衡量一套交易系統(tǒng)的最本質(zhì)的指標(biāo)就是這套系統(tǒng)能否輕松穩(wěn)定地賺錢(qián)。而能否賺錢(qián)最簡(jiǎn)單的理解就是兩個(gè)模式：一是賺錢(qián)的次數(shù)比虧錢(qián)的次數(shù)多，并且每次盈虧比大致相當(dāng)，這樣最終下來(lái)，賺得肯定比虧得要多；二是不把賺錢(qián)次數(shù)的多寡作為最主要的衡量標(biāo)準(zhǔn)，只要求每次賺得都比虧得要多一些，最終總體上賺得錢(qián)要多過(guò)虧的錢(qián)就行。分析以上兩種情況，我們可以看出，第一種是單純追求交易的成功率的例子，在這個(gè)我們姑且認(rèn)為是零和市場(chǎng)的交易場(chǎng)所里，想達(dá)到戰(zhàn)勝市場(chǎng)的成功率是比較困難的，因?yàn)檫@個(gè)市場(chǎng)從長(zhǎng)期來(lái)看其價(jià)格走勢(shì)隨機(jī)性比較強(qiáng)，而且如果我們單純追求成功率，其代價(jià)必定是很高的交易機(jī)會(huì)成本，因?yàn)槲覀円獙?duì)市場(chǎng)進(jìn)行全方位的分析，找出市場(chǎng)中除了隨機(jī)性之外部分的規(guī)律，按照這個(gè)規(guī)律來(lái)進(jìn)行交易，試圖戰(zhàn)勝市場(chǎng)，取得成功，簡(jiǎn)言之就是以較少的可循規(guī)律來(lái)分析預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格的后期走勢(shì)然后進(jìn)行交易；第二種情況是把作為交易系統(tǒng)核心的衡量標(biāo)準(zhǔn)從單筆交易擴(kuò)大到較長(zhǎng)一段時(shí)間的交易里去，這樣做有利有弊，"利"是能從整體上分析和驗(yàn)證一個(gè)交易系統(tǒng)的好壞，使交易更叫靈活，不會(huì)受太多的方方面面條件的制約，交易機(jī)會(huì)成本比較低，交易系統(tǒng)的構(gòu)造比較簡(jiǎn)單，后期對(duì)系統(tǒng)的修正也比較方便，"弊"是這樣的系統(tǒng)本身對(duì)交易成功率的要求比較低，可能會(huì)導(dǎo)致投資者在交易過(guò)程中連續(xù)多筆交易出現(xiàn)虧損，對(duì)投資者的心理影響是比較大的，這樣的情況出現(xiàn)后往往會(huì)導(dǎo)致投資者對(duì)交易系統(tǒng)產(chǎn)生懷疑，甚至干脆放棄交易系統(tǒng)轉(zhuǎn)而尋求其它的操作方式。

    總的來(lái)說(shuō)，以追隨趨勢(shì)為思路來(lái)設(shè)計(jì)的交易系統(tǒng)，其成功率一定達(dá)不到50％，因?yàn)槭袌?chǎng)的運(yùn)動(dòng)特征必然會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)這樣的結(jié)果，市場(chǎng)漲跌的概率最終是50%對(duì)50%，但是在趨勢(shì)明確的時(shí)候，盈利率卻很可能很高。如果不考慮交易成本，那么期貨市場(chǎng)本身就是個(gè)零和市場(chǎng)，賺錢(qián)的人賺到的錢(qián)和虧錢(qián)的人虧損的錢(qián)是相同的，而長(zhǎng)期以來(lái)針對(duì)這樣的一個(gè)市場(chǎng)能不能做出一套保賺不虧的交易系統(tǒng)一直都是有爭(zhēng)議的，因?yàn)闅v史經(jīng)驗(yàn)證明無(wú)論是多么成功的交易者，都會(huì)在這個(gè)市場(chǎng)中出現(xiàn)反復(fù)，市場(chǎng)只要存在其交易就必然進(jìn)行，而在交易者退出市場(chǎng)之前什么事情都有可能發(fā)生，現(xiàn)在能賺錢(qián)的交易系統(tǒng)在今后的一段時(shí)間里可能就不好用了，所以說(shuō)這個(gè)市場(chǎng)上根本就沒(méi)有也不可能有那么一套在任何時(shí)間任何情況下都能屢試不爽的交易系統(tǒng)，不斷地驗(yàn)證和修正對(duì)于交易系統(tǒng)是非常重要的。