輕倉(cāng)一說，關(guān)鍵得根據(jù)你的交易策略，他允許你多大倉(cāng)位就可以有多大倉(cāng)位，這個(gè)問題，我在貼子里解釋過，是分批止盈；
3、全部止損。
AJ,非常感謝你的體系的分享，日內(nèi)的這種波動(dòng)性突破，被證明是日內(nèi)能夠穩(wěn)定賺錢的策略之一，入場(chǎng)止損沒什么可說的，只想位一下，關(guān)于止盈是如何分批的，第一減倉(cāng)位，一般是根據(jù)阻力位還是1：1的盈虧比還是其他呢？第二第三減倉(cāng)位呢？
昨天阻力位在今日作用有限，所以止盈并不考慮阻力位，只考慮波動(dòng)性，第一減倉(cāng)位和止損的比至少是2：1，一般都是在2.5：1附近，第二減倉(cāng)位最少4：1，第三減倉(cāng)位最少6：1.
可愛的簡(jiǎn)單 發(fā)表于 2011-4-19 09:33
師傅 今天現(xiàn)在是空單持有 可是止損大于300點(diǎn) 要怎么處理
下次別喊師傅了。。。
1、在開倉(cāng)前就應(yīng)該計(jì)算好止損位再入場(chǎng)，超過幅度就放棄等盤整在盤整上沿放空，止損還是那個(gè)止損幅度；
2、像你這種情況，已經(jīng)開倉(cāng)后才發(fā)現(xiàn)止損很大，那么就屬于錯(cuò)誤交易了，那么既然已經(jīng)發(fā)生的錯(cuò)誤交易，就要把止損設(shè)置為固定點(diǎn)數(shù)止損，而不要等到300點(diǎn)后再止損。
滿盤紅 發(fā)表于 2011-4-26 03:57
AJ兄臺(tái)，請(qǐng)問如何根據(jù)ATR平均波幅來(lái)制定今天的止損波幅？遇到大幅度的跳空缺口如何修正？惠復(fù)為盼
小于300點(diǎn)的突破都是在正常區(qū)間內(nèi)。跳空我沒想過，因?yàn)榍?0分鐘我不會(huì)入場(chǎng)。你說是跳空產(chǎn)生的ATR加大，不好意思，我剛沒注意，那沒關(guān)系，只要ATR周期夠大，影響不大。
金水源 發(fā)表于 2011-4-27 07:16
我是說是人工手動(dòng)統(tǒng)計(jì)，還是用博易行情軟件自動(dòng)統(tǒng)計(jì)的，謝謝
手動(dòng)統(tǒng)計(jì)，而且是主力合約，因?yàn)槟阋院蟛僮鲿?huì)用主力合約，而且統(tǒng)計(jì)時(shí)要嚴(yán)格一點(diǎn)，譬如天膠滑點(diǎn)為20點(diǎn)，就意味著你嚴(yán)格按方法統(tǒng)計(jì)后，每次交易要再扣20點(diǎn)。
公雞樹上睡 發(fā)表于 2011-4-27 13:37
是不是>6:1的盈利你就不要了啊
在每個(gè)減倉(cāng)位我都會(huì)等幾分鐘，這我說過，一般破最后減倉(cāng)位，波動(dòng)都會(huì)加大
迅雷 發(fā)表于 2011-4-27 14:23
AJ兄，你一般開倉(cāng)是在突破你的系統(tǒng)的信號(hào)高低點(diǎn)的瞬間就進(jìn)去，還是等五分鐘的收盤價(jià)出來(lái)后再進(jìn)去呢？
不是瞬間進(jìn)
魷魚 發(fā)表于 2011-4-27 19:05
AJ如何看待現(xiàn)在的股市？能否談?wù)勥x股的思路？
我沒做過股票，沒資格說的，不過從投機(jī)層面上來(lái)說，以我做期貨趨勢(shì)單的角度說下：第一確立大盤要處于多頭；第二選剛啟動(dòng)多頭的股票（3-5只）；最后判斷大盤和股票多頭的方法要具有一致性。再?gòu)?qiáng)調(diào)一點(diǎn)，我沒做過股票。
迅雷 發(fā)表于 2011-4-28 10:39
另外，請(qǐng)教AJ，比如要做糖這個(gè)品種，需要統(tǒng)計(jì)哪些數(shù)據(jù)？用博易大師的話，如何手工統(tǒng)計(jì)呢？不好意思，上學(xué)時(shí) ...
肯定得手工統(tǒng)計(jì)，前提是你的出入場(chǎng)規(guī)則必須是量化的，要不然你統(tǒng)計(jì)以前的數(shù)據(jù)會(huì)有主觀因素。你就把行情移到你開始的地方，然后一根一根往后移動(dòng)，發(fā)現(xiàn)信號(hào)就記錄一下，而不是看整個(gè)走勢(shì)去找信號(hào)。具體需要哪些數(shù)據(jù)，這不是現(xiàn)在考慮的，先統(tǒng)計(jì)完那么所需要的數(shù)據(jù)自然會(huì)有的，只需根據(jù)你統(tǒng)計(jì)得出來(lái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行交易策略的構(gòu)建。
在這里還是想強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)。我可不贊成很多人都學(xué)我的出入場(chǎng)規(guī)則，因?yàn)槲疫@個(gè)交易方法肯定不是最好的，我這方法之所以能夠盈利，不是在于交易方法（出入場(chǎng)規(guī)則）有多好，而是因?yàn)檫@個(gè)交易方法配合了正確的交易策略和嚴(yán)格的執(zhí)行力所以盈利，希望大家別老停留在我交易方法上思考。
其實(shí)只要找出一套自己的出入場(chǎng)規(guī)則，然后就根絕我說的去構(gòu)建交易策略，如何構(gòu)建交易策略雖然我沒一口氣說下來(lái)，可已經(jīng)分批說了，也有朋友整理了。
方法可以不同，正確的交易理念卻應(yīng)該是相同的
可愛的簡(jiǎn)單 發(fā)表于 2011-5-26 17:49
怎么樣確認(rèn)突破是服有效啊
這個(gè)問題和你的交易策略結(jié)合一起，如何確立突破不是交易的關(guān)鍵，關(guān)鍵是不管是什么方式確立突破，要做到始終如一地以這個(gè)方式確立突破。
有些做突破交易的人以自己的標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)突破然后構(gòu)建交易策略，可這個(gè)確認(rèn)突破的方法別人不一定用的起來(lái)，因?yàn)槟愕慕灰撞呗院蛣e人并不一樣。
不管是開平倉(cāng)，資金管理等等，這些構(gòu)成了一個(gè)整體便是一個(gè)交易策略，如果只借鑒了其中之一，自己用起來(lái)肯定不行，還需要重新調(diào)整自己的交易策略，這也是很多人學(xué)習(xí)的一個(gè)誤區(qū)；
可愛的簡(jiǎn)單 發(fā)表于 2011-5-29 20:46
老大我突然想問個(gè)問題，這方法交易了幾年？
2年了，估計(jì)你問這個(gè)問題的真正想法是在擔(dān)心這個(gè)方法會(huì)不會(huì)快不適應(yīng)行情了，這個(gè)一開始就說過，我也不曉得什么時(shí)候會(huì)失效，不過有一點(diǎn)是肯定的，就是如果要做趨勢(shì)，不管是日內(nèi)還是非日內(nèi)，那么做突破是最合適的，因?yàn)槿魏我淮乌厔?shì)的完成必然伴隨這突破；可突破不一定會(huì)形成趨勢(shì)，這也是需要制定交易策略的原因。
我給大家的建議就是，要做趨勢(shì)，最好就是做突破，價(jià)格突破是一切趨勢(shì)的源頭。
古浪 發(fā)表于 2011-6-2 08:44
AJ 兄應(yīng)對(duì)當(dāng)前的這種趨勢(shì)不明顯的行情，或者說大盤整的行情，AJ兄是調(diào)整自己的策略 還是一如既往的堅(jiān)持呢
一如既往的堅(jiān)持。我個(gè)人認(rèn)為當(dāng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)超過你交易策略可承受最大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)就是你交易策略該調(diào)整的時(shí)候，行情如何走不是關(guān)鍵，關(guān)鍵是要關(guān)注行情變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)有多大?？偠灾?，風(fēng)險(xiǎn)控制是決定你交易策略是否需要改變的重點(diǎn)，而收益不是改變你交易策略的主要問題，收益只是多與少的問題。
大衛(wèi) 發(fā)表于 2011-6-2 08:58
我是這樣理解的，策略的調(diào)整在于風(fēng)險(xiǎn)回撤超過策略設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)之初的最大理論回撤值，應(yīng)該才重新考慮策略的調(diào)整，否則，依然堅(jiān)持原來(lái)的策略是嗎？AJ，我這里理解正確嗎？
正確
yeternal 發(fā)表于 2011-6-14 17:06
aj兄，既然你是先計(jì)算好止損位置才開倉(cāng)的，在遇到行情激烈的時(shí)候，開倉(cāng)位非常接近你的止損位或者開倉(cāng)位直接 ...
止損位是你的底線，哪怕開倉(cāng)位和止損位就10個(gè)點(diǎn)差距，破止損位也會(huì)馬上止損，如果破止損位了而因?yàn)樾星樘炷銢]開倉(cāng)，那么也別開倉(cāng)了。
黃大豆 發(fā)表于 2011-6-30 08:37
aj老師現(xiàn)在好像有點(diǎn)變化 第一平倉(cāng)位 和 止贏得變化。
這個(gè)問題我說過啊，如何止盈得結(jié)合商品近期的波動(dòng)幅度，
cyl486207 發(fā)表于 2011-7-6 12:15
我用的是均線來(lái)做，它只告訴現(xiàn)在行情的狀態(tài)，沒告訴我什么時(shí)候出場(chǎng)。往往都是由賺錢變成賠錢。這個(gè)問題老大 ...
止損估計(jì)你知道怎么處理，你想問的就是如何止盈的問題，道理一樣，你統(tǒng)計(jì)下，按你這個(gè)方法開倉(cāng)，有多少次時(shí)盈利最后變成虧損離場(chǎng)的？虧損離場(chǎng)前的最大盈利是多少？虧損離場(chǎng)前平均盈利是多少，這些問題你都弄清楚了，你會(huì)明白如何止盈的。
億特 發(fā)表于 2011-7-11 20:11
請(qǐng)教 AJ，您系統(tǒng)止損幅度是參考?jí)毫χ危€是根據(jù)入場(chǎng)時(shí)的K線ATR幅度來(lái)設(shè)置的？
無(wú)所謂，只要選擇其一就好，別想兩個(gè)都選擇
囡兒 發(fā)表于 2011-7-11 16:37
主要是波動(dòng)幅度太小，盈利空間感覺不好確認(rèn)。請(qǐng)先生指教。
交易的第一點(diǎn)不是考慮盈利的空間，你要考慮的如何盡量避免極端風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，控制了風(fēng)險(xiǎn)，如果行情大盈利空間大，那么收益大，如果行情小盈利空間小那么就收益小?？偠灾?，控制住風(fēng)險(xiǎn)，至于盈利的多與少就由行情決定。
機(jī)械交易師 發(fā)表于 2011-7-13 18:06
請(qǐng)教樓主你說是看就分種就看幾分鐘的？還是幾個(gè)時(shí)段的都看？還是只看一個(gè)時(shí)間段比較好？3，5 ， 15， 30！
對(duì)于跳空的行情，我建議只看一個(gè)時(shí)間段，日線以下的只需看一個(gè)。
這個(gè)貼子結(jié)束了。
開這個(gè)帖子的目的不在于炫耀自己盈利，而是想通過這個(gè)帖子向那些未進(jìn)入交易大門之類的朋友傳遞一個(gè)信息，就是如何才能在交易之路上走的更遠(yuǎn)。首先，你要確立正確交易模式，如果是做趨勢(shì)，那么突破將是亙古不變的法則；其次，了解你交易模式的已知最大風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)這個(gè)已知的最大風(fēng)險(xiǎn)來(lái)進(jìn)行資金管理已使自己最大程度地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)而去追求最大的收益率；最后，就是在最大風(fēng)險(xiǎn)沒被破壞前堅(jiān)持自己的交易模式，這就是執(zhí)行力。
補(bǔ)充點(diǎn)，在你執(zhí)行交易策略的時(shí)候，需要關(guān)心的是你的資金狀況也可以說資金最大回撤，她才是真金白銀，也直接反映出你風(fēng)控的能力，至于虧損天數(shù)并不是那么重要，一筆交易虧10%和10筆交易虧10%差別是不言而喻的。很多人在一開始使用交易策略的時(shí)候就碰到了極端壞的情況，這是可能的，這時(shí)候不必驚慌，這是交易的一部分，因?yàn)槟悴恢里L(fēng)險(xiǎn)何時(shí)發(fā)生，這也是需要資金管理中風(fēng)險(xiǎn)控制的原因。
可能有人會(huì)擔(dān)心我現(xiàn)在的方法失效，當(dāng)然，也有可能，不過這些連續(xù)虧損的天數(shù)資金總共才回撤了6.7%，所以大家也不必?fù)?dān)心我，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)，在交易策略沒失效前，除了無(wú)條件執(zhí)行還是無(wú)條件執(zhí)行。
緣起緣滅，皆有定數(shù)。
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談一下對(duì)交易系統(tǒng)的一點(diǎn)認(rèn)識(shí)吧
很多交易者往往糾結(jié)于要找到一個(gè)完美的交易系統(tǒng)，把大部分的經(jīng)歷浪費(fèi)于此。
然而，我覺得交易系統(tǒng)最多只占20%
找到一個(gè)期望值為正的交易系統(tǒng)一點(diǎn)都不難
理查德.丹尼斯（就是論壇里400美元賺到2億美元那位）說的一短話非常經(jīng)典："我說過很多次，你可以把我的交易法則登在報(bào)紙上，但沒人會(huì)遵守他們。關(guān)鍵是統(tǒng)一性和紀(jì)律性，幾乎每一個(gè)人都可以列出一串法則，而且不比我的那些法則差多少。"
我的系統(tǒng)是趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)，小虧大賺。
一個(gè)好的趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)應(yīng)該以最小的虧損捕捉到每一次趨勢(shì)。
推薦大家看一下《海龜交易法則》
個(gè)人覺得他是關(guān)于交易的最好的一本書，僅是個(gè)人認(rèn)為，呵呵。
如果安全理解，應(yīng)該可以不會(huì)虧錢吧
全書濃縮成14個(gè)字：掌握優(yōu)勢(shì)，管理風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)定不移，簡(jiǎn)單明了。
我覺得前12個(gè)字就基本概括了交易的精華
真理往往是最簡(jiǎn)單的，凡是復(fù)雜的都不是真理。
你把風(fēng)險(xiǎn)管理看的太簡(jiǎn)單了，他不是簡(jiǎn)單的止損和倉(cāng)位控制，里面的學(xué)問很大很大。
如果交易系統(tǒng)是科學(xué)，那么風(fēng)險(xiǎn)管理就是藝術(shù)。
心里因素（執(zhí)行力）應(yīng)該是最重要的。心里達(dá)到了，才能成為大師，只有當(dāng)你對(duì)虧錢和賺錢沒有任何感覺了才算入門了。
認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)管理和執(zhí)行力的重要性時(shí)，才能真正摸到交易的門
shiny~周/^_^ 發(fā)表于 2012-7-16 20:12
老男孩 ，談?wù)劚P中出場(chǎng)吧，就是持倉(cāng)有盈利了出場(chǎng)有什么高論，談?wù)劙伞?/P>
交易系統(tǒng)一般分趨勢(shì)跟蹤和震蕩型。
振蕩型系統(tǒng)一般會(huì)在前期高低點(diǎn)獲重要點(diǎn)位阻力位止盈。
趨勢(shì)跟蹤型一般是跌破重要均線或者回撤一定比例止盈。
你也可以一半一半，重要點(diǎn)位平一半，跌破重要均線平一半。分?jǐn)傦L(fēng)險(xiǎn)。
個(gè)人意見，僅供參考
7.19號(hào)交易感想：
今天犯了一個(gè)錯(cuò)，離開倉(cāng)點(diǎn)位還有5個(gè)點(diǎn)時(shí)，可能由于緊張開了倉(cāng)，接著點(diǎn)數(shù)在附近盤了幾分鐘，自己卻沒做處理，僥幸的盼望其到達(dá)開倉(cāng)點(diǎn)位。但行情就此反轉(zhuǎn)，虧了12000元。
原因改正：這種情況以前也出現(xiàn)過一次，主要是沒有預(yù)案。以后遇到這種開錯(cuò)的情況直接平倉(cāng)。
交易中的任何情況都要想到，做好預(yù)案，做到萬(wàn)無(wú)一失。比如，斷電斷網(wǎng)。我的預(yù)案是如果斷電斷網(wǎng)，配備了兩塊筆記本電池，聯(lián)通和移動(dòng)兩張3G無(wú)線上網(wǎng)卡。還有手機(jī)的GPRS網(wǎng)絡(luò)。
轉(zhuǎn)載篇文章：
期市如戰(zhàn)場(chǎng)，戰(zhàn)爭(zhēng)講究兵法，用什么計(jì)謀，布什么陣等等，要考慮的東西很多。
期貨市場(chǎng)也一樣，各種各樣的技術(shù)指標(biāo)，有些指標(biāo)指示的結(jié)果甚至是完全相反的，還有隨時(shí)有變化的基本面因素。那么要想成為贏家該如何來(lái)操作呢？
大道至簡(jiǎn)
在期貨這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，如果想穩(wěn)定盈利的話，只要你能做到以下兩點(diǎn)就夠了，你會(huì)發(fā)現(xiàn)做期貨其實(shí)很簡(jiǎn)單。
（1）：市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的，不要試圖"超越市場(chǎng)。在戰(zhàn)場(chǎng)上沖在最前面的一般會(huì)先死，所以做為小散，你在期貨市場(chǎng)上你就不要當(dāng)炮灰了，摸頂抄底是炒家的大忌。雖然戰(zhàn)略上我們要預(yù)測(cè)戰(zhàn)爭(zhēng)的結(jié)局，但戰(zhàn)術(shù)上我們要學(xué)會(huì)觀察戰(zhàn)場(chǎng)走勢(shì)，冷靜的跟在大軍的后面，看不清大勢(shì)就干脆做個(gè)旁觀者。
（2）：永遠(yuǎn)跟隨在勝利者的后面，多空雙方勝負(fù)已出，大勢(shì)已定之時(shí)，一定要及時(shí)加入勝利者的行列去撈取勝利的果實(shí)，此刻需要的是眼疾手快。
再進(jìn)一步概括，就是那句經(jīng)典名言了，"趨勢(shì)是你的朋友！"
總之，你要緊跟勝利者的步伐，你也會(huì)是勝利者。
倉(cāng)位的選擇要根據(jù)杠桿比例及品種的波動(dòng)幅度選擇。假設(shè)10倍杠桿，品種隔夜最大跳開2%。然后根據(jù)你能容忍的最大虧損設(shè)計(jì)倉(cāng)位，如果你能忍受最大10%的虧損，那么就是20%的倉(cāng)位，那么即使在最大跳開的時(shí)候也在你的止損之內(nèi)。
再就是加倉(cāng)，虧損的時(shí)候不要加倉(cāng)。關(guān)于加倉(cāng)很多書上都有闡述，可以看一下
威武啊。請(qǐng)問均線是如何使用的。是線上多線下空嘛。行情剛起步的時(shí)候又如何判斷。
是在均線的基礎(chǔ)上，根據(jù)自己的算法重新設(shè)計(jì)的指標(biāo)，不是均線。
不過均線跟蹤趨勢(shì)的效果絕對(duì)是正收益，可以看一下任何商品或股指的日線20日均線，只要突破20日均線買入，跌破平倉(cāng)做空。過去兩年一直堅(jiān)持，絕對(duì)有幾倍的收益，但是為啥那么多人虧損，沒有幾個(gè)人能做到。之所以做不到，就是克服不了你的貪婪和恐懼。說到底期貨是對(duì)人性的考驗(yàn)。
技術(shù)和心理：
技術(shù)好比武功的招式，心理好比內(nèi)力。沒有深厚的內(nèi)力任何技術(shù)都是花架子，有深厚的內(nèi)力就能無(wú)招勝有招，即使拿根小樹枝也可戰(zhàn)勝屠龍刀。呵呵
青澤的十年一夢(mèng)，股票作手回憶錄，可有助于你了解一個(gè)投機(jī)者的投機(jī)生涯；超越技術(shù)分析有助于你了解交易系統(tǒng)的構(gòu)建。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
http://www./forum.php?mod=viewthread&tid=3956&page=1&authorid=737
china_aJ
如果想在日內(nèi)波段上有所建樹，請(qǐng)充分吸納下面的話。
順大勢(shì)，逆小勢(shì)；
所謂順大勢(shì)，就是你要有方法確立當(dāng)前是多頭還是空頭（方法要一致）；
所謂逆小勢(shì)，就是在你確立多頭或空頭后，在多頭中等待價(jià)格回檔形成支撐，在空頭中等待價(jià)格反彈形成壓力。
關(guān)鍵點(diǎn)有兩個(gè)：第一，如何確立多空；第二，如何確立回檔支撐和反彈壓力。
確立多空每個(gè)人方法都不一樣，當(dāng)你確立后一定要耐心等待價(jià)格回檔或反彈，市場(chǎng)會(huì)給機(jī)會(huì)的，如果她真的小氣不給機(jī)會(huì)，就放棄，切記盲目追，因?yàn)槟忝つ咳プ穼?duì)于你得止損位置不好判斷。
出場(chǎng)就是最近的回檔支撐或反彈壓力被破。
說不好了，反正就那意思，這理念很重要。
http://www./forum.php?mod=viewthread&tid=3117&page=1&authorid=737
有參考價(jià)值的K線是日K，周K；其他的K線無(wú)任何意義；
之所有日K，周K有一定意義，是因?yàn)槿誎代表一天多空雙方爭(zhēng)奪的結(jié)果和對(duì)前日信息消化理解的結(jié)果；周K之所以有一定意義，因?yàn)橛兄芰椭苋?，其?shí)和日K有一定意義的本質(zhì)是相同的。
現(xiàn)在重點(diǎn)說日內(nèi)的所有時(shí)間段的K線,特別是大家比較喜歡的1,3,5,15等等周期的K線,我盡量說的明白點(diǎn)，譬如5K她的意思就是在過去5分鐘時(shí)間段內(nèi)出現(xiàn)的開盤，最高，最低，收盤價(jià)組合的，而1分鐘也是，你們能告訴我這樣的K線有啥意思嗎？沒意思，因?yàn)闀r(shí)間段你能隨便改變，所以如果你用K線簡(jiǎn)單判斷出入場(chǎng)是錯(cuò)誤的，那不是交易的本質(zhì)，那是你把希望寄托在你選的時(shí)間段K剛好在某段時(shí)間滿足你所謂的交易方法。我拿1分鐘K說明下，9點(diǎn)01分00秒開盤價(jià)是33200，然后再9點(diǎn)01分20秒跌到33100，再到9點(diǎn)01分30秒漲到33180，9點(diǎn)01分45秒價(jià)格跌倒33050,9點(diǎn)01分59秒價(jià)格漲到33205，這時(shí)形成了一根開盤價(jià)是33200，最低價(jià)格33050，最高價(jià)是33205，收盤價(jià)是33205的K線（而且是個(gè)下影線），可價(jià)格繼續(xù)運(yùn)動(dòng)，9點(diǎn)02分00秒價(jià)格是33205,9點(diǎn)02分10秒價(jià)格是33155等等，大家理解了不，就是日內(nèi)不同時(shí)間段K線本身沒任何意義，只是你隨意挑了個(gè)時(shí)間段對(duì)價(jià)格的匯總統(tǒng)計(jì)。
大家可能要問我用不用K，用，肯定得用，因?yàn)槲矣洃浟Σ]那么好，我日內(nèi)看K就是為了對(duì)過去價(jià)格波動(dòng)有個(gè)大概的了解，讓她幫我記錄下過去的關(guān)鍵價(jià)位，但我日內(nèi)從不用什么譬如有期友的突破前一根K線高點(diǎn)做多等利用K線圖形做單的交易方法，這種方法并不科學(xué)，不科學(xué)就是人為劃分時(shí)間段，沒有融入波動(dòng)的本質(zhì)。
有人說不同人使用不同級(jí)別的周期得根據(jù)你是做哪個(gè)級(jí)別的單.
我不反駁這句話，我要說的是做日內(nèi)我看1分鐘，可有時(shí)也會(huì)持有1個(gè)小時(shí)，有時(shí)1分鐘，有時(shí)十幾秒?？炊嚅L(zhǎng)周期的K線和你做哪個(gè)級(jí)別的單子沒必然聯(lián)系，做日內(nèi)我下單時(shí)根本不知道這單子能持有多久，我得根據(jù)價(jià)格波動(dòng)尋找S/R關(guān)鍵點(diǎn)，越說越多了。
我想說的就是日內(nèi)持有單子的長(zhǎng)與短和你看的周期無(wú)關(guān)，也與你的意念無(wú)關(guān)，只和價(jià)格波動(dòng)有關(guān)，你不可能提前知道你這個(gè)單子是該持有多長(zhǎng)時(shí)間，如果你下單就提前預(yù)計(jì)這單子持有多長(zhǎng)時(shí)間，那么你就有先入為主的思想，影響你對(duì)價(jià)格變化的客觀判斷，這也是很多人做日內(nèi)得時(shí)候經(jīng)常波段單或日內(nèi)趨勢(shì)單由賺錢變?yōu)樘潛p的原因，因?yàn)樗逻@個(gè)單子老是覺得應(yīng)該是趨勢(shì)或波段單，孰不知應(yīng)該是什么樣的單子得有行情配合。
新手老是活在交易的表面，老鳥卻能透過現(xiàn)象了解交易本質(zhì)。
新手總是害怕怕機(jī)會(huì)溜走，老鳥總是等機(jī)會(huì)到來(lái)；
新手總是幻想復(fù)利，老鳥總是想著風(fēng)控；
新手總是喜歡聽新手的吹牛而對(duì)老鳥的建議嗤之以鼻；
當(dāng)新手成為老鳥才懂得老鳥說的才是對(duì)的；
交易理念隨筆
今天隨便寫寫，因?yàn)槲墓P不咋地，所以想到哪寫到哪，這點(diǎn)上還望大家別太對(duì)我過于苛求！
1、交易理念的重要性。我所說的交易理念是指在進(jìn)入交易前，要樹立在投機(jī)市場(chǎng)存活正確的交易理念，她是確立交易方法的前提，如果理念錯(cuò)誤，你尋找的交易方法必不是正確的，而交易方法不正確了，你就算再如何堅(jiān)持，再如何相信自己，結(jié)果就是一個(gè)-----------在錯(cuò)誤的道路上越走越遠(yuǎn)。做好交易，當(dāng)然得有自己的思想，要相信自己，不隨便動(dòng)搖和改變自己的方法，要有一流的執(zhí)行力；這些東西很多書上都在說，可如果你的交易理念是錯(cuò)誤的，交易方法是錯(cuò)誤的，一切都是自掘墳?zāi)梗┤缃灰桌砟畹谝晃痪褪秋L(fēng)控，風(fēng)控做好了，盈利是水到渠成的事。
2、交易方法。每個(gè)入門的投機(jī)者都有屬于自己的交易方法，別人的方法可能你用起來(lái)就并不能成功，原因很多，譬如：我自己的趨勢(shì)跟隨系統(tǒng)，我知道他歷史上有最多的5次連續(xù)虧損，那么如果連續(xù)虧損了4次之后，我并不會(huì)放棄，而是無(wú)條件執(zhí)行信號(hào)，因?yàn)槲伊私馕业南到y(tǒng)的全部；反之，如果你用一個(gè)并不是屬于你的系統(tǒng)，對(duì)其習(xí)性并不了解，可能連續(xù)4次虧損之后你就會(huì)猶豫而放棄，這就是差別。當(dāng)你設(shè)計(jì)出交易方法之后，測(cè)試下（我是全手動(dòng)），當(dāng)然你也可以用譬如TB，文華之類的軟件測(cè)試。記住，測(cè)試（1手測(cè)試）是讓你對(duì)你的系統(tǒng)有個(gè)了解，所以請(qǐng)別自欺欺人，那沒意思，要對(duì)自己負(fù)責(zé)（當(dāng)然，如果是想忽悠別人就另當(dāng)別論了），重點(diǎn)要關(guān)注以下幾個(gè)數(shù)據(jù)：最大單筆虧損額、最大單筆盈利額、平均單筆盈虧比、最大連續(xù)虧損次數(shù)、最大連續(xù)虧損額、最大資金回撤和期望收益。以上幾點(diǎn)之所以重要，就是體現(xiàn)了你的交易方法在歷史上遇到的最大風(fēng)險(xiǎn)是什么，這樣你得根據(jù)你的系統(tǒng)設(shè)計(jì)資金管理從而在盡可能降低本金風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上取得適當(dāng)?shù)钠谕找?，所謂勝率之類的別太在意，我們要在意的第一是如何控制風(fēng)險(xiǎn)，控制住了風(fēng)險(xiǎn)，盈利就會(huì)來(lái)，最后我會(huì)舉例來(lái)具體說明。差點(diǎn)忘說了，測(cè)試數(shù)據(jù)要分很多次，首先要測(cè)試總共的，譬如天膠從97年至今的總共數(shù)據(jù)，然后再分開一年一年的測(cè)試，如果每年單獨(dú)測(cè)試的效果和總共測(cè)試的效果是差不多的，那么說明你的方法很穩(wěn)定。上面說的是趨勢(shì)交易的，關(guān)于日內(nèi)，關(guān)鍵是價(jià)格，做日內(nèi)我從不看指標(biāo)，就畫兩條水平線，就只利用水平S/R（s/r是支撐和壓力英文的第一個(gè)字母）做單，日內(nèi)無(wú)定式，我認(rèn)為在開盤的一霎拉就把之前的消息消化掉了，所以日內(nèi)基本上就是參與者的不同預(yù)期，所要做的就是跟隨價(jià)格，確立水平S/R，出場(chǎng)和入場(chǎng)。
3、風(fēng)控解決了，期望收益為正，交易方法確立了，剩下的就無(wú)條件執(zhí)行吧。
現(xiàn)在舉例說明如何認(rèn)清自己的趨勢(shì)跟隨系統(tǒng)，如果我歷史上最大連續(xù)虧損時(shí)20000（1手）那么就意味著我這個(gè)系統(tǒng)存在這樣的極端情況，這時(shí)，我得保證出現(xiàn)這種情況后我還有本金賺到后面盈利的行情，這就需要我們要有多余出來(lái)的20000來(lái)抵抗風(fēng)險(xiǎn)（因?yàn)榭赡苣阋蝗胧芯统霈F(xiàn)了這樣極端對(duì)你不利得行情），光從這一點(diǎn)上來(lái)說，我們至少得需要1手保證金+20000的本金來(lái)按這個(gè)系統(tǒng)操作，當(dāng)然如果再加一個(gè)條件，要求資金回撤要小于20%，那么你至少得有10萬(wàn)的本金做1手。
上面是基礎(chǔ)的，此外個(gè)人建議，如果勝率在30%左右，那么趨勢(shì)跟隨系統(tǒng)，單筆盈虧比要達(dá)到5:1以上，最大虧盈利額要是最大虧損額的5倍以上，最大連續(xù)盈利要是最大連續(xù)虧損的5倍以上。如果是10萬(wàn)本金做一手在一年中出現(xiàn)的最大回撤是20%，那么要求你當(dāng)年度的收益至少要達(dá)到60%，80%為良，100%為優(yōu)。
上述的是針對(duì)趨勢(shì)交易方法，日內(nèi)有一曲同工的意思。不過日內(nèi)無(wú)定式所以難以統(tǒng)計(jì)，可我們有其他的方法可以利用，譬如我，當(dāng)日虧損掉日內(nèi)本金的1%停止操作，日內(nèi)不賺到本金的3%以上不考慮休息。
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日內(nèi)主要關(guān)注日內(nèi)得高低點(diǎn)，前幾日的只是參考，前幾日的高低點(diǎn)在開盤前應(yīng)該了然于胸，日內(nèi)價(jià)格走勢(shì)在我看來(lái)是所有參與者情緒波動(dòng)的結(jié)果，隨機(jī)性較強(qiáng)，因?yàn)樯婕暗竭@些人的交易成本，所以日內(nèi)得高低點(diǎn)，特別是最近的高低點(diǎn)非常重要。這就是水平S/R，個(gè)人不建議劃斜線（有人說是趨勢(shì)線）作為S/R,因?yàn)槟遣⒉豢茖W(xué)也不符合價(jià)格波動(dòng)的原理，那是分析師分析用的，有價(jià)值的就是水平S/R，它代表短期價(jià)格波動(dòng)的極致。現(xiàn)在說說大家心里的成交密集區(qū)，成交密集區(qū)就好比一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，如果一方戰(zhàn)敗，那么這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)就是獲勝一方的（繼續(xù)開倉(cāng)），這是敗得一方（特別是日內(nèi)交易者）會(huì)選擇退出（選擇平倉(cāng)），所以一般成交密集區(qū)發(fā)生突破就會(huì)產(chǎn)生動(dòng)能走出一段行情（有人又成為慣性或動(dòng)量），而被突破的密集區(qū)就是獲勝方的底線，當(dāng)價(jià)格再次回到這個(gè)區(qū)域，原來(lái)的獲勝方會(huì)繼續(xù)抵抗，也就形成了水平S/R。
額，感覺我說的有點(diǎn)繞，反正意思就這樣，日內(nèi)交易的本質(zhì)就這樣，其他指標(biāo)我不看。
none 發(fā)表于 2010-11-15 16:35
老大，你參考突破時(shí)候的持倉(cāng)量和成交量的變化嗎？
從不參考。
yooosky 發(fā)表于 2010-11-15 16:37
當(dāng)日虧損掉日內(nèi)本金的1%停止操作，日內(nèi)不賺到本金的3%以上不考慮休息。
這一點(diǎn)，說起來(lái)容易，真正做到卻 ...
首先，有一點(diǎn)你是對(duì)的，就是這并不容易做到，如果容易做到，那就不是期貨了。
其次，我做不做得到和各位期友沒關(guān)系，和你們有直接關(guān)系的是你們?nèi)諆?nèi)能不能做到，難道不是嗎？
記得我第一次發(fā)帖就說了，我說的都是自身經(jīng)驗(yàn)，覺得有對(duì)自己有幫助（不管對(duì)與不對(duì)）就去學(xué)會(huì)思考，沒幫助就可以不要在意。
還有為什么經(jīng)?？吹秸搲腺|(zhì)疑這個(gè)質(zhì)疑那個(gè)，真的沒啥意思，關(guān)鍵是自身的提高，益則用之，無(wú)益則棄之。
關(guān)于日內(nèi)波段交易 --china-aj
如果你不能獨(dú)立思考，只是一味模仿，你永遠(yuǎn)不會(huì)成功，因?yàn)槊總€(gè)人交易的心理成熟度和素質(zhì)是不同的；
作為交易者，如果只是一味附和，不具備獨(dú)立性，你還是選擇離開市場(chǎng)，找份穩(wěn)定點(diǎn)的工作；
耳聽為虛，眼見為實(shí)，何況是在網(wǎng)絡(luò)上，所以請(qǐng)大家別相信任何人，也別相信我，各位期友只需在意帖子里的話，然后仔細(xì)品品，如果對(duì)自己交易有益就吸收，然后找出自己的東西。
我開這個(gè)貼就是不希望期友走上錯(cuò)誤的交易之路，記住下面的話；
"如果做日內(nèi)交易波段，如果你沒有考慮不同品種的不同時(shí)間的不同波幅，也就是如果做日內(nèi)波段交易沒考慮到時(shí)間，說什么都白搭。"
這句話是引子，如果這句話理解不了，說了方法也白搭，所以等大家理解了再?gòu)椚諆?nèi)波段交易。
關(guān)于日內(nèi)波段，其實(shí)我想說的話還是滿多的，今天有時(shí)間先寫一點(diǎn)我的經(jīng)驗(yàn)，大家消化一下，如果大家有什么不理解的或有不同意見的或有不同方法的，都可以留言交流，我就以做多說明，做空方法一樣的。
1、我的日內(nèi)波段就是找水平支撐壓力（插一句：我從不相信非水平壓力，個(gè)人覺得例如趨勢(shì)線等都是分析師盤后分析用的），之所以選擇水平支撐壓力，我的理由就是，最近的高低點(diǎn)是代表當(dāng)時(shí)多頭拉升或空頭殺跌最大的力量，在那個(gè)位置或許有托盤，或許主力意愿停止，下面我就以做空說明，做多方法一樣的。
2、關(guān)于開倉(cāng)，我的經(jīng)驗(yàn)就是在最近高低點(diǎn)附近觀察是否有壓?jiǎn)位蛘哂写罅康亩囝^平倉(cāng)出現(xiàn)，這些都意味多頭暫時(shí)停止，我會(huì)在這個(gè)時(shí)候開空。這里有另外一個(gè)問題，就是如果當(dāng)天開盤在昨日收盤區(qū)間內(nèi)，那么就以昨日最近高低點(diǎn)為依據(jù)，如果是大幅跳空，我就等待今日最近高低點(diǎn)形成，等待是必須得學(xué)習(xí)的。
3、關(guān)于平倉(cāng)，要說的比較多，花費(fèi)時(shí)間，我畫圖，大家可以去理解，理解了才是你自己的。
4、當(dāng)然，還有很多盤中細(xì)節(jié)，一時(shí)我語(yǔ)言也很難表達(dá)。
提醒一句：個(gè)人認(rèn)為投機(jī)交易的關(guān)鍵在于如何優(yōu)化處理你所持有的頭寸。
tuxujing 發(fā)表于 2011-3-13 22:24
優(yōu)化處理你所持有的頭寸.這話我聽過好幾次，能不能具體一點(diǎn)的解說一下
優(yōu)化處理所持有的頭寸，那幾幅圖表達(dá)的很清楚，用文字解釋，就是1：入場(chǎng)后方向返了，觸發(fā)止損；2，入場(chǎng)后方向?qū)α?，可賺的幅度不夠，這時(shí)要允許市場(chǎng)有波動(dòng)，市場(chǎng)不可能按你想的走的那么準(zhǔn)確，所以在賺的幅度不夠的情況下，繼續(xù)選擇守止損；3、入場(chǎng)方向?qū)α耍嵉姆冗€可以（超過了回撤或反彈的50%，即出現(xiàn)了相對(duì)前一上漲或下跌的深度反彈 或回撤），這時(shí)就不能讓持有頭寸變?yōu)樘潛p了額，4、要止盈位（前個(gè)支撐或壓力，水平的），在此位置如果出現(xiàn)停頓，則平倉(cāng)，如果能量夠強(qiáng)，一般都會(huì)直接擊穿水平S/R，而不會(huì)停頓的。
china_aJ你好 是等模式完全出現(xiàn)然后出擊嗎 你是單品種還是多品種盯盤？
這要看品種，每個(gè)品種的波動(dòng)性不同，如果是天膠這種交投比較活躍的品種，那么一般在前期高低點(diǎn)被成功突破是很少會(huì)回去的，而且像天膠的突破都是瞬間的，就是在前期高低點(diǎn)發(fā)生突破，不會(huì)有任何猶豫，像它一旦猶豫而且突破后又被打回去，我就入場(chǎng)沒必要等形態(tài)走完；如果是波動(dòng)性小的品種，那么它在突破的瞬間不會(huì)像膠那樣的迅速，中間的度我無(wú)法用言語(yǔ)表達(dá)，不好意思；
簡(jiǎn)單點(diǎn)說是在高低點(diǎn)附近遇阻或遇壓力，形態(tài)沒走完，我會(huì)開50%倉(cāng)位（相對(duì)于你準(zhǔn)備下單來(lái)說，譬如準(zhǔn)備下20手，那么這時(shí)我會(huì)先下10手），等形態(tài)確定，再開50%，中間不會(huì)加倉(cāng)，平倉(cāng)的話如果當(dāng)時(shí)市場(chǎng)容量可以，我一般都一次性平倉(cāng)。
主要盯兩個(gè)品種。
我再說一次，沒有圣杯，有人說這沒什么秘密，是的，是沒什么秘密，我要說盤中的細(xì)節(jié)很重要，你得看盤中的情況，當(dāng)你持有頭寸時(shí)，又有多少人能對(duì)行情持客觀態(tài)度，做到那四幅圖。
再說一個(gè)細(xì)節(jié)，你要觀察最近高低點(diǎn)的幅度，幅度如何判斷，譬如如果是40點(diǎn)的幅度，那么40/4=10，如果高點(diǎn)時(shí)50，低點(diǎn)是10，那么40-50區(qū)間將是我所謂的空單開倉(cāng)區(qū)間，當(dāng)滿足條件我會(huì)開空，如果在這個(gè)區(qū)間沒有迅速入場(chǎng)，我就放棄掉，譬如你反應(yīng)遲鈍或猶豫不決，結(jié)果價(jià)格到了30，而最近的支撐是10，而我止損要放在50上方，那么這筆交易我就會(huì)放棄。不知道大家可理解了。
平倉(cāng)的話如果當(dāng)時(shí)市場(chǎng)容量可以，我一般都一次性平倉(cāng)。
要考慮容量問題 aJ兄的量不少啊
主要盯哪兩個(gè)品種？膠是其中之一吧
回復(fù) 懷念 的帖子
膠的習(xí)性比較熟，關(guān)鍵是每個(gè)階段都不一樣，像最近膠，可能100張單子下去就跳2檔，有時(shí)50手就能兩檔，活躍的時(shí)候100手下去都么得反應(yīng)。
今天有時(shí)間再說點(diǎn)。
1、要借助ATR，我個(gè)人采用ATR(90)數(shù)值來(lái)判斷真假破，也就是參照ATR來(lái)取得止損位，止盈有時(shí)也會(huì)用到，我提供這個(gè)思路，你們?nèi)パ芯炕蜻x擇適合自己的。
2、在第一點(diǎn)的基礎(chǔ)上，沒有免費(fèi)的午餐，我自己有統(tǒng)計(jì)表，全手動(dòng)統(tǒng)計(jì)天膠主力合約真假突破和ATR的關(guān)系，至少得統(tǒng)計(jì)6個(gè)月以上日內(nèi)數(shù)據(jù)（我統(tǒng)計(jì)的是5分鐘）。統(tǒng)計(jì)完了，總結(jié)下，基本上會(huì)有個(gè)大概的了解，付出是必須的。
3、每個(gè)品種得習(xí)性不同，最好一開始關(guān)注一個(gè)品種，要求相對(duì)活躍的。
最后，還是那句話，我只寫自己的經(jīng)驗(yàn)，只是為大家提供一種思路。
none 發(fā)表于 2010-11-30 16:31
誰(shuí)理解這張圖，請(qǐng)解釋下，BP位置平倉(cāng)，如何平，能舉例？
懷念--開空單后 走勢(shì)發(fā)展到此階段平倉(cāng) 我覺得理由是：
如果空頭趨勢(shì)成立 那必須出現(xiàn)更低的高點(diǎn)和更低的低點(diǎn) 而此時(shí)沒出現(xiàn)更低的低點(diǎn)且很可能要出現(xiàn)更高的低點(diǎn)（多方有利）就算多頭不能持續(xù) 也很有可能在該位置發(fā)展成一個(gè)整理形態(tài) 而進(jìn)場(chǎng)是為了看空頭趨勢(shì)是否出現(xiàn)的 無(wú)論多頭持續(xù)還是發(fā)展成整理形態(tài) 進(jìn)場(chǎng)的預(yù)期都已消失 因此平倉(cāng)
順易 發(fā)表于 2011-3-13 19:51
"你要觀察最近高低點(diǎn)的幅度"，請(qǐng)問樓主，做日內(nèi)這個(gè)要怎么判斷？是前一個(gè)波段高點(diǎn)，還是本次高點(diǎn)的前一個(gè)K線呢 ...
前個(gè)波段的高低點(diǎn)。
如何參與集合競(jìng)價(jià)
這是我在國(guó)內(nèi)論壇的第一次正規(guī)發(fā)帖，不過語(yǔ)言組織能力不行，望各位期友海涵！我談?wù)摰亩际菍?shí)戰(zhàn)的經(jīng)驗(yàn)，這次談集合競(jìng)價(jià)，下個(gè)帖子的內(nèi)容可能是關(guān)于日內(nèi)波段的經(jīng)驗(yàn)之談，如果錯(cuò)，就錯(cuò)在我的發(fā)言被主力察覺后被掃。
關(guān)于集合競(jìng)價(jià)，個(gè)人覺得，如果你對(duì)主力軍（主力軍一般在場(chǎng)內(nèi)都有交易席位）的心理不了解，不理解集合競(jìng)價(jià)的本質(zhì)，那么建議避免，無(wú)需參與集合競(jìng)價(jià)；我經(jīng)常看到有人搶集合競(jìng)價(jià)，譬如外盤昨日大漲，所以大部分人今日會(huì)以漲停價(jià)格或接近漲停價(jià)格參與集合競(jìng)價(jià)開多，亦或是以相反條件開空單，我想說的，這樣玩集合競(jìng)價(jià)就是玩運(yùn)氣，就是猜大小，毫無(wú)概率和技術(shù)可言，運(yùn)氣好的，開盤直接朝你持倉(cāng)方向走，可記住，這只是你運(yùn)氣好而已。下面說說我如何參與集合競(jìng)價(jià)。
1、如果昨晚外盤是漲的（需要一定幅度，相對(duì)于昨日國(guó)內(nèi)盤收盤時(shí)外盤電子盤的價(jià)格），而今天早上外盤電子盤繼續(xù)跟漲，同時(shí)根據(jù)上漲的幅度，斷定今日開盤或?qū)?huì)發(fā)生平臺(tái)突破，而昨日盤面出現(xiàn)大幅增倉(cāng)或減倉(cāng)，這種情況，十有八九開盤就會(huì)往上拉，我會(huì)在以漲停價(jià)格在集合競(jìng)價(jià)時(shí)買入；反之依然；當(dāng)然這種情況并不是每天都有的，可如果出現(xiàn)，請(qǐng)不要放掉撿錢的機(jī)會(huì)（概率較高）
2、如果只是滿足上述的條件中的1-2個(gè)；如果昨日外盤上漲，那么，我會(huì)根據(jù)今早電子盤開盤情況計(jì)算可能的幅度，譬如計(jì)算的幅度大概是1%，那么我會(huì)以1.2%幅度的價(jià)格參與集合競(jìng)價(jià)買入，同時(shí)會(huì)以2%幅度的價(jià)格參與集合競(jìng)價(jià)賣出（因?yàn)槎囝^主力可能借外盤上漲，參與集合競(jìng)價(jià)時(shí)故意拉高出貨）。而如果開盤真的在合理的價(jià)位1%左右，那么我們的買入成功，而且上漲的概率較大（也就是盈利概率較大），那么我們會(huì)撤掉空單委托，如果成交了賣單也是一樣。
我一般都掛兩個(gè)集合競(jìng)價(jià)的單子（雙向），除非是第一種情況。當(dāng)然這不是絕對(duì)的。我玩的是概率，我也有虧的時(shí)候，只是為大家提供個(gè)思路，不要盲目集合競(jìng)價(jià)。
