深入理解網(wǎng)格交易法

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深入理解網(wǎng)格交易法(根據(jù)網(wǎng)友的發(fā)言綜合而成) C2f0v_]nC
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網(wǎng)格交易法的基本定義：
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2KT0Y8``7P 網(wǎng)格交易法最基本的形式是用兩個(gè)帳戶雙向交易同一種貨幣，舉例來(lái)說(shuō)：/ougO |h
一個(gè)做多EURUSD，一個(gè)做空EURUSD。.M y3R)B-N-N"\Y+@
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做多的倉(cāng)位手法：當(dāng)前價(jià)位向上和向下每隔20點(diǎn)掛一張買單，獲利平倉(cāng)目標(biāo)20點(diǎn)，不設(shè)止損。如果某張買單成交后獲利平倉(cāng)了，就在該買單的進(jìn)入價(jià)位再掛同樣大小的一張買單。
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c*W/{M(w 做空的倉(cāng)位手法：當(dāng)前價(jià)位向上和向下每隔20點(diǎn)掛一張賣單，獲利平倉(cāng)目標(biāo)20點(diǎn)，不設(shè)止損。如果某張賣單成交后獲利平倉(cāng)了，就在該賣單的進(jìn)入價(jià)位再掛同樣大小的一張賣單。
P5FI z$_m5N 價(jià)格在不同運(yùn)動(dòng)情況下的結(jié)果：k;Y*Jb
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如果行情持續(xù)向上，就會(huì)在多頭倉(cāng)位觸發(fā)一連串的多單獲利平倉(cāng)。同時(shí)會(huì)在空頭倉(cāng)位留下一串呈現(xiàn)為帳面虧損的空單。
okK&yoC | 如果行情持續(xù)向下，就會(huì)在空頭倉(cāng)位觸發(fā)一連串的空單獲利平倉(cāng)。同時(shí)會(huì)在多頭倉(cāng)位留下一串呈現(xiàn)為帳面虧損的多單。
3o:z)\ j5D;E7WG;a 如果行情來(lái)回拉鋸，就會(huì)不斷地觸發(fā)多單和空單平倉(cāng)，因?yàn)樗袉巫悠絺}(cāng)后都重新開設(shè)，所以在一個(gè)價(jià)位可以有很多次的獲利平倉(cāng)。
nX_B1dQ/WW 因?yàn)閹っ嫣潛p累積起來(lái)的速度很快，所以交易的每張單子都要很小，以保證虧損不會(huì)大到超出帳戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。只要風(fēng)險(xiǎn)管理的好，因?yàn)橛肋h(yuǎn)只有獲利平倉(cāng)而沒(méi)有止損，所以永不虧損，只有不斷的獲利平倉(cāng)。 $?3z0uYo.W9G6fp C
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魚網(wǎng)(或稱網(wǎng)格)交易法$S| h(F0vp+_:?p

#U9_._9tS}e2i&KVM 很遺憾，在交易股票期貨股指期貨及外匯5年以后，我仍然沒(méi)有找到非?？煽康哪荛L(zhǎng)期穩(wěn)定獲利的方法，也無(wú)法從歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)上得到足夠大的非隨機(jī)性來(lái)保證穩(wěn)定獲利。
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6\9y1m |6^E ?&K] 編制交易系統(tǒng)的關(guān)鍵在于系統(tǒng)不應(yīng)該依賴于參數(shù)，也就是說(shuō)參數(shù)在大范圍內(nèi)變動(dòng)的時(shí)候都應(yīng)該產(chǎn)生類似的績(jī)效。可目前還沒(méi)有找到符合這個(gè)條件的交易系統(tǒng)。當(dāng)然，一些研究項(xiàng)目還正在進(jìn)行中。我仍然認(rèn)為我在外匯交易上還是個(gè)初學(xué)者，因此帖子也只發(fā)在這里。
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]1w.@7v k-v!v4C 目前在OANDA交易外匯，有一個(gè)和我資歷基本相當(dāng)?shù)慕灰渍咭灿蓄愃频目捶?，但他在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出了一個(gè)設(shè)想，并通過(guò)其他一些資深交易者的測(cè)試討論和發(fā)展，已逐漸成為今年最引人注目的外匯交易策略。
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這個(gè)策略最基本的形式是這樣的：比方說(shuō)，我們做多EURUSD，同時(shí)也做多USDCHF。(目的是對(duì)沖以降低單方向的風(fēng)險(xiǎn))q`chqc
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做多EURUSD：在當(dāng)前價(jià)格上下200點(diǎn)范圍內(nèi)每隔25點(diǎn)布一張買單，每張買單都不設(shè)止損，獲利平倉(cāng)目標(biāo)25點(diǎn)。
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同樣的，做多USDCHF：在當(dāng)前價(jià)格上下200點(diǎn)每隔25點(diǎn)布一張買單，每張買單都不設(shè)止損，獲利平倉(cāng)目標(biāo)25點(diǎn)。0OK!}8Zew+G

#STu J [2d n^ 執(zhí)行：每日隔幾個(gè)小時(shí)檢查一下有沒(méi)有成交后獲利平倉(cāng)的買單，一旦某單獲利平倉(cāng)了，比如說(shuō)1.2000買入，而在1.2025平倉(cāng)獲利，那么就在該買單開立的價(jià)位1.2000重新再開設(shè)一張買單，換言之，隨時(shí)保證每隔25點(diǎn)都有一張買單。{W.@N)?4R qD7S
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如果某個(gè)價(jià)格成交的買單還沒(méi)有獲利平倉(cāng)，那么在該價(jià)位不再開設(shè)買單。qZYQ N8I*p

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可以想象，如果EURUSD上漲，那么就會(huì)觸發(fā)EURUSD上的一連串買單獲利平倉(cāng)。同時(shí)USDCHF必然下跌，在USDCHF上將積聚一批未平倉(cāng)買單，而如果EURUSD價(jià)格隨后跌回，那么USDCHF就會(huì)上漲，在USDCHF上得到一連串獲利平倉(cāng)，而在EURUSD上積聚一批未平倉(cāng)買單。如果價(jià)格在一個(gè)范圍內(nèi)來(lái)回拉鋸，就不斷獲利平倉(cāng)并重新開設(shè)新單，再成交，再獲利平倉(cāng)。
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mJS ^-OL`YDi 提出這個(gè)方法的作者M(jìn)ARK一開始采用20美元試驗(yàn)資金，用比較高的風(fēng)險(xiǎn)暴露，獲得了4周4倍的業(yè)績(jī)，但因抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，在6月初歐元的一連串下跌中爆倉(cāng)了。此后，他用30美元重新開立帳戶，采用了相對(duì)保守的風(fēng)險(xiǎn)管理和投資組合，交易8個(gè)貨幣對(duì)，到目前為止獲得接近80%的收益。另外一些交易者，尤其是系統(tǒng)交易者，大規(guī)模地采用這種方法，甚至利用API自動(dòng)交易，資金投入大都在1萬(wàn)美元以上，收益情況也很穩(wěn)定。;S|1[-v u2M
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引“比如說(shuō)1.2000買入，而在1.2025平倉(cāng)獲利，那么就在該買單開立的價(jià)位1.2000重新再開設(shè)一張買單，換言之，隨時(shí)保證每隔25點(diǎn)都有一張買單。”
2{ ~0|km U 怎么才能在原來(lái)的價(jià)位開新單？是不是掛單位在1.2000 等價(jià)位回來(lái)后成交？
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不錯(cuò)，是等到在1.2000成交的多單于1.2025獲利平倉(cāng)后，立刻在1.2000掛另一張限價(jià)單。如果價(jià)格此后回落到1.2000，則再次觸發(fā)該買單。#m!q,`&tx5u8F Lp
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討論(網(wǎng)格法的一些設(shè)想)
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:n~K^9O$o 由于網(wǎng)格法的局限性,抗單邊能力交弱.對(duì)于整盤期間的回報(bào)表現(xiàn)突出.
ew0Y u/G8J9{ PL4Z1S 為此我有一些設(shè)想,例如在單一貨幣對(duì) ERU/USD, 現(xiàn)在價(jià)格在1.3440. 在1.3450 1.3470布網(wǎng) 做多.在這個(gè)期間考慮其歷史記錄在最高位+10點(diǎn)處設(shè)第2條線. 在1.3430,1.3410,1.3390,1.3370,1.3350處布網(wǎng)做空.  不設(shè)置止應(yīng)贏.
/Yg7v]`d5]r 假設(shè),當(dāng)價(jià)格在1.3450觸網(wǎng),后回落到1.3430后再次觸網(wǎng),后一直長(zhǎng)期下跌成為單邊走逝. 由于不設(shè)置止贏,在突破預(yù)計(jì)獲利價(jià)位后,設(shè)置止損可以有效保證利潤(rùn).同時(shí)由于價(jià)格走跌后觸及多單,贏利的部分完全可以抵御浮虧. 只要控制好獲利部分的止損得到的利潤(rùn),在單邊走勢(shì)的時(shí)候可以得到高額的利潤(rùn)回報(bào). 再價(jià)格回生觸及獲利止損后,在此位置上買入.設(shè)置距離后補(bǔ)網(wǎng).此方法,在整盤期間由于非標(biāo)準(zhǔn)原始網(wǎng)格法做法,利潤(rùn)稍底,如果可保證一定的穩(wěn)定的回報(bào)率的話,應(yīng)該是可行的.我認(rèn)為這種屬于一種順勢(shì)方法. 通過(guò)控制網(wǎng)格大小,和選擇底點(diǎn)差的外匯交易平臺(tái),可以實(shí)現(xiàn)順勢(shì)操作的穩(wěn)定利潤(rùn).有興趣的朋友可以對(duì)此進(jìn)行測(cè)試. 如果穩(wěn)定可行的話,風(fēng)險(xiǎn)率較低,可以使用巨額資金來(lái)進(jìn)行操作.Na/xB$_'v

r:P'im f"LH 實(shí)戰(zhàn)心得
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善用停損單減低風(fēng)險(xiǎn).w7N8RQ K&^ t{
當(dāng)你做交易的同時(shí)應(yīng)確立可容忍的虧損范圍，善用停損交易，才不致于出現(xiàn)巨額虧損，虧損范圍依帳戶資金情形。萬(wàn)一止損了也不要婉息，因?yàn)槟阋殉バ星槔^續(xù)轉(zhuǎn)壞，損失無(wú)限擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。
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{ J P?9RN i 量力而為
J8i y'~C R*C 應(yīng)依帳戶金額衡量交易量,勿過(guò)度交易。一般來(lái)說(shuō)，每次交易風(fēng)險(xiǎn)不要超過(guò)賬戶資金的10%依據(jù)這個(gè)規(guī)則，可有效地控制風(fēng)險(xiǎn)，一次交易過(guò)多的口數(shù)是不明智的做法，很容易產(chǎn)生失控性的虧損。
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4l0V V;QT5^^ h)z 學(xué)會(huì)徹底執(zhí)行交易策略，勿找借口推翻原有的決定
v0ApRvT R 為了避免這個(gè)致命性錯(cuò)誤的產(chǎn)生，必需記住一個(gè)簡(jiǎn)單的規(guī)則- 不要讓風(fēng)險(xiǎn)超過(guò)原已設(shè)定的可容忍范圍，一旦損失已至原設(shè)定的限度，不要猶豫，立即平倉(cāng) $d*m-Z!R3~1`r
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交易資金要充足 7ik#\^,c.gu"?
帳戶金額越少，交易風(fēng)險(xiǎn)越大，因此要避免讓交易帳戶僅夠50點(diǎn)波動(dòng)水平，這樣的帳戶金額是不容許犯下一個(gè)錯(cuò)誤，但是，即使經(jīng)驗(yàn)豐富的外匯交易人也有判斷錯(cuò)誤的時(shí)侯。c*L$g6v"{ I/s

R?ny)}a&M 錯(cuò)誤難免，要記取教訓(xùn)，切勿重蹈覆轍
;\0I(y\.w2R&N 錯(cuò)誤及損失的產(chǎn)生在所難免，不要責(zé)備你自己，重要的是從中記取教訓(xùn)，避免再犯同樣的錯(cuò)誤，你越快學(xué)會(huì)接受損失，記取教訓(xùn)，獲利的日子越快來(lái)臨。另外，要學(xué)會(huì)控制情緒，不要因賺了錢而驕傲，也不用因損失而沮喪。交易中，個(gè)人情緒越少，你越能看清市場(chǎng)的情況并做出正確的決定。要以冷靜的心態(tài)面對(duì)得失，要了解交易人不是從獲利中學(xué)習(xí)，而是從損失中成長(zhǎng)，當(dāng)了解每一次損失的原因時(shí)，即表示你又向獲利之途邁進(jìn)一步，因?yàn)槟阋颜业秸_的方向。(Ix Hwmyv

]!LW9_Q 自己最大的敵人
Z H'wF)c3`$Y 交易人最大的敵人是自己- 貪婪、急燥、失控的情緒、沒(méi)有防備心、過(guò)度自我等等，很容易讓你忽略市場(chǎng)走勢(shì)而導(dǎo)致錯(cuò)誤的交易決定。不要單純?yōu)榱撕芫脹](méi)有進(jìn)場(chǎng)交易或是無(wú)聊而進(jìn)行交易，這里沒(méi)有一定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必需于某一期間內(nèi)交易多少量。
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aC*J-Bd"j4m;?XN 記錄決定交易的因素
]/A@;f"q8v6s4J 每日詳細(xì)記錄決定交易的因素，當(dāng)時(shí)是否有什么事件消息或是其他原因讓你做了交易決定，做了交易后再加以分析并記錄盈虧結(jié)果。如果是個(gè)獲利的交易結(jié)果，表示你的分析正確，當(dāng)相似或同樣的因素再次出現(xiàn)時(shí)，你的所做的交易記錄將有助于你迅速做出正確的交易決定；當(dāng)然虧損的交易記錄可讓你避免再次犯同樣的錯(cuò)誤。你無(wú)法將所有交易經(jīng)驗(yàn)全部記在腦海中，所以這個(gè)記錄有助于提升你的交易技巧及找出錯(cuò)誤何在。8})T&XZy

~P%x]9} F M#_ | 順勢(shì)操作，勿逆勢(shì)而行
5Rx;A$[0b|'s 要記住市場(chǎng)古老通則：虧損部位要盡快終止，獲利部位能持有多久就放多久。另一重要守則是不要讓虧損發(fā)生在原已獲利的部位上，面對(duì)市場(chǎng)突如其來(lái)的反轉(zhuǎn)走勢(shì)，與其平倉(cāng)于沒(méi)有獲利的情形也不要讓原已獲利的倉(cāng)位變成虧損的情形。 e2N_wH
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8B1_a)cn5\ 切勿有急于翻身的交易心態(tài)O sb`k s't
面對(duì)虧損的情形，切記勿急于開立反向的新倉(cāng)位欲圖翻身，這往往只會(huì)使情況變的更糟。只有在你認(rèn)為原來(lái)的預(yù)測(cè)及決定完全錯(cuò)誤的情況之下，可以盡快了結(jié)虧損的倉(cāng)位再開一個(gè)反向的新倉(cāng)位。不要跟市場(chǎng)變化玩猜一猜的游戲，錯(cuò)失交易機(jī)會(huì)，總比產(chǎn)生虧損來(lái)的好。6O p4n}{ V/R
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每次都是獨(dú)立交易(i%h.q!md)|'c^1y\l
切忌把兩次或以上的交易聯(lián)系起來(lái)！記住每次交易都是獨(dú)立的交易。
o/Sw;a3i}P 例如在121.00沽日元后在120.50止損。3天后，經(jīng)過(guò)分析，認(rèn)為美元將上漲現(xiàn)價(jià)可以買入美元沽日元，但現(xiàn)價(jià)為120.80，這時(shí)，不要認(rèn)為上次交易在120.50止損，現(xiàn)在要在120.80沽很不劃算，非要等回落至上次止損位120.50以下才入市。這樣的聯(lián)系不但沒(méi)有幫助，而且容易錯(cuò)失良機(jī)！只要經(jīng)過(guò)分析，確定本次交易的入市、止損、獲利價(jià)位，就可果斷入市。 [/size]

魚網(wǎng)我也一直在思考，改進(jìn)后是個(gè)穩(wěn)定的好策略