※資金復(fù)利增長(zhǎng)
　　
　　股市里有很多人眼高手低，有時(shí)甚至對(duì)月盈利10%這樣的目標(biāo)不屑一顧，可是跌打滾爬若干年后才發(fā)現(xiàn)，能少賠點(diǎn)錢(qián)的就是英雄了！其實(shí)，像股神巴菲特這樣的大腕級(jí)人物也不過(guò)年獲利30%而已。我們制訂的月盈利10%的目標(biāo)，實(shí)質(zhì)上折合年獲復(fù)利214%，10年之后，你就是億萬(wàn)富翁。誘人吧，而且1000元的本金你應(yīng)該有吧！目標(biāo)既然已定，就讓我們一起開(kāi)始，走上通往億萬(wàn)富翁的道路之旅吧。記住我們的目標(biāo)：月盈利10%。千萬(wàn)不要有更多貪心的非份之想，這個(gè)目標(biāo)已經(jīng)足夠宏大了，不要忘記欲速則不達(dá)的古訓(xùn)。
　　
　　※唉呀跳空交易系統(tǒng)
　　
　　基本理念
　　
　　該系統(tǒng)是拉瑞·威廉姆斯研究過(guò)以及交易過(guò)的最值得信賴(lài)的短線(xiàn)形態(tài)，許多系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員都把它納入實(shí)務(wù)操作當(dāng)中。從某種意義上來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)心理交易系統(tǒng)，主要是量度過(guò)度的情緒化反應(yīng)，導(dǎo)致的價(jià)格突變。其基本走勢(shì)是在一個(gè)下跌趨勢(shì)中，價(jià)格在箱形區(qū)間的下檔附近波動(dòng)持續(xù)5到10天，然后大幅低開(kāi)跌破趨勢(shì)線(xiàn)，賣(mài)壓情緒極度高漲，如果隨后反彈到昨日的最低價(jià)時(shí)，表明市場(chǎng)能量反轉(zhuǎn)、另一波凌厲的漲勢(shì)蓄勢(shì)待發(fā)。
　　
　　買(mǎi)入規(guī)則
　　
　　1、收盤(pán)價(jià)比五日均價(jià)低4%，確保信號(hào)發(fā)生在跌勢(shì)；
　　
　　2、開(kāi)盤(pán)價(jià)低于昨日最低價(jià)1%；
　　
　　3、收盤(pán)反彈至昨日最低價(jià)以上。
　　
　　公式代碼
　　
　　close< ma(close,5)*0.96 and open< ref(low,1)*0.99 and close>ref(low,1);
　　
　　實(shí)戰(zhàn)案例
　　
　　000578數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)，于2004年2月26日發(fā)出買(mǎi)進(jìn)信號(hào)，收盤(pán)8.55元，隨即發(fā)生報(bào)復(fù)性反彈，信號(hào)發(fā)生后第2個(gè)交易日股價(jià)上沖10.02元，短線(xiàn)客可搏取一日獲利15%左右的收益。隨即股價(jià)再次下滑，這也表明我們進(jìn)行短線(xiàn)操作的原則應(yīng)為3日內(nèi)出局，絕不戀戰(zhàn)，賺了就跑，積小勝為大勝。
　　
　　該系統(tǒng)具備一定的獲利能力。雖然該系統(tǒng)實(shí)戰(zhàn)勝率不足50%，但平均盈利大于平均虧損，也就是說(shuō)賺大錢(qián)、賠小錢(qián)，所以總體仍然是個(gè)盈利系統(tǒng)。更難能可貴的是，該系統(tǒng)表現(xiàn)極其穩(wěn)定，即使是在熊市也保持微盈狀態(tài)。
　　
　　※123法則交易系統(tǒng)
　　
　　辨別趨勢(shì)、追隨趨勢(shì)，是每一個(gè)技術(shù)分析人士的追求，維克多·斯波朗迪依據(jù)道氏理論，將趨勢(shì)識(shí)別這項(xiàng)復(fù)雜艱巨的任務(wù)，簡(jiǎn)化為123法則。
　　
　　1、首先趨勢(shì)線(xiàn)被突破；
　　
　　2、上升趨勢(shì)不再創(chuàng)新高，或下降趨勢(shì)不再創(chuàng)新低（即只發(fā)生試探前期高低點(diǎn)行為）；
　　
　　3、下降趨勢(shì)中，價(jià)格向上突破前期反彈高點(diǎn)，或上升趨勢(shì)中，價(jià)格向下穿越先前的短期回檔低點(diǎn)。
　　
　　盡管123法則簡(jiǎn)單有效，但其入場(chǎng)點(diǎn)較晚，通常已經(jīng)錯(cuò)失一段相當(dāng)大的行情，因而維克多進(jìn)一步提出了2B法則，其實(shí)質(zhì)是針對(duì)假突破現(xiàn)象進(jìn)行觀(guān)察。其基本理念是：如果在下降趨勢(shì)中，價(jià)格已經(jīng)創(chuàng)新低而未能持續(xù)下跌，而且重新升逾前期低點(diǎn)，則趨勢(shì)可能反轉(zhuǎn)。
　　
　　買(mǎi)入規(guī)則
　　
　　1、收盤(pán)價(jià)高于10日前的百日最低收盤(pán)價(jià)（驗(yàn)證回升）；
　　
　　2、百日最低收盤(pán)價(jià)小于10日前的百日最低收盤(pán)價(jià)（驗(yàn)證已創(chuàng)新低）。
　　
　　公式代碼
　　
　　close>ref(llv(close,100),10) and llv(close,100)< ref(llv(close,100),10)
　　and llv(close,100)>ref(llv(close,100),10)*0.95;
　　
　　實(shí)戰(zhàn)案例
　　
　　000639金德發(fā)展，于2004年2月20日發(fā)出買(mǎi)進(jìn)信號(hào)，收盤(pán)16.95元，信號(hào)發(fā)生后第2個(gè)交易日股價(jià)上沖19.45元，持股1日即獲利13%左右。
　　
　　※TD價(jià)格區(qū)間交易系統(tǒng)
　　
　　湯姆·迪馬克對(duì)于技術(shù)指標(biāo)的背離有著創(chuàng)新認(rèn)識(shí)。指標(biāo)的超買(mǎi)超賣(mài)情況是技術(shù)研判的一個(gè)重要因素。但湯姆·迪馬克則認(rèn)為關(guān)鍵不在于是否超買(mǎi)或超賣(mài)，而是在于指標(biāo)在超買(mǎi)超賣(mài)期運(yùn)行的時(shí)間。為準(zhǔn)確度量股票買(mǎi)賣(mài)壓力情況，更提出了TD DeMarkerⅡ指標(biāo)的創(chuàng)建方法。
　　
　　將所有的價(jià)格運(yùn)動(dòng)都與確定的供給和需求水平聯(lián)系起來(lái)。分子的值由兩個(gè)買(mǎi)壓度量標(biāo)準(zhǔn)組成。在8根K線(xiàn)圖中，將當(dāng)日最高點(diǎn)減去前一日收盤(pán)價(jià)的差值加到當(dāng)日收盤(pán)價(jià)減去當(dāng)日最低價(jià)的差值上；如果當(dāng)日最高點(diǎn)低于前一日收盤(pán)價(jià)，則該買(mǎi)壓部分就賦予0值。
　　
　　分母由8日分子值加上各自賣(mài)壓值組成；賣(mài)壓由兩個(gè)度量標(biāo)準(zhǔn)組成。第一個(gè)部分是前一日收盤(pán)價(jià)減去當(dāng)日最低點(diǎn)的差值，如果為負(fù)值，該賣(mài)壓部分就賦予0值；第二個(gè)部分是當(dāng)日最高價(jià)減去當(dāng)日收盤(pán)價(jià)的差值，將兩個(gè)部分相加，然后將所得值加上分子的值就得到分母。
　　
　　TD DeMarkerⅡ指標(biāo)，以買(mǎi)壓、賣(mài)壓的視角來(lái)評(píng)估證券價(jià)格運(yùn)動(dòng)，為我們提供了新的視角，我們依據(jù)其在超買(mǎi)區(qū)運(yùn)行6天以上構(gòu)建TD價(jià)格區(qū)間交易系統(tǒng)（超買(mǎi)區(qū)指TD DeMarkerⅡ指標(biāo)值在60以上）。
　　
　　公式代碼
　　
　　tj1:=high>ref(close,1);tj2:=ref(close,1)>low;
　　if tj1 then
　　fz:=high-ref(close,1)+(close-low);
　　else fz:=close-low;
　　
　　if tj2 then
　　fm:=ref(close,1)-low+(high-close);
　　else fm:=high-close;
　　td8:sum(fz,8)/sum(fm+fz,8)*100,linethick3;//以上為技術(shù)指標(biāo)部分
　　count("td2.td8"<40,7)=7;
　　
　　實(shí)戰(zhàn)案例
　　
　　600133東湖高新，于2004年1月2日發(fā)出買(mǎi)進(jìn)信號(hào)（TD2指標(biāo)于40以下的超賣(mài)區(qū)運(yùn)行超過(guò)6天），收盤(pán)5.43元，經(jīng)歷13個(gè)交易日，于2月2日上沖7元整數(shù)，最大漲幅近30%。
　　
　　※勞倫斯·麥克米蘭波動(dòng)性交易系統(tǒng)
　　
　　基本理念
　　
　　波動(dòng)性是指股票價(jià)格變化的速度，可采用標(biāo)準(zhǔn)差公式計(jì)算，并且按照不同的時(shí)間長(zhǎng)度來(lái)進(jìn)行歷史波動(dòng)性的比較，如10天、20天、50天，以及100天。
　　
　　買(mǎi)入規(guī)則
　　
　　1、歷史波動(dòng)性呈空頭排列，即波動(dòng)幅度越來(lái)越窄，暗示暴風(fēng)雨前的寧?kù)o；
　　
　　2、計(jì)算歷史波動(dòng)性的時(shí)間為5、10、20、30、100，求其標(biāo)準(zhǔn)差。
　　
　　3、ac、ao指標(biāo)連續(xù)5天下降（指標(biāo)計(jì)算詳見(jiàn)混沌理論一章）。
　　
　　公式代碼
　　
　　std(close,5)< std(close,10)
　　and std(close,10)< std(close,20)
　　and std(close,20)< std(close,30)
　　and std(close,30)< std(close,100)
　　and count("ac加速.ac"< ref("ac加速.ac",1),5)=5
　　and count("ao動(dòng)量.ao"< ref("ao動(dòng)量.ao",1),5)=5;
　　
　　實(shí)戰(zhàn)案例
　　
　　000096廣聚能源，于2004年1月5日發(fā)出買(mǎi)進(jìn)信號(hào)，收盤(pán)7.18元，經(jīng)歷17個(gè)交易日，于2月9日上沖9.38元，最大漲幅31%。
　　
　　※馬丁·普林格擺蕩交易系統(tǒng)
　　
　　系統(tǒng)思想
　　
　　否極泰來(lái)，當(dāng)價(jià)格處于極端擺蕩價(jià)位時(shí)，反轉(zhuǎn)在即。該思想還可與成交量擺蕩結(jié)合使用，驗(yàn)證二者的匯聚效應(yīng)，更可提高勝算。
　　
　　買(mǎi)入規(guī)則
　　
　　當(dāng)日收盤(pán)價(jià)與28日移動(dòng)平均線(xiàn)的比值，少于-10。
　　
　　公式代碼
　　
　　bd:=(close/ma(close,28)-1)*100;
　　bd<-10;
　　
　　實(shí)戰(zhàn)案例
　　
　　600246先鋒股份，于2003年12月22日至2004年1月6日連續(xù)穿越-10擺蕩指標(biāo)極限，之后股價(jià)持續(xù)飆升，按第一個(gè)買(mǎi)入信號(hào)收盤(pán)8.36元計(jì)算，經(jīng)歷20個(gè)交易日，于2月4日上沖12.92元，最大漲幅55%。
　　
　　※康斯坦絲·布朗衍生振蕩指標(biāo)交易系統(tǒng)
　　
　　系統(tǒng)思想
　　
　　對(duì)RSI相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)進(jìn)行三重平滑，其計(jì)算步驟如下：
　　
　　1、計(jì)算14日RSI指標(biāo)；
　　
　　2、計(jì)算14日RSI指標(biāo)的5日平均；
　　
　　3、將第2步計(jì)算結(jié)果求3日平均；
　　
　　4、求第2步、第3步計(jì)算結(jié)果的差額，以柱狀圖標(biāo)示。
　　
　　公式代碼
　　
　　LC:=REF(CLOSE,1);
　　RSI14:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),14,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),14,1)*100;
　　yszd:ma(ma(rsi14,5),3)-ma(ma(ma(rsi14,5),3),9),colorstick;
　　
　　買(mǎi)入規(guī)則
　　
　　主要是求衍生振蕩指標(biāo)的極低點(diǎn)值，要求當(dāng)日指標(biāo)值高于昨日，昨日指標(biāo)值為百日最低。
　　
　　yszd>ref(yszd,1) and ref(yszd,1)=ref(llv(yszd,100),1);
　　
　　實(shí)戰(zhàn)案例
　　
　　000519銀河創(chuàng)新，于2004年1月29日發(fā)出買(mǎi)進(jìn)信號(hào)，當(dāng)日收盤(pán)價(jià)格為11.21元，之后股價(jià)快速?zèng)_高，買(mǎi)入后第3個(gè)交易日，即2月3日上沖14.92元，最大漲幅33%，短線(xiàn)收益凸顯。
　　
　　以上六個(gè)交易系統(tǒng)，均為當(dāng)今世界一流頂尖操盤(pán)手或分析師的代表作品，當(dāng)然是在他們公諸媒體的范圍內(nèi)說(shuō)的。可以看出，除“唉呀跳空”交易系統(tǒng)外，其余系統(tǒng)并不具備穩(wěn)定獲利的能力。
　　
　　我們之所以把它們拿來(lái)探討，更重要的是了解機(jī)械操盤(pán)系統(tǒng)的構(gòu)思、創(chuàng)建方法，真正有效的機(jī)械操盤(pán)系統(tǒng)必須是由自己領(lǐng)悟出來(lái)、并付諸實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)后的，這一點(diǎn)恐怕很難走出什么捷徑來(lái)。下面我們就如何成為短線(xiàn)高手做進(jìn)一步的探討。
　　
　　※成為短線(xiàn)高手的途徑——?jiǎng)?chuàng)新與相關(guān)性統(tǒng)計(jì)
　　
　　站在巨人的肩膀上，無(wú)論是從事證券投資研究，還是從事其它職業(yè)研究都不失為一條捷徑。但是，僅有模仿是不夠的，模仿只能步人后塵、拾人牙慧，而且別人未必肯傾囊相授，或許公開(kāi)的僅是皮毛而已。創(chuàng)新是各行各業(yè)得以發(fā)展永恒的主線(xiàn)。
　　
　　職業(yè)操盤(pán)手都是學(xué)統(tǒng)計(jì)的，統(tǒng)計(jì)在證券研究與操作指導(dǎo)上的意義非同凡響，其實(shí)道理很簡(jiǎn)單，這方法、那方法，歸根結(jié)底都是一個(gè)勝算的問(wèn)題，要想知道自己的操作方法勝算如何，別無(wú)他法，唯有統(tǒng)計(jì)。
　　
　　以一個(gè)實(shí)例來(lái)說(shuō)明，如何運(yùn)用統(tǒng)計(jì)相關(guān)性分析來(lái)驗(yàn)證理念。我們選擇的課題是：當(dāng)日漲跌幅度與10日后收盤(pán)價(jià)格的相關(guān)性。之所以選擇這樣一個(gè)課題，是因?yàn)楝F(xiàn)在股市上流傳著很多追漲的傳說(shuō)，諸如如何操作漲停板類(lèi)個(gè)股等。
　　
　　我們應(yīng)該養(yǎng)成這樣一種思維習(xí)慣，不憑感情因素去辨別方法、理念的有效性，而是依據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果去分析真?zhèn)巍：迷诂F(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)的發(fā)展，給我們?cè)谶@個(gè)領(lǐng)域開(kāi)拓了很大的研究空間，相信這種努力是會(huì)有回報(bào)的。
　　
　　由相關(guān)系數(shù)計(jì)算公式得知，r=-0.1346。統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明，當(dāng)日漲跌幅度與10日漲跌幅度呈弱負(fù)相關(guān)關(guān)系，基本上是完全不相關(guān)的狀態(tài)，不具備顯著的統(tǒng)計(jì)特性。當(dāng)然，本例采用的樣本量較小，但主要是為了說(shuō)明方法。