如何理解EMA(2009-01-17 12:37:03)
EMA與MA－理解公式算法－EMA與MA
2008/03/07 13:08
計(jì)算：有一組數(shù)據(jù)（收盤價(jià)為）：1,2,3,4,5,6,7，求其EMA（c，5）
解答：對(duì)應(yīng)上面數(shù)據(jù)，X1，X2，X3，X4，X5分別對(duì)應(yīng)3、4、5、6、7
則EMA（c，5）＝5/15*X5+4/15*X4+3/15*X3+2/15*X2+1/15*X1＝(5*X5+4*X4+3*X3+2*X2+1*X1)/15
=5.67
而，MA(c,5)=(3+4+5+6+7)/5=5
理解公式算法－EMA與MA（理解了公式算法，才能更好的應(yīng)用公式）
MA和EMA的數(shù)學(xué)表達(dá)式：
1、MA(X，N)，求X的N日移動(dòng)平均值。算法是：
(X1+X2+X3+…..+Xn)/N
例如：MA(C，20)表示20日的平均收盤價(jià)。C表示CLOSE。
2、EMA(X，N)求X的N日指數(shù)平滑移動(dòng)平均。算法是：
若Y=EMA(X，N)，則Y=［2*X+(N-1)*Y’］/(N+1)，其中Y’表示上一周期的Y值。
EMA引用函數(shù)在計(jì)算機(jī)上使用遞歸算法很容易實(shí)現(xiàn)，但不容易理解。例舉分析說(shuō)明EMA函數(shù)。
X是變量，每天的X值都不同，從遠(yuǎn)到近地標(biāo)記，它們分別記為X1，X2，X3，….，Xn
如果N=1，則EMA(X，1)=［2*X1+(1-1)*Y’］/(1+1)=X1
如果N=2，則EMA(X，2)=［2*X2+(2-1)*Y’］/(2+1)=(2/3)*X2+(1/3)X1
如果N=3，則EMA(X，3)=［2*X3+(3-1)*Y’］/(3+1)=［2*X3+2*((2/3)*X2+(1/3)*X1)］/4=(1/2)*X3+(1/3)*X2+(1/6)*X1=3/6*X3+2/6*X2+1/6*X1
如果N=4，則EMA(X，4)=［2*X4+(4-1)*Y’］/(4+1)=2/5*X4+3/5*((1/2)*X3+(1/3)*X2+(1/6)*X1)=4/10*X4+3/10*X3+2/10*X2+1/10*X1
=2/5*X4+3/10*X3+3/15*X2+3/30*X1
如果N=5，則EMA(X，5)=2/(5+1)*X5+(5-1)/(5+1)(2/5*X4+3/10*X3+3/15*X2+3/30*X1)
=(1/3)*X5+(4/15)*X4+(3/15)*X3+(2/15)*X2+(1/15)*X1=5/15*X5+4/15*X4+3/15*X3+2/15*X2+1/15*X1
…………循環(huán)下去吧：）
EMA（X，6）＝6/21*X6+5/21*X5+4/21*X4+3/21*X3+2/21*1/21X1
注意到上面我標(biāo)記的顏色部分，應(yīng)該發(fā)現(xiàn)一個(gè)規(guī)律：即任何時(shí)候系數(shù)之和恒為1（如果X是常量，每天的X值都不變，則EMA(X,N)=MA(X,N).），但系數(shù)該如何確定呢？這個(gè)你還是自己觀察一下吧（提示，系數(shù)的分母是各個(gè)系數(shù)分子之和，而系數(shù)的個(gè)數(shù)就是EMA(X,N)中的N，還有一個(gè)需要注意的就是系數(shù)的分子和系數(shù)后參數(shù)的下標(biāo)是一致的）
使用總結(jié)：
從以上的例舉分析中，我們可以看到時(shí)間周期越近的X值它的權(quán)重越大，說(shuō)明EMA函數(shù)對(duì)近期的X值加強(qiáng)了權(quán)重比，更能及時(shí)反映近期X值的波動(dòng)情況。
所以EMA比Ma更具參考價(jià)值，而ema業(yè)不容易出現(xiàn)死叉和金叉，所以一旦出現(xiàn)要立即作出反映！
對(duì)周線處理，ema就更加穩(wěn)定了。
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平滑異同移動(dòng)平均線
MACD吸收了移動(dòng)平均線的優(yōu)點(diǎn)。運(yùn)用移動(dòng)平均線判斷買賣時(shí)機(jī)，在趨勢(shì)明顯時(shí)收效很大，但如果碰上牛皮盤整的行情，所發(fā)出的信號(hào)頻繁而不準(zhǔn)確。
計(jì)算方法：
MACD是計(jì)算兩條不同速度（長(zhǎng)期與中期）的指數(shù)平滑移動(dòng)平均線（EMA）的差離狀況來(lái)作為研判行情的基礎(chǔ)。
１、首先分別計(jì)算出收市價(jià)SHORT日指數(shù)平滑移動(dòng)平均線與LONG日指數(shù)平滑移動(dòng)平均線，分別記為EMA(SHORT)與EMA(LONG)。
２、求這兩條指數(shù)平滑移動(dòng)平均線的差，即：
DIFF＝EMA（SHORT）－EMA（LONG）
３、再計(jì)算DIFF的MID日指數(shù)平滑移動(dòng)平均，記為DEA。
４、最后用DIFF減DEA，得MACD。MACD通常繪制成圍繞零軸線波動(dòng)的柱形圖。
在繪制的圖形上，DIFF與DEA形成了兩條快慢移動(dòng)平均線，買進(jìn)賣出信號(hào)也就決定于這兩條線的交叉點(diǎn)。很明顯，MACD是一個(gè)中長(zhǎng)期趨勢(shì)的投資技術(shù)工具。缺省時(shí)，系統(tǒng)在
副圖上繪制SHORT=12，LONG=26，MID=9時(shí)的DIFF線、DEA線、MACD線（柱狀線）。
應(yīng)用法則：
１、DIFF與DEA均為正值，即都在零軸線以上時(shí)，大勢(shì)屬多頭市場(chǎng)，DIFF向上突破DEA，可作買。
２、DIFF與DEA均為負(fù)值，即都在零軸線以下時(shí)，大勢(shì)屬空頭市場(chǎng)，DIFF向下跌破DEA可作賣。
３、當(dāng)DEA線與K線趨勢(shì)發(fā)生背離時(shí)為反轉(zhuǎn)信號(hào)。
４、DEA在盤局時(shí)，失誤率較高，但如果配合RSI及KD，可以適當(dāng)彌補(bǔ)缺憾。
MACD底背弛三大常性：
一、事不過(guò)三。在大跌行情中，底背弛低點(diǎn)后連續(xù)出現(xiàn)2次順次的背弛時(shí)，基本可以確定下跌行情已快結(jié)束。但此時(shí)往往由于空頭力量的頑強(qiáng)而向下假突破，指標(biāo)也隨其突破，雖然有可能打穿前兩次背弛的底部，也即相對(duì)前兩次沒(méi)有形成背弛，但其和最初的背弛原點(diǎn)仍是形成了背弛，而且是第三次背弛，操作上反而可大膽反手操作抄底。三背弛后的反轉(zhuǎn)行情幅度往往較大且安全性高，其中暴漲后期需要連續(xù)的大量支持。近期的ST板塊個(gè)股在下跌過(guò)程中的60分鐘圖就形成了明顯的三背弛，從而也支持其反彈行情的展開(kāi)。
二、對(duì)稱原理。在股市中，對(duì)稱原理的存在面很廣，MACD背弛也不例外。一般而言，出現(xiàn)底背弛尤其是多次背弛之后的行情見(jiàn)頂多以成交或者股價(jià)頂背弛結(jié)束。因?yàn)榈妆吵诖砟芰康倪^(guò)分集中，在反彈行情展開(kāi)后壓抑的能量容易產(chǎn)生報(bào)復(fù)行情，而強(qiáng)大的慣性作用也就往往容易造成頂背弛。
三、形態(tài)分析。MACD屬于趨勢(shì)性指標(biāo)，而傳統(tǒng)形態(tài)分析中絕大部分也都是根據(jù)趨勢(shì)理論逐步總結(jié)出來(lái)的，故此從原理上看兩者有較大的共通性，這也決定了MACD底背弛也可用一般的形態(tài)理論進(jìn)行分析，如頭肩底、雙底、三底、圓弧底、平臺(tái)扎底等，此類形態(tài)分析中常用的量度幅度、阻力或支持位等評(píng)判理論也可適用，頂背弛則反之運(yùn)用。如今年年初大盤產(chǎn)生反彈的原因之一，就是當(dāng)時(shí)MACD剛好去年8月份以來(lái)形成三重底。
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